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[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏 樊重俊 方丁 冉祥来
机场货运量一直是机场各种数据预测中最难以预测的一种。该数据预测结果的准确性直接影响到机场高层决策者决策的效果,对管理者日常经营活动的安排也至关重要。文章将广泛应用于金融风险管理中的VaR方法,引入到非金融领域,以上海机场为应用背景,对机场货运量波动情况分析预测问题进行了讨论。使用GARCH模型对机场货运量数据波动性进行检验。将计算所得的VaR值与利用ARMA模型计算出的预测值相结合得出机场货运量的最大波动预测区间。经过采用配对样本差异性t检验过程对机场货运量的真实值和预测值进行检验,得出货运量的预测值与真实值不存在显著性差异,说明采用本方法得出的预测结果合理可靠。
关键词：
风险价值 货运量 机场 GARCH
[期刊] 华东经济管理
[作者]
周泽炯
根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR-GARCH模型。在正态分布、t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。研究结果表明,相比之下,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。
关键词：
基金风险 GARCH模型 返回检验
[期刊] 物流技术
[作者]
刘喜明
采用定性分析方法确定物流货运量的影响因素,基于线性回归方法建立数学模型。采集延安市货运量相关数据,根据2001-2008年数据确定模糊回归系数A,对2009-2012年公路物流货运量进行计算,并采用实际数据与其他三种预测方法进行验证。结果表明:线性回归数学模型对物流货运量进行预测精确度高,误差较小。
[期刊] 统计研究
[作者]
赵天荣 李成
加强利率政策和汇率政策的协调配合是提高货币政策效果的要求,确认人民币汇率弹性增大对利率稳定性的影响程度。对于制定合理的利率政策有重要意义。本文利用二元VAR-GARCH模型,对人民币汇率与利率之间的动态关系进行实证研究。结果表明,汇率改革前后,汇率与利率之间的动态关系发生了系统性的改变,人民币汇率弹性的增大降低了利率波动的幅度。实证检验证明,从长期来看,汇改后人民币汇率弹性的增大能稳定利率波动,但短期内人民币弹性的增大实际上加剧了利率的波动。
关键词：
人民币汇率 汇率弹性 利率波动
[期刊] 财会通讯
[作者]
罗晨 王湛
互联网"宝宝"的收益率较高,但作为一项投资行为必然存在风险。本文运用VaR-GARCH类模型来衡量互联网"宝宝"的风险大小,然后利用回归分析得到其风险的影响因素,最终得到基金规模、总份额变动率绝对值、个人持有比例与互联网"宝宝"风险之间呈正相关,净利润与风险之间呈负相关的结论。
关键词：
互联网“宝宝” 风险评估 VaR
[期刊] 财会通讯
[作者]
罗晨 王湛
互联网"宝宝"的收益率较高,但作为一项投资行为必然存在风险。本文运用VaR-GARCH类模型来衡量互联网"宝宝"的风险大小,然后利用回归分析得到其风险的影响因素,最终得到基金规模、总份额变动率绝对值、个人持有比例与互联网"宝宝"风险之间呈正相关,净利润与风险之间呈负相关的结论。
关键词：
互联网“宝宝” 风险评估 VaR
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
张仙 戴家佳 余奇迪
我国铁路货运量易受天气、节日和市场需求等众多因素的影响,使得铁路货运量具有周期性和波动性,预测难度高。本文综合考虑铁路货运量序列线性和非线性特征,建立SARIMAPSO-ELM组合模型以提升预测的精度。首先使用SARIMA模型对我国铁路货运量序列进行预测,其次对SARIMA模型预测的残差建立PSO (粒子群优化)算法优化的ELM (极限学习机)预测模型,最后将两模型的预测值相加得到SARIMA-PSO-ELM组合模型的预测结果。组合模型预测的平均绝对误差(MAE)和平均绝对百分比误差(MAPE)分别是0.0129、0.35%,相较于SARIMA和PSO-ELM两种模型其预测精度更高。
[期刊] 商业时代
[作者]
王晓润 孙鑫
投资风格不同的开放式基金,其风险程度不同,而高收益对应高风险。本文选取三只不同投资风格的开放式基金,基于广义自回归条件异方差GARCH模型,使用标准t(d)分布拟合方法分别计算各个基金的VaR值,结果表明三只样本基金的收益率序列都具有典型的金融数据统计特征,其中股票型基金风险最大,债券型风险最小,混合型风险居中,说明此模型具有一定的实际意义。
关键词：
VaR GARCH模型 开放式基金
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
闫素仙 张建强
近年来,中国外汇储备的规模不断扩大,而由于汇率波动引起的外汇储备汇率风险也不断被放大。为了更加全面清晰地分析研究中国外汇储备的汇率风险,通过利用GARCH族模型估计中国外汇储备中主要的货币资产(美元、欧元、日元及英镑)和储备组合日对数收益率的动态波动率,再利用各种货币及储备组合的动态波动率测算外汇储备的VaR(Value at Risk),及各种货币的动态边际VaR、动态成分VaR和动态增量VaR,并对实证结果进行分析。研究表明:欧元资产风险较大,对外汇储备的风险影响最大,虽然美元资产比重很大,但是美元资产的风险还是较小,对外汇储备的影响较小,而目前外汇储备中日元、英镑资产的比重非常低,因而对...
关键词：
外汇储备 汇率结构 GARCH模型
[期刊] 工业技术经济
[作者]
戚铭尧 杨坤河 缪立新
现有货运量预测模型大多未考虑货运交通成本及与之相关的政策因素的影响,导致许多货运量预测结果与实际值偏差较大,对诱增货运量预测不足。本文回顾了现有货运预测模型,并简要分析其优劣和适用范围,进而提出基于可计算一般均衡(CGE)的货运量预测模型。利用该模型对重庆市的货运量进行预测模拟,并与其它模型进行比较,结果表明本模型具有更好的预测效果。
[期刊] 物流技术
[作者]
张福玲
介绍了GM(1,1)模型的原理及运算过程,根据陕西省2007-2013年的货运量统计数据,建立GM(1,1)模型,用数值实证了模型的有效性,并据此对陕西省未来几年的货运量进行了预测。
关键词：
货运量 GM(1,1)模型 预测 陕西
[期刊] 物流技术
[作者]
何远成 李芳 胡玉洲 贾卫丽
从社会学的角度,以珠江流域广东、广西21个港口城市组成物流引力网络,用社会网络分析方法对该流域物流网络的基本网络特征进行研究,探讨了流域物流节点城市的空间层次结构。采用物理学万有引力公式与珠江流域沿线21个港口城市货运量相结合,建立了货运量万有引力模型,计算得出珠江流域内城市之间的物流引力矩阵,然后应用社会网络分析方法及其工具软件Ucinet分析了珠江流域物流网络结构性问题。
[期刊] 经济经纬
[作者]
寇明婷 卢新生 陈凯华
笔者通过构建农产品期货综合价格指数与相关上市公司股票综合价格指数,运用由协整、Granger检验及向量自回归多元模型构成的递进式的计量分析框架,对2005年~2010年间两类市场的互动关系进行了实证研究与深入分析。研究发现,农产品期货市场与相关股票市场之间关联度高,存在长期均衡的互动关系;农产品期货市场短期价格与均衡价格的偏离对相关股票价格有显著的引导拉动作用。此外,实证分析还表明两类市场存在由期货市场到股票市场单向的波动溢出效应。
关键词：
期货市场 股票市场 市场互动 多元模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
吴婷 肖健华
文章针对交通货运发展呈现出的高度的非线性、耦合性和时变性,提出了基于支持向量机的货运量智能预测方法。介绍了核方法在处理非线性、不确定性和不精确性数据上存在的优势,并在此基础上,建立了基于支持向量回归货运量智能预测模型。以我国近年来的交通货运量作为应用对象,验证了基于该模型的有效性。
关键词：
核方法 支持向量回归 预测 交通货运量
[期刊] 价格月刊
[作者]
金涛
基于具有外生变量的二元VAR-GARCH模型对我国商品期货市场和股票市场之间的关联性进行了理论分析和实证研究。结果表明,从商品期货市场到股票市场存在价格溢出效应,但是两个市场之间不存在显著的波动溢出效应。美原油期货价格指数的正向冲击对期货价格的影响是正向的,美元指数的正向冲击对期货价格和股票价格的影响均为负向。
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