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[期刊] 商业时代
[作者]
王晓润 孙鑫
投资风格不同的开放式基金,其风险程度不同,而高收益对应高风险。本文选取三只不同投资风格的开放式基金,基于广义自回归条件异方差GARCH模型,使用标准t(d)分布拟合方法分别计算各个基金的VaR值,结果表明三只样本基金的收益率序列都具有典型的金融数据统计特征,其中股票型基金风险最大,债券型风险最小,混合型风险居中,说明此模型具有一定的实际意义。
关键词：
VaR GARCH模型 开放式基金
[期刊] 经济问题
[作者]
陈权宝 连娟
从我国开放式基金收益率序列的分布、波动性和杠杆效应三方面考虑,在正态分布t、分布和GED分布的假设下,建立了估计基金风险的VaR-GARCH、VaR-EGARCH模型,选择合适的模型对各只基金及不同类型基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。结果显示,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值比基于t分布的GARCH模型计算的VaR值更真实地反映了基金的风险,不同投资类型和投资风格的基金的风险也不尽相同。
[期刊] 经济管理
[作者]
周泽炯
本文从我国开放式基金收益率序列的分布与波动性两方面建立了一个估计基金风险的VaR-OARCH模型,在正态分布和能够刻画收益率的尖峰厚尾特征的t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。结果显示,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值比基于正态分布和t分布的QARCH模型计算的VaR值更真实地反映了基金的风险。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄崇珍 曹奇
文章以华夏沪深300ETF联接为例,对开放式基金的风险度量进行了研究。选取2009年至2015年的每日单位净值,以对数收益率为样本数据。该基金的收益率具有尖峰厚尾性、波动聚集性。建立能消除ARCH效应的GARCH模型,引入适用于厚尾性的t分布和GED分布对样本数据拟合。预测各模型的条件均值和条件方差,最后代入到VaR公式中计算华夏沪深300ETF联接在不同分布下的风险值。应用Kupiec失败率检验法对基于各模型计算的VaR值的准确性进行检验,结果显示t分布下的GARCH-M模型能较好地拟合该基金并有效地度
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄崇珍 曹奇
文章以华夏沪深300ETF联接为例,对开放式基金的风险度量进行了研究。选取2009年至2015年的每日单位净值,以对数收益率为样本数据。该基金的收益率具有尖峰厚尾性、波动聚集性。建立能消除ARCH效应的GARCH模型,引入适用于厚尾性的t分布和GED分布对样本数据拟合。预测各模型的条件均值和条件方差,最后代入到VaR公式中计算华夏沪深300ETF联接在不同分布下的风险值。应用Kupiec失败率检验法对基于各模型计算的VaR值的准确性进行检验,结果显示t分布下的GARCH-M模型能较好地拟合该基金并有效地度量风险。
[期刊] 武汉金融
[作者]
陈小红 何浩
本文在对VaR值理论进行分析的基础上,选取了我国证券市场中偏重于股票投资的10支开放式基金,利用GARCH模型以及历史模拟法进行了VaR值比较研究,通过实证发现我国开放式基金的日收益率分布也呈现出非正态性和“尖峰宽尾”的特征,并且现阶段各支基金的风险与收益并未出现较为显著的对应关系。
关键词：
开放式基金 GARCH模型 实证分析
[期刊] 华东经济管理
[作者]
周泽炯
根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR-GARCH模型。在正态分布、t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。研究结果表明,相比之下,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。
关键词：
基金风险 GARCH模型 返回检验
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
周莉 韩晓洁
本文运用计量方法VaR思想构建了流动性风险测度的L-VaR模型,对我国2006年以前成立的48只股票型开放式基金的流动性风险进行了测度。实证结果显示:测度的开放式基金都存在一定程度的流动性风险,流动性风险值较为接近,说明部分基金管理公司在管理风险、选股和选择市场机会等方面的能力是相近的,容易形成基金选股的"羊群效应";基金管理公司旗下各基金投资目标的风格与流动性风险水平基本一致,但同种风格基金的流动性风险值差异不大。此结论为基金管理规避风险提供了理论依据和指导途径。
关键词：
开放式基金 流动性 VaR
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 高楠楠
结合Copula技术和GARCH模型,建立了投资组合风险分析的Copula-GARCH模型。由于该模型可以捕捉金融市场间的非线性相关性,因而可用于投资组合VaR的分析。利用这个模型,结合Monte Carlo模拟技术,对我国第一支开放式基金──华安创新基金的投资组合进行了风险分析。
[期刊] 改革与战略
[作者]
吴秀丽 杨贺 傅小荣
各种基金的投资理念和操作方式各有特点,其业绩和风险也大不相同。因此,有必要对投资基金的风险和收益进行评价。文章利用VaR-GARCH模型以及RAROC方法,基于65只样本基金2004年初至2006年底的数据,定量研究基金的风险。文章的研究结果表明:各个基金的VaR值即使在同一考察期内也存在较大的差异。RAROC综合考虑了风险与收益两方面的因素,从总体上对基金的经营能力做出了评价,建议使用绝对VaR和RAROC指标综合考察基金的风险和收益。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李庆 赵新泉
有效市场是现代金融学理论的基石,也是数量化金融市场理论的核心。有效市场是建立在收益率时间序列数据必须满足正态分布基础上,但是大量的实证分析发现,收益率时间序列数据并非完全或者不满足正态分布,为此Edgar?E?Peters提出了分形市场假说,分形市场理论假定收益率时间序列服从分形分布,其核心是Hurst提出的R/S分析法(Hurst指数),通过R/S法计算Hurst指数H,并由此得到分形维数α,通过分形维度量投资风险。利用分形市场理论,选取大成基金管理公司中的开放式股票型基金大成创新基金实证分析,用收益率时间序列的分形维度量风险,判定基金十大重仓股个股以及投资组合的风险大小,并且对投资组合进行...
[期刊] 当代经济研究
[作者]
赵振全 李晓周
开放式基金风险应该根据其类别和经营管理风格等因素进行划分。根据样本数据的特定性质,通过采用GARCH模型,对开放式基金的基金收益波动进行模拟,分别计算了代表性开放式基金的VaR值,并引入RAROC方法比较了开放式基金的风险。结论表明,投资者和管理者应该结合开放式基金的管理风格进行横向比较,使用绝对VaR和RAROC指标综合考察开放式基金的风险和收益。
[期刊] 财会通讯
[作者]
罗晨 王湛
互联网"宝宝"的收益率较高,但作为一项投资行为必然存在风险。本文运用VaR-GARCH类模型来衡量互联网"宝宝"的风险大小,然后利用回归分析得到其风险的影响因素,最终得到基金规模、总份额变动率绝对值、个人持有比例与互联网"宝宝"风险之间呈正相关,净利润与风险之间呈负相关的结论。
关键词：
互联网“宝宝” 风险评估 VaR
[期刊] 财会通讯
[作者]
罗晨 王湛
互联网"宝宝"的收益率较高,但作为一项投资行为必然存在风险。本文运用VaR-GARCH类模型来衡量互联网"宝宝"的风险大小,然后利用回归分析得到其风险的影响因素,最终得到基金规模、总份额变动率绝对值、个人持有比例与互联网"宝宝"风险之间呈正相关,净利润与风险之间呈负相关的结论。
关键词：
互联网“宝宝” 风险评估 VaR
[期刊] 开发研究
[作者]
李进芳
我国开放式基金经过短短几年的发展,已成为我国投资基金的主流,并从中衍生出更广义的开放式基金—LOF和ETF。本文利用目前国际上比较流行的风险测量方法—VaR方法来定量分析我国开放式基金的市场风险。实证分析发现,基于GED分布的VaR计算结果要好于基于正态分布和t分布的计算结果。考虑到我国股市波动较易受到政策因素的影响,提出用β系数对VaR方法予以补充。最后,比较分析发现开放式基金与其衍生产品的组织形式、交易方式的选择对基金风险的影响是显著的。
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