- 年份
- 2024(10595)
- 2023(15424)
- 2022(13489)
- 2021(12640)
- 2020(10788)
- 2019(25002)
- 2018(24646)
- 2017(48713)
- 2016(25999)
- 2015(29204)
- 2014(29002)
- 2013(28432)
- 2012(25782)
- 2011(22853)
- 2010(22826)
- 2009(21027)
- 2008(20354)
- 2007(17588)
- 2006(14954)
- 2005(12799)
- 学科
- 济(104538)
- 经济(104423)
- 管理(76984)
- 业(76180)
- 企(62962)
- 企业(62962)
- 方法(55855)
- 数学(49808)
- 数学方法(49051)
- 财(28631)
- 中国(26607)
- 农(25766)
- 业经(22053)
- 学(19834)
- 务(19786)
- 财务(19704)
- 财务管理(19663)
- 地方(19010)
- 企业财务(18733)
- 理论(18324)
- 贸(18113)
- 贸易(18105)
- 制(18015)
- 易(17564)
- 农业(17406)
- 技术(16441)
- 银(16244)
- 银行(16210)
- 融(15848)
- 金融(15846)
- 机构
- 大学(363893)
- 学院(362690)
- 管理(150239)
- 济(144674)
- 经济(141703)
- 理学(131450)
- 理学院(130137)
- 管理学(127574)
- 管理学院(126926)
- 研究(110930)
- 中国(85448)
- 京(75221)
- 科学(67965)
- 财(67884)
- 财经(55628)
- 业大(53299)
- 所(53265)
- 农(53160)
- 中心(51997)
- 经(50828)
- 江(50445)
- 研究所(48712)
- 北京(47024)
- 范(44906)
- 师范(44476)
- 经济学(44073)
- 财经大学(41951)
- 农业(41661)
- 州(41352)
- 院(40856)
- 基金
- 项目(255358)
- 科学(202113)
- 基金(187474)
- 研究(185477)
- 家(162253)
- 国家(160949)
- 科学基金(140672)
- 社会(117077)
- 社会科(111089)
- 社会科学(111058)
- 基金项目(99262)
- 省(98989)
- 自然(93442)
- 自然科(91371)
- 自然科学(91352)
- 自然科学基金(89698)
- 教育(86747)
- 划(83283)
- 资助(79043)
- 编号(75657)
- 成果(59309)
- 部(56677)
- 重点(56316)
- 创(53327)
- 发(52494)
- 课题(50893)
- 创新(49665)
- 教育部(49403)
- 科研(49373)
- 大学(48592)
- 期刊
- 济(145269)
- 经济(145269)
- 研究(102875)
- 中国(61232)
- 学报(54190)
- 管理(53284)
- 财(51684)
- 科学(50062)
- 农(46263)
- 大学(42198)
- 学学(39994)
- 教育(37531)
- 技术(33469)
- 融(33301)
- 金融(33301)
- 农业(32174)
- 财经(26511)
- 经济研究(23879)
- 业经(23759)
- 经(22422)
- 问题(18749)
- 统计(18568)
- 技术经济(18012)
- 理论(17608)
- 策(17024)
- 图书(16824)
- 业(16599)
- 科技(16578)
- 实践(16151)
- 践(16151)
共检索到506126条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 华东经济管理
[作者]
周泽炯
根据证券投资基金收益率序列的尖峰厚尾特征,建立估计基金风险的VaR-GARCH模型。在正态分布、t分布及GED分布三种不同的分布假设下,对基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec失败频率检验方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。研究结果表明,相比之下,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。
关键词：
基金风险 GARCH模型 返回检验
[期刊] 商业时代
[作者]
王晓润 孙鑫
投资风格不同的开放式基金,其风险程度不同,而高收益对应高风险。本文选取三只不同投资风格的开放式基金,基于广义自回归条件异方差GARCH模型,使用标准t(d)分布拟合方法分别计算各个基金的VaR值,结果表明三只样本基金的收益率序列都具有典型的金融数据统计特征,其中股票型基金风险最大,债券型风险最小,混合型风险居中,说明此模型具有一定的实际意义。
关键词：
VaR GARCH模型 开放式基金
[期刊] 经济问题
[作者]
杨夫立
基于统计技术的度量金融市场风险值(Value at Risk,VaR)已成为测量市场风险的新标准和新方法。鉴此,如何高效、准确地进行VaR的计算将是问题所在。基于GARCH模型,讨论了对数收益率时间序列在正态、学生t和广义误差(GED)三种不同分布下的VaR计算方法,对样本基金的市场风险进行估计,并通过返回检验来检验模型的准确性。研究结果表明,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值最能真实地反映基金风险。
[期刊] 改革与战略
[作者]
吴秀丽 杨贺 傅小荣
各种基金的投资理念和操作方式各有特点,其业绩和风险也大不相同。因此,有必要对投资基金的风险和收益进行评价。文章利用VaR-GARCH模型以及RAROC方法,基于65只样本基金2004年初至2006年底的数据,定量研究基金的风险。文章的研究结果表明:各个基金的VaR值即使在同一考察期内也存在较大的差异。RAROC综合考虑了风险与收益两方面的因素,从总体上对基金的经营能力做出了评价,建议使用绝对VaR和RAROC指标综合考察基金的风险和收益。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
鲁皓 周志凯
随着基金行业改革的推进,市场风险日益成为证券投资基金面临的主要风险。基于收益率序列的波动聚集特征,在计算VaR时对方差-协方差法进行了改进:为描述分布的尖峰厚尾特性,假定其收益服从GED分布;为描述条件方差的时变性,将GARCH模型引入VaR计算,并以10只开放式基金为样本进行实证分析。结果表明:基于GARCH-GED模型的VaR方法比传统方法更有效,能够较好地刻画证券投资基金的市场风险。
[期刊] 经济问题
[作者]
陈权宝 连娟
从我国开放式基金收益率序列的分布、波动性和杠杆效应三方面考虑,在正态分布t、分布和GED分布的假设下,建立了估计基金风险的VaR-GARCH、VaR-EGARCH模型,选择合适的模型对各只基金及不同类型基金的VaR值进行估计,并应用Kupiec方法对VaR模型的准确性进行了返回检验。结果显示,基于GED分布的GARCH模型计算的VaR值比基于t分布的GARCH模型计算的VaR值更真实地反映了基金的风险,不同投资类型和投资风格的基金的风险也不尽相同。
[期刊] 财会通讯
[作者]
罗晨 王湛
互联网"宝宝"的收益率较高,但作为一项投资行为必然存在风险。本文运用VaR-GARCH类模型来衡量互联网"宝宝"的风险大小,然后利用回归分析得到其风险的影响因素,最终得到基金规模、总份额变动率绝对值、个人持有比例与互联网"宝宝"风险之间呈正相关,净利润与风险之间呈负相关的结论。
关键词：
互联网“宝宝” 风险评估 VaR
[期刊] 财会通讯
[作者]
罗晨 王湛
互联网"宝宝"的收益率较高,但作为一项投资行为必然存在风险。本文运用VaR-GARCH类模型来衡量互联网"宝宝"的风险大小,然后利用回归分析得到其风险的影响因素,最终得到基金规模、总份额变动率绝对值、个人持有比例与互联网"宝宝"风险之间呈正相关,净利润与风险之间呈负相关的结论。
关键词：
互联网“宝宝” 风险评估 VaR
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郭晓亭
根据波动率的估计方法,提出了计算证券投资基金风险值的VaR-GARCH(p,q)模型,从实证角度说明基金指数收益率序列存在着ARCH现象,并建立基金指数收益率波动的GARCH(3,3)模型。根据GARCH(3,3)模型计算证券投资基金的日VaR值,对基金市场风险进行了实证研究。
关键词：
证券投资基金 VaR模型 GARCH模型
[期刊] 河北经贸大学学报
[作者]
闫素仙 张建强
近年来,中国外汇储备的规模不断扩大,而由于汇率波动引起的外汇储备汇率风险也不断被放大。为了更加全面清晰地分析研究中国外汇储备的汇率风险,通过利用GARCH族模型估计中国外汇储备中主要的货币资产(美元、欧元、日元及英镑)和储备组合日对数收益率的动态波动率,再利用各种货币及储备组合的动态波动率测算外汇储备的VaR(Value at Risk),及各种货币的动态边际VaR、动态成分VaR和动态增量VaR,并对实证结果进行分析。研究表明:欧元资产风险较大,对外汇储备的风险影响最大,虽然美元资产比重很大,但是美元资产的风险还是较小,对外汇储备的影响较小,而目前外汇储备中日元、英镑资产的比重非常低,因而对...
关键词：
外汇储备 汇率结构 GARCH模型
[期刊] 中国货币市场
[作者]
叶永刚 彭红枫
本文使用VaR对我国证券投资基金的市场风险进行度量。通过成分VaR概念的引入以及在此基础上对一只上海证券交易所样本基金的实证分析,剥离出投资组合中每一项资产的风险权重,揭示了证券投资基金的市场风险的组成结构,说明VaR技术可以帮助基金管理者进行更为有效的资产风险管理。
[期刊] 统计研究
[作者]
赵天荣 李成
加强利率政策和汇率政策的协调配合是提高货币政策效果的要求,确认人民币汇率弹性增大对利率稳定性的影响程度。对于制定合理的利率政策有重要意义。本文利用二元VAR-GARCH模型,对人民币汇率与利率之间的动态关系进行实证研究。结果表明,汇率改革前后,汇率与利率之间的动态关系发生了系统性的改变,人民币汇率弹性的增大降低了利率波动的幅度。实证检验证明,从长期来看,汇改后人民币汇率弹性的增大能稳定利率波动,但短期内人民币弹性的增大实际上加剧了利率的波动。
关键词：
人民币汇率 汇率弹性 利率波动
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏 樊重俊 方丁 冉祥来
机场货运量一直是机场各种数据预测中最难以预测的一种。该数据预测结果的准确性直接影响到机场高层决策者决策的效果,对管理者日常经营活动的安排也至关重要。文章将广泛应用于金融风险管理中的VaR方法,引入到非金融领域,以上海机场为应用背景,对机场货运量波动情况分析预测问题进行了讨论。使用GARCH模型对机场货运量数据波动性进行检验。将计算所得的VaR值与利用ARMA模型计算出的预测值相结合得出机场货运量的最大波动预测区间。经过采用配对样本差异性t检验过程对机场货运量的真实值和预测值进行检验,得出货运量的预测值与真实值不存在显著性差异,说明采用本方法得出的预测结果合理可靠。
关键词：
风险价值 货运量 机场 GARCH
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄崇珍 曹奇
文章以华夏沪深300ETF联接为例,对开放式基金的风险度量进行了研究。选取2009年至2015年的每日单位净值,以对数收益率为样本数据。该基金的收益率具有尖峰厚尾性、波动聚集性。建立能消除ARCH效应的GARCH模型,引入适用于厚尾性的t分布和GED分布对样本数据拟合。预测各模型的条件均值和条件方差,最后代入到VaR公式中计算华夏沪深300ETF联接在不同分布下的风险值。应用Kupiec失败率检验法对基于各模型计算的VaR值的准确性进行检验,结果显示t分布下的GARCH-M模型能较好地拟合该基金并有效地度
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄崇珍 曹奇
文章以华夏沪深300ETF联接为例,对开放式基金的风险度量进行了研究。选取2009年至2015年的每日单位净值,以对数收益率为样本数据。该基金的收益率具有尖峰厚尾性、波动聚集性。建立能消除ARCH效应的GARCH模型,引入适用于厚尾性的t分布和GED分布对样本数据拟合。预测各模型的条件均值和条件方差,最后代入到VaR公式中计算华夏沪深300ETF联接在不同分布下的风险值。应用Kupiec失败率检验法对基于各模型计算的VaR值的准确性进行检验,结果显示t分布下的GARCH-M模型能较好地拟合该基金并有效地度量风险。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
