- 年份
- 2024(10629)
- 2023(15415)
- 2022(13440)
- 2021(12552)
- 2020(10642)
- 2019(24783)
- 2018(24391)
- 2017(48097)
- 2016(25697)
- 2015(28920)
- 2014(28707)
- 2013(28083)
- 2012(25425)
- 2011(22471)
- 2010(22451)
- 2009(20486)
- 2008(19758)
- 2007(16990)
- 2006(14558)
- 2005(12156)
- 学科
- 济(105043)
- 经济(104932)
- 管理(77023)
- 业(73683)
- 企(62577)
- 企业(62577)
- 方法(55799)
- 数学(49808)
- 数学方法(49014)
- 财(28674)
- 农(25881)
- 中国(24582)
- 业经(22104)
- 学(20214)
- 务(19545)
- 财务(19454)
- 财务管理(19418)
- 地方(19323)
- 企业财务(18493)
- 理论(17979)
- 贸(17979)
- 贸易(17972)
- 农业(17515)
- 易(17429)
- 技术(16540)
- 制(16435)
- 和(15555)
- 环境(15318)
- 划(14153)
- 融(14018)
- 机构
- 大学(360810)
- 学院(360282)
- 管理(148459)
- 济(143335)
- 经济(140425)
- 理学(130863)
- 理学院(129541)
- 管理学(126912)
- 管理学院(126272)
- 研究(110446)
- 中国(80482)
- 京(74291)
- 科学(68426)
- 财(65407)
- 财经(54090)
- 业大(53901)
- 农(53494)
- 所(53088)
- 中心(51005)
- 江(49579)
- 经(49408)
- 研究所(48671)
- 北京(46131)
- 范(45341)
- 师范(44908)
- 经济学(43542)
- 农业(42003)
- 财经大学(40707)
- 院(40702)
- 州(40650)
- 基金
- 项目(256195)
- 科学(202783)
- 基金(187743)
- 研究(185491)
- 家(162931)
- 国家(161616)
- 科学基金(141141)
- 社会(117002)
- 社会科(111104)
- 社会科学(111072)
- 省(99816)
- 基金项目(99400)
- 自然(93907)
- 自然科(91818)
- 自然科学(91800)
- 自然科学基金(90141)
- 教育(87193)
- 划(83953)
- 资助(79134)
- 编号(75605)
- 成果(59262)
- 部(56780)
- 重点(56623)
- 创(53540)
- 发(52975)
- 课题(51046)
- 创新(49854)
- 教育部(49426)
- 科研(49421)
- 大学(48564)
- 期刊
- 济(142985)
- 经济(142985)
- 研究(99378)
- 中国(58437)
- 学报(55058)
- 管理(52947)
- 科学(50436)
- 财(50064)
- 农(46710)
- 大学(42780)
- 学学(40547)
- 教育(38387)
- 技术(33783)
- 农业(32747)
- 融(26891)
- 金融(26891)
- 财经(25729)
- 经济研究(23866)
- 业经(23792)
- 经(21808)
- 统计(18730)
- 问题(18625)
- 技术经济(18009)
- 策(17128)
- 图书(16979)
- 科技(16795)
- 业(16753)
- 理论(16693)
- 版(16248)
- 商业(16105)
共检索到495080条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
武敏婷 孙滢 高岳林
文章在均值-绝对偏差投资组合优化模型中,加入风险价值约束,给出了基于VaR约束的投资组合优化模型,以增强对投资风险的控制能力,然后利用一个自适应的粒子群算法对这个模型进行求解,实证研究表明模型是合理且风险控制能力更强,能够更好地为投资者提供决策依据。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏
文章提出了具有上下界限制的均值-平均绝对偏差投资组合模型,并运用线性规划的旋转算法进行求解。该算法可以减少约束条件的个数,提高计算效率。文章还通过算例验证了该算法的有效性。
关键词：
胜任特征 国有企业 中高层管理人员
[期刊] 财会通讯
[作者]
谢文君 张鹏
本文运用区间分析法来处理金融市场中的不确定性。首先,将资产的收益率、风险都用区间数表示,在考虑交易成本、借款约束、资产的短期与长期收益率和上下界约束等约束条件的基础上,提出均值-半绝对偏差(M-SAD)区间投资组合模型,并在M-SAD模型的基础上加入熵约束,得到具有熵约束的均值-半绝对偏差(M-SAD-E)区间投资组合模型。然后,引入悲观系数,将这个问题转化为清晰数问题,并将M-SAD-E转化为线性规划问题,运用旋转算法结合序列线性规划法分别对两个模型进行求解。最后,实证分析悲观系数和熵约束对投资组合收益率和风险区间的影响。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹏 舒燕菲
在实际投资过程中,有许多模糊因素影响投资决策。文章针对资产收益率为模糊数的投资组合决策问题,用绝对偏差和比例熵度量投资组合的风险和分散化程度,提出了具有熵约束的均值-绝对偏差投资组合优化模型,利用加权极大—极小模糊目标规划方法,将双目标规划问题转化为单目标规划问题,并运用旋转算法结合序列规划法进行求解。最后,通过实证研究比较了不同熵的取值对投资决策的影响。
[期刊] 商业时代
[作者]
曾艳姗
本文提出了符合实际投资限制的均值-半绝对偏差投资组合模型,以投资手数作为决策变量,综合考虑不允许卖空、交易费用和最小交易单位等实际约束。通过引入正负偏差变量将模型转化为一般的线性规划问题,从而简化了模型的计算。实证结果表明,该模型合理有效,能为投资者提供决策依据。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
陈炜 杨玲
本文基于极大极小半绝对偏差风险函数,根据国内证券交易市场的实际情况提出了具有交易费用的投资组合选择模型,并研究了模型的求解方法,得到了将该模型转化为线性规划问题的方法,大大简化了模型的计算。最后,给出了算例予以说明。
关键词：
投资组合 交易费用 半绝对偏差 优化
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张鹏 张卫国 曾玉婷
文章运用可能性绝对偏差和比例熵分别度量风险和分散化程度，提出了具有风险控制和线性交易成本的终期财富最大化的多阶段模糊投资组合模型。运用可能理论，将该模型转化为显示的非线性动态优化问题。由于投资过程存在交易成本，上述模型为具有路径依赖性的动态优化问题。文章提出了前向动态规划方法求解。最后，通过实证研究比较了不同熵的取值投资组合最优投资比例和最终财富的变化。
[期刊] 财会通讯
[作者]
吴雷 姜昱汐 李博达 李刚
一、引言投资组合问题是现代金融理论研究的起源和热点,其核心思想可概括为:如何把财富配置到不同的资产中,以达到确保收益、分散风险之目的。自1952年M arkowitz建立均值-方差模型定量研究资产组合选择问题后,人们相继提出许多其他的投资组合模型。现有模型侧重于对收益前两阶矩(均值和方差)的关注,大多忽视了收益的三阶矩(偏度)风险。Arditi(1975)指出偏度越大意味着低收益率出现的概率越小而高收益率发生的概率越大,忽略偏度
[期刊] 统计与决策
[作者]
李磊 倪明放
文章在证券收益率服从正态分布的前提下,建立了有交易费用存在时的机会约束下的均值-VaR投资组合模型,讨论了最优解的存在性和唯一性。然后在均值-VaR模型有效边界的基础上引入机会约束,得到了该模型的有效边界及其最优解,最后举例予以说明。
关键词：
交易费用 机会约束 风险价值 投资组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
胡支军 李静
文章结合均值–半绝对离差模型和机会约束模型提出了不允许卖空时的机会约束下的均值–半绝对离差模型;研究了该模型的确定性等价问题;证明了对特定类型的概率分布模型的确定性等价是二阶锥优化问题,并给出了封闭的近似模型;借助Matlab语言给出了求解程序,并分别采用股票市场的真实数据和随机产生的模拟数据测试了该模型的有效性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
肖冬荣 黄静
在Markowitz建立了有名的均值方差投资组合模型的基础上,本文引入偏度水平,并用伸缩指标相应做出均值、方差和偏度三个模糊目标,形成一类新的非线性多目标投资组合模型,使投资组合模型更具有效性和科学性;本文还通过一个实例进行了分析。
关键词：
投资组合模型 模糊优化 偏度
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
刘渝琳 李俊强
在论证了现有投资工具无法实现保值增值目的后,在均值-VaR模型中引入无风险资产,运用建立的模型计算出不同VaR水平的收益及收益率的变化率;进一步计算出社保基金的VaR取值范围及其转折点。认为股票和基金在投资组合中应占30%左右,而VaR=25%是投资组合风险控制上限的参考标准。
关键词：
VaR 社保基金 投资组合
[期刊] 统计与决策
[作者]
秦松涛
VaR约束下的均值-方差模型,可能因为VaR约束太强而无解。文章推导出了该模型有解的充要条件,并对上海股票市场五支股票组成的一个投资组合进行实证分析,同时改进了文献[1]中投资组合的选择范围。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘家和 金秀 苑莹 郑红
考虑证券市场的不确定性，将资产的收益率看成区间随机变量。利用鲁棒优化方法，构建鲁棒均值－ＣＶａＲ投资组合模型。采用对偶理论，将鲁棒均值－ＣＶａＲ投资组合模型转换为线性规划问题，降低了模型的求解难度，有助于计算大规模的资产组合。进一步地，考虑投资者的安全性需求，在模型中引入最大违反概率，控制模型的保守程度，并直观反映投资者的安全性要求。采用实证的方法，研究模型的有效性。结果表明：鲁棒均值－ＣＶａＲ投资组合模型具有较好的稳健性，且满足投资者的安全性要求，在实际的投资决策中具有可行性。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
王灿杰 邓雪
本文考虑到证券市场的投资者往往面临着随机和模糊两种不确定性的情形,在模糊随机环境下把证券的收益率视作三角模糊变量,在可信性理论基础上建立了带融资约束条件的均值-熵-偏度三目标投资组合决策模型,拓展了基于可信性理论的投资组合决策模型的研究内容,同时通过对约束条件处理方法,外部档案维护方法等关键算子的改良,提出了一种新的约束多目标粒子群算法。本文运用该算法对模型进行求解,把得到的最优解与传统的多目标粒子群算法得到的最优解进行对比,结果表明新算法得到的最优解的质量会显著地优于传统的多目标粒子群算法的最优解,从而验证了算法的有效性和准确性。该算法可以在三维空间中得到一个分布性和逼近性较好的Pareto最优曲面,满足投资者对不同目标的差异需求,为投资者提供合理的投资组合决策方案。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
