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[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘晓星 刘庆富
21 世纪的银行管理哲学更强调 谨慎的使用资本,最大限度地增进资本的价值,提高银行资本的风险抵 御能力。本文利用当今主流的 VaR 风险管理技术,分析了银行的风险资本管理及其在我国的应用。
关键词：
VaR 风险资本 限额管理 资本配置
[期刊] 现代管理科学
[作者]
刘晓星
VaR作为现代银行风险管理的标准和理论基础,已在国际活跃银行得到广泛的应用。在2004年通过的新巴塞尔协议则进一步主张用VaR对市场风险、信用风险和操作风险进行综合的风险管理,文章从四个方面分析了VaR在商业银行风险管理中的应用,并进一步分析了VaR应用中的局限性和补充措施。
关键词：
VaR 银行风险管理 应用 局限性
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
袁梁 霍学喜 吴后宽
VAR方法作为一种风险测量方式在商业银行风险管理中具有重要作用,该方法已经成为金融监管当局有效的监管工具,用于银行内部控制和银行业绩评估,可以作为风险信息披露的重要手段,可以提升银行在公众中的形象,可以构造商业银行信用风险预警系统。我国金融机构的主体是国有商业银行,我国的金融风险也集中体现为银行业风险。因此,借鉴国际经验,选择适合我国商业银行实际的置信度和目标区间,在我国商业银行风险测量中引入VAR方法,对提高我国商业银行风险管理水平,维护我国的金融秩序有重要的现实意义。
关键词：
VAR 商业银行 内部管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭家华
VaR方法是目前国际上金融风险管理的主流方法之一,它利用数学工具计算金融市场的风险,可以有效规避市场风险,在金融领域中有着广泛应用。把VaR法引入我国的银行风险管理领域,对于我国的金融市场建设有着重大的现实意义。
关键词：
VaR方法 信用矩阵 风险管理
[期刊] 现代管理科学
[作者]
巫华 陈昕
商业银行是负债经营的高风险的特殊行业,银行经营活动过程中收益与风险并存。银行在追求高收益的同时如何控制和管理潜在的风险一直是商业银行风险管理者所关注的问题,VaR模型是金融领域风险管理的一种新方法,被世界各国广泛应用,其成功的经验能极大地提高我国商业银行风险管理水平。
关键词：
VaR 商业银行 风险管理
[期刊] 新金融评论
[作者]
中国金融四十人论坛互联网银行课题组 张晓朴 姚勇
互联网银行的本质仍然是银行,具备银行的金融属性,因此其具备传统银行必须面对的一系列风险。本文主要探讨互联网银行风险的特殊性及风险管理方式,主要包括信息技术系统风险、账户风险、信用风险、声誉风险、流动性风险、反洗钱风险等几个部分。本文还指出了互联网银行要想成功地经营风险,必须解决的几个问题及其相关监管建议。
关键词：
互联网银行 风险管理 银行监管
[期刊] 新金融评论
[作者]
中国金融四十人论坛互联网银行课题组 张晓朴 姚勇
互联网银行的本质仍然是银行,具备银行的金融属性,因此其具备传统银行必须面对的一系列风险。本文主要探讨互联网银行风险的特殊性及风险管理方式,主要包括信息技术系统风险、账户风险、信用风险、声誉风险、流动性风险、反洗钱风险等几个部分。本文还指出了互联网银行要想成功地经营风险,必须解决的几个问题及其相关监管建议。
关键词：
互联网银行 风险管理 银行监管
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
丁晓峰
本文对这次金融危机发生的背景和成因进行了概述,并通过对与银行风险管理和利率传导机制相关的经典模型和现代研究方法的梳理,进一步指出,在利率市场化改革进程中,把基于宏观经济政策中的利率规则基础之上的银行资本配置与风险管理相结合进行研究,从而拓展现代利率期限结构理论,将是今后经济学和金融学研究领域应该重点关注的路径选择。
关键词：
利率规则 银行资本配置 利率期 限结构
[期刊] 中国货币市场
[作者]
熊坤立
近年来,资本管理在商业银行中的地位越来越重要,这是监管部门强调资本约束原则的效果,也是商业银行自身控制风险的重要手段。文章指出,作为商业银行风险管理工作的重要抓手,资本管理的核心是计量能力的提升,对于资本分配应掌握总量控制的原则。中国银行业应以资本管理为导向,逐步完善自身的风险管理体系。
关键词：
资本计量 资本分配 风险管理
[期刊] 财经科学
[作者]
魏灿秋
随着国际银行业风险管理模式和内容的发展 ,商业银行的风险管理从资产负债管理深化和完善到了资本配置的管理。资本和风险资产的匹配成为商业银行风险管理的核心问题。本文分析了目前国内外商业银行资本配置风险管理的理论和实践中存在的问题 ,并提出了对策建议。
关键词：
商业银行 资本配置 风险管理
[期刊] 金融与经济
[作者]
曾菁菁 高淑敏
自从美国信孚银行在风险管理中引入经济资本的概念后,西方各商业银行纷纷仿效,当今中国的商业银行也先后提出实施经济资本管理。经济资本管理体系是当今国际银行业最为先进的风险控制体系,经济资本成为了商业银行风险与价值管理的核心。本文首先探讨了经济资本的内涵及与监管资本、账面资本的异同,然后具体描述了经济资本的计量和配置,最后分析了经济资本在银行风险管理和股东价值管理中的作用。
[期刊] 武汉金融
[作者]
巴曙松 刘清涛 贾蓓
在对银行风险监管的一系列原则中,以巴塞尔协议对银行资本充足率的监管要求影响最为广泛。从其发展历程来看,各国对于巴塞尔协议的普遍应用以及目前新巴塞尔协议的最终定稿,都为银行进行资本充足性管理提供了现实基础。本文分析了资本管理的发展过程,追溯巴塞尔资本协议演变的基本轨迹,进而分析巴塞尔资本协议在银行风险监管中体现的基本思路和原则,通过比较各国对于银行资本管理的经验,揭示了银行资本管理在银行风险管理中的重要影响力。
[期刊] 金融论坛
[作者]
胡杰 郭晓辉 邱亚光
本文系统地阐述了时下银行流行的VaR(ValueatRisk)风险度量技术,并分析了该理论存在的缺陷和使用上的局限性,从而提出以CVaR(ConditionalValueatRisk)模型作为风险度量的替代方法,详细分析了CVaR的原理、特长以及在银行业应用前景,包括风险度量、绩效分析和行为指引等方面的突出作用。最后研究了CVaR在我国商业银行的具体应用。
关键词：
风险度量 VaR CVaR 银行管理
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