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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
邵欣炜 张屹山
针对传统的利用方差及β系数方法来度量金融市场风险的缺陷,以及VaR在金融风险管理中的主流地位,我们设计了一套基于VaR的证券投资组合风险评估及管理体系。该体系中的风险评估指标主要包括VaR、动态VaR、边际VaR、成分VaR等。这些指标不仅可以使我们明确得到一个最大可能的整体损失,还可以了解构成组合的每一项资产及其相应调整、变化对组合整体风险的影响。实证分析表明,该评估体系不仅可以使我们全面了解投资组合的风险状况,还可以帮助我们更好地进行风险管理,改善投资组合的风险收益特征。
[期刊] 财会通讯
[作者]
张恒
风险限额管理是指对关键风险指标设置限额,并据此对业务进行监测和控制的过程。证券公司风险限额是证券公司所制定风险政策的具体量化,表明了期望承受风险的上限,是风险管理人员积极进行风险防范的重要风险监控基准。凡在限额以内发生的损失,都可以通过公司自有资本金来抵御,超出限额则意味着损失会超过承受能力,公司必须采取减少风险暴露、分散资产组合、增强抵押品以及运用衍生工具等方式进行风险缓释。限额管理是一种基于风险计
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
英定文
随着我国加入WTO,以及国内即将推出指数期货,如何加强投资机构的市场风险管理已经成为当务之急。本文试图从证券公司风险管理的实际出发,针对开设指数期货的背景,探讨运用随机模拟模型建立可以直接运用的风险管理工具。
关键词：
指数期货 风险管理
[期刊] 证券市场导报
[作者]
冯玉明 刘娟娟
全面、有效的风险管理是现代金融机构获得成功的一个重要因素。而要对风险进行全面有效的管理,就必须有与之相适应的组织架构作为保障。本文从全面风险管理的内涵出发,并借鉴美国投资银行的经验,结合我国证券公司的现状,对国内证券公司如何建立一个相对科学的风险管理组织架构进行了探讨并提出了一些建议。
关键词：
风险管理 组织架构 证券公司
[期刊] 经济学动态
[作者]
赵强
一、绩效评估的目的与原则 对基金进行评估有两个目的,一个是内部绩效控制的需要,另一个就是外界对投资效率的评估需要。这两点是设计一个评估体
[期刊] 商业研究
[作者]
钱谱丰 李凯
秉承风险调整收益的理念,将基于VAR构建的RAROC指标用于中国的基金业。在实证过程中对所涉及的相关指标和基金收益率的分布形态等分别进行计算和检验,主要结论是,基金投资组合的非系统性风险没有充分化解;大多数的基金收益率分布形态呈尖峰和右偏,不严格服从正态分布。
关键词：
VAR 基金绩效 指标评估
[期刊] 上海金融
[作者]
成娜
在资金核算模式变革、监督理念更新和计算机手段提升等新形势下,本文针对我国央行资金风险管理模式相对滞后的现状,引入COSO委员会于2004年发布的《企业风险管理——整合框架》中有关构建风险管理框架理论和风险评估工具,提出建设由资金风险管理体系四要素、组织架构四层次构成的央行资金风险管理体系的建议,并运用风险评估工具采用定性和定量相结合的方式对体系中重要的风险识别、评估环节进行例证,以期增加资金风险管理体系的可操作性。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭存芝 郑垂勇
[期刊] 改革与战略
[作者]
宋巍 刘俊奇
文章以上市的影子银行体系相关金融机构和传统商业银行作为研究对象,通过构建GARCH-Va R模型,对各金融机构存在的风险进行了实证分析。结果表明:无论是99%显著性水平还是95%显著性水平下,影子银行体系的Va R水平均高于传统商业银行,国有大型商业银行的风险低于股份制商业银行和城市商业银行,表明影子银行体系较为脆弱,其内在高杠杆及不稳定性使影子银行极易受到市场冲击,形成系统性风险。影子银行的期限错配容易产生流动性风险,而高杠杆化加剧了流动性风险的扩大,相应的风险也随之增大。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
叶永刚 彭红枫
本文使用VaR对我国证券投资基金的市场风险进行度量。通过成分VaR概念的引入以及在此基础上对一只上海证券交易所样本基金的实证分析,剥离出投资组合中每一项资产的风险权重,揭示了证券投资基金的市场风险的组成结构,说明VaR技术可以帮助基金管理者进行更为有效的资产风险管理。
[期刊] 财贸研究
[作者]
马永开 杨桂元
证券投资通常可获得较高的收益,同时必须承担一定的风险,所以它是风险和收益并存的投资活动。为了降低风险,通常采用组合投资的方法,即将资金分散投资于各种不同的证券,以达到趋利避害、分散投资风险的目的。 设投资者选定了n种证券进行投资。第i种证券的收益率为r_i,它受证券市场波动的影响,所以它是随机变量,投资者在这种证券上的投资比例为x_i,i=1,2,…,n。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
唐小我
一、引言证券投资常可获得较高的收益,同时必须承担一定的投资风险。证券投资的风险可分为两大类,即可分散风险和不可分散风险。可分散分险与整个证券市场并无系统的联系,是仅存在于个别企业或个别行业的风险,如经营风险,违约风险即属于可分散风险。对于可分散风险,可以通过适当的组合投资而得到减小。而不可分散风险则是指同时存在于整个证券市场而发生影响作用的风险,如利率风险,市场风险和购买力风险等。这类风险存在于所有证券市场之中,因而不可能通过组合投资而减小。因此,证券投资必然涉及到风险,问题在于如何选择投资证券以分散风险和在选定
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
郭存芝 凌亢 刘容华
在进行证券投资时,应对投资风险进行全面的分析研究,从而正确地选择投资方向,尽可能地降低风险,保证预期收益的实现。对证券投资风险的全面分析,既涉及到定性因素,也涉及到定量因素,需要将定性因素和定量因素有机地结合起来,用一种统一的方法进行处理,这正是AHP方法所能解决的问题。因此,本文尝试将AHP方法引入证券投资风险评估,以期取得较为科学合理的分析效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
曾守桢
文章在分析风险损失的基础上,提出一种新的证券投资组合模型,并着重运用随机最优控制求解。根据值函数和风险规避系数的定义,说明经非线性变换后的值函数满足带有风险规避系数的HJB偏微分程。当风险规避系数无限大时,我们给出了证券投资最优策略,最后给出一个算例,表明带有规避系数的HJB偏微分方程可得值函数和相应的投资策略。
关键词：
损失 证券投资 风险规避 随机最优控制
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