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[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
周莉 韩晓洁
本文运用计量方法VaR思想构建了流动性风险测度的L-VaR模型,对我国2006年以前成立的48只股票型开放式基金的流动性风险进行了测度。实证结果显示:测度的开放式基金都存在一定程度的流动性风险,流动性风险值较为接近,说明部分基金管理公司在管理风险、选股和选择市场机会等方面的能力是相近的,容易形成基金选股的"羊群效应";基金管理公司旗下各基金投资目标的风格与流动性风险水平基本一致,但同种风格基金的流动性风险值差异不大。此结论为基金管理规避风险提供了理论依据和指导途径。
关键词：
开放式基金 流动性 VaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
徐静 蔡凌荣 张波
本文中建立一种新的流动性指标,通过对该指标进行以中国开放式基金的重仓股之一中国联通的天数据作为样本进行流动性指标的分布研究。分别计算两只基金重仓股中国联通与宝钢股份的流动性风险值,并将计算结果与以往的研究结果相比,本文所得结果更贴近实际,也更具有说服力。
关键词：
流动性 开放式基金 风险值 分布
[期刊] 商业时代
[作者]
王晓润 孙鑫
投资风格不同的开放式基金,其风险程度不同,而高收益对应高风险。本文选取三只不同投资风格的开放式基金,基于广义自回归条件异方差GARCH模型,使用标准t(d)分布拟合方法分别计算各个基金的VaR值,结果表明三只样本基金的收益率序列都具有典型的金融数据统计特征,其中股票型基金风险最大,债券型风险最小,混合型风险居中,说明此模型具有一定的实际意义。
关键词：
VaR GARCH模型 开放式基金
[期刊] 现代管理科学
[作者]
陈小寅
我国资本市场上是一个新兴的金融产品,在实际操作中,对于投资者和基金管理公司,辨别与防范开放式基金——特别是开放式基金的流动性风险,寻求妥善的风险防范及流动性风险管理机制,对于保证开放式基金在我国健康的运作至关重要。
关键词：
开放式基金 风险 流动性风险管理
[期刊] 华东经济管理
[作者]
陈日华 吴磊
文章对开放式基金流动性风险生成机理进行了委托代理分析和需求供给分析;分析了影响开放式基金流动性风险的若干因素;提出了开放式基金流动性风险管理的简要模型。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
郁晓耕
本文对我国开放式基金市场发展的特点进行了分析,指出了中国开放式基金风险管理存在的主要问题。最后在此基础上就我国开放式基金流动性分析管理提出了若干政策建议。
关键词：
开放式基金 风险管理 现状与对策
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
刘轶 王丽娅 司瞳
如何把握资产的流动性风险,将流动资产控制在一个合适的范围内,一直是开放式基金经理所关心的问题。本文采用Engle提出的GARCH-M模型,对我国现有开放式基金的流动风险进行检验,在此基础上,计算出开放式基金流动性风险的临界点,为可能存在流动性危机的开放式基金进行预警。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
梁四安 曲红 李善民
本文首先分析了开放式基金流动性风险的形成机制;其次着重探讨了开放式基金流动性风险的测度方法——流动性风险值(L—VaR)法及流动性风险管理策略;最后得出结论并结合我国实际,提出了针对开放式基金流动性风险管理的政策建议。
关键词：
开放式基金 流动性 赎回 风险
[期刊] 经济问题
[作者]
何问陶 路志刚
我国现阶段的制度缺陷不但造成开放式基金运作市场环境缺失,而且造成证券市场机构投资者结构失衡,其结果使得开放式基金在经济转型时期蕴藏了更高的流动性风险。主要分析现阶段证券市场有关超常规发展机构投资者的战略造成的市场机构投资者结构失衡,从而引发开放式基金流动性风险的制度性根源。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
戴文君
文章阐述了开放式基金的流动性风险,并就防范开放式基金的流动性风险提出了看法,认为通过对开放式基金的产品及赎回方式设计,事前控制开放式基金的流动性风险,既能提高基金也能提高投资者的收益率。
关键词：
开放式基金 封闭式基金 流动性风险
[期刊] 国际金融研究
[作者]
扈文秀 施利敏 王庆林
针对我国目前开放式基金业面临的巨额赎回所造成的流动性风险,通过对开放式基金的流动性风险成因进行分析,提出防范流动性风险的方法:针对投资者的不同需求,设计多种个性化基金及赎回方式,使开放式基金的负债与资产的流动性和收益性相匹配,达到事前有效防范流动性风险的目的。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
王淼
本文在借鉴国外研究经验的基础上,结合我国的国情对开放式基金流动性风险管理进行研究。主要介绍了开放式基金流动性风险形成的原因和种类,通过介绍我国开放式基金流动性风险特殊性,从基金管理公司和市场监管部门两个角度分析并提出了开放式基金流动性风险管理的对策建议。
关键词：
开放式基金 流动性 风险
[期刊] 证券市场导报
[作者]
孟辉
流动性风险对金融机构以及金融体系的冲击在此次美国次贷危机中充分显现。对于我国而言,类似的流动性风险集中体现在开放式基金领域。一旦投资者预期发生变化,基金的大面积赎回可能导致开放式基金的流动性风险,并引发"基金赎回—股价下跌—赎回放大—股价进一步下跌"的恶性循环,从而影响金融稳定。因此应做好应对准备,以维护股票市场的平稳健康发展。
关键词：
证券投资基金 流动性风险 金融稳定
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