- 年份
- 2024(5672)
- 2023(8270)
- 2022(6973)
- 2021(6675)
- 2020(5630)
- 2019(13133)
- 2018(12712)
- 2017(25544)
- 2016(13172)
- 2015(14622)
- 2014(14470)
- 2013(13940)
- 2012(12337)
- 2011(10762)
- 2010(10274)
- 2009(9238)
- 2008(8772)
- 2007(7401)
- 2006(5833)
- 2005(4996)
- 学科
- 济(53567)
- 经济(53515)
- 业(40559)
- 管理(39231)
- 企(32693)
- 企业(32693)
- 方法(30982)
- 数学(28557)
- 数学方法(28237)
- 财(15615)
- 中国(14165)
- 银(12696)
- 银行(12693)
- 制(12562)
- 农(12378)
- 行(11970)
- 务(11154)
- 财务(11120)
- 财务管理(11094)
- 险(10917)
- 保险(10825)
- 企业财务(10576)
- 融(10519)
- 金融(10518)
- 贸(10510)
- 贸易(10503)
- 业经(10294)
- 易(10249)
- 技术(7912)
- 农业(7713)
- 机构
- 大学(175565)
- 学院(174775)
- 济(78827)
- 经济(77522)
- 管理(77207)
- 理学(66938)
- 理学院(66423)
- 管理学(65468)
- 管理学院(65133)
- 研究(48536)
- 中国(44753)
- 财(38530)
- 京(33900)
- 财经(31602)
- 经(29078)
- 中心(26076)
- 经济学(25695)
- 科学(25272)
- 财经大学(24290)
- 江(23836)
- 经济学院(23452)
- 业大(22804)
- 农(22056)
- 所(20931)
- 商学(20912)
- 商学院(20732)
- 经济管理(20458)
- 北京(20426)
- 融(19558)
- 金融(19224)
- 基金
- 项目(124014)
- 科学(100606)
- 基金(95280)
- 研究(90861)
- 家(81118)
- 国家(80502)
- 科学基金(72512)
- 社会(61198)
- 社会科(58283)
- 社会科学(58267)
- 基金项目(50734)
- 自然(47449)
- 自然科(46462)
- 自然科学(46451)
- 省(46133)
- 自然科学基金(45637)
- 教育(42019)
- 资助(39204)
- 划(38932)
- 编号(35449)
- 部(28947)
- 重点(26901)
- 创(26683)
- 国家社会(26242)
- 成果(26118)
- 教育部(26057)
- 人文(25655)
- 发(25075)
- 创新(25007)
- 科研(24657)
共检索到245887条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国货币市场
[作者]
胡斌 胡艳君
VaR已经成为衡量市场风险的重要手段。如何为交易业务合理设置VaR限额,并将该限额纳入风险管理体系中已经成为我国各银行必须面对的问题。该限额的设置和分配涉及银行组织架构、风险偏好、业绩评价、收益目标等多个方面。目前我国银行尚未建立起风险资本管理机制和风险调整后的资本收益率评价机制,因此在核定VaR限额总量方面存在困难。该文综合了各文献对交易业务VaR限额和风险资本分配的研究和讨论,并尝试从四个方面给出设置该限额总量的技术参考指标。
关键词：
VaR 交易业务 风险限额
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
周凯 夏颖
通过对VaR限额管理的简介、VaR限额的优势和局限性、VaR限额管理流程、VaR限额与其他限额之间的关系以及管理对策和建议5个方面来阐述整个VaR限额管理的流程、方法论、优缺点以及VaR限额的改进。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈学华 韩兆洲
本文提出了一个考虑交易费用,允许以无风险利率自由借贷,追求期末财富最大化的投资组合选择优化模型。进一步,通过实证分析,研究了风险(VaR)限额约束、交易费率变动,以及投资组合间相依结构对证券组合优化配置的影响。
[期刊] 上海金融
[作者]
朱宇 郝瑛
当前，国内外的文献对于国别风险及评级的研究较为丰富，但对于如何建立国别风险限额却鲜有讨论。结合国别风险监管指引，本文认为，商业银行应该以清晰具体，且可以量化把握的商业银行海外机构债权作为国别风险限额管理的主要对象和底线要求。以我国某大型商业银行的海外机构为样本，通过建立混合数据模型，本文得到了一种建立商业银行国别风险限额的方法。验证结果表明，该方法充分考虑了国别风险等级和国别风险因素，特别是海外机构所在国经济情况的具体影响，能够在一定程度上满足我国商业银行海外机构国别风险限额的管理要求。
关键词：
国别风险 信用等级 风险限额
[期刊] 保险研究
[作者]
田玲 王正文 许潆方
投资风险限额管理是保险公司对投资风险进行管理的重要手段,是保险公司建立有效风险管理体系不可或缺的组成部分。保险公司投资风险限额管理主要包括投资风险限额配置、风险限额监控和风险限额动态调整三个环节,其中风险限额配置是整个风险限额管理流程的基础。运用GARCH模型和GJR模型,并结合Copula理论,探讨了投资风险限额配置的方法,通过实证分析证实投资组合之间存在分散化效应,各投资风险限额之和大于总风险限额,并得出投资风险限额优化配置模型调整资产配置,可以显著提高保险公司投资绩效。
[期刊] 统计与决策
[作者]
王海侠
本文分析了当前我国金融市场风险的特点,应用近年来在国际上受到广泛重视的一种全新的风险管理工具"在险价值"VaR的基本思想,全面、系统地分析和测量了金融市场所存在的各种风险,并对基本模型的优缺点及应用作了详细分析,最后对VaR模型在我国金融市场风险管理的应用提出了实质性的建议。
关键词：
VaR 金融市场 风险管理
[期刊] 南方金融
[作者]
王楚明 张留禄
本文基于EGARCH-t模型,利用VaR方法分析计算了从1997年1月2日到2009年4月3日的我国股市上证综合指数的市场风险价值,度量了该时期不同阶段上证综合指数的市场风险状况。
[期刊] 中国流通经济
[作者]
倪云松 邓久根
在巴塞尔新资本协议下,对于使用高级计量法的银行,保险被认可使用作为资本金的缓释手段。要计提资本金,则必须先计算在险价值(VaR)。在保费固定的情况下,随着赔偿限额的上升,在险价值先下降之后震荡,然后继续上升,并存在一最小值;在险价值和银行的期望损失存在一定程度的替代关系,且二者之间有一个最优保险点,即低在险价值和低成本的组合点。
关键词：
在险价值 操作风险的保险 赔偿限额
[期刊] 管理评论
[作者]
赵尚梅 刘娜 贺江 常一鸣
本文基于银行风险承担最小化视角,研究了显性存款保险限额的确定。结果表明,样本国家的银行风险承担与显性存款保险限额之间呈现出U型关系;当居民储蓄率较高或者银行存贷利差较低时,这种关系更加明显。进一步分析发现,实际存款保险限额偏离银行风险承担最小的保险限额越大,银行风险承担越高。中国已经实施的50万元人民币存款保险限额,高于银行风险承担最小时模型估计的29万元人民币保险限额,会增加银行的风险承担激励。
[期刊] 保险研究
[作者]
伍华生 黄海平
资金运用风险是寿险公司面临的两大最主要风险之一,加强资金运用风险管理对确保寿险公司持续稳健经营至关重要。风险限额管理作为风险管理的核心内容,是风险管理体系中不可或缺的组成部分。建立一个科学、可操作和有效的风险限额管理体系,为寿险资金运用风险管理提供控制标准,是决定风险管理成效的关键环节。本文借鉴风险限额分配模型,总结寿险资金运用风险管理实践经验,探讨了寿险资金运用的风险限额管理体系的建立和运用等内容,对完善寿险公司资金运用的风险管理体系和强化风险限额管理具有参考意义。
关键词：
风险限额 VaR 风险分配 经济资本
[期刊] 管理评论
[作者]
赵尚梅 刘娜 贺江 常一鸣
本文基于银行风险承担最小化视角,研究了显性存款保险限额的确定。结果表明,样本国家的银行风险承担与显性存款保险限额之间呈现出U型关系;当居民储蓄率较高或者银行存贷利差较低时,这种关系更加明显。进一步分析发现,实际存款保险限额偏离银行风险承担最小的保险限额越大,银行风险承担越高。中国已经实施的50万元人民币存款保险限额,高于银行风险承担最小时模型估计的29万元人民币保险限额,会增加银行的风险承担激励。
[期刊] 保险研究
[作者]
刘喜华
保险资金运用的风险限额管理是监控保险资金运用风险的主要手段 ,是保险公司风险管理的重要组成部分。监控保险资金运用风险可采用的三种风险限额形式 ,即头寸限额、灵敏度限额和风险资本限额。保险资金总体风险限额确定要反映保险公司可以承受的最大资产损失的大小 ,并将其分配到相关的执行机构。在执行过程中 ,要将定量研究与定性分析相结合 ,依据绩效评估不断调整 ,为此 ,要加强风险限额监控与原则的执行程序 ,保证不同业务部门的风险暴露符合公司的风险管理战略
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
杨超 李国良 门明
本文以欧洲气候交易所公布的CERs期货报价为研究对象,将Markov波动转移引入VaR的计算,结合极值理论,度量国际碳交易市场的系统风险。首先建立SWARCH模型与MS-GARCH模型描述价格波动的阶跃特性,直接测算动态VaR。随后采用POT模型拟合标准残差序列的右尾超门限分布,确定极值分位数,再次测算动态VaR。最后通过回测检验选取最优风险值,并由此分析了我国获批碳项目变动趋势与国际碳交易市场风险变动趋势间的关系。
[期刊] 农村金融研究
[作者]
田继敏 胡红兵 刘鹏
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
