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[期刊] 征信
[作者]
李凯琪 沈蕾
挑选我国7支互联网金融产品挂钩的货币基金,基于VaR建立EGARCH-GED模型,并对我国互联网金融产品的绩效水平进行综合评价。结果表明:货币市场基金的风险度量方法适用于分析互联网金融产品的收益风险,投资者可根据自身风险偏好和目的选择适宜指标进行评价分析,且基于VaR的评价指标比传统Sharpe比率对投资者参考意义更大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹新颖
文章在互联网金融博弈经济学模型建构的基础上,以余额宝为考察对象,运用我国2013年1月1日至2015年12月31日的统计数据,对互联网金融的风险收益进行统计分析。研究结论显示:要提高互联网金融的风险安全度,促进我国互联网金融的良性健康发展,应规范互联网金融交易程序,严惩互联网违法行为,强化互联网的投资监管和风险控制管理。
关键词：
互联网金融 余额宝 风险收益模型构建
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹新颖
文章在互联网金融博弈经济学模型建构的基础上,以余额宝为考察对象,运用我国2013年1月1日至2015年12月31日的统计数据,对互联网金融的风险收益进行统计分析。研究结论显示:要提高互联网金融的风险安全度,促进我国互联网金融的良性健康发展,应规范互联网金融交易程序,严惩互联网违法行为,强化互联网的投资监管和风险控制管理。
关键词：
互联网金融 余额宝 风险收益模型构建
[期刊] 商业经济研究
[作者]
吴雯婷
对于互联网金融企业而言,如何有效地测度其发展风险,从而定位风险产生的根源,是我国互联网金融研究领域的一个空白点。本文以此问题为研究对象,通过对互联网金融、VAR模型等的深入研究,自主构建了一种泛VAR分析框架,并将其具体应用到我国互联网金融研究的实际中。实证研究通过选定对象,确定指标、数据采集、模型构建与分析等的过程化分析,确定了我国互联网金融企业风险的不同成因,由此为该类企业的安全、平稳、深入发展提出了具体的对策与建议。
关键词：
互联网 金融 风险 VAR
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
曾素芬
保险投资收益是弥补承保亏损和利差损,维持保险公司持续经营的重要保证。本文以644个交易日的上证指数、上证国债指数、上证基金指数和SHIBOR为样本数据,运用VaR模型对我国保险资金运用的风险进行了实证测度,并采用均值-VaR模型对我国保险资金运用的绩效进行评价。实证结果显示:险资投资股票和基金的风险过高从而潜在损失大;对比规划求解计算出的最优收益风险结果来看,目前保险投资组合收益率低且风险高,缺乏效率。因此,必须进一步优化保险投资结构,从而实现保险资金运用风险收益的有效匹配。
关键词：
VaR模型 保险资金 风险度量 绩效评价
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宋光辉 吴超 吴栩
度量互联网金融风险非常重要,但传统的风险度量模型能否有效度量其风险,何种模型能更有效地度量其风险犹未可知。以余额宝的风险度量为例,分析了在90%和95%置信水平下的最优GARCH-Va R和GARCH-CVa R模型,作为对应置信水平下的Va R和CVa R的度量。结果表明,CVa R模型能更有效地度量互联网风险,其不仅可以很好地度量现有的风险水平,还对风险具有预测性。
[期刊] 浙江金融
[作者]
沈红丽
在农村金融体系中,普遍存在着正规金融和非正规金融并存的现象,即"农村二元金融结构"。正规金融和非正规金融在特征、所占比重、对经济增长的贡献及运行机制方面具有显著差异。农村互联网金融的迅猛发展势必对农村二元金融结构产生影响。通过构建农户期望收益模型,分析不同市场结构下农户的信贷决策行为,结果表明农户选择何种贷款渠道与该贷款渠道的贷款利率和成本有关。最后提出了完善农村金融改革的政策建议。
[期刊] 浙江金融
[作者]
沈红丽
在农村金融体系中,普遍存在着正规金融和非正规金融并存的现象,即"农村二元金融结构"。正规金融和非正规金融在特征、所占比重、对经济增长的贡献及运行机制方面具有显著差异。农村互联网金融的迅猛发展势必对农村二元金融结构产生影响。通过构建农户期望收益模型,分析不同市场结构下农户的信贷决策行为,结果表明农户选择何种贷款渠道与该贷款渠道的贷款利率和成本有关。最后提出了完善农村金融改革的政策建议。
[期刊] 财会通讯
[作者]
罗晨 王湛
互联网"宝宝"的收益率较高,但作为一项投资行为必然存在风险。本文运用VaR-GARCH类模型来衡量互联网"宝宝"的风险大小,然后利用回归分析得到其风险的影响因素,最终得到基金规模、总份额变动率绝对值、个人持有比例与互联网"宝宝"风险之间呈正相关,净利润与风险之间呈负相关的结论。
关键词：
互联网“宝宝” 风险评估 VaR
[期刊] 财会通讯
[作者]
罗晨 王湛
互联网"宝宝"的收益率较高,但作为一项投资行为必然存在风险。本文运用VaR-GARCH类模型来衡量互联网"宝宝"的风险大小,然后利用回归分析得到其风险的影响因素,最终得到基金规模、总份额变动率绝对值、个人持有比例与互联网"宝宝"风险之间呈正相关,净利润与风险之间呈负相关的结论。
关键词：
互联网“宝宝” 风险评估 VaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
李琦 曹国华
文章基于Credit Risk+模型,使用互联网信贷平台四个行业的贷款数据,在不同置信水平下,对互联网金融的信用风险水平进行比较分析。结果表明,行业风险因子间协方差相等时,复合伽玛Credit Risk+模型和多元系统风险Credit Risk+模型计算结果几乎一致,与CSFB Credit Risk+模型和两阶段Credit Risk+模型相比能更好地反映贷款组合的非预期损失。行业风险因子间协方差不等时,多元系统风险Credit Risk+模型能克服其他Credit Risk+模型的缺陷,综合考量系统风险和行业风险的影响,能更好地估计贷款组合的信用风险水平。
[期刊] 财会月刊
[作者]
刘桂荣 黄琪
采用2007年1月2016年9月的全国季度数据,建立VAR模型,应用格兰杰因果检验、脉冲响应分析和方差分解等方法,对互联网金融背景下金融发展和经济增长之间的关系进行实证研究。研究发现:互联网金融通过提升整体金融发展水平而非改善金融结构来促进经济增长;金融发展水平、融资结构、互联网金融的正向变化和银行集中度的下降会促进经济增长;金融发展水平对经济增长的方差贡献较大,其次是互联网金融和融资结构,而银行集中度的方差贡献很小。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨卫平 周咪 成萌
以２０１３年保费收入行业前十的寿险公司作为研究样本，对它们的经营状况进行横向和纵向的比较分析，并运用建立的经营绩效评价体系，对经营绩效进行综合评价。评价结果表明，泰康人寿２０１３年在偿债能力、盈利能力、运营效率和成长能力表现欠佳，但是互联网运营能力排名第一，从而提升了其经营绩效的综合排名。基于综合评价结果，泰康人寿需要从两方面进一步改善其经营状况：第一，从提升短期流动性、注重寿险业务发展和控制综合费用支出入手，改善传统的经营指标；第二，通过优化页面设计、调整在线客服时长和完善产品结构来保持其互联网运营优势。
关键词：
互联网金融 寿险公司 绩效评价 熵值法
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张品一 薛京京
研究目标:提出基于多分形特征的互联网金融市场风险状态的划分方法，构建非平衡数据集的互联网金融风险预警模型。研究方法:采用日收益率和多分形波动率衡量互联网金融风险并划分风险状态，提出一种利用SMOTEENN采样算法与SVM模型相结合的互联网金融风险预警模型，选取中证互联网金融指数进行实证分析。研究发现:SMOTEENN-SVM模型可以显著地提高SVM模型的预测精度，具有优越的预测性能。研究创新:通过日收益率和多分形波动率刻画互联网金融风险状态，并将SMOTEENN采样算法与SVM模型相结合，建立非平衡样本的互联网金融市场风险预警模型。研究价值:为研究互联网金融风险预警提供新的思路，对防范化解互联网金融风险具有重要的现实意义。
关键词：
互联网金融 风险预警 多分形 支持向量机
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