- 年份
- 2024(9840)
- 2023(14349)
- 2022(12584)
- 2021(11784)
- 2020(10068)
- 2019(23233)
- 2018(22847)
- 2017(44834)
- 2016(24087)
- 2015(26938)
- 2014(26682)
- 2013(26158)
- 2012(23877)
- 2011(21223)
- 2010(20816)
- 2009(19104)
- 2008(18377)
- 2007(15754)
- 2006(13463)
- 2005(11519)
- 学科
- 济(93103)
- 经济(92996)
- 管理(69458)
- 业(68559)
- 企(56333)
- 企业(56333)
- 方法(47992)
- 数学(42410)
- 数学方法(41854)
- 财(26126)
- 中国(24424)
- 农(23362)
- 学(20072)
- 业经(19863)
- 务(17810)
- 财务(17742)
- 财务管理(17704)
- 地方(17121)
- 企业财务(16877)
- 制(16727)
- 贸(16148)
- 贸易(16142)
- 理论(15891)
- 农业(15732)
- 易(15678)
- 银(14987)
- 银行(14934)
- 技术(14653)
- 融(14387)
- 金融(14385)
- 机构
- 大学(335661)
- 学院(332106)
- 管理(135711)
- 济(130877)
- 经济(128114)
- 理学(118375)
- 理学院(117144)
- 管理学(114898)
- 管理学院(114325)
- 研究(107364)
- 中国(81724)
- 京(70375)
- 科学(67901)
- 财(60958)
- 农(54363)
- 所(52872)
- 业大(51857)
- 财经(49642)
- 中心(49516)
- 研究所(48613)
- 江(46411)
- 经(45391)
- 北京(43938)
- 农业(42955)
- 范(41302)
- 师范(40800)
- 院(39842)
- 经济学(39265)
- 州(37974)
- 财经大学(37536)
- 基金
- 项目(237189)
- 科学(186340)
- 基金(173840)
- 研究(169460)
- 家(152360)
- 国家(151150)
- 科学基金(130421)
- 社会(106112)
- 社会科(100527)
- 社会科学(100496)
- 基金项目(92526)
- 省(91779)
- 自然(87816)
- 自然科(85815)
- 自然科学(85789)
- 自然科学基金(84236)
- 教育(77965)
- 划(77936)
- 资助(72611)
- 编号(68323)
- 成果(53608)
- 重点(52762)
- 部(52271)
- 创(49370)
- 发(49136)
- 科研(46375)
- 创新(46091)
- 课题(46021)
- 教育部(44856)
- 大学(44558)
- 期刊
- 济(133653)
- 经济(133653)
- 研究(95798)
- 中国(57298)
- 学报(55210)
- 科学(49826)
- 管理(48415)
- 农(47609)
- 财(46360)
- 大学(42112)
- 学学(39930)
- 农业(33179)
- 教育(32598)
- 融(30104)
- 金融(30104)
- 技术(28932)
- 财经(23546)
- 经济研究(21543)
- 业经(21325)
- 经(19958)
- 问题(17233)
- 业(16865)
- 理论(16415)
- 图书(16196)
- 技术经济(15963)
- 科技(15962)
- 版(15571)
- 实践(15152)
- 践(15152)
- 现代(14272)
共检索到468763条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
陈学华 韩兆洲 唐珂
本文从保险基金的有效运用所应遵循的安全性、盈利性和流动性的基本原则出发,把VaR、RAROC纳入到保险基金投资的研究中来,建立了一个考虑承保风险、VaR限额约束和追求风险调整的资本收益率最大化的保险基金投资优化模型,并给出了模型的求解方法和计算实例。
[期刊] 保险研究
[作者]
王丽珍 李静
本文针对当前典型的保险基金投资策略模型的不足,结合当前金融风险管理和金融监管的主流方法,建立了同时考虑保费收取与赔付支出、破产概率、VaR限额的RAROC最大化模型,得到了最优的投资策略。在此基础上进行案例分析,讨论了索赔强度、保费收取率、个体赔付额度等因素的变化对该策略的影响。研究发现,保险公司必须根据承保状况及时调整投资策略,并且投资策略改变所带来的投资收益的增加并不一定能够弥补承保收益的减少。
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
秦旭 韩文秀
Va R是一种在市场正常波动情形下对证券组合的可能损失进行统计测度的风险测量方法。论文首先将 Va R概念引入保险基金投资领域 ,进而利用随机最优化技术 ,研究了如何确定一个满足 Va R限制以及期望收益最大化的保险基金的最优投资组合。
关键词：
投资组合 风险因子 期望收益 二次规划
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
荣喜民 李楠
本文分析了传统的保险基金投资研究的缺陷,利用保费收取与保险赔付之间的时滞,研究保险基金的投资。在考虑承保风险的基础上,建立了有承保风险影响的保险基金投资模型,对于保险人进行保险投资有重要的理论和实践意义。最后,通过示例进行了说明。
关键词：
保险基金 承保风险 效用函数
[期刊] 经济管理
[作者]
姚远 姚姗姗
投资组合保险策略一方面被用于规避和管理市场风险,另一方面由于策略本身的特殊性面临着潜在的风险。本文在传统的ROC指标中加入用来衡量组合保险策略风险的VaR,其核心思想是将未来可预见的损失也考虑在内,衡量经风险调整后的收益大小,构建出一个经风险调整后的指标RAROC,用来衡量组合保险策略单位风险的回报,并与传统的绩效评价指标期末资产值、收益率、偏度指标等进行比较,采用不同的风险乘数及不同的要保额度,分析在多头、空头及震荡市场条件下,CPPI策略和TIPP策略与买入持有策略的表现。结果显示,在引入风险因子来衡量单位风险带来的收益时,各种策略在不同的市场表现明显有差别。在多头市场,CPPI策略的表现...
[期刊] 商业研究
[作者]
钱谱丰 李凯
秉承风险调整收益的理念,将基于VAR构建的RAROC指标用于中国的基金业。在实证过程中对所涉及的相关指标和基金收益率的分布形态等分别进行计算和检验,主要结论是,基金投资组合的非系统性风险没有充分化解;大多数的基金收益率分布形态呈尖峰和右偏,不严格服从正态分布。
关键词：
VAR 基金绩效 指标评估
[期刊] 管理评论
[作者]
胡斌 胡艳萍
为风险业务配置经济资本并设定RAROC目标,是商业银行和保险公司风险管理的发展方向。以RAROC为桥梁,构建起的贷款保险定价模型,能够为贷款保险业务测算出更加符合现代风险管理要求的价格区间与价格基准,弥补了相关定价模型和方法的某些不足,提升了贷款保险定价模型的可操作性,对拓展信贷风险转移定价问题的研究思路具有积极意义。研究建议RAROC应成为制定贷款保险价格或其他信贷风险转移价格时需要考虑的重要指标之一。
[期刊] 管理评论
[作者]
胡斌 胡艳萍
为风险业务配置经济资本并设定RAROC目标,是商业银行和保险公司风险管理的发展方向。以RAROC为桥梁,构建起的贷款保险定价模型,能够为贷款保险业务测算出更加符合现代风险管理要求的价格区间与价格基准,弥补了相关定价模型和方法的某些不足,提升了贷款保险定价模型的可操作性,对拓展信贷风险转移定价问题的研究思路具有积极意义。研究建议RAROC应成为制定贷款保险价格或其他信贷风险转移价格时需要考虑的重要指标之一。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵武 王定成 曾勇
文章在全部资产分别投资于股票市场和无风险债券的情形下,研究了保险公司的最优投资问题。假设股票价格服从指数Lévy过程,保险公司采用混合投资策略,同时索赔额服从重尾分布,在此基础上对保险公司的总资产过程进行建模。利用VaR方法建立了保险公司的最大风险承受能力与最优投资比例之间的关系。最后利用破产理论给出了最优投资比例的近似最优解,该最优投资可以在VaR限制在一定水平下令保险公司的期望财富最大。
[期刊] 特区经济
[作者]
刘叶 郭强华
本文首先叙述了社会保障基金的现状以及基本养老保险基金显性与隐性的债务问题,试图站在基金可持续发展的角度,分别就缴费端与投资管理端两个方面提出政策建议。其中,以我国城镇职工"统账结合"养老保险制度的缴费率为研究重点,通过建立最优缴费率模型,对社会统筹缴费率和个人账户缴费率中如何分配展开研究。并在基金投资管理方面提出建议,从社会保险基金理事会等日常管理机构的内部控制制度和财政部门、审计部门对社会保险基金管理机构的外部监督检查两个方面入手,具体实施对基金运行的监管,从而实现基本养老保险的可持续发展。
[期刊] 保险研究
[作者]
王正文 方蕾 唐甜
近些年来，公司风险管理的思想越来越多的应用于保险集团管理实践。本文以公司风险管理的视角，对保险集团最优投资和承保比例进行研究，建立了保险集团最优投资和承保比例模型，并以中国人寿保险集团、中国人民保险集团和中国平安保险集团为例进行了实证分析，通过实证分析发现三家保险集团的最优高风险投资比例均低于５％，且进一步多样化承保业务的比例可以增加保险集团的权益资本。因此，未来我国保险集团除了应该进一步坚持多样化战略以外，还应该坚持将大部分资产配置于低风险资产，将少量资产配置于高风险资产的资产配置策略。
[期刊] 广东商学院学报
[作者]
刘渝琳 李俊强
在论证了现有投资工具无法实现保值增值目的后,在均值-VaR模型中引入无风险资产,运用建立的模型计算出不同VaR水平的收益及收益率的变化率;进一步计算出社保基金的VaR取值范围及其转折点。认为股票和基金在投资组合中应占30%左右,而VaR=25%是投资组合风险控制上限的参考标准。
关键词：
VaR 社保基金 投资组合
[期刊] 保险研究
[作者]
邵全权
保险保障基金是解决保险业风险的有力工具,但由于道德风险的存在,该基金并非越多越好,而是存在一个最优规模。本文首先通过最优控制方法构建关于保险保障基金最优规模积累规律的动态模型,通过恰当地控制各期基金的使用量,可以使其规模达到最优规模的要求。基于此,运用中国寿险公司和财险公司近10年来的面板数据,通过系统广义矩方法研究保险保障基金规模的影响因素。研究发现:财险业相对于寿险业更倾向通过保险保障基金方式进行风险管理;当保险公司采取目标集聚战略和差异化战略时,倾向提高保险保障基金的提取规模,而采取总成本领先战略则会降低提取规模;保险公司的竞争战略不同的组合方式会对保障基金的提取规模产生复杂的影响。
[期刊] 商业时代
[作者]
杨鹏
本文在固定分红边界下,研究了最大化期望折现红利下的最优投资和再保险策略。本文假设保险公司可以通过再保险来减小风险,假设保险公司可以在金融市场上投资,金融市场由一个无风险资产和n风险资产组成,在买卖风险资产时,考虑交易费用,通过解决相应的HJB方程,得到了最优投资和再保险策略及最优期望折现红利。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
刘鹏 杨华峰 史本山
本文用引入VaR作为投资组合保险策略绩效评价指标,分析CPPI策略、TIPP策略、OBPI策略的绩效,并与CM策略和B&H策略进行比较。发现基于VaR的绩效评价与基于SHARP比率的绩效评价相悖。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
