- 年份
- 2024(10038)
- 2023(14264)
- 2022(11813)
- 2021(10977)
- 2020(9768)
- 2019(22357)
- 2018(22149)
- 2017(43038)
- 2016(23043)
- 2015(25929)
- 2014(25931)
- 2013(25769)
- 2012(23497)
- 2011(20839)
- 2010(20829)
- 2009(19697)
- 2008(19846)
- 2007(17929)
- 2006(15274)
- 2005(13897)
- 学科
- 济(100361)
- 经济(100222)
- 业(93718)
- 企(82108)
- 企业(82108)
- 管理(80635)
- 方法(50543)
- 数学(41817)
- 数学方法(41310)
- 财(32707)
- 农(31224)
- 业经(29310)
- 务(23748)
- 财务(23699)
- 财务管理(23656)
- 中国(23600)
- 企业财务(22423)
- 制(21938)
- 农业(21726)
- 技术(19082)
- 贸(17849)
- 贸易(17843)
- 和(17373)
- 易(17370)
- 理论(17306)
- 银(16309)
- 银行(16283)
- 地方(15882)
- 划(15808)
- 策(15794)
- 机构
- 学院(335231)
- 大学(331896)
- 济(141767)
- 经济(139074)
- 管理(138286)
- 理学(119093)
- 理学院(117976)
- 管理学(116029)
- 管理学院(115402)
- 研究(101403)
- 中国(83677)
- 财(68635)
- 京(67978)
- 科学(60729)
- 农(56155)
- 财经(54665)
- 江(50603)
- 所(50176)
- 经(49556)
- 中心(49393)
- 业大(48819)
- 研究所(45129)
- 农业(44301)
- 经济学(43358)
- 北京(42143)
- 财经大学(40408)
- 州(39729)
- 经济学院(39440)
- 范(38063)
- 师范(37660)
- 基金
- 项目(221650)
- 科学(176352)
- 基金(163854)
- 研究(161023)
- 家(141404)
- 国家(140201)
- 科学基金(122793)
- 社会(104001)
- 社会科(98623)
- 社会科学(98598)
- 基金项目(86842)
- 省(86770)
- 自然(80476)
- 自然科(78690)
- 自然科学(78668)
- 自然科学基金(77294)
- 教育(73538)
- 划(72014)
- 资助(67590)
- 编号(64425)
- 成果(50455)
- 部(49683)
- 重点(49113)
- 创(48309)
- 发(46527)
- 创新(44541)
- 业(44307)
- 科研(43441)
- 国家社会(43228)
- 课题(43040)
- 期刊
- 济(153557)
- 经济(153557)
- 研究(94094)
- 中国(59014)
- 财(57234)
- 管理(53000)
- 农(51066)
- 学报(46543)
- 科学(45430)
- 大学(36337)
- 学学(34770)
- 农业(34574)
- 融(33756)
- 金融(33756)
- 技术(31378)
- 财经(27151)
- 业经(26946)
- 教育(24865)
- 经济研究(23639)
- 经(23222)
- 业(20773)
- 问题(20462)
- 技术经济(19446)
- 统计(18195)
- 财会(17683)
- 策(16935)
- 现代(15951)
- 商业(15897)
- 贸(15647)
- 理论(15625)
共检索到486806条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 保险研究
[作者]
吴平
风险值(Value-at-Risk,VaR)是现今衡量风险的标准。本文利用风险值(VaR)方法来为风险基础资本估计风险,使其能够准确地呈现保险人本身所面临风险的状况,并利于监督机关建立适当的监督预警措施,来保障全体保险人权益并维持金融秩序的稳定。考虑到多尺度变换对估计报酬率风险型态模型无需作假设的优点,且小波变换是一种重要的多尺度分析工具,本文引入小波变换来对非线性的保险数据序列中提取频率域的高频信息,利用多尺度分解的系数得到模型参数,从而实现更加准确的风险值估计。
关键词：
风险值 保险 小波变换 模型参数
[期刊] 管理评论
[作者]
汤铃 李建平 孙晓蕾 李刚
国家风险是国际市场中的主要风险要素之一,理解其本质特征能有效的减少对外经济活动中源于其它国家的不确定性损失。针对国家风险的复杂性与易变性特征,本文引入分解思想,试图将国家风险波动分解成不同时间尺度的模态并分别进行特征识别,以把握国家风险的内在规律。在实证研究中,本文以12个代表性国家为研究对象,从长期趋势、中期走势与短期波动三个时间尺度对国家风险进行了多尺度特征分析,得出一些有意义的结论。
[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
苟小菊 王芊
构建非参数、集成性的分位数回归森林算法,对上证综指和标普500指数的VaR进行了估计;同时构建了其他一些主流的方法,包括历史模拟、GARCH族方法、弹性网络、门限分位数回归、CAViaR等,进行检验和对比.通过对不同置信水平下的VaR估计进行多种检验,验证了该方法的有效性和稳健性.进一步,基于分位数回归森林模型定义了一种特征重要性度量方法,评估了各个因素对于风险值的影响权重大小,发现过去一日收益率对上证综指的风险值影响较大,而波动率对标普500指数的风险值影响较大,整体来看两国股市间的风险传导性较弱;并引入偏相依关系,动态地分析了各个因素在不同水平下对于风险值的作用方向,一定程度上弥补了机器学习算法在金融应用中一直存在的"黑箱性"问题.
关键词：
分位数回归森林 在险价值 风险因素分析
[期刊] 国际经济合作
[作者]
工程投资估计误差与风险分析朱文杰（广州技术进出口公司）工程经济分析就是在对工程项目方案的投资规模、操作费用、产品价格水平、贴现率等一系列尚未发生事件所作的假设的基础上编制年现金流程表之后，再在此基础上用净现值法或内部收益率判断方案是否可行及优选。从现...
[期刊] 工业工程
[作者]
刘飏 高文科 张志胜 史金飞
晶圆减薄工艺是伴随芯片堆叠技术的发展而出现的新制造过程,其制造质量直接关系最终产品成品率。文章以堆叠芯片晶圆减薄工艺质量参数为研究对象,拟建立监控晶圆减薄工艺质量的完整方法。首先,以该道生产工序质量参数序列建立自回归滑动平均模型,用于表达该道生产工序的质量特征变化。然后,在此模型的基础上,使用多尺度估计理论对该模型进行滤波分解处理,获得质量参数时间序列的高频信号,提取该道质量变异的方差变化。最终,使用统计学上的累积和控制图对质量变异信号进行诊断分析,根据工序方差变化的起始位置,提前发现系统可能存在的质量变坏趋势。经试验数据验证,相比传统的检验方法,该方法有95%的概率可以提前预测产品质量发生变化。
[期刊] 保险研究
[作者]
邵全权
保险业作为金融中介以及风险分散和损失补偿服务的提供者,可以通过风险管理服务和转化储蓄而形成资本积累来促进经济增长。本文运用中国31个省市在1999年～2008年的面板数据,利用多种单方程估计方法和多方程系统估计方法对保险业发展对经济增长的影响进行了计量分析。实证结果表明:在寿险业对经济增长影响的关系中,无论采用何种方法进行估计,可以得到相对统一的结论,即寿险业发展可以促进经济增长,且这种促进作用正在逐渐降低;在财险业影响经济增长的关系中,采用不同方法会得到具有一定差异的结果,结果并不稳健。
[期刊] 旅游学刊
[作者]
谢朝武
户外拓展运动是一种需要进行风险管理的活动形式。文章基于户外拓展学员的认知,对拓展活动的安全风险引致因素和安全风险表现类型进行问卷调查,并对风险引致因素类型和风险表现类型进行聚类分析。研究引入最优尺度分析中的非线性典型相关分析方法,对个体因素与拓展安全风险间的相关关系进行统计识别。研究发现,拓展安全风险引致因素和拓展安全风险表现类型均具有聚类特征,并与拓展参与者的个性特征变量具有非线性相关关系。
[期刊] 保险研究
[作者]
张强春 王志芳
针对保险公司产品多元化、专业化、主营业务发展状况、公司类型特征等方面对健康保险发展的影响,以我国60家主要保险公司2007~2012年面板数据,采用动态系统广义矩估计(GMM)模型的实证分析表明:健康保险与意外伤害保险、财产保险、人寿保险的综合经营,能够促进其发展,但公司经营的险种越分散、多元化程度越高,越不利于健康保险发展;经营健康保险的专业化程度越高越有利于其发展,但现阶段专业健康保险公司的作用尚不明显;公司规模、集团化、中外资公司等特征对健康保险的影响不显著。
[期刊] 统计与决策
[作者]
程子晋 谷伟
文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性以及高峰厚尾现象进行了更好地刻画。实证验证了改进的VaR值计算方法的有效性及优越性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
程子晋 谷伟
文章从VaR方法的定义出发,首先对VaR值的两种基本计算方法进行阐述,进而基于核密度估计,提出一种改进的VaR值计算方法。该改进方法将蒙特卡罗模拟法引入到核密度估计规则,并且考虑四分位距来构造核密度估计的窗宽,对股市收益率的变异性以及高峰厚尾现象进行了更好地刻画。实证验证了改进的VaR值计算方法的有效性及优越性。
[期刊] 会计之友
[作者]
陆丹 袁永生 张艳
为了更准确地度量在险值的估计精度及弥补现有极值VaR测算模型的不足,文章基于GARCH方法推导了极值VaR的动态置信区间估计模型,论述了风险资产的极值VaR假设检验方法及基于GARCH方法的置信区间求法,最后用中信(中信标普300)指数对中国股市风险情况作了区间估计及显著性检验的实证分析。结果表明提出的方法较参数法置信区间有更好的估计精度,且能较为敏感地捕捉收益的动态性。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
郑尧天 杜子平
中国银行间同业拆借利率(CHIBOR)是我国货币市场上最早市场化的利率。文章选择隔夜拆借利率为研究对象并分别用组合正态VaR方法和蒙特卡罗模拟法对其进行建模,经后验区间检验,发现蒙特卡罗模拟法的估计结果更为理想,从而确定了适合我国同业拆借市场的VaR模型。该研究结果可以帮助银行对同业拆借利率风险进行控制,防范风险。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
赵晓玲 陈雪蓉 周勇
文中利用VaR和ES几个最新的非参数估计方法,对几个常见指数(上证指数、深成指数、恒生指数和道琼斯指数)及个别关系经济民生的板块(钢铁板块、房地产板块和金融板块)做实证分析,来研究金融危机对整个市场及一些重要板块的影响。实证发现:存在着金融危机爆发前风险被低估及金融危机爆发后风险得到释放的现象;用基于非参数估计的VaR和ES来度量单个指数的风险,虽然风险值存在一些差别,但判断指数风险在金融危机前后的变化,二者得出的结论是一致的。
关键词：
风险价值 期望损失 金融危机 非参数估计
[期刊] 物流技术
[作者]
游玉庆
针对展会物流运输保险意识不强、信用管理体制不完备以及展会物流风险信息沟通不畅等发展现状,参照展会物流运输风险的模糊综合评估模型及评估结果所处的等级,构建一种基于风险评估的展会物流保险费估计模型。结合所构建模型对国内中远展会物流风险以及保险费率进行实际评估,得出其预防风险的安全级别以及保险费率的浮动数值。分析结果显示,基于风险评估构建的展会物流保险费估计模型可以帮助展会物流保险人估计保险费率,并为展会物流在承保前进行风险预警以及承保后定时核查,提供了理论和实践指导。
关键词：
风险评估 展会物流 保险费率估计
[期刊] 统计与决策
[作者]
褚万霞
金融投资风险控制是金融投资中要考虑的重要因素。金融数据样本的不确定性可以用统计模型进行描述。文章以金融数据的小波域的统计特性为基础,给出了基于多尺度分析的统计决策。蒙特卡罗仿真实验和分析表明了结论的有效性。
关键词：
金融投资风险 多尺度统计特性 统计决策
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
