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[期刊] 价格月刊
[作者]
刘满芝 陈梦
基于VAR和GARCH模型,使用2011年2月2016年11月共303个理查德动力煤现货价RB、欧洲动力煤现货价ARA、纽卡斯尔动力煤现货价NEWC指数、波罗的海干散货指数BDI以及中国煤炭价格指数CCPI的周度时间序列数据,对国内外煤价变化关系以及中国煤价自身的波动性进行实证研究。结果表明国内外煤价之间存在双向Granger因果关系,且国内外煤炭价格之间存在较强的动态互动关系,中国煤价具有长记忆性和杠杆效应。
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘满芝 陈梦
基于VAR和GARCH模型,使用2011年2月~2016年11月共303个理查德动力煤现货价RB、欧洲动力煤现货价ARA、纽卡斯尔动力煤现货价NEWC指数、波罗的海干散货指数BDI以及中国煤炭价格指数CCPI的周度时间序列数据,对国内外煤价变化关系以及中国煤价自身的波动性进行实证研究。结果表明国内外煤价之间存在双向Granger因果关系,且国内外煤炭价格之间存在较强的动态互动关系,中国煤价具有长记忆性和杠杆效应。
[期刊] 技术经济
[作者]
李晓明 万昆 柳瑞禹
利用2005—2011年的澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格的时间序列数据,采用GARCH模型分析方法,实证检验了澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格的波动性特征。研究结果表明,澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格表现出相同的市场特性,具有显著的GARCH效应与波动聚集性,波动衰减缓慢,不具有显著的非对称性波动。最后提出了相应的对策与建议。
关键词：
煤炭价格 价格波动
[期刊] 统计研究
[作者]
赵天荣 李成
加强利率政策和汇率政策的协调配合是提高货币政策效果的要求,确认人民币汇率弹性增大对利率稳定性的影响程度。对于制定合理的利率政策有重要意义。本文利用二元VAR-GARCH模型,对人民币汇率与利率之间的动态关系进行实证研究。结果表明,汇率改革前后,汇率与利率之间的动态关系发生了系统性的改变,人民币汇率弹性的增大降低了利率波动的幅度。实证检验证明,从长期来看,汇改后人民币汇率弹性的增大能稳定利率波动,但短期内人民币弹性的增大实际上加剧了利率的波动。
关键词：
人民币汇率 汇率弹性 利率波动
[期刊] 价格月刊
[作者]
邹绍辉 张甜
为了研究煤炭价格波动规律,以秦皇岛大同优混煤2003年3月2017年5月现货价格为实证研究对象,分别采用普通最小二乘法和GARCH模型对煤炭价格时间序列进行拟合。实证结果表明:煤炭价格时间序列表现出随机波动趋势,GARCH(1,1)模型拟合效果优于最小二乘法;外部冲击会加剧煤炭价格波动,煤炭价格时间序列具备长期记忆性;波动率序列具备ARCH效应,ARCH项系数和GARCH项系数之和略大于1,说明煤炭价格波动的持续性较强。
关键词：
煤炭价格 GARCH模型 波动规律
[期刊] 价格月刊
[作者]
邹绍辉 张甜
为了研究煤炭价格波动规律,以秦皇岛大同优混煤2003年3月~2017年5月现货价格为实证研究对象,分别采用普通最小二乘法和GARCH模型对煤炭价格时间序列进行拟合。实证结果表明:煤炭价格时间序列表现出随机波动趋势,GARCH(1,1)模型拟合效果优于最小二乘法;外部冲击会加剧煤炭价格波动,煤炭价格时间序列具备长期记忆性;波动率序列具备ARCH效应,ARCH项系数和GARCH项系数之和略大于1,说明煤炭价格波动的持续性较强。
关键词：
煤炭价格 GARCH模型 波动规律
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈梦 刘满芝
本文运用VAR模型和状态空间模型分析2011-2017年中国煤炭价格指数与火力发电量二者之间的动态交互效应,基于供给侧改革角度对2016年煤价上涨原因进行分析,结果表明:中国煤炭价格指数和火力发电量之间存在长期均衡关系,并具有明显的互动关系。两者之间的动态关系是变化的,趋势成分在2016年4月后开始出现结构性变化,周期成分表现为中国煤炭价格指数和火力发电量的动态关系受季节性火电需求影响,煤炭限产及276工作日等政策的实施是促使2016年煤价上涨的主要原因。文章最后建议建立以火力发电量监测为核心的煤炭价格预测预警体系。
[期刊] 经济经纬
[作者]
寇明婷 卢新生 陈凯华
笔者通过构建农产品期货综合价格指数与相关上市公司股票综合价格指数,运用由协整、Granger检验及向量自回归多元模型构成的递进式的计量分析框架,对2005年~2010年间两类市场的互动关系进行了实证研究与深入分析。研究发现,农产品期货市场与相关股票市场之间关联度高,存在长期均衡的互动关系;农产品期货市场短期价格与均衡价格的偏离对相关股票价格有显著的引导拉动作用。此外,实证分析还表明两类市场存在由期货市场到股票市场单向的波动溢出效应。
关键词：
期货市场 股票市场 市场互动 多元模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张艳芹 陈权宝
本文选取世界范围内的五个动力煤炭价格指数,根据我国煤炭价格市场化改革的时间把样本分为两个区间,采用VEC模型对其之间的波动引导关系进行实证分析。研究表明:第一,煤炭价格的市场化改革,可以打破我国煤炭价格的被动性地位,增强我国在国际煤炭市场上的话语权;第二,煤炭价格的市场化改革使我国煤炭价格受到更多外部信息的影响,波动变得频繁,但是其抵抗外部信息的能力增强;第三,市场化改革可以使我国煤炭价格逐步形成自身的市场发展变化规律,提升预测能力。
[期刊] 世界农业
[作者]
李敏 李谷成 冯中朝
本文首先总结了国内外大豆价格变动的基本规律。然后,基于VAR模型运用协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验和脉冲响应等方法对大豆国内外价格长、短期整合情况和因果关系等进行实证分析。研究显示,1998—2009年大豆国内外价格长、短期都整合,大豆国际价格是国内价格的格兰杰原因,反之却不成立。
关键词：
价格 VAR模型 协整检验 脉冲响应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张艳芹 刘满芝
本文通过建立基于正态分布的GARCH模型,选取煤炭综合价格来探究我国煤炭价格的波动情况和波动特征。实证结果显示:第一,中国煤炭综合价格的波动具有很强的GARCH效应;第二,模型的ARCH项系数和GARCH项系数之和为0.988,表明冲击的衰减很慢,具有长记忆的特征;第三,波动具有明显的杠杆效应,负冲击产生的波动是正冲击的30倍;第四,波动不具有GARCH-M效应。
[期刊] 资源科学
[作者]
雷强
煤炭是全球基础性能源和战略资源,特别是在以煤炭为主要能源消费的我国,煤炭价格分析是我国经济发展研究中至关重要的问题之一。本文利用BDS法和替代数据法对我国两种煤炭价格(秦皇岛大同优混(Q5800K)和山西优混(Q5500K))和国外煤炭价格(澳大利亚BJ动力煤现货价)进行了深入研究。研究表明,3种煤炭价格收益率序列不服从正态分布,存在长相关特征并具有非线性结构。国外煤炭价格的非线性特征较国内煤炭价格非线性要强,表明国际煤炭市场的影响因素比国内煤炭市场更加复杂,市场化程度更高。在替代数据法检验时发现在嵌入维数大于5时,上述价格原始数据和替代数据均有显著性差异,表明影响国内外煤炭价格的主要因素至少...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
钟钰 陈博文
本文以小麦、稻谷、玉米三大主粮为研究对象，对国内外粮食价差波动与我国粮食进口之间的动态影响关系进行实证分析。分析结果表明：国内外粮食价差是当前我国粮食进口的影响因素；尤其是价差的扩大会刺激粮食进口需求大幅增长；我国粮食进口不能显著影响国际粮食市场价格。鉴于此，我国要加强对国际粮价监测，不断推进粮食价格形成机制改革，构建确保国内产业安全的进口防御体系。
关键词：
粮食价差 粮食进口 粮食安全
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
钟钰 陈博文
本文以小麦、稻谷、玉米三大主粮为研究对象,对国内外粮食价差波动与我国粮食进口之间的动态影响关系进行实证分析。分析结果表明:国内外粮食价差是当前我国粮食进口的影响因素;尤其是价差的扩大会刺激粮食进口需求大幅增长;我国粮食进口不能显著影响国际粮食市场价格。鉴于此,我国要加强对国际粮价监测,不断推进粮食价格形成机制改革,构建确保国内产业安全的进口防御体系。
关键词：
粮食价差 粮食进口 粮食安全
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
刘满芝 陈梦
当前我国煤炭库存居高不下，有效实施以去库存为主要措施的煤炭行业供给侧改革具有重大意义。本文基于秦皇岛港口煤炭库存量，选取２０１１年２月－２０１６年６月的周数据，运用状态空间模型以及ＨＰ、ＢＰ滤波方法对中国煤炭价格与库存的动态关系进行了实证研究。研究发现：煤炭价格与煤炭库存的动态关系存在一定的趋势性和周期性，表现为在波动中由正向转负向的态势，且其正负向关系受煤炭供求关系的影响。基于此，本文建议不能仅将库存的变化作为价格预测决策的主要依据，应同时关注供求关系变化对煤价的影响。
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