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[期刊] 统计与决策
[作者]
朱美峰 赵国浩
价格传导机制是由国民经济各部门组成的有机整体,煤炭价格波动通过价格传导机制进行传导,故煤炭价格传导存在一定的时滞。VAR模型被用来对煤炭价格波动效应的时滞进行分析,文章利用脉冲响应函数分别从宏观经济角度以及中观行业角度测算其时滞,结果表明,煤炭价格波动对PPI产生影响的程度和速度均显著高于CPI;对第一产业和第三产业物价水平影响的程度较低且持续时间较短;对第二产业影响程度较高且持续时间较长。
[期刊] 技术经济
[作者]
李晓明 万昆 柳瑞禹
利用2005—2011年的澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格的时间序列数据,采用GARCH模型分析方法,实证检验了澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格的波动性特征。研究结果表明,澳洲BJ动力煤价格和秦皇岛大同优混煤(>6000大卡)价格表现出相同的市场特性,具有显著的GARCH效应与波动聚集性,波动衰减缓慢,不具有显著的非对称性波动。最后提出了相应的对策与建议。
关键词：
煤炭价格 价格波动
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁志华 冯猜猜 刘振华
本文采用我国煤炭市场2011年10月至2014年12月相关变量的月度数据,运用通径分析等研究方法对影响我国煤炭价格的主要因素进行分析,探究各因素对煤炭价格的直接和间接影响效应。结果表明:煤炭生产量和国内生产总值对煤炭价格的直接影响和间接影响相差不大;煤炭进口量、煤炭库存量和煤炭消费量对煤炭价格的直接影响效应较小,但其间接效应较大。基于此,本文从控制煤炭行业生产量、调整煤炭进出口政策和刺激煤炭消费需求三方面提出稳定煤炭价格的政策建议。
关键词：
煤炭价格 能源消耗 回归分析 通径分析
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张艳芹 刘满芝
本文通过建立基于正态分布的GARCH模型,选取煤炭综合价格来探究我国煤炭价格的波动情况和波动特征。实证结果显示:第一,中国煤炭综合价格的波动具有很强的GARCH效应;第二,模型的ARCH项系数和GARCH项系数之和为0.988,表明冲击的衰减很慢,具有长记忆的特征;第三,波动具有明显的杠杆效应,负冲击产生的波动是正冲击的30倍;第四,波动不具有GARCH-M效应。
[期刊] 统计与决策
[作者]
丁志华 周梅华 何凌云
文章首先运用协整检验及ECM模型,对煤炭价格波动对我国物价的影响效力进行测度,然后运用脉冲响应函数及方差分解测度其影响时滞及动态变化过程。研究结果表明煤炭价格与我国PPI、CPI之间具有长期均衡关系,从长短期来看,煤炭价格波动对PPI的影响效力相对较大。煤炭价格波动对CPI的冲击相对较弱,同时也不具有长期记忆性,从方差分解也能得出类似的结论。最后基于研究结论提出了相应的政策建议。
关键词：
煤炭价格波动 误差修正模型 影响效应
[期刊] 价格月刊
[作者]
邹绍辉 张甜
为了研究煤炭价格波动规律,以秦皇岛大同优混煤2003年3月2017年5月现货价格为实证研究对象,分别采用普通最小二乘法和GARCH模型对煤炭价格时间序列进行拟合。实证结果表明:煤炭价格时间序列表现出随机波动趋势,GARCH(1,1)模型拟合效果优于最小二乘法;外部冲击会加剧煤炭价格波动,煤炭价格时间序列具备长期记忆性;波动率序列具备ARCH效应,ARCH项系数和GARCH项系数之和略大于1,说明煤炭价格波动的持续性较强。
关键词：
煤炭价格 GARCH模型 波动规律
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张文龙 张静茹 张弦
随着大宗商品金融化的发展，煤炭市场也逐渐呈现出金融化特征。本文在考虑煤炭供需等非金融因素基础上，通过引入国际煤炭期货价格、货币和汇率等金融因素对煤炭价格波动的成因进行了实证检验。结果表明：煤炭价格与煤炭供给、煤炭需求、经济周期、国际煤炭价格以及煤炭期货价格、国际石油价格、货币供应量、美元汇率之间存在着长期均衡关系；其中除了国际石油价格与煤炭供给以外，其他变量均是煤价变动的格兰杰原因；我国近年来煤炭价格变化是金融因素、宏观经济和煤炭供给共同作用的结果，它们的贡献率分别为３７．７％、２４．５％、６．９％。
[期刊] 价格月刊
[作者]
邹绍辉 张甜
为了研究煤炭价格波动规律,以秦皇岛大同优混煤2003年3月~2017年5月现货价格为实证研究对象,分别采用普通最小二乘法和GARCH模型对煤炭价格时间序列进行拟合。实证结果表明:煤炭价格时间序列表现出随机波动趋势,GARCH(1,1)模型拟合效果优于最小二乘法;外部冲击会加剧煤炭价格波动,煤炭价格时间序列具备长期记忆性;波动率序列具备ARCH效应,ARCH项系数和GARCH项系数之和略大于1,说明煤炭价格波动的持续性较强。
关键词：
煤炭价格 GARCH模型 波动规律
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
张进良 王泽
本文基于煤炭市场供需关系会对煤炭价格产生主要影响的假设,构建关于煤炭价格的状态空间方程,对煤炭价格均衡进行实证分析,并借助蛛网模型对近期煤炭价格下跌原因进行分析和解释。据此,为政府制定煤炭行业短期调控政策和长期产业规划提供科学依据。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈小勇 翁非
本文以煤炭价格为切入点,研究其变化与能源要素之间的替代或互补效应关系。通过采用两阶段超对数生产函数的方法,分析了我国代表性区域省份能源价格对各类能源要素之间替代或互补效应的影响。结果表明,煤炭存在正向的自价格弹性,而石油与电力存在负向的自价格弹性,煤、电的交叉价格弹性出现明显的由正变负的特征。从石油和煤炭的长期交叉弹性变动趋势来看,两者存在一定互补关系,但是互补关系日趋减弱。煤炭资源丰富省份的能源替代效应微弱。
关键词：
煤炭价格 能源结构 交叉弹性 替代效应
[期刊] 经济问题
[作者]
张丽华 王睿 田振中
随着我国经济转型与去产能的不断深化，动力煤的价格影响因素也发生了变化。基于ＶＡＲ模型以影响动力煤价格的因素为变量，并在向量自回归的基础上进行模型分析，得出国际动力煤价格、货币供应量、动力煤期货和股票价格指数对动力煤价格影响较大；动力煤期货市场的价格预测与煤炭板块股票指数相比，不仅时间早，还更准确；动力煤的供给对其价格影响比需求影响要大。这些发现为动力煤规避价格波动风险提供了一些建议。
关键词：
价格波动 动力煤供求 VAR模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
江兴
本文以WIOD的投入产出数据为基础,采用投入产出价格影响模型分别计算了2002年、2007年和2012年煤炭价格变动对中国物价总体水平和各部门产品价格的影响程度。研究结果表明煤炭价格对PPI和制造业中的重化工业影响比较大,对服务业影响较小。因此,应该避免煤炭价格过分波动、加大节煤技术创新和推动产业结构调整。
[期刊] 中国人口.资源与环境
[作者]
张洪潮 王泽江 李晓利 蒲光华
把握中国煤炭消费需求波动规律,对我国煤炭产业链供需安全和应急具有重要意义。文章依据波动理论,首先利用趋势回归方程拟合年度尺度的中国煤炭消费需求整体变化趋势,发现与幂函数曲线增长的特点相似,并通过BP滤波对1953-2012年的煤炭消费需求波动曲线的变化特征做了进一步分析,得出波动周期平均在3-6年左右;随后利用季节调整手段对2008年1月至2013年5月的煤炭消费需求数据进行分析,发现月度尺度的短期波动周期在3-5月之间。进而利用回归方法,结合波动变化规律曲线,对引起中国煤炭消费需求波动的关键因素进行具体分析,认为中国煤炭消费需求的长期波动规律主要受到社会经济增长、宏观政策等因素的影响,短期变...
关键词：
煤炭消费量 波动规律 需求曲线 成因
[期刊] 资源科学
[作者]
丁志华 缪协兴 何凌云 周梅华
由于煤炭在我国一次能源生产和消费结构中的重要地位,煤炭价格波动对我国GDP的影响研究,对我国经济应对煤炭价格波动及进一步推进煤炭价格市场化改革具有积极意义。基于计量经济模型和时变参数状态空间模型,采用我国2002年1月-2012年12月的面板数据,分析了煤炭价格波动对我国GDP的影响效力、影响时滞及其时变效率,并进一步分析了煤炭价格波动状态及其对GDP的时变效率间的关联关系。结果表明:煤炭价格波动对我国GDP具有较为明显的短期负向效力和长期正向冲击效力,平均影响时滞6.5个月;煤炭价格波动与其对GDP影响的时变弹性之间具有非对称性。基于以上研究结论,从完善宏观调控、推进替代能源和建立预警机制三...
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
冯雨 谢守祥
煤炭价格的波动深刻影响着经济社会的发展。本文通过探析我国煤炭价格的周期性波动,对改革开放以来的煤炭价格波动周期进行HP滤波分解,并逐周期分析其价格波动的特点。通过研究煤炭价格周期性波动特征,基于实证结果提出能适当预控价格波动、促进煤炭行业及国民经济健康稳定发展的相关政策建议。
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