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[期刊] 金融理论与实践
[作者]
仝冰
宏观经济预测的主要方法包括向量自回归(VAR)预测和主观判断性预测。目前国内还没有人对VAR模型和主观预测的准确度进行比较。基于1994年到2008年期间的月度数据,本文估计了一个包含六个变量的VAR模型。利用均方根误差(RMSE),评估了VAR模型的样本外(out-of-sample)预测绩效,并将其与郎润预测加以比较。结果发现:货币对于未来经济活动没有预测力。VAR模型对CPI、商品零售额的预测优于郎润预测;对固定资产投资和工业增加值的预测二者不相上下;对进出口额的预测劣于郎润预测。
关键词：
向量自回归(VAR) 经济预测 宏观经济
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
林慧娟
基于ＤＳＧＥ－ＶＡＲ方法对中国主要宏观经济变量进行预测，并将其与古典ＶＡＲ和贝叶斯ＶＡＲ预测以及主观性预测加以对比。由ＲＭＳＥ指标可以发现ＤＳＧＥ－ＶＡＲ在样本外预测方面有较强的竞争力。在短期预测方面，ＤＳＧＥ－ＶＡＲ不输于主观判断性的专家预测，总体优于ＤＳＧＥ模型；在中长期预测方面，ＤＳＧＥ－ＶＡＲ模型与ＤＳＧＥ和ＶＡＲ模型不相上下。
关键词：
DSGE-VAR 宏观预测 贝叶斯方法
[期刊] 企业管理
[作者]
王小广
一、经济增长走势分析与预测我们对2008年宏观经济发展的基本判断是:国民经济将继续保持11%以上的高位增长,从季度和年度增长来看,经济正在达到或接近周期性繁荣的顶部区域(经济增长从年度上讲最高点可能是2007年,从季度上最高点可能是2008年上半年),2008年下半年或2009年很可能进入温和调整期。其有三大理由:
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
赵晓
中国第一次真正的商业周期应始于 １９９９年， ２００１年中国经济在复苏中将面临滞胀的阴影。 因为复苏中改 革与结构调整不足，并存在影响经济波动的若干不确定因素。 因此，中国经济的真正出路就是从供给方入手，坚决推进市场取 向的改革。
关键词：
宏观经济 预测与分析 滞胀阴影
[期刊] 证券市场导报
[作者]
王雅炯 幸丽霞
在已有研究的基础上,本文改进了基于信用价差的宏观经济预测模型,首次将不同信用等级企业债的信用价差引入模型,并利用中国国内银行间债券市场交易数据进行实证检验。结果表明,相对于不区分信用等级的企业债信用价差,AA级与AAA级企业债间信用价差的线性组合对宏观经济变量变动具有较强的解释和预测能力;相对于基于利率期限结构的宏观经济预测模型,本文构建的基于信用价差的预测模型的预测效果更好。本文同时构建了基于协整理论的长期均衡模型,进行了脉冲响应分析,结果表明长期企业债信用价差对宏观经济变动的解释和预测能力较稳定。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘婧 陈峰云
文章基于多分辨率理论,建立了一个用于宏观经济预测的正交尺度网络模型。该模型的优点在于:一方面因为网络一部分的权值与阈值在训练之前能够根据多分辨分析理论确定,减少了训练时需要调整的参数;另一方面正交性使得网络的结构得到尽可能的优化,因此改善了网络训练时间和收敛速度,有效提高预测精度。通过对我国1998～2005年我国国内生产总值的学习,并对2006年、2007年国内生产总值的预测,与目前的BP模型和小波神经网络模型结果进行比较,验证了模型的有效性。
关键词：
经济预测 小波神经网络 神经网络
[期刊] 统计与决策
[作者]
何跃 马海霞
本文将景气数据与统计数据相结合作为预测时的原始数据,建立了GMDH自回归模型与AC模型相结合的预测模型。该模型克服了传统的预测模型在做宏观经济预测时,只考虑统计数据的片面性;将景气数据与统计数据相结合做预测,不仅改善了模型对数据样本的拟合精度,而且显著提高了模型的预测能力。本文中的实证分析证明了这一结论。
[期刊] 金融研究
[作者]
梁方 沈诗涵 黄卓
本文使用组合预测方法,探究以"朗润预测"为代表的专家预测以及计量模型对于中国宏观经济变量的预测效果,并研究对不同预测进行组合预测是否有助于改进预测效果。本文发现,对我国CPI和GDP的增长率,专家预测效果总体上优于模型预测。从原因看,一方面,专家在预测时已经考虑了计量模型的预测信息;另一方面,在经济出现"拐点"的时期,专家通过对实际经济环境和政策的把握,得出更准确的经济预测。组合预测有助于提升预测精度,对专家预测进行组合得到的预测效果优于大多数的专家预测,"模型—专家"组合预测的效果也优于所有的模型和大部分专家预测。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
张新泽 向晓岚 刘斌
2002年一季度,由于积极的财政政策和稳健的货币政策的继续实施,以及世界经济复苏,我国经济增长扭转减缓之势,在平稳运行中增幅扩大。工业生产增速较快,固定资产投资增长较猛,国内市场销售稳定发展,进出口保持增长,利用外资数额进一步加大,市场物价总水平继续低位运行。从全年看,若不出现大的事件,我国经济将保持稳定快速态势。
关键词：
经济平稳增长 货币政策 经济预测
[期刊] 金融研究
[作者]
张劲帆 刚健华 钱宗鑫 张龄琰
本研究利用中国宏观经济指标构建了基于贝叶斯估计的混合频率向量自回归模型(MF-BVAR),并对该模型预测中国宏观经济运行情况的效果进行了检验。本文模型在允许多变量、不同频数据共存的条件下提高了模型估计的自由度,从而实现高精度预测。实证结果显示,在对宏观经济管理部门所关注的核心经济变量CPI、RPI和GDP等进行预测时,MF-BVAR模型相对于目前广泛应用的同频向量自回归模型和MIDAS模型,预测精度都有显著改善。本文亦发现房地产投资对于模型预测能力的重要作用,从样本外预测的角度佐证了房地产部门对于中国宏观经济的重要影响。本文也验证了中国股票市场表现不能对预测宏观经济运行提供额外贡献。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张居营 张镝 赵宣凯
文章着重探讨了动态因子模型的实时预测及其参数估计中卡尔曼滤波的实施过程，并对两阶段固定区间平滑算法进行改进，引入包含再次前向滤波过程的三阶段算法。通过构建共计81个指标的高维混频宏观数据集实证分析改进后的算法对GDP、CPI增速预测的效果，结果表明，改进的三阶段算法能够充分利用先验信息平滑趋势，进一步提高预测精度，在宏观经济遭受不确定性冲击出现走势急剧波动时也能快速响应，但仍然无法解决预测技术的时滞性问题。只有结合更高频的日度、周度经济数据对月度、季度数据进行实时预测，才能实现对经济的及时预警。
[期刊] 统计与决策
[作者]
钟洪燕
我国宏观经济发展受制于多方面因素,无论是单项因素,还是关联因素都对经济增长的稳定性起到至关重要的作用,一定程度上促进经济增长方式的转变。文章从产业关联度、产业发展影响因素和未来变动趋势三个维度入手,分析我国宏观经济各要素指标及其影响作用机理,采用灰色关联度、优势分析方法对宏观经济指标间的紧密程度进行度量,深入揭示各要素指标之间以及对经济增长影响的内在运行规律。在此基础上,进一步构建灰色预测模型,对未来我国宏观经济运行状况进行预测,为我国未来经济发展政策制定提供一定的数据参考。
关键词：
宏观经济指标 关联度 灰色理论 经济预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
左喜梅 刘文翠
文章利用我国日度金融数据和月/季度宏观经济数据,从伪样本外预测的角度,构建混频数据抽样模型(MIDAS),并加入金融、经济领先因子,对比四类组合预测模型对宏观经济的预测精度。结果显示:组合预测模型能减少对宏观经济预测的系统误差,提高预测精度。其中,日度金融数据可以提高单变量的预测精度;无论在MIDAS还是在传统预测模型中,月/季度宏观经济数据均能提高对宏观经济的预测精度;月/季度宏观经济数据对宏观经济的预测效果与日度金融数据对宏观经济的预测效果相当,甚至优于日度金融数据对宏观经济的预测效果;月/季度宏观经济数据的领先项对我国宏观经济的预测效果较好。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
余宇新 谢鸿飞
本文应用平滑转换模型(STR)对我国经济周期的运行特点及拐点识别进行深入研究,并成功识别出经济周期拐点。研究发现我国GDP机制转换发生在自身滞后1期,增长率9.6%是扩张与收缩的临界点;固定投资机制转换发生在自身的滞后4期,增长率19%是扩张与收缩的临界点;固定资产投资对GDP的拉动效应具有较为缓慢的调整特征和滞后效应,机制转换发生在固定资产投资的滞后2期。
关键词：
经济周期 拐点识别 机制转换 平滑转换
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
张伟 田金方 曹灿
号脉中国经济高质量发展的主旋律亟需宏观经济的实时预测。本文基于2012年1月1日至2019年6月30日的混频大数据,利用动态因子模型构造高频舆情指数,拓展现有低频(至多到月度)预测模型,提出中国宏观经济总量实时预测的监测系统。研究发现:①高频舆情指数能够显著地反映宏观经济的基本面,对GDP增长率具有稳定和有效的解释力;②实时预测模型相比于基准预测模型既能提升预测精度,又能保证预测的稳健性,同时在样本外预测中,当基准预测期和滞后阶数取3的整数倍时预测效果最好;③实时预测模型的多步滚动向前动态预测具有现时性,在同等预测精度下,预测时间至少比AR、OLS等基准模型分别提前18天和30天。
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