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[期刊] 商业时代
[作者]
李卓琳
本文用向量自回归(VAR)方法,对2000年以来国际投机性资本冲击中国的规模进行了实证分析,结论是实际利差、实际汇率变动、房地产收益差、储备资产/M2等因素都能对国际投机性资本在中国的规模造成显著影响。在此基础上,文章还就防范国际投机性资本冲击提出了政策建议。
关键词：
国际投机性资本 跨国资本流动
[期刊] 经济学动态
[作者]
李翀
一、第一代投机性冲击模型 90年代在世界范围内发生的多次金融危机,大都是在国际资本的投机性冲击下造成的。在这种情况下,人们又开始重视对国际资本的投机性冲击的研究。国际资本投机性冲击模型及其政策建议,就是这方面的重要研究成果。 第一代投机性冲击模型由美国经济学家萨兰特(S.Salant)和汉德森(D.Henderson)于1978年提出,被美国经济学家克鲁格曼(P.Krugman)于1979年发展后,由美国经济
[期刊] 当代财经
[作者]
黄先明
通过拓展新古典经济学中的供求均衡价格论,将国际资源价格影响因素内生化,构建广义供求均衡价格论。基于1997年1月-2012年12月数据,选取涵盖美国与中国实体经济、金融因素、投机因素、供需与库存的14个经济变量为研究对象,建立因素增强型向量自回归模型——FAVAR模型,系统考察各变量对国际资源价格波动的冲击贡献。研究发现,由"实体供求+投机供求"的"广义供求"决定国际资源均衡价格。从长期看,美国实体经济需求是国际资源价格的主要推手,投机供求并非国际资源价格波动的关键因素;从短期看,投机供求对国际资源价格冲击明显增强,美国量化宽松对国际资源价格波动冲击效应明显。从中美因素比较来看,无论是在长期还...
[期刊] 世界经济研究
[作者]
刘建 蒋殿春
本文基于2003年1月～2009年2月的月度数据,采用SVAR模型分析了国际原油价格波动对我国经济所产生的影响。结果表明,国际油价波动对我国经济具有重要影响,并且具有很强的持续性。国际原油价格冲击对我国产出增长不仅具有直接的消极影响,而且还通过加大了国内通胀压力、促使紧缩性货币政策的实施和人民币汇率波动间接影响产出的增长,但这种间接效应相对较低。
关键词：
国际原油价格 SVAR模型 货币政策
[期刊] 南开经济研究
[作者]
范小云
８０年代以来频繁发生的货币危机激发起各国学者和决策者们对投机性冲击的极大兴趣。尤其是７０年代末、８０年代初发展起来的由前瞻性预期的运用促成的投机性冲击理论，对投机性冲击发生的原因、冲击的时间、数量等进行了颇受瞩目的分析，并允许经济学家将对固定汇率制的...
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
马松林
2012年以来,我国进口大米激增,给国内稻米价格带来冲击。文章基于2013年3月5日到2014年3月5日的日度数据,以广州大米价格为例,分析了越南进口大米价格对我国大米价格的冲击效应。各种检验表明,我国大米价格和越南大进口米价格之间存在协整关系和双向Granger因果关系,并适合建立VAR模型。脉冲响应分析表明我国大米市场价格受越南进口大米价格影响越来越大,持续时间较长,而越南大米价格受我国大米市场价格影响较小;方差分析表明,越南进口大米价格对我国大米价格的影响虽然整体较小,但呈现快速上升的趋势,需要引起
关键词：
粮食安全 经济变量 企业成本 价格调控
[期刊] 金融发展研究
[作者]
王涛 赵晶 姜伟
本文基于1999—2016年相关变量的月度数据,借助非线性的马尔科夫区制转换向量自回归模型(MS-VAR),描绘了具备非线性、时变性特征的全球流动性在不同区制状态下(全球流动性水平低速增长、混合波动增长、高速增长)对我国股市波动的影响,考察了在不同区制下全球流动性冲击对我国股市的传导渠道,并提出了应对冲击实现高效率流动性管理的相关建议。实证检验结果表明:全球流动性冲击通过三条渠道共同发挥作用传递到我国的股票市场,其中资本渠道与贸易渠道占有相对主导地位。在我国短期内仍实行资本管制的情况下,利率渠道并未成为传递或放大全球流动性冲击对我国股市产生影响的主要渠道。短期来看,资本管制是应对冲击的有效手段。但从长期来看,应从积极、持续推进汇率制度改革与人民币国际化进程,保证财政政策与货币政策的独立性与灵活性等方面入手,同时也应注意协调好人民币国际地位的提高、资本管制的放开、灵活的汇率制度之间的关系。
[期刊] 经济研究
[作者]
彭红枫 祝小全
在资本账户逐步开放的背景下,本文从短期资本投机效用最大化的角度出发,阐释了短期资本流动与即期汇率、汇率预期、利差、证券市场股指收益、大宗商品价格指数和房屋销售价格指数差异之间的互动机制。通过TVP-VAR模型分析了短期资本流动的套汇、套利和套价行为以及不同市场之间的交互作用。结果表明:套汇动机的形成要兼顾即期汇率和汇率预期,风险溢价水平须达到门限值;短期套利动机因为中美利率变动同步性降低而始终存在;套价动机在大宗商品市场强于股票市场;房地产市场的相关政策抑制了短期资本流动在房地产市场上的套价行为。短期资本对汇率的冲击在2005年汇改后表现出对汇率弹性的敏感性,对中美利率变动的冲击反映了利率市场化的渐进特征。股票市场、大宗商品市场和房地产市场在应对短期资本流入冲击时表现出分流效应,存在套价动机的市场之间长期表现出溢出效应。
[期刊] 价格月刊
[作者]
孙迪
持续高位的居民消费价格指数(以下简称CPI)使得货币与财政政策制定当局面临着很大的压力,而造成CPI高位运行的外部性因素更是给政策调控带来了很多不确定性。对于诸如人民币汇率变动、外汇储备变动以及国际市场大宗商品价格(以下简称CRBI)变动对国内通货膨胀冲击,采用结构变量自回归模型(SVAR)对CPI的外部性冲击因素进行分析,结果显示在短期内CRBI对CPI有一定的输入性影响,汇率变动有一定程度抑制作用,但长期这种作用会发生逆转;外汇储备的变动主要作用于国内货币供给,对CPI产生非常显著的正向冲击。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李卓 张茜
本文利用符号约束识别VAR模型,区分国际石油市场中基本面冲击与非基本面冲击,并考察他们对石油价格影响的相对重要性。我们发现,虽然供需基本面冲击解释了石油价格的大部分波动,但非基本面(投机)冲击对国际石油现货价格仍具有不可忽视的影响。尤其在2007～2008年间,投机冲击一定程度上扭曲了石油市场的价格形成机制,导致油价显著偏离供需基本面决定的价格水平。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
郑燕 马骥
国际原油价格与中国粮食价格的关联性越来越密切。本文选取2001年1月-2017年3月国际原油价格和中国粮食价格数据,利用TVP-VAR模型分析了国际原油价格对中国粮食价格的动态冲击效应。结果表明:2001年以来国际原油价格对国内粮食价格的冲击影响具有明显的时变性特征,2010年之前冲击波动较为剧烈,2010年之后冲击波动较为平稳;国际原油价格对粮食及不同品种粮食价格基本为正向冲击,且随着滞后期的增加冲击逐渐减弱;从不同粮食品种价格上看,受国际原油价格影响最大的是玉米价格和大豆价格,其次是籼米价格和小麦价格
[期刊] 财经研究
[作者]
中国人民银行营业管理部课题组 杨国中 姜再勇
文章建立结构VAR模型考察了1997年1月至2008年8月期间外部冲击(国际石油价格和人民币名义有效汇率)对我国国内物价水平及其分类价格指数的传递效应。结果表明,价格和汇率传递都是不完全的、滞后的和沿价格链递减的,且对分类价格指数的传递差异较大;相比人民币名义有效汇率,国际石油价格冲击对我国进口价格指数、生产者价格指数和消费者价格指数的传递率更高,影响更大;我国近期消费者价格指数的上扬较多地是受到上游价格链冲击、需求冲击、货币政策冲击和供给冲击的影响,人民币升值的抑制通胀效应较弱。
[期刊] 价格月刊
[作者]
李静 曾慧娴
采用２００１年１月～２０１６年２月国际糖价和中国糖价月度数据，首先对国内外糖价波动特点进行比较分析；然后运用结构向量自回归（ＳＶＡＲ）模型研究了国际糖价波动对中国糖价的动态冲击效应。结果发现，国际糖价与中国糖价的走势基本一致，国内糖价及其波动幅度均明显高于国际糖价；国际糖价是中国糖价波动的重要原因，国际糖价冲击会对我国糖价波动产生持久的影响；国际糖价的冲击对中国糖价的变动短期内贡献较小，但长期贡献较大。
关键词：
国际糖价冲击 中国糖价 SVAR模型
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
陈景新 刘炜
在当前特殊的国际背景下,我国必须密切关注国际游资的流动,防范国际游资发起投机性冲击。本文在界定国际游资定义的基础上,分析了国际游资对一国经济和世界经济的影响,探讨了国际游资发动投机性冲击的典型策略,总结了投机性冲击的特点,提出了我国防范国际游资发动投机性冲击的具体对策。
关键词：
国际资本流动 国际游资 投机性冲击
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
罗融 陆文力
本文在动态随机一般均衡的框架下,建立了一个包括贸易部门和非贸易部门的小型开放经济模型,系统研究和比较资本管制与资本账户开放两种情况下,国外金融冲击、出口需求冲击对中国经济的不同影响和传导机制,并检验资本账户开放情形下应对国际冲击时不同货币政策规则的有效性。结果发现:当资本账户开放时,一国受到国外冲击的波动幅度远大于资本管制的情况;资本管制和资本账户开放对国际金融冲击传导机制的关键差异在于贸易部门与非贸易部门的互动关系,具体表现为劳动力转移的差异;在资本账户开放后,面对不同形式的国际冲击,货币数量型规则和混合型规则均能有效熨平经济波动。
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