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[期刊] 世界农业
[作者]
李敏 李谷成 冯中朝
本文首先总结了国内外大豆价格变动的基本规律。然后,基于VAR模型运用协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验和脉冲响应等方法对大豆国内外价格长、短期整合情况和因果关系等进行实证分析。研究显示,1998—2009年大豆国内外价格长、短期都整合,大豆国际价格是国内价格的格兰杰原因,反之却不成立。
关键词：
价格 VAR模型 协整检验 脉冲响应
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
陈训波
随着大豆消费量的不断增加,大豆成为我国对外依存度最高的农产品。本文利用2003-2012年的季度数据和VAR模型实证分析了进口大豆价格波动对国内大豆价格的影响。并根据研究结论提出了相关的政策建议。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
潘俊宇 朱红根 段继红
准确把握粮食价格传递规律是保护农民与消费者利益的关键之义。本文采用布瑞克农产品数据库和全球粮食和农业信息及预警系统提供的周度时间序列数据,使用脉冲响应函数、预测误差方差分解与BEKK-MGARCH模型等方法,剖析了不同进口依赖期内大豆价格由国际市场向中国市场的传递模式。研究表明,相较于高进口依赖期,国内外大豆价格传递效应在低进口依赖期体现得更为明显。具体而言,在低进口依赖期,国内外大豆价格间存在显著的交叉均值效应和交叉波动效应,在高进口依赖期则没有上述现象。本文还发现政策干预和市场势力是解释不同进口依赖期下价格传递差异的机制。在高进口依赖期,临时收储政策减轻了交叉均值效应,目标价格补贴政策和“市场化收购+补贴”政策则降低了交叉波动效应。此外,中国借助市场势力采取价格歧视策略,并根据汇率变动调整进口价格,导致价格传递效应下降。本文研究结论为政府制定稳健贸易政策与规避价格风险冲击提供了有力支撑。
[期刊] 价格月刊
[作者]
谢娟 叶锋 马敬桂
利用2000年2016年集贸市场玉米价格和大豆价格月度数据,建立二者之间的VAR模型来检验玉米价格波动是否受到大豆价格波动的影响,结果表明大豆价格波动是玉米价格波动的格兰杰原因,而玉米价格波动不是大豆价格波动的格兰杰原因。大豆价格波动对玉米价格波动具有一定的滞后性,当期大豆价格波动在10期内会对玉米价格产生影响。从长期来看,大豆价格变化率对玉米价格变化率的影响贡献程度约为12%,同时玉米价格自身变化率的变动影响程度约为88%,这在一定程度上说明了大豆价格波动对玉米价格波动具有影响。
关键词：
玉米价格波动 大豆价格波动 VAR模型
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘满芝 陈梦
基于VAR和GARCH模型,使用2011年2月2016年11月共303个理查德动力煤现货价RB、欧洲动力煤现货价ARA、纽卡斯尔动力煤现货价NEWC指数、波罗的海干散货指数BDI以及中国煤炭价格指数CCPI的周度时间序列数据,对国内外煤价变化关系以及中国煤价自身的波动性进行实证研究。结果表明国内外煤价之间存在双向Granger因果关系,且国内外煤炭价格之间存在较强的动态互动关系,中国煤价具有长记忆性和杠杆效应。
[期刊] 价格月刊
[作者]
刘满芝 陈梦
基于VAR和GARCH模型,使用2011年2月~2016年11月共303个理查德动力煤现货价RB、欧洲动力煤现货价ARA、纽卡斯尔动力煤现货价NEWC指数、波罗的海干散货指数BDI以及中国煤炭价格指数CCPI的周度时间序列数据,对国内外煤价变化关系以及中国煤价自身的波动性进行实证研究。结果表明国内外煤价之间存在双向Granger因果关系,且国内外煤炭价格之间存在较强的动态互动关系,中国煤价具有长记忆性和杠杆效应。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
王锐
基于1998年1月—2010年11月的月度数据,利用协整理论以及误差修正模型等方法对国际大豆市场和国内大豆市场之间的关系进行实证分析。研究结果发现:国际国内大豆市场价格之间在长期具有均衡稳定的协整关系,国际市场大豆价格的波动显著影响着我国市场大豆价格的变动;国际大豆价格波动向国内市场传导的过程具有由短期波动到长期均衡的自我修正的动态机制;国际国内大豆市场反向的因果关系并不成立,国内大豆市场对国际大豆市场影响有限。因此,为维持我国大豆市场价格的稳定,需要采取有效措施,建立国际价格预警体系,提高国内大豆产量,完善农产品期货市场,充分发挥农产品进口及收储政策的调控作用。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
刘家富 李秉龙 李孝忠
本文基于向量自回归模型(VAR)使用Johansen Test和Granger Causality Test分析国内大豆和豆油市场的价格传导机制。研究表明,国内大豆产业已经形成整合局面;豆油价格是大豆价格的引导因素,呈现需求拉动型价格传导特征;以江苏省为代表的港口压榨市场已经成为影响其他区域市场波动的主导区域。政府在调控大豆和豆油市场时须兼顾各市场间的联系,尤其在国产大豆价格上涨时应给予国产原料压榨企业更多支持,关税、技术壁垒等贸易手段是调控港口压榨市场大豆和豆油价格的有效政策选择。
关键词：
VAR模型 国产大豆 豆油市场 价格传导
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王昕 许平祥 任彦军
本文基于产业链和国际环境视角,利用2010年1月到2016年12月粮食产业链各环节和世界市场粮食价格指数月度数据,采用格兰杰因果关系检验、VAR模型基础上的广义脉冲响应函数及方差分解揭示粮食价格波动下不同利益主体价格传导效应。结果表明:长期来看,国际粮食价格和国内粮食产业链上中游价格存在协整关系,整条粮食产业链价格传导效应主要表现为需求拉动型,国际化的粮食市场带动了国内粮价的产业链传导。短期内粮食价格波动沿着产业链和国际市场的传递较为灵敏,世界市场粮食价格的冲击效果最为明显,生产资料冲击贡献较小。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王 昕 许平祥 任彦军
本文基于产业链和国际环境视角,利用2010年1月到2016年12月粮食产业链各环节和世界市场粮食价格指数月度数据,采用格兰杰因果关系检验、VAR模型基础上的广义脉冲响应函数及方差分解揭示粮食价格波动下不同利益主体价格传导效应。结果表明:长期来看,国际粮食价格和国内粮食产业链上中游价格存在协整关系,整条粮食产业链价格传导效应主要表现为需求拉动型,国际化的粮食市场带动了国内粮价的产业链传导。短期内粮食价格波动沿着产业链和国际市场的传递较为灵敏,世界市场粮食价格的冲击效果最为明显,生产资料冲击贡献较小。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
柳苏芸 韩一军 包利民
本文利用２００７年１月—２０１５年６月国内外大豆现货与期货市场交易日价格高频数据，构建贝叶斯ＤＣＣ－ＧＡＲＣＨ模型，定量分析了国产大豆现货价格、进口大豆现货价格、大连大豆期货价格及美国ＣＢＯＴ大豆期货价格的波动特征及其相关性。研究表明，国内外大豆期货市场与现货市场的价格波动具有非对称性，均呈偏态分布；现货和期货价格波动的衰减速度随波动幅度的增加逐渐放缓。同时，进口现货市场与大连期货市场的关联性逐渐增加，大豆贸易商期货市场的参与度日渐提高；国产大豆现货市场由于政策因素带来的市场分割，使其与进口现货市场、大连期货市场和美国ＣＢＯＴ期货市场的关联度很低；２０１４年大豆产业的市场化改革在一定程度上缓解．．．
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
钟钰 陈博文
本文以小麦、稻谷、玉米三大主粮为研究对象，对国内外粮食价差波动与我国粮食进口之间的动态影响关系进行实证分析。分析结果表明：国内外粮食价差是当前我国粮食进口的影响因素；尤其是价差的扩大会刺激粮食进口需求大幅增长；我国粮食进口不能显著影响国际粮食市场价格。鉴于此，我国要加强对国际粮价监测，不断推进粮食价格形成机制改革，构建确保国内产业安全的进口防御体系。
关键词：
粮食价差 粮食进口 粮食安全
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
钟钰 陈博文
本文以小麦、稻谷、玉米三大主粮为研究对象,对国内外粮食价差波动与我国粮食进口之间的动态影响关系进行实证分析。分析结果表明:国内外粮食价差是当前我国粮食进口的影响因素;尤其是价差的扩大会刺激粮食进口需求大幅增长;我国粮食进口不能显著影响国际粮食市场价格。鉴于此,我国要加强对国际粮价监测,不断推进粮食价格形成机制改革,构建确保国内产业安全的进口防御体系。
关键词：
粮食价差 粮食进口 粮食安全
[期刊] 金融研究
[作者]
夏天 程细玉
本文利用向量自回归(VAR)模型,Johansen多元协整检验,向量误差修正(VEC)模型以及方差分解等技术对大连商品交易所,美国芝加哥商品交易所的大豆期货价格与国产大豆现货价格三者间关系进行了实证研究。研究结果表明三者间存在长期均衡关系,短期内的价格偏离可以通过自身价格约束机制予以纠正。三者间具有相互影响,相互引导的关系。大连期货市场具备了良好的价格发现功能,居于长期价格发现的主导地位。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
周应恒 邹林刚
本文采用向量自回归模型(VAR),通过协整检验、VECM估计、格兰杰因果关系检验、脉冲响应函数和方差分解,对中国大豆期货市场与国际大豆期货市场价格关系进行了实证分析。结果表明,全球三大期货市场间存在着市场整合关系,在国际大豆期货价格形成中,美国大豆期货市场在全球大豆期货定价中处于主导地位,中国和日本对全球大豆期货价格形成的影响有限。我国大豆进口价格受制于人,对于定价缺乏“话语权”。
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