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[期刊] 经济问题
[作者]
曹源芳 蔡则祥
利用资本市场银行日收益率指标为金融风险的代理变量,以国际金融危机为背景,运用Granger因果关系和脉冲响应函数实证检验了金融风险在中国国内各区域传染效应的存在性。研究结果表明,与国家间存在传染效应一样,金融风险在中国国内各区域间也同样存在显著的传染效应。但Granger因果关系检验和脉冲响应分析也同时表明,各区域间金融风险传染并非在任何时候都存在双向影响机制,在风险较为集中的时期,各区域之间的金融风险关系错综复杂,任何区域都是其他区域金融风险的Granger原因,此时金融风险在各区域间存在显著的交叉传染效应。
关键词：
金融风险 传染性 区域差异
[期刊] 证券市场导报
[作者]
倪晋武 段希文 蒲斯伟
全球金融危机以来,各国股票市场的价格趋势和波动特征与此前相比均发生了显著的变化。本文分别研究了金融危机前和金融危机中我国沪市与香港、美国股市的传染效应,运用Granger因果检验和BEKK-MGARCH模型分别考察市场间价格的传染效应和波动溢出效应。结果表明:金融危机前,美国道.琼斯指数和香港恒生指数对我国上证指数都存在价格引导作用。而金融危机中,上证指数一方面仍旧受道.琼斯指数趋势的引导,但另一方面反而影响了恒生指数的价格趋势;在波动溢出效应方面,金融危机前,恒生指数对上证指数存在显著的波动溢出效应;金融危机中,上证指数反而对恒生指数具有一定程度的单向波动传染效应,同时道.琼斯指数对上证指数...
关键词：
全球金融危机 传染效应 股票市场连动
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
宝音朝古拉 苏木亚 赵洋
以亚洲金融危机、美国次贷危机和欧洲主权债务危机为背景,运用VAR模型、Granger因果检验以及脉冲响应分析等经典时间序列分析模型为工具,对东南亚地区主要经济体之间的金融危机传染进行实证分析。实证结果表明,我国大陆股市波动对其他东南亚主要经济体股市波动的影响不断增加,而其他主要经济体的股市波动对中国大陆股市波动的影响还不是很明显。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
谢志超 邓翔
采用VAR和BEKK模型研究了美国金融危机前后美国股票市场、货币市场、汇率市场与我国股市收益率之间的均值及波动溢出效应,并通过对比危机前后溢出效应的变化,分析了其是否对我国股市产生了传染效应。研究发现,通过美国股市、货币市场和汇率市场,金融危机对我国股市收益率均值水平的传染效应显著,仅通过美国货币市场金融危机对我国股市波动性的传染效应显著。
关键词：
美国金融危机 传导渠道 传染效应
[期刊] 经济问题探索
[作者]
武占云
在后金融危机时期,考察和反思金融危机的传染性仍是一个重要议题。本文参照经典地图学绝对物理空间的构建思想,通过对世界经济自由度指标的分解和再合成,构建了金融危机传染的经济政治制度空间,继而采用空间自相关模型,对金融危机传染现象的空间分布、空间结构及空间相互影响等方面的特征进行分析。实证结果表明,国际金融危机的传染在地理空间和经济制度空间中均表现出了空间依赖性,而基于经济制度空间的依赖性比地理空间更为显著和强烈,由此验证了金融危机的净传染效应,即国家间经济、政治制度等的相似性较地理空间上的临近性更容易导致金融危机的传染。
[期刊] 经济经纬
[作者]
丁述军 庄须娟 李文君
采用2005—2016年我国31个省(区、市)的面板数据,使用静态面板数据模型,对我国区域金融风险四部门间的传染机理进行实证研究。研究结果表明:在我国区域金融风险部门间传染的过程中,四部门之间存在着多条风险传染路径,金融部门在传染机理中处于核心地位,金融部门受其他部门的风险传染并且也影响其他部门;近年,家庭部门面临的风险增大,对其他部门风险传染的效应也较强,且家庭部门最易受其他部门的风险传染。
[期刊] 西部论坛
[作者]
熊璞刚 马立平 尚华
党的十九大报告指出:"要坚决打好防范化解重大风险攻坚战,其关键又是防范金融风险,包括防范中国系统性金融风险的发生和抵御国际性金融危机传导所带来的外部冲击。"2007年由美国次贷危机演变成的全球性金融危机,至今还在持续影响着部分国家的经济和金融发展。2015年底开始的美国第六轮加息周期和2018年3月中美贸易战的爆发,使得中国的经济发展面临更大的机遇和挑战。本文以次贷危机为背景,基于MIMIC模型对2005—2016年的美国金融危机压力进行了测度,找到压力的来源为外汇储备增长率、出口增长率和实际有效汇率高估三个方面,进而分析其产生的根本原因,最后从三方面提出中国防范化解重大风险的对策和启示。
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
李堪 于鸣
文章采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后美国与国际主要金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和事件宣告效应监测发现,在金融危机时期,美国与中、韩、日之间存在显著的危机传染效应;与香港市场间不存在显著危机传染效应,因香港市场成为美国市场的替代市场受到投资者青睐;与英国市场传染效应不显著,相关性增加是由于经济来往密切引起,而非金融危机传染导致。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
蒋胜杰 傅晓媛 李俊峰
笔者基于马尔科夫状态转移模型及MS-VAR模型,将金融危机引起的经济环境结构性变化考虑在内,以欧洲、北美、亚洲三大区域的CDS指数及相应主要国家的股票指数和宏观经济变量为样本,研究了金融危机下信用环境在经济的波动期和平稳期两状态下的信用违约风险宏观驱动因素及跨区域传染效应,填补了学术界对于此类问题的研究空缺。此外,笔者应用bootstrap仿真实验对MS-VAR模型参数进行了检验,并利用状态相依的GIRF简化了模型解释。结论表明:经济的繁荣向好和股市收益率的提高使违约风险趋于降低,而通货膨胀的压力则会使其趋于上升,同时,影响变量呈现状态转移行为,影响行为不只局限于区域内部,在特定经济状态下也会对外部区域产生溢出效应;区域间的信用违约风险传染特征是明显存在的,在经济波动期,传染效应更为明显,冲击效力更大,影响时间更长。面对金融国际化和经济全球化带来的传染效应,为防范信用违约风险的扩大,我们需要整体把握金融系统的形式和走向,坚持风险为本的监管理念,同时,面对金融国际化的大环境,建立完善开放的信用市场对于我国金融市场进一步走向全球化是很必要的。
[期刊] 投资研究
[作者]
黄飞鸣
论文使用包括美国在内的28个经济体的股票指数的日收益率,进行相关系数及其费雪Z转换来检验美国金融危机的跨国传染效应;并运用单因素模型回归来验证纯传染效应的存在以及用经异方差调整后的相关系数对此纯传染效应进一步判断,分析结果表明:中国大陆和香港地区在本次危机中不仅存在金融危机传染效应,而且存在金融危机纯传染效应,而另外8个存在金融危机传染效应的经济体则不存在纯传染效应。
关键词：
金融危机 跨国传染 实证检验
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
李堪
本文采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后中国与美国、英国金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和变点检测发现,在金融危机时期,中美、中英金融市场之间相关结构没有显著的变化,因此得出结论在金融危机时期中美、中英金融市场间不存在明显的危机传染效应。
[期刊] 中国经济问题
[作者]
苗文龙
本文根据金融部门资产负债关系,揭示部门间的风险传染网络,并将其放在金融市场中,推理各市场间风险传染机制;进而选择中、美、德为样本国,以美国次贷危机、欧洲债务危机数据为基础,使用时变Copula模型实证比较市场主导型金融、银行主导型金融、发展中国家金融等国内金融市场间的冲击传染效应,得出如下结论:金融部门通过同业拆借市场、证券市场、外汇市场等相互持有资产负债、建立了千丝万缕的关系网络,同时也形成了灵敏的传染路径,风险事件通过网络传染路径迅速流转、造成金融部门连锁反应和金融市场之间显著的传染冲击效应。中国某些金融市场之间的传染效应甚至高于市场主导型国家—美国,市场主导型金融与银行主导型金融内部不同...
关键词：
资产负债表 风险网络 系统性风险传染
[期刊] 当代经济科学
[作者]
梁芹 陆静
本文采用2000-2012年欧元、澳元、人民币、日元和英镑等五种货币的汇率数据研究了国际金融危机期间的风险传染效应。研究表明,在金融危机期间各汇率市场都出现大幅波动,且多数汇率市场样本对中,均存在由共同冲击的结构性传导机制的改变而引起的影响系数的变化。在高波动状态和低波动状态下,共同冲击的影响系数不成比例地改变,表明各汇率市场样本对之间存在一定的传染效应。部分汇率市场样本对中,共同冲击的结构化传导机制未发生改变,系数的变化仅仅是由于冲击的强弱程度而导致的。
[期刊] 经济经纬
[作者]
刘平 杜晓蓉
随着国际经济一体化程度的提高,一国经济的突发性事件导致国际金融市场间关联程度发生变化,甚至对世界范围内的经济产生传染效应。本文运用Skew t-GARCH模型处理了时间序列数据表现出来的尖峰、波动性和厚尾等特性,并结合静态和动态copula函数方法,比较了近20年两次金融危机前后美、中两国三个金融市场间相关结构的变化,从而对金融风险的传染效应和传染途径进行了对比分析。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
惠晓峰 杨川 刘斯旸
美国次贷危机的蔓延给中国带来了严峻考验,究竟是哪些因素导致此次危机向我国金融体系蔓延?本文通过构建结构方程模型进行了实证分析,结果表明金融危机传染具有波及效应、净传染效应、免疫效应与寄生效应;其中外债市场膨胀、通货膨胀压力与外贸依存度是导致金融危机国际传播的主要因素。在全球金融环境不容乐观的背景下,施行适度紧缩的利率政策与扩张的财政支出政策能有效抑制金融体系进一步恶化的进程。
关键词：
次贷危机 金融危机传染 结构方程
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