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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王晓芳 田军伟
本文设计了宏观经济变量与股市的传递途径模型,并利用相关分析方法,初步得出了影响股市的主要经济变量与股市的相关关系,以度量宏观经济变量变动对股市的影响幅度和方向。同时,通过案例分析方法,统计出各种类型的政策对股市的冲击强度。
关键词：
宏观经济变量 股市 股价指数
[期刊] 世界经济
[作者]
石柱鲜 孙皓 邓创
本文利用VAR-ATSM模型对中国利率期限结构与经济增长、通货膨胀和利率的相互关系进行分析。研究结果表明,在不同期限利差中,较长期利率利差对经济增长率和通货膨胀率的短期预测能力较弱,而中长期预测能力较强。不同期限利差均对短期利率具有较强的短期预测能力,时期越短,预测能力越强。经济增长、通货膨胀和短期利率冲击对不同期限利率在短、中期内产生正向影响。经济增长和短期利率冲击对不同期限利差产生负向影响,而通货膨胀冲击对不同期限利差产生正向影响。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
秦建文 王涛
通过金融压力指数度量金融风险,分析金融压力与宏观经济的动态效应,对防范和化解金融风险具有重要意义。笔者首先选取反映银行、股票、债券和外汇等四个金融市场变化的7个关键性指标来综合构建中国金融压力指数,测度2002年1月—2016年6月期间的中国金融压力状况,认为我国目前处在金融风险高发阶段,并可能将长期面临较高的金融压力。其次,根据压力指数的区制转换特征,运用非线性的MS-VAR模型分析金融压力和宏观经济之间的动态效应,发现金融压力和宏观经济之间相互作用的三区制特征明显,存在一定的"棘轮效应",并且在"低压力"和"高压力"两种状态下金融压力与宏观经济的效应关系比在"中压力"状态下更为显著。最后,笔者对主要结论进行了总结,并提出改进金融监管能力、加强金融风险调控、着力深化金融"供给侧改革"等政策建议。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
秦建文 王涛
通过金融压力指数度量金融风险,分析金融压力与宏观经济的动态效应,对防范和化解金融风险具有重要意义。笔者首先选取反映银行、股票、债券和外汇等四个金融市场变化的7个关键性指标来综合构建中国金融压力指数,测度2002年1月—2016年6月期间的中国金融压力状况,认为我国目前处在金融风险高发阶段,并可能将长期面临较高的金融压力。其次,根据压力指数的区制转换特征,运用非线性的MS-VAR模型分析金融压力和宏观经济之间的动态效应,发现金融压力和宏观经济之间相互作用的三区制特征明显,存在一定的"棘轮效应",并且在"低压
[期刊] 上海金融
[作者]
黄甫喆 陈孝伟
进入21世纪以来,我国老龄化程度不断加深,已经开始影响宏观经济运行。本文首先建立了一个老龄化影响经济增长路径的经济学理论模型,基于我国1990-2016年的宏观数据,构建了一个具有时变参数的向量自回归(TVP-VAR)模型,研究老龄化对于经济增长路径影响的时变效应。研究发现,老龄化负向影响储蓄率、产业升级和生产率,正向促进技术进步和就业率。但随着老龄化进程的不断深入,其对就业的影响有变成抑制作用的趋势。因此,本文建议政府积极完善老龄政策,提前布局发展养老服务业和老龄产业,并着力发挥老年人积极作用,降低老龄化对于经济增长的负面影响,进而保障经济平稳运行,保障我国顺利度过老龄化高峰期。
关键词：
人口老龄化 经济增长 TVP-VAR模型
[期刊] 财经科学
[作者]
唐平 刘燕
随着我国股市规模的扩大,股市波幅常常超出人们的预期,泡沫与低估值也经常在短期内互相转换。本文基于多元宏观经济变量建立计量经济模型,分析得出宏观经济变量对中国股市运行的影响为正时,股市趋势的惯性增加,逆着股市趋势时,股市惯性减弱,甚至反转。文章分析指出:管理层可以通过调控宏观经济变量来削弱股市的非理性波动,甚至改变股市运行方向,以促进中国股市健康发展。
[期刊] 统计与决策
[作者]
解洪涛 周少甫
文章采用贝叶斯向量自回归计量经济模型,检验了1998年1月-2007年12月的上证A股指数月度收益与6个主要宏观经济变量之间的相关关系。结果显示股指收益与工业增加值正相关,与CPI以及长期利率负相关。但与货币供应量、出口额、投资等变量相关性不明显。根据估计得到的贝叶斯向量自回归模型进行预测,进一步显示了CPI对股市的影响关系。
[期刊] 商业时代
[作者]
徐永坤
本文应用协整理论实证分析了我国股市与我国宏观经济的关系,得出我国股市与宏观经济之间存在着联系结论,进而建立自回归误差模型得出它们之间的确切数量关系,从数据角度更加清楚地看到我国股市与宏观经济之间的相互关系。
[期刊] 财政研究
[作者]
杨少锋
一、提出问题从系统论来看,证券市场是国民经济大系统中的子系统,它具有自身的运行规律,但它必定会受到宏观经济大系统下其它子系统的冲击。生产、投资、货币、财政、外贸等系统都可能对证券市场产生外在冲击,从而影响证券市场的运行。宏观经济因素对证券市场的影响既是根本的,也是全局性和长期性的。因此,从理论上讲,构筑证券市场长期趋势的基础正是宏观经济态
[期刊] 世界经济文汇
[作者]
李强 谢申祥 王孝松 唐磊
本文在实际经济周期理论框架下研究中美两国的实际产出、实际汇率和贸易收支之间的相互关系,并利用结构VAR模型进行实证分析,从而找出决定中美贸易不平衡的宏观经济因素。实证结果发现:中美贸易不平衡最主要原因是美国国内过度膨胀的需求,其对两国不平衡的影响程度最大并且持续时间最长,同时,人民币对美元汇率的贬值也是导致不平衡的原因,但它的影响却十分有限。本文最后对中美贸易不平衡的调整提出了政策建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
李冬 谢敏
尽管前人已对股票价格变化影响宏观经济进行了大量的研究,但其研究均以传统经济学存量流量模型为基础的。本文基于企业成本收益核算模型,以一个新的理论框架解释了股票价格影响宏观经济的机理,并重点关注了股票价格变化对贷款存量的影响。其次,本文对中国股票市场价格指数涨幅与贷款余额近年的月度数据进行回归分析,从而对理论分析的结果进行了实证检验。根据检验,指出中国股票价格的涨跌是实体经济扩张和收缩的必要条件。
关键词：
股票价格 宏观经济 成本收益核算 贷款
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
付云鹏 马树才 宋琪
本文基于VAR模型对我国房屋销售价格指数(HP)、国内生产总值(GDP)增长率、广义货币供应量(M2)增长率、居民消费价格指数(CPI)和生产者物价指数(PPI)之间的波动规律进行实证分析。结果表明:我国居民消费价格指数和生产者价格指数不仅受到经济产出和货币供给的影响,还受到自身滞后变量和房价指数滞后变量的影响。
[期刊] 金融研究
[作者]
梁方 沈诗涵 黄卓
本文使用组合预测方法,探究以"朗润预测"为代表的专家预测以及计量模型对于中国宏观经济变量的预测效果,并研究对不同预测进行组合预测是否有助于改进预测效果。本文发现,对我国CPI和GDP的增长率,专家预测效果总体上优于模型预测。从原因看,一方面,专家在预测时已经考虑了计量模型的预测信息;另一方面,在经济出现"拐点"的时期,专家通过对实际经济环境和政策的把握,得出更准确的经济预测。组合预测有助于提升预测精度,对专家预测进行组合得到的预测效果优于大多数的专家预测,"模型—专家"组合预测的效果也优于所有的模型和大部分专家预测。
[期刊] 上海立信会计学院学报
[作者]
王兴华
一国的宏观经济状况对股市波动起决定作用,利率、汇率和物价水平是主要宏观经济先导指标。为说明我国利率、汇率、通货膨胀与股市波动的关系,通过理论分析并运用HP滤波和门限条件异方差模型(THRESHHOLD ARCH)、相关图等技术进行实证研究,得到了三方面重要结论:通货膨胀预期和即期通货膨胀率对股市收益率影响不一样;利率、汇率和通货膨胀预期都是反向影响股市的长期收益率,股市收益率短期的波动则仅仅受通货膨胀预期与通货膨胀的反向影响,与汇率和利率的变化无关;我国股市有杠杆效应,宏观经济指标的利空消息比利好消息产生更大的波动。
关键词：
利率 汇率 通货膨胀 股市波动 宏观经济
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