- 年份
- 2024(10736)
- 2023(15723)
- 2022(13522)
- 2021(12882)
- 2020(10763)
- 2019(25202)
- 2018(24726)
- 2017(47576)
- 2016(25467)
- 2015(28802)
- 2014(28456)
- 2013(28066)
- 2012(25743)
- 2011(23068)
- 2010(22565)
- 2009(20643)
- 2008(19987)
- 2007(16891)
- 2006(14516)
- 2005(12685)
- 学科
- 济(106025)
- 经济(105905)
- 管理(73068)
- 业(69925)
- 企(58737)
- 企业(58737)
- 方法(51774)
- 数学(45374)
- 数学方法(44824)
- 中国(28211)
- 农(27113)
- 财(27041)
- 业经(22642)
- 学(22099)
- 贸(20008)
- 贸易(20000)
- 易(19461)
- 地方(19242)
- 制(18288)
- 农业(18027)
- 务(17849)
- 财务(17778)
- 财务管理(17746)
- 理论(17124)
- 企业财务(16947)
- 和(16394)
- 环境(15997)
- 技术(15399)
- 银(14694)
- 融(14674)
- 机构
- 大学(361694)
- 学院(357428)
- 济(148943)
- 经济(146123)
- 管理(145145)
- 理学(127055)
- 理学院(125690)
- 管理学(123454)
- 管理学院(122808)
- 研究(119360)
- 中国(89792)
- 京(77202)
- 科学(72579)
- 财(66034)
- 所(58118)
- 财经(54407)
- 中心(53997)
- 农(53616)
- 研究所(53379)
- 业大(51987)
- 经(49942)
- 北京(48982)
- 江(48342)
- 范(46542)
- 师范(46146)
- 经济学(45834)
- 院(43797)
- 农业(41829)
- 经济学院(41393)
- 财经大学(41088)
- 基金
- 项目(251811)
- 科学(199538)
- 基金(186089)
- 研究(183542)
- 家(161951)
- 国家(160689)
- 科学基金(139208)
- 社会(117324)
- 社会科(111284)
- 社会科学(111255)
- 基金项目(98750)
- 省(94142)
- 自然(91037)
- 自然科(88956)
- 自然科学(88934)
- 自然科学基金(87331)
- 教育(84084)
- 划(80723)
- 资助(77088)
- 编号(73585)
- 成果(58379)
- 部(56833)
- 重点(55890)
- 发(52641)
- 创(52118)
- 课题(49604)
- 教育部(49180)
- 国家社会(49004)
- 创新(48671)
- 科研(48326)
- 期刊
- 济(154444)
- 经济(154444)
- 研究(104362)
- 中国(62160)
- 学报(54727)
- 管理(51977)
- 科学(51938)
- 财(50222)
- 农(47524)
- 大学(42437)
- 学学(39969)
- 教育(36185)
- 农业(33617)
- 技术(31016)
- 融(28113)
- 金融(28113)
- 财经(26704)
- 经济研究(25476)
- 业经(23792)
- 经(22794)
- 问题(20449)
- 业(17830)
- 图书(17493)
- 技术经济(17470)
- 理论(17159)
- 科技(16390)
- 资源(16302)
- 贸(16266)
- 版(15864)
- 统计(15603)
共检索到507958条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 运筹与管理
[作者]
张磊 苟小菊
应用Tsallis提出的非广延统计力学理论以及与之密切相关的非线性Fokker-Planck方程所描述的动力系统,根据我国上证指数和深证指数2004年1月1日～2008年11月13日的高频数据,分析了在三种不同的时间标度下股指收益的概率分布,发现Tsallis分布可以很好地描述两市收益分布的尖峰厚尾有限方差等特征,同时也给出了市场微观动力学层面的解释。揭示出我国上海和深圳股市的价格过程并不符合随机游走,而是反常扩散过程,两市具有十分接近的非线性动力系统特征。所得结论对于研究我国金融市场的资产配置和定价、风险管理和制度建设都具有重要的意义。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
蒋春福 李善民 梁四安
金融数据除了具有尖峰厚尾特性以外,也表现出了尾部概率的非对称性,即偏尾特征。本文采用非对称Lap lace分布对我国沪深股市的样本收益率数据进行了实证分析,研究表明,我国股市的中长期收益率数据存在明显偏尾特征,与Compell的行为金融学解释恰恰相反,这种偏尾特征的具体表现不是左尾比右尾厚,而是右尾比左尾厚,研究还表明深市收益率偏尾特征对时间水平的灵敏度比沪市要高。
[期刊] 南方经济
[作者]
黄诒蓉
近年来,分形分布在金融市场中的研究和应用逐渐引起研究者的浓厚兴趣。本文借助分形分布理论对中国股票市场的收益分布特性进行了实证研究,估计出了分形分布的参数,绘制了分形分布的密度曲线,并对其进行了拟合检验。实证结果表明,分形分布能较好地拟合中国股票市场的收益序列。
关键词：
股票收益 分形分布 特征指数
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈其安,杨秀苔
本文以上证指数为例,利用现代统计方法,从频率分布、期限结构以及均值-方差有限性等方面对中国股票市场的收益分布特征进行实证研究。
[期刊] 统计与决策
[作者]
黄晓波 卢敏
[期刊] 经济管理
[作者]
张赟 邱妘
本文以1998年-2007年沪市A股为研究对象,从中随机选取100支股票作为研究样本,考察其收益及风险。研究结果表明,相对于高风险水平,中国股市的收益水平总体较低,且有个别股票出现收益风险的负相关现象。优质股票数量较少,市场的稳定性也较差。由此可见,中国股市目前尚处于不成熟时期,仍需要规范、培育。
关键词：
股市 收益 风险
[期刊] 商业研究
[作者]
熊海斌 杨帆
本文检验了中国股市股息率与股票收益之间的关系,通过研究依照股息率大小划分的五个投资组合,发现高股息率的股票拥有较高的风险调整收益,除一月外,其它各月股息率与股票收益之间的正相关性都很明显;公司规模的大小并不影响其股息率与股票收益之间的正相关关系;公司价值并非决定股息率效应的关键因素。
关键词：
股息收益率 股票收益 风险调整收益
[期刊] 商业时代
[作者]
郑伟
本文对上证综合指数、深证成分指数的收益率分布进行了研究。利用稳定帕累托分布对两市收益率进行拟合的结果表明,股市收益率可以用稳定帕累托分布较好地拟合,即股市价格波动存在持久性等非线性特征。
关键词：
正态分布 稳定帕累托分布 价格行为
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
夏强 杜金沛
在美国股市和中国股市本身滞后信息的双重影响下,股改后中国股市收益均值及波动不对称。为了评估这种不对称效果,选定门限非线性的GARCH模型,结合GJR效应,利用基于M-H算法的贝叶斯推断的参数估计方法,分析中国股市收益均值和波动不对称的特点。选取S&P500指数、恒生指数、上证综指进行分析,发现了这种不对称性。同时还发现,美国股市对香港股市具有显著的溢出效应,但这种溢出效应更多地体现为美国股市利好消息对上海股市的影响,而利空或利好消息对上海股市的影响却比香港股市具有明显的滞后性。
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
蒋祥林 吴晓霖
基于混合分布假定(MDH),研究了中国股票市场的波动性与交易量之间的关系。研究结果表明,交易量与波动性存在显著的正相关,交易量对中国股市的波动具有一定程度的解释能力,非预期交易量比预期交易量对波动性的解释能力更强。但实证结果与国外成熟市场和理论模型的预测比较发现,中国股市存在特质性。考虑到交易量与波动性的关系事实上反映了信息披露、信息传递、市场对信息的评估与消化机制,因此这些特质性可能根源于中国股市的信息作用机制。
关键词：
中国股市 波动性 交易量
[期刊] 世界经济
[作者]
陈浪南 邹功达
本文以沪市为对象研究了中国股市收益与流通股本的关系。经验分析发现,普遍存在于欧美证券市场与新兴市场的“小盘股效应”(又称“小公司效应”)在中国一定时期也存在,但与国外不同的是,中国还存在“大盘股效应”。小盘股效应与大盘股效应的合力造就了中国与众不同的收益—股本U型关系。本文还剖析了形成这种关系的内在机理,认为它是在投资理念转换、获利模式更替的特殊时期两种效应交织发生作用的结果。为了进一步佐证收益—股本的U型关系,本文对各个时段相对大盘的持有期收益率的影响因素进行回归分析,并在此基础上提出相关的投资策略建议。
关键词：
小盘股效应 大盘股效应 股票收益率
[期刊] 经济管理
[作者]
徐小君
本文以Barberis&Huang(2008)的理论研究为起点,主要基于公司特质风险即股票个体波动和个体偏度研究我国股票市场投资者的投机行为。为此,本文首先构建了投资者关注股票个体特征的理论模型,说明投资者除了考虑如传统金融学认为的股票市场总体风险外,也关注公司特质风险。在实证研究上利用资产组合分组和Fama-MacBeth(1973)横截面回归方法,考察了两变量的具体效应,即在当期股票个体波动和个体偏度与收益正相关,而他们的滞后一期值与收益率负相关。本文的结论是:我国股票市场投机性较重,投资者偏好公司特质风险大的彩票型股票,并给予这些股票过高的估价,从而导致这些股票随后取得较低的收益。
关键词：
公司特质风险 彩票型股票 股票收益率
[期刊] 管理评论
[作者]
王春峰 黄凝 房振明
本文采用中证８００样本股的面板数据，建立动态面板ＶＡＲ模型，以公司视角探究股市收益与波动的关系，深入挖掘杠杆效应和波动反馈效应中的市场因素和公司因素。研究结果表明我国市场同时存在杠杆效应和波动反馈效应，且杠杆效应更具主导地位。杠杆效应中，市场因素对股票波动产生正效应，表现出反向杠杆效应。公司因素产生负的影响效应，且短时间内体现不出来。波动反馈效应中，市场因素和公司因素都对股票收益产生负效应，且市场因素比公司因素影响更大。大公司，偿债能力强、盈利能力好的公司信息披露程度高，公司因素产生的非对称特征不显著，它们的非对称效应主要受市场因素影响。研究为股市投资和监管提供必要参考与合理建议。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
