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[期刊] 中国软科学
[作者]
王稳 郭祥
经济资本集中反映企业整体层面上的风险,是企业风险管理的有效途径与重要手段。使用TailVaR方法基于正态分布与伽马分布对我国保险公司的经济资本进行测算,既满足风险度量一致性原则,又克服了风险损失率单纯依赖正态分布的假设。研究结果表明我国保险公司所需的经济资本量存在较大差异,保险公司的风险管理水平极为不同,保险公司需要建立经济资本为核心的风险管理框架以有效应对风险损失。
[期刊] 保险研究
[作者]
田玲 张岳
从国际发展趋势看,保险公司希望在了解行业平均水平的基础上针对自身特有的风险特征进行评估,这促进了经济资本内部模型的发展。而我国保险公司的经济资本研究才刚刚起步,从模型的设置到实际应用都处于探索阶段。本文利用一个GARCH模型初步讨论了保险公司投资风险的经济资本度量方法及实证。研究发现,投资于基金所需经济资本最高,股票次之,债券最小。文章利用一个真实保险公司的例子说明如何进行投资风险经济资本评估。计算发现,该公司经济资本所需数量比实际偿付能力低,这验证了利用经济资本可以优化保险公司的资本配置的结论,即该公司可以将部分资本应用于更有效的地方。
关键词：
经济资本 VaR方法 偿付能力额度
[期刊] 武汉金融
[作者]
赵美贞
风险无处不在，对现代企业尤其是金融企业而言，能否进行卓有成效的风险管理已经成为事关企业生存和发展的头等大事，保险公司当然也不例外。在风险管理的全过程中，对风险的度量与分析又是技术的核心与难点。近年来，关于风险度量与分析的研究不断深入，新的技术与方法层出不穷。本文采用经济资本概念，以Ｐ公司为例，利用ＴＶａ Ｒ方法，对市场风险中的汇率风险展开有针对性的研究，为相关风险的度量探索出一条新的途径。
关键词：
风险管理 风险度量 经济资本 汇率风险
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
李秀芳 杨雅明
经济资本(EC)是在既定期间和置信水平下,公司根据实际承担的风险计算的用以吸收非预期损失的资本额度,目前市场风险是整体经济资本测算体系中最为突出的风险。根据当前保险运营与资产投资的比例特征,同时对资产端与负债端建立市场风险投资模型,采用嵌套随机模拟方法进行两阶段情景生成,度量未来一年内不同风险测度下的市场风险经济资本需求,并对比不同情景数量下的测算稳定性。结果证明:随着内部或外部情景模拟次数的增加,市场风险经济资本测算结果对于极端风险的预测趋于稳定,在内外部情景数量乘积相同时运算时间基本一致。当内外部两阶
关键词：
经济资本 市场风险 嵌套随机模拟
[期刊] 保险研究
[作者]
杨雅明 李静
我国"偿二代"监管要求自2016年起正式实施,其核心是通过因子设定对各类风险进行度量,并在相关系数矩阵下实现对风险的聚合。本文从市场一致性角度,通过建立经济资本模型对保险公司面临的股票和债券投资风险进行了度量,并与"偿二代"第7号和第8号市场风险和信用风险规则中基础因子和相关系数设置下的度量结果进行了比较。不同于面向整体行业的"偿二代"因子法,经济资本可以对保险公司自身投资风险进行更详细的模型化度量,并通过模拟结果获取更全面的风险特征。同时,经济资本度量模型可从单个资产间的相关性出发进行更微观的风险聚合,为保险公司内部战略选择与风险管理提供更多依据。
关键词：
偿二代 经济资本 风险聚合
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
陈迪红 王清涛
承保风险是保险公司面临的主要风险之一,合理地计量其经济资本有助于提高公司的资本管理能力。采用多元Copula理论对我国某财险公司主要业务线的相依结构进行建模,选择拟合较好的GaussCopula,在此基础上,使用凹扭曲风险度量测度主要业务线的经济资本。结果显示:凹扭曲风险度量中的Wang风险度量能够根据风险的整体水平灵活地调整所需的经济资本。
[期刊] 统计与决策
[作者]
高侯平
文章采用满足风险度量一致性要求的TailVaR方法定量估算11家国内系统重要性保险机构应当具备的经济资本数量,测度各保险公司的RAROC衡量其经营绩效及运作效率,进而提出业务分类监管、偿付能力分层次监管、经济资本内外部监管,以降低保险业系统性风险,提升国内系统重要性保险公司经济绩效。
[期刊] 保险研究
[作者]
田玲 王正文 许潆方
投资风险限额管理是保险公司对投资风险进行管理的重要手段,是保险公司建立有效风险管理体系不可或缺的组成部分。保险公司投资风险限额管理主要包括投资风险限额配置、风险限额监控和风险限额动态调整三个环节,其中风险限额配置是整个风险限额管理流程的基础。运用GARCH模型和GJR模型,并结合Copula理论,探讨了投资风险限额配置的方法,通过实证分析证实投资组合之间存在分散化效应,各投资风险限额之和大于总风险限额,并得出投资风险限额优化配置模型调整资产配置,可以显著提高保险公司投资绩效。
[期刊] 保险研究
[作者]
田玲 罗添元 王正文
经济资本的度量及配置是风险管理的核心内容。本文利用Copula函数构建保险公司总体风险的联合分布函数,结合TCE方法来度量保险公司经济资本,并利用动态规划方法对经济资本最优配置模型求解。最后结合中国人民财产保险股份有限公司的数据进行实证。通过研究发现,我国财险公司内部偿付能力状况较好,但险种结构有待优化。
关键词：
经济资本 Copula函数 动态规划
[期刊] 保险研究
[作者]
马驰 甄贞
2010年保监会出台了《人身保险公司全面风险管理实施指引》,明确要求在中国境内注册的养老保险公司参照执行。我国养老保险公司的主营业务是信托型企业年金业务和团体人身保险业务。如何结合自身的业务特点,建立覆盖业务条线的全面风险管理体系,是摆在各家养老保险公司的重要命题。本文采用全面风险管理(ERM)的方法论为框架,识别和评估养老保险公司经营管理过程中面临的主要风险,提出了我国养老保险公司基于经济资本计量建立风险偏好体系的建议,论述了养老保险公司经济资本计量与风险偏好体系的联动效应和作用机理。
[期刊] 保险研究
[作者]
魏迎宁 陈戈
经济资本作为一个框架,涵盖了定价、评估、风险管理、投资、绩效与资本管理等诸方面的内容,充分体现了风险与价值的关系。经济资本的产生和发展是同保险公司经营与监管机构的实践相关的。目前在国际上,特别是在欧洲,监管机构和保险公司都充分意识到了金融混业、风险的变化要求能够根据不同的金融机构进行特征化的监管与风险管理,而经济资本则具备了这些特点。
关键词：
经济资本 风险管理 保险公司
[期刊] 保险研究
[作者]
周沅帆
目前,我国对保险公司的监管主要是静态监管,不能完全满足未来经济发展对保险业监管提出的挑战。为此,本文在介绍了KMV模型后,利用KMV模型对我国已上市的保险公司的风险进行了度量,旨在探讨在未来时机成熟时保险监管中引入KMV模型,利用KMV模型良好的风险预测能力,加强和改善保险监管的可能性。
关键词：
KMV模型 保险监管 风险度量
[期刊] 管理评论
[作者]
高翔 徐迎迎
经济资本直接反映企业整体层面的风险,是企业进行全面风险管理的有效工具。本文对中航工业下属50家企业进行问卷调查,分析我国制造业企业全面风险管理的现状及其存在的问题,发现缺乏有效量化管理工具是企业无法有效实施全面风险管理的主要困难。本文首次将经济资本管理的技术应用于制造业企业的全面风险管理,基于TailVaR函数构建了制造业企业经济资本度量模型,为制造业企业提供了全面风险管理的量化管理工具。进一步对25家制造业样本企业进行实证分析时,充分考虑ROA的不同分布情况,分别进行正态性检验与学生T分布检验后,采用对应分布下的模型对样本企业的经济资本进行度量与分析,并详细分析不同企业经济资本的特点,为经济...
[期刊] 保险研究
[作者]
高树棠 张宗军
2000年以来我国保险行业进入保险公司数量快速扩容、保险公司规模高速扩张的时期。运用超越对数成本函数,对31家具有代表性的财险公司2005年～2010年期间的规模经济状况进行了检验。实证结果表明我国财险公司的规模经济效应与其经营的时间、产权结构、增长速度、产品结构等具有很大的联系,这为我国财险公司调整经营策略、转变发展模式提供了依据。
关键词：
财险公司 规模经济 超越成本函数
[期刊] 保险研究
[作者]
林嘉楠
从1980年中国恢复办理国内保险业务至今,保费收入快速增长,保险密度与保险深度不断提高,成绩斐然。但在保险业激烈竞争的面前,国内保险公司纷纷将扩展市场作为其发展的首要任务,积极扩展规模,以市场份额论英雄。问题在于,我国保险公司的规模与其经营效率是否存在直接的关系呢?本文运用超越对数成本函数,求得我国16家具有代表性的保险公司1998年~2006年的规模经济系数,并将这16家样本公司分成三组进行对比分析。实证研究表明,我国保险公司在整体上存在轻微的规模经济效应,但规模大的保险公司并不比规模小的保险公司具有更为明显的规模经济效应。
关键词：
保险公司 规模经济 超越对数成本函数
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