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[期刊] 统计与决策
[作者]
聂文滨 刘卫东 程若发
指数分析常需处理海量数据,所以,有同行用人工神经网络来拟合和预测证券指数,并取得一定成果。然而,短期指数动向,本质上是随机过程,直接拟合指数的效用值得怀疑。有鉴于此,文章先用时间平滑滤波算法(TSFA)处理证券指数,再构建时空统计参数--时空积,并用一阶后向差分来合适地划分时空积区间,从而得到指数走势时空概率。最后,用人工神经网络(ANN)拟合该概率,从而为公司投资决策提供一个基于数据统计面的量化参考值。
[期刊] 工业工程与管理
[作者]
楼国成 耿娜 陆勇
基于上海某医院一年的手术时长数据,采用三相位的超伽马(Hypergamma)概率分布模型拟合所有手术、各科室、各种类三种分类层级手术时长的经验概率分布。通过最大期望算法(Expectation Maximization,EM)和遗传算法(Genetic Algorithm,GA)对拟合模型进行参数估计。以均方根误差(RMSE)作为拟合效果的衡量指标,数值实验结果表明超伽马概率分布在三种分类层级手术时长分布的拟合上,性能优于对数正态(Lognormal)、伽马(Gamma)和威布尔(Weibull)三种经典
[期刊] 统计与决策
[作者]
王吉培 杨远 肖宏伟
随着我国对石油进口的依赖程度不断增加,国际油价变化对我国经济的影响越来越大。文章充分考虑了金融时间序列的方差时变性的特点,建立基于三种不同分布的IGARCH模型对国际油价的走势进行刻画,引入非参数投影寻踪回归模型的理论方法,对多维数据进行投影降维分析,结果表明基于IGARCH的投影寻踪回归具有较强的模型拟合能力,我国应采取一定的措施把国际油价变化对我国经济的影响减到最小。
[期刊] 情报理论与实践
[作者]
白敬毅 颜端武 陈琼
[目的/意义]识别新兴研究主题并预测其发展趋势，对科技创新和科研决策具有重要意义。[方法/过程]提出基于主题模型和曲线拟合的新兴主题趋势预测方法。该方法应用LDA主题模型进行科技文献主题划分，然后将主题新颖性、增长性、影响力等特征指标依次赋权叠加构建主题新兴指标，利用多维尺度绘制主题分布矩阵以识别和探测新兴主题。最后基于主题新兴指标时序特征进行曲线拟合，预测新兴主题未来发展趋势。[结果/结论]利用Web of Science数据库中1997—2017年燃料电池领域的94661篇文献，进行实证研究。结果表明该方法能够有效识别燃料电池领域新兴研究主题，相对于时间序列自回归预测方法，曲线拟合预测方法具有较高准确率。
[期刊] 上海金融
[作者]
余建干
在对SCOMDY模型进行扩展的基础上引入了参数基于Copula模型和半参数基于Copula模型。以我国股市数据为例,运用多个检验方法对比分析了Copula簇模型的拟合能力和密度预测精度。实证结果显示:具有新型参数演化方程的时变Copula模型具有最优的拟合能力和密度预测精度,且最为稳健;上证综指和深证成指之间既存在断点型时变秩相关又存在自相关型时变秩相关,且自相关型占优。
关键词：
密度预测 秩相关 CPA检验
[期刊] 上海金融
[作者]
余建干
在对SCOMDY模型进行扩展的基础上引入了参数基于Copula模型和半参数基于Copula模型。以我国股市数据为例,运用多个检验方法对比分析了Copula簇模型的拟合能力和密度预测精度。实证结果显示:具有新型参数演化方程的时变Copula模型具有最优的拟合能力和密度预测精度,且最为稳健;上证综指和深证成指之间既存在断点型时变秩相关又存在自相关型时变秩相关,且自相关型占优。
关键词：
密度预测 秩相关 CPA检验
[期刊] 统计与决策
[作者]
倪丽云 沈传河 王向荣
文章针对现有指数化投资组合方法多使用经验最小化原则来分析跟踪误差,致使跟踪效果较差的现状,利用基于结构风险最小化原则的支持向量机进行指数化投资组合的构建,提高投资组合的样本外跟踪效果。同时,又利用关键因素拟合方法进行投资组合前期的成分股票选择,以有效捕捉目标指数波动中的高频因素,增强投资组合把握目标指数动态特性的能力。实证分析表明,这种基于支持向量机的关键因素拟合指数化投资方法在模型鲁棒性和指数跟踪误差方面都具有良好的表现。
[期刊] 中国农业科学
[作者]
朱志明 强巴央宗 朱猛进 纪素玲 唐晓惠 莫德林 刘榜
【目的】了解藏鸡的生长发育规律。【方法】运用Gompertz,Logistic,von Bertalanffy3种非线性模型分别对饲养在西藏高原的藏鸡0至16周龄体重生长数据进行了曲线拟合和分析。【结果】3种模型均能很好的模拟藏鸡生长曲线,但Gompertz模型拟合效果更佳;进一步分析Gompertz模型拟合参数,发现藏公鸡成年体重(1 252.0 g)显著高于藏母鸡(808.9 g),但藏公鸡拐点时间为13.20周较藏母鸡的拐点时间11.27周迟。【结论】运用3种模型对藏鸡进行生长曲线的拟合和分析是可行的,对及时了解藏鸡的生长发育规律提供了参考。
关键词：
生长曲线 藏鸡 体重 模型
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张鹏 瞿宝忠
本文提出关键因素拟合指数化投资方法。该方法认为,指数化投资不必完全复制股票指数,股票指数中存在关键因素,利用这些关键因素构造的投资组合可以拟合出相应的股票指数,用来进行指数化投资。研究结果表明这种方法能够很好地拟合指数化投资并且操作更加灵活积极,基金经理可以结合其他的分析工具,根据市场的具体情况对拟合的投资组合进行调整,从而达到最佳的投资绩效。
关键词：
关键因素拟合 指数化投资 股票投资
[期刊] 金融研究
[作者]
尹优平 马丹
高频数据具有与低频数据截然不同的特征。本文研究了高频数据下ValueatRisk的计算方法,提出在GARCH模型失效时基于GP分布和非参数核密度方法的新方法,文中研究并得到了较理想的效果。
关键词：
高频数据 VaR 核估计 GP分布
[期刊] 统计与决策
[作者]
崔俊富 高昊 邹一南
投影是非常重要的数学分析思想,无论是在降维,还是在最优化分析中都具有非常广泛的应用。自创立以来,最小二乘法逐渐成为数理统计的基础性方法之一。文章将投影思想应用于最小二乘法,与传统的基于导数的最小二乘法进行对比分析,并构建了基于投影思想的拟合优度测算方法,以期对传统的拟合优度进行补充。
关键词：
最小二乘 投影 参数估计 拟合优度
[期刊] 统计与决策
[作者]
崔俊富 高昊 邹一南
投影是非常重要的数学分析思想,无论是在降维,还是在最优化分析中都具有非常广泛的应用。自创立以来,最小二乘法逐渐成为数理统计的基础性方法之一。文章将投影思想应用于最小二乘法,与传统的基于导数的最小二乘法进行对比分析,并构建了基于投影思想的拟合优度测算方法,以期对传统的拟合优度进行补充。
关键词：
最小二乘 投影 参数估计 拟合优度
[期刊] 统计与决策
[作者]
李光辉 叶绪国
文章通过对比数据的散点图与曲线的近似导函数的散点图,根据不同情况,选择分段节点。在确定分段区间的前提下,利用常用的Legendre多项式对数据进行分段拟合,最后对实验数据进行拟合,证明拟合效果良好。
[期刊] 管理现代化
[作者]
张学伟
在数据包络分析模型(DEA)和双边随机边界模型(TSFA)的基础上,分析了不同并购动机下的并购绩效。结果表明,不同动机下的长期因素(多元化相关度DR)和短期因素(Tobin’s Q)对并购绩效有着不同的影响,各动机下平均并购绩效有显著差别。从所有权角度看,国有企业的并购绩效显著高于民营企业的并购绩效。最后从政策层面给出了对策,包括改善不公平的金融环境、重振低迷的资本市场、加强公司治理和监管。
关键词：
并购 DEA TSFA 并购绩效
[期刊] 统计与决策
[作者]
傅鸿源 陈煜红 杨莉琼
在我国现行统计制度下,住房价格的统计与发布都是以平均数来进行的,但平均数对数据敏感、波动大等缺点使得数据不能真实反映住宅市场价格情况,不利于公众对房价做出准确的判断和决策。住房中位数价格是测算房价收入比的基础指标,为了指标在国际间可比,住房中位数价格成为各国统计的主流,但我国由于资料的原始分配情况已被统计整理后资料所代替,此时对原始的中位数求解已不大可能。基于这一现状,文章提出了运用β分布诸多优良性质对已有统计的平均数数据进行拟合;然后利用β分布的数字特征求得众数,通过众数与中位数的转换最终得出住房中位数价格的近似结果,为公众和相关研究者决策时提供一种补充信息,丰富了住宅市场价格体系。
关键词：
住房中位数价格 房价收入比 分布 拟合
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