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[期刊] 统计与决策
[作者]
蔡晓春 叶发强
文章应用含二阶非对称效应的TARCH模型分析深证综指收益率波动的变化特征。结果显示:深证综指收益率的变动受滞后1、4阶影响较强;深证综指收益率存在较强的条件异方差,而TARCH模型能较好的消除条件异方差。相对于好消息而言,不利消息对深证综指收益率的冲击要大,且总体上存在较为明显的杠杆效应。
关键词：
ARCH效应 非对称效应 杠杆效应
[期刊] 会计之友
[作者]
林雨 幸伟 刘堂发
文章以1996—2012年深证成指(399001)周收盘价为对象,就我国股市波动情况进行实证研究。研究结果表明,我国深成指周收益率序列不存在自相关;对比GARCH(1,1)模型和GARCH-M(1,1)模型,不含常数项的GARCH-M(1,1)模型优于捕捉深成指周收益率的波动性。文章最后对其波动性进行了预测分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
艾小伟 王有远
文章根据ARIMA(p,d,q)模型的原理和方法,对我国深证成指对数收益率数据进行了建模,在实际计算过程中,考虑到对数收益率数据比较小的特点,利用矩阵的SVD分解和Moore-Penrose广义逆,来求解参数的极小最小二乘解,以减少中间过程的误差,从而获得比较好的模型。最后,对模型进行了实验仿真,经检验分析结果比较理想。
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王晓芳 王瑞君
总体经验模式分解(EEMD)是Norden E.Huang等人提出的一种最新的数据处理方法。本文通过EEMD将上证综指分解为高频分量、低频分量和趋势项三个分量,结合各结构分量的波动特征发现,高频分量对上证综指的解释率较低,低频分量和趋势项对上证综指的解释率较高。进而运用VAR模型分别分析低频分量收益率与趋势项收益率的影响因素,结果显示,M2增长率是长期内影响两者的最主要因素,并且M2增长率对趋势项收益率的影响高于对低频分量收益率的影响;趋势项受同业拆借利率和工业增加值增长率的影响明显,而低频分量则受自身影响较大。
[期刊] 商业研究
[作者]
梁福涛
研究国内非综合指数即成份指数(上证50指数)的收益率特征及其波动性,可以估计得出对指数风险收益具有较好预测作用的自回归———GARCH(1,1)-M模型,并实证分析指数收益的风险特性、稳定性、波动性等特征,这对当前探讨上证50指数相关指数衍生品推出及其投资分析均具有重要意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨彬
本文以混合分布模型为理论框架,运用Granger因果检验和扩展GAR CH模型实证研究了上海A股市场交易量与股价之间的关系。得到了如下结论:交易量变量和收益率、波动率存在双向Granger因果关系;交易量只能在有限程度内解释波动率持续性;上海股市的信息传播方式基本符合混合分布假设。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
蔡艳萍 谢家泉
结合高频数据和自回归条件持续性(ACD)模型进行的研究表明:在中国市场,自回归条件持续性模型可以成功用来衡量交易到达的强度。最后展望了该模型的发展方向。
[期刊] 会计之友
[作者]
林雨 黄冬玲 幸伟
文章选取1996—2012年万科A股票收盘价格为样本对其收益波动性进行实证研究,对比分析GARCH、GARCH-M、TARCH和EGARCH四种模型。研究结果表明:万科A股票日收益率呈现明显的波动集群性特征,并且EGARCH(1,1)模型能最有效地捕捉万科A股票收益率的波动性。
关键词：
ARCH效用 EGARCH模型 万科A
[期刊] 南方经济
[作者]
李旭超 蒋岳祥
短端shibor已在中国市场发挥基准利率作用,越来越多与之挂钩的金融产品被开发和交易,有效度量和管理shibor风险,对微观金融主体非常重要。本文运用AR(2)-TARCH(1,1)模型成功解释和过滤了Shibor收益率存在的序列相关和非对称性条件异方差现象,运用EVT方法得到动态的VaR和CVaR并验证它们是有效的。通过对历史趋势的分析,发现Shibor风险表现出先波动下降后波动上升再波动下降的特征,且央行频繁上调基准利率的阶段风险放大,而央行频繁下周基准利率的阶段风险缩小。
关键词：
Shibor VaR CVaR EVT
[期刊] 改革
[作者]
严太华 齐颂超
采用上证综指和深证成指收益率数据,运用加权最小二乘法,对我国股票市场的节日效应进行研究,发现中国股市存在显著的节日效应。在研究中国股市的节日效应与周内效应的关系时,发现考虑了周内效应后,沪深两市的节日效应依然显著存在,节日效应并不是由周内效应引起的。通过结合不休市的传统节日研究发现,传统节日也存在显著的节日效应,因此,节日效应不是闭市效应的一种体现。
关键词：
股票市场 节日效应 闭市效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
江晓东,金斌
中国的股票市场作为一个新兴的、高速成长的市场,其股价收益率波动具有哪些特征?其收益率与风险的关系如何?本文试图利用GARCH-M模型对市场数据进行实证分析,并对这些问题作一些初步的探析。 一、研究方法和样本数据选择 （一）研究方法 1.模型选择。由于ARCH和GARCH过程主要描述回归模型的干扰项的条件方差,它一般与解释变量的条件期望无关。但在实际中人们注意到,条
[期刊] 上海金融
[作者]
刘文文 杨视宇 沈骏
本文验证了沪深300股指期货市场的DPIN动态知情交易概率指标的有效性,并将其与VPIN等交易量知情交易概率指标进行比较分析,且在市场交易量更聚集的交易区间验证了DPIN指标的稳健性。结果表明在市场交易量更大时,DPIN指标对市场的收益率、波动率有较好的预测能力,且与收益率正相关,波动率负相关。
关键词：
动态知情交易概率 收益率 波动性
[期刊] 经济学(季刊)
[作者]
刘金全 崔畅
沪市和深市股票收益率和波动性之闻具有相互作用和相互影响,存在股价变化和走势之间的互动作用和示范效应,我们发现两市收益率序列之间具有长期协整关系,这说明它们存在类似的长期趋势成分;它们的短期误差修正系数存在一定的差异,这说明它们具有相异的短期波动模式;我们利用 GARCH 模型等非对称性方法发现两市之间存在显著的波动"溢出效应"和"杠杆效应",这说明两市资金的流动性约束较低,投资主体的相关性较强,两市收益率和波动性之间具有一定程度的整合性。
关键词：
股票指数 收益率 波动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
冷军
文章采用基于GED的GARCH族模型对我国沪深股市指数收益率的波动性进行实证分析,结果发现:我国上海股票市场指数收益率波动性存在明显的非对称性,而深股票市场不明显;而且我国股票市场总体上不存在显著的风险——收益权衡关系,投资者总体上趋于中性,沪市中的投机性要比深市严重。
关键词：
收益率 波动性 GARCH GED
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