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[期刊] 南开经济研究
[作者]
李志辉 李源 李政
金融控股公司综合经营风险评估是审慎监管的重要内容。本文在微观层面上运用Shapley Value方法,评估了光大集团和中信集团等金融控股公司的金融子公司对整个集团的重要性程度,探讨了金融集团内部的风险结构,并对影响金融子公司重要性程度的因素进行了分析。结果表明,规模因素是影响金融子公司重要性程度的关键性因素,而规模调整重要性程度可以作为金融控股公司进行综合经营投资决策的依据。本文将对金融控股公司风险评估的研究从理论到实践推进了一步,提出了一套与实际数据相结合的评估方法,具有一定的现实意义。
[期刊] 统计与决策
[作者]
邹筱 赵锋
文章针对一般的基于合作博弈组合评价中所采用的传统Shapley值进行评价时,会出现较优的单一评价方法被赋予较小权重的问题,提出考虑博弈方事先权重对合作博弈最终结果分配的影响,在组合博弈评价中采用变权Shapley值,从而保证赋予组合评价中的各评价方法合理的权重,达到更好地保留较优的单一评价方法的目的。
关键词：
组合评价 合作博弈 变权Shapley
[期刊] 建筑经济
[作者]
陈志鼎 程丛
为合理分配PPP项目合作利益,基于合作博弈理论,以PPP项目所带来的社会和经济效益两方面的利益为分配总值,结合不确定AHP和集对分析法对资源投入、风险分担、实际贡献三个利益分配影响因素权重进行修正,构建改进Shapley值的利益分配模型。最后通过实例验证模型的有效性,为协调各主体间利益分配问题提供一种有效的方法。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李丹 刘胜楠
引入农机互助协会、保险供给主体、政府三方为合作博弈主体，利用夏普里值（Ｓｈａｐｌｅｙ Ｖａｌｕｅ）求解法来分析农机互助保险各个参与主体之间的合作博弈收益，探求我国农机互助保险可行的发展路径与模式选择。结果表明：当农机互助协会、保险供给主体与政府三者之间进行合作时所得收益最大，是我国现阶段农机互助保险较优模式。
[期刊] 统计与决策
[作者]
牛艳梅
文章以金融危机中对金融风险产生传染与放大效应的金融市场系统重要性机构(SIBs)为研究对象,以CoVaR作为其风险外溢的计算指标并基于博弈论合作模式中Shapley值法仿真出各个金融机构对风险传染的贡献程度。本研究为我国金融业的风险传染性研究提供了一种基于参数统计与博弈模型相结合的实证研究思路与途径,进一步为我国金融市场系统性风险的预警与防范措施的提供了联系理论与实践的研究线索与空间。
[期刊] 金融与经济
[作者]
何剑 李玲芳 郭凯江
金融自由化、国际化和集团化是金融业发展的主流方向，面对新常态，横跨金融业各领域的综合服务成为金融市场发展的中坚力量。金融综合服务的设计初衷旨在于提升服务的有效性，本文选取我国８家以银行为主导的金融控股和４家不具有金融控股公司背景的单一银行作为样本，观测样本区间为２００５～２０１４年，从经营绩效和风险管理水平视角出发，基于熵权法的模糊综合评价模型，对金融综合服务的有效性进行测评，得出结论：银行控股公司的绩效显著优于不具有金融控股公司背景的银行；银行控股公司的风险管理能力略优于不具有金融控股公司背景的银行，因此，目前我国开展金融综合服务，虽然具备一定的有效性，但是效果仍然不够明显。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
闻岳春 王婧婷
掌握巨量金融资源的金融控股公司一旦倒闭,不仅会带来巨额损失,甚至会引发金融危机。2008年金融危机中的"花旗事件"表明,监管机构针对金融控股公司构建有效的风险预警系统已刻不容缓。本文主要采用美国银行控股公司和台湾纯粹型金融控股公司作为研究样本,运用因子分析法对金融控股公司危机预警指标进行了降维,并采用BP神经网络方法实现了非线性指标自学习,构建了较具解释力的FA-BPNN金融控股公司危机预警模型。实证结果表明,FA-BPNN模型较多元判别分析具有更高的预测能力,对加强和改善金融控股公司的日常预警监管具有一定的参考意义。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
徐文彬
一、研究意义与背景20世纪90年代,随着经济全球化、金融一体化的发展,西方发达国家的金融业已经完成了从分业经营向混业经营发展的阶段。我国金融业虽然从法律层面上仍属于分业经营,但是银行、证券、保险业的业务界限日渐模糊并逐渐趋于消除,我国金融机构跨行业进行综合经营的趋势日益明显,并朝着大型化和集团化的趋势发展。
[期刊] 统计与决策
[作者]
阮爱清 刘思峰 方志耕
文章将信息不完全、有限知识以及有限理性引入Shapley值模型中,基于不确定性建立了以区间数以及三端点区间数为特征函数估计参数的Shapley值模型,讨论了模型求解的方法;并研究由不确定性所产生的shapley值模型的高估风险和低估风险,提出了衡量收益估计的个体和群体风险度量方法。文章还结合企业联盟的算例,分析了模型的适用性和经济意义。
[期刊] 建筑经济
[作者]
陈传联 王建芹
高铁项目施工技术要求高、周期长、规模大,施工中面临风险众多,需要对其风险进行科学管控。在建立高铁项目施工风险评价三级指标体系基础上,将模糊语义量化应用于CUOWGA算子,考虑风险间的相关性,用改进的CUOWGA算子和Shapley值函数对高铁项目施工风险指标体系进行评价。
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
张娜娜 陈超
运用Shapley值方法对中国上市银行的系统重要性进行实证分析,通过将系统性风险分配到单个银行中来度量银行的系统重要性。结果表明,中国工商银行、中国银行更具有系统重要性,交通银行虽然规模较大但Shapley值却相对较小,说明并非规模大的银行就具有系统重要性。
[期刊] 资源科学
[作者]
王佳 杨俊
中国地区碳排放强度的较大差异,将增加CO2减排目标实现的难度。本文通过将化石能源细分为17种估算了1997-2010年中国各省的CO2排放强度,从省际、东中西部和八大经济区域3个视角,运用Shapley值分解方法实证研究了中国地区CO2排放强度差异的成因。分解结果显示,经济发展水平、城市化水平和能源结构可以解释70%左右的地区CO2排放强度差异。其中各地区间经济发展水平不均衡是形成地区CO2排放强度差异的主要原因,省际、东中西部和八大经济区域视角的平均贡献率依次为30.78%、28.54%和26.23%;城市化水平和能源结构是地区CO2排放强度差异的第二大贡献因素,其平均贡献率依次为21.40...
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘智勇 徐选华
文章基于收益分配的群决策冲突问题,应用改进的夏普利值作为决策冲突各方在决策冲突中的决策权利,引入决策权利来解决群决策冲突问题,能够节约冲突各方的决策时间,提高决策效率。
关键词：
Shapley值 群决策 冲突 决策权利
[期刊] 统计与决策
[作者]
聂茜 邓光明
在分类预测模型的自变量间存在交互效应时，传统Shapley值法的可加性无法满足，造成变量筛选效果变差，导致分类模型的预测精度降低。针对此问题，文章提出使用稳健独立成分分析，从原始数据中估计出具有独立性的数据集并对其进行Shapley值分解，从而提高变量筛选的准确度。统计模拟与实证分析的结果表明，改进后的方法在变量筛选上的表现优于传统Shapley值法。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
金波 郭巧英 李忠卫
在供应链融资体系中,各参与主体在追求自身利润最大化的同时,各自充当着不同角色、发挥着不同作用,共担风险、共享收益,从而实现供应链融资的高效和多赢。本文从定量方面对供应链融资进行研究,运用合作博弈模型分析供应链融资成员的收益分配关系,探讨合作给供应链成员带来的增值效应,为企业和金融服务机构的实际操作提供决策上的支持。
关键词：
供应链融资 Shapley值法 收益分配
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