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[期刊] 统计与决策
[作者]
马颖 邵秀霞 黄蓓 陶涛
目前,在国际油价高位频繁波动的情况下,和平时代的全球石油的供需风险已经转化为因美元汇率变化、投机基金过度参与等导致的金融风险。为了揭开国际油价波动之谜,文章利用SWARCH模型,对国际油价风险状况进行分析,并引入传统的ARCH族模型与SWARCH模型计算结果进行比较,从而得出SWARCH模型对国际油价波动风险具有更好的预测精度。
关键词：
SWARCH模型 VaR 油价波动风险
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李政 石晴 卜林
基于最新构建的地缘政治风险总指数、地缘政治威胁和地缘政治行动子指数,文章采用单因子和双因子的混频波动率GARCH-MIDAS模型,从样本内拟合和样本外预测两方面考察了地缘政治风险对国际原油价格波动的影响以及在不同种类原油中的差异特征,并进一步识别了引发油价波动的具体风险因素。研究结果表明:(1)地缘政治风险对国际原油价格波动存在显著的正向影响;(2)地缘政治风险对不同种类原油价格波动的影响程度具有明显的异质性,对布仑特原油的影响更为强烈;(3)地缘政治风险中地缘政治行动而非地缘政治威胁是引发国际原油价格波动的具体风险因素。上述结论有助于原油市场中不同主体采取针对性措施应对地缘政治风险引发的原油价格波动。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
金春雨 郭沛 程浩
本文利用SWARCH模型刻画了我国电信服务业指数的波动性特征。实证结果发现,我国电信服务业指数收益率序列呈现出三区制波动状态:低、中、高三种状态;我国电信服务行业从整体上看维持在中波动状态;处于低波动状态的时间段很短,但持续期确是最长的。另外,不同的波动状态持续时间、状态之间的转移次数也从不同侧面、不同程度体现出我国股市电信服务行业波动的非对称性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈双 冯成骁
随着中国经济持续发展,对国际石油依存度不断提高,国际石油价格波动与中国经济景气的关系也越来越紧密。文章利用GARCH族模型对国际油价的波动性进行分析,得出的结论有:(1)国际油价残差序列具有明显的"尖峰厚尾"特征,更接近于t分布;(2)国际油价波动具有高阶ARCH效应;(3)国际油价波动具有"杠杆效应",负向冲击会增强其波动性;(4)国际油价波动具有短期成分和长期成分,短期成分会收敛到零,而长期成分会缓慢收敛到稳定的波动率上;(5)中国制造业景气会影响国际油价波动,两者呈现显著负相关关系。
关键词：
国际油价 波动性 GARCH
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
王新宇 王亚会
本文通过构建ＣＡＶｉＡＲ模型测度原油市场价格波动风险对我国运输业的影响，并采用ＧＲＡｎＧｅＲ因果检验次贷危机和金融危机前后油价波动对运输业板块风险的影响。采用２００５－２０１４年期间ＷＴｉ油价、我国运输板块指数数据进行实证研究，发现：ＷＴｉ原油价格波动风险在次贷危机前和金融危机后对我国运输板块的市场风险产生了积极的引导性影响，而在次贷危机和金融危机期间，我国运输板块指数以及深证成份指数的市场风险均反作用于ＷＴｉ原油价格市场风险，表明危机期间中国经济的稳健调整对抑制全球油价异常波动做出积极贡献。
[期刊] 统计研究
[作者]
潘慧峰,张金水
The ARCH type models are applied on the weekly data of crude oil return from January 1997 to November 2003 to examine the features of volatility in China market.Our findings indicate that there exists significant conditional heteroskedasticity but with low persistence in the return of crude oil.The leverage effect in oil market is different from the one in the stock market,which shows that upward movements in the price of crude oil are followed by higher volatilities than downward movements of the same magnitude.Based on this,this paper analyzes the cause of the leverage effect in crude oil market from the angel of nonrenewable resources and discusses the countermeasures to deal with the volatility in oil price in terms of the situation of China.
关键词：
原油价格 波动性 TARCH 杠杆效应
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
董秀成 王守春
本文基于西德克萨斯轻质原油现货价格日数据,采用逻辑斯特机制平滑转换GARCH模型(LST-GARCH)实证研究国际油价波动特征,研究表明收益率波动的高持久性是一种假象,国际油价的波动过程存在机制转换效应;与传统的GARCH模型相比,LST-GARCH机制转换模型能够刻画油价波动过程的机制平滑转换特征;国际油价波动性对外部冲击有明显的杠杆效应,即相同幅度负的外部冲击比正的冲击引起更大的油价波动;另外国际油价波动过程具有非线性,即波动规律的时变特征。模型的检验与预测结果表明LST-GARCH模型比GARCH模型更好地描述国际油价波动特征。
[期刊] 经济经纬
[作者]
李治国 郭景刚
笔者选用结构化向量自回归(SVAR)模型,对比分析了原油批发零售市场开放前后国际原油价格波动对我国宏观经济的影响。结果表明,原油批发零售市场的开放加快了国际原油价格波动对我国经济的传导;世界油价的上涨导致产出更大规模的下降,并且这种作用具有很强的持续性;它同时加剧了国内的通货膨胀;政府实施的减少货币供给、提高利率的紧缩性货币政策在一定程度上缓解了通货膨胀的压力,但仍存在施加过度的风险。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴翔 张小宇
为了探究国际油价波动对我国农产品批发价格的影响及作用机制,本文收集金融危机前后的数据,利用非线性LSTAR模型分析了国际油价变动对我国农产品批发价格的影响。实证结果表明,在非线性LSTAR模型中,无论是线性部分还是非线性部分,国际油价变动对我国农产品批发价格均有显著影响。当国际油价变动上涨幅度超过12.58%时,国际油价变动对我国农产品批发价格的影响具有明显的门限自回归效应。据此结论,本文提出相关政策建议。
[期刊] 经济评论
[作者]
封福育
石油作为一种重要的上游原材料产品,其价格与生产者价格指数(PPI)存在非常密切的联系。本文在菲利普斯曲线模型的理论框架下,根据我国1999第1季度-2011年第2季度的经验数据,应用非线性的平滑转换模型实证分析了国际原油价格波动对我国PPI的影响,实证研究发现:国际原油价格波动对于PPI的影响具有非线性效应,这说明国际油价波动对于国内物价水平冲击是不对称的。当国际原油价格低于阈值水平时,油价波动对PPI的影响程度较小;当国际原油价格高于阈值水平时,原油价格波动对PPI的影响程度较大;当国际原油价格处于阈值水平附近时,原油价格波动对PPI的影响将在两个机制之间平滑转换,并且机制转换速度非常快。
关键词：
油价波动 物价水平 平滑转换模型
[期刊] 经济经纬
[作者]
刘建
笔者采用SVAR模型对2003年~2011年国际原油价格的变动及其影响因素进行了实证分析。实证研究结果表明:原油期货市场中投机力量已经成为国际原油价格波动的重要原因,其影响甚至超过了市场需求因素,且影响的持续期较长;国际市场需求仍然是国际油价波动的主要因素,原油储备及美元汇率的变动也显著影响着国际油价波动,但原油供给和市场利率的影响相对较弱。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
黄昶生 喻洪仙
石油是支撑我国经济发展的重要战略物资，石油价格的波动会对我国经济产生一定程度的影响。本文实证分析了国际油价对我国消费者信心指数的影响效果。研究发现，国际油价波动在一定程度上影响我国消费者信心指数。并呈现出以下规律：短期的油价下跌和长期的油价上涨，消费者信心指数呈现增长的状态；长期的油价下跌和短期的油价上涨，消费者信心指数呈现下降的状态。本文在研究结果的基础上提出对策建议。
关键词：
国际油价波动 消费者信心指数 VAR模型
[期刊] 世界经济研究
[作者]
李卓 张茜
本文利用符号约束识别VAR模型,区分国际石油市场中基本面冲击与非基本面冲击,并考察他们对石油价格影响的相对重要性。我们发现,虽然供需基本面冲击解释了石油价格的大部分波动,但非基本面(投机)冲击对国际石油现货价格仍具有不可忽视的影响。尤其在2007～2008年间,投机冲击一定程度上扭曲了石油市场的价格形成机制,导致油价显著偏离供需基本面决定的价格水平。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
袁霓
本文运用1997年1月-2008年8月中国国内原油(大庆)的FOB即期价格周数据,应用ARCH类模型对我国国内油价的波动率进行了研究。研究结果表明,我国国内原油价格收益率序列呈现明显的GARCH效应,国内油价波动受国际油价的冲击性较高,并呈现较长的持续性。为此我国应尽快建立现代石油市场体系,并加强石油利用率,以积极应对国际油价的变化。
关键词：
原油价格 GARCH模型 波动性
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
丁绪辉 高新雨 杨凯凯
本文利用CARCH族模型对近年国际黄金价格的波动特征进行实证分析。研究结果显示,外部冲击对国际黄金价格的影响较为持续,而衰退过程缓慢。"后危机时代"国际黄金市场更多地呈现高风险,负向信息冲击对国际黄金价格的影响较大。长期来看,黄金价格主要呈现出上涨为主的杠杆效应,短期来看,下降杠杆趋势明显。
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