- 年份
- 2024(11259)
- 2023(15934)
- 2022(13336)
- 2021(12493)
- 2020(10875)
- 2019(24785)
- 2018(24761)
- 2017(47300)
- 2016(25661)
- 2015(29067)
- 2014(29037)
- 2013(28829)
- 2012(26637)
- 2011(23839)
- 2010(24348)
- 2009(22928)
- 2008(23273)
- 2007(21270)
- 2006(18609)
- 2005(16579)
- 学科
- 济(110473)
- 经济(110332)
- 业(101088)
- 管理(83785)
- 企(82904)
- 企业(82904)
- 方法(52341)
- 农(48515)
- 数学(42862)
- 数学方法(42204)
- 业经(33088)
- 财(33011)
- 农业(32016)
- 中国(26537)
- 务(23410)
- 财务(23350)
- 财务管理(23305)
- 制(22287)
- 企业财务(22048)
- 学(21026)
- 技术(20295)
- 贸(20095)
- 贸易(20086)
- 理论(19630)
- 易(19536)
- 和(18938)
- 地方(18622)
- 策(18212)
- 划(17060)
- 体(16360)
- 机构
- 学院(380314)
- 大学(375102)
- 济(154519)
- 经济(151399)
- 管理(150482)
- 理学(129828)
- 理学院(128496)
- 管理学(126063)
- 管理学院(125360)
- 研究(120116)
- 中国(94628)
- 京(78390)
- 农(76806)
- 科学(75828)
- 财(71205)
- 所(61422)
- 业大(60512)
- 农业(59550)
- 江(59231)
- 中心(57751)
- 财经(56825)
- 研究所(55601)
- 经(51449)
- 北京(48322)
- 范(47441)
- 师范(46945)
- 州(46435)
- 经济学(46215)
- 院(42153)
- 经济学院(41930)
- 基金
- 项目(250253)
- 科学(197691)
- 基金(182318)
- 研究(181292)
- 家(158392)
- 国家(156929)
- 科学基金(135926)
- 社会(115213)
- 社会科(108885)
- 社会科学(108852)
- 省(99860)
- 基金项目(96829)
- 自然(89121)
- 自然科(87153)
- 自然科学(87123)
- 自然科学基金(85582)
- 教育(83268)
- 划(82313)
- 资助(74595)
- 编号(73991)
- 成果(59110)
- 重点(55792)
- 部(55260)
- 创(53778)
- 发(53534)
- 创新(49707)
- 课题(49699)
- 业(48883)
- 科研(48394)
- 国家社会(47259)
- 期刊
- 济(176041)
- 经济(176041)
- 研究(103578)
- 农(75669)
- 中国(71742)
- 学报(60301)
- 财(58820)
- 科学(56757)
- 管理(56719)
- 农业(51167)
- 大学(46531)
- 学学(44300)
- 技术(35783)
- 教育(35703)
- 融(34613)
- 金融(34613)
- 业经(34191)
- 财经(28256)
- 业(27268)
- 经济研究(25485)
- 经(24326)
- 问题(23812)
- 技术经济(21183)
- 版(20662)
- 统计(19300)
- 世界(18142)
- 策(17717)
- 财会(17513)
- 商业(17506)
- 现代(17387)
共检索到560844条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 中国农业科学
[作者]
袁哲明 张永生 熊洁仪
【目的】建立一种基于结构风险最小、既反映样本集动态特征又体现环境因子影响的高精度非线性多维时间序列预测方法。【方法】耦合支持向量机回归(SVR)和带受控项的自回归模型(CAR),以留一法基于MS最小原则实施模型定阶和变量筛选,以一步预测法检验新模型SVR-CAR的有效性,并通过强制汰选给出各保留变量对预测的相对重要性次序。【结果】3个农业科学实例验证表明,SVR-CAR在7种参比模型中预测精度最高,且可更精细地反映样本集的非线性动态特征,依各保留变量对预测的相对重要性次序及其动态变化可赋予保留变量部分解释能力。【结论】SVR-CAR是一种基于SVR并融合时间序列分析和回归分析的非线性多维时间序...
[期刊] 湖南农业大学学报(自然科学版)
[作者]
谭泗桥 林雪梅 陈渊 向昌盛 袁哲明 柏连阳
基于地统计学半变异函数发展了一种新的多维时间序列最优阶数判断方法,并结合支持向量回归建立了既反映样本集动态特征又体现环境因子影响的非线性多维时间序列分析预测模型(GS-SVR).用一步预测法对两个生态学样本集的预测结果表明,GS-SVR预测精度高,并具结构风险最小、非线性、避免过拟合、泛化推广能力强等诸多优点.
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
夏国恩 邵培基
针对目前金融时间序列预测方法的不足,在利用训练样本与测试样本间马氏距离对惩罚因子进行加权的基础上,改进传统的支持向量回归机(SVR)。通过以上海证券综合指数趋势的预测为例子,与标准BP人工神经网络(BPANN)和SVR方法进行了对比,发现该方法能获得更准确的预测结果。结果表明,该方法能充分反映股票价格时间序列趋势规律,是研究金融时间序列预测问题的有效方法。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
郭崇慧 贾宏峰 张娜
时间序列聚类分析是时间序列数据挖掘中的重要任务之一,通常由于时间序列数据的特殊结构,导致一般的聚类算法不能直接应用于时间序列数据。本文提出了一种基于独立成分分析与改进k-均值算法相结合的时间序列聚类算法,该算法首先利用独立成分分析对时间序列数据进行特征提取,然后利用改进k-均值聚类算法完成对时间序列特征数据的聚类分析,从而得到了一种新的基于特征的时间序列聚类方法。为了验证该方法的有效性和可行性,将其应用于实际的股票时间序列数据聚类分析中,取得了较好的数值结果。
[期刊] 财贸研究
[作者]
李怡 赵泉民
文章从纵向的角度定量分析了我国农业竞争力。在相关研究成果基础上,构建了一个农业竞争力评价模型,选取了部分代表性指标对中国改革开放以来农业竞争力进行时间序列分析,据此重新划分了农业发展阶段,并提出了提高中国农业竞争力的建议。
关键词：
农业 竞争力 时间序列
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王俊 孔令夷
20世纪90年代末以来,非线性时间序列模型两个主要的研究方向是混沌论模型(chaosmodel)和机制转换模型(switchingregimemodels),而后者考虑了各种不同形式的机制转换行为(switchingregimebehavior),通常被认为由三个最常见的机制转换模型组成①。平滑转换自回归模型(STAR)由于能在某种程度上捕捉到机制转换过程中时间序列的动态过程,因而成为近年国外计量经济学前沿领域追踪的热点之一。本文将主要对平滑转换自回归模型(STAR)的特征、估计、检验方法以及在经济领域的应用做深入的探讨。
关键词：
非线性 STAR LSTAR ESTAR
[期刊] 预测
[作者]
文新辉 陈开周
1 引言时间序列就是一列随时间变化的数,它是对客观事物的一种描述,属于时域分析的范畴。我们研究时间序列的目的,就是要对时间序列建立一个参数模型,用于描述事物发展的变化规律。定义1:时间序列{x(t)}是一个t∈Z的实值向量随机变量,其中Z表示整数集。在定义1中,如果x(t)∈R~1,那么{x(t)}就是一维时间序列,所建立的模型称为一维时间序列模型;如果x(t)∈R~(?),那么{x(t)}就是r维时间序列,所建立的模型称为r维时间序列模型。 Box和Jenknis首先成功地建立了一维时间序列模型。近年来Tong也在这方面做了许多很有影响的工作。通过许多人的努力,使得一维时间序列模型,...
[期刊] 统计研究
[作者]
秦磊 郁静 孙强
宏观经济产生的时间序列通常假设被少数潜在因子所控制,其共同作用表现为序列之间的联动效应。因子对于时间序列的分析和预测有重要的作用,但是宏观经济的实证分析往往包含混频数据,使得因子分析不能直接使用。为此,本文提出了混频时间序列的两种因子分析方法MIDAS-LF和EM-LF,前者得益于多变量MIDAS模型对低频序列的插值,后者利用EM算法进行迭代求解。模拟数据分析显示,相比于文献中的计算方法,MIDAS-LF对混频时间序列的分析有较好的效果,计算简便而且保留了原始数据的信息,可以更好地估计因子的成分和载荷,具有较低的拟合误差和预测误差。宏观经济的实际数据分析也证实了MIDAS-LF方法的可行性和正确性。
关键词：
潜在因子分析 混频时间序列 宏观经济分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
王琳
对于多维大数据序列如何相对降低运算复杂度来得到对应的序列相关性结果?文章将统计学、概率学、分析学、经济学的有关理论与方法相结合,通过理论分析论证的方式确定了具体的降低相关性复杂度的方法。并对中国宏观经济的发展进行了相关性分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
操敏 王士同 赵献兵
文章基于模糊逻辑系统和标准SVR相似性,提出一种基于模糊规则上的支撑向量机。利用模糊逻辑系统参数的物理现实性选择合适方法进行参数初始化,对标准SVR算法进行了改进,并将此算法应用于混沌时间序列的预测。仿真实验证明了这种基于模糊规则上的支撑向量机模型的算法的收敛性。
关键词：
模糊逻辑系统 SVR 参数初始化
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陶志富 冯浩洋 陈华友
针对区间值时间序列的异常点检测问题，从区间数据的区间中心和区间半径出发，基于ARIMA的点值时间序列IO型异常点检测原理，构造一类区间值时间序列IO型异常区间的检测方法。其中，对区间值时间序列IO型异常区间的概念和类型进行了具体的界定，给出了区间值时间序列IO型异常区间的检测步骤。最后，针对上证指数2016年1月4日到2018年12月28日每日最高价和最低价构成区间值时间序列且其每日收盘价构成点值时间序列，用所提方法进行IO型异常区间的检测，通过和传统点值异常检测结果的对比分析表明，所提方法能够更有效地识别出金融时间序列中存在的异常状况。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张鹤
[期刊] 财经研究
[作者]
周孝华 宋坤
文章首先从理论上推导出金融资产价格的高频时间序列出现大幅震荡前后多重分形谱所具有的异象特征,然后随机选取两只股票(民生银行、哈飞股份)各35天的5min高频交易数据对上述特征进行实证分析。结果表明,两只股票在持续大幅波动开始与结束时,其多重分形谱形态及参数的变化与理论上的异象特征相吻合。运用该研究方法可以对金融资产持续大幅波动的开始及结束做出一定预测。
[期刊] 西北农林科技大学学报(自然科学版)
[作者]
康晓慧 陈浩 张梅
【目的】研究3种时间序列分析模型对水稻稻瘟病的预测效果,为该病害的预测提供参考。【方法】以1980-2007年四川省剑阁县水稻种植面积和稻瘟发病面积为原始数据,分别采用时间序列分析中的滑动平均、指数平均和方差分析周期外推法建立水稻稻瘟病发病情况的预测模型,分析其预测效果,并在2008年的稻瘟病预测中进行了验证应用。【结果】滑动平均、指数平均和方差分析周期外推法3种时间序列线性模型均能较好地预测水稻稻瘟病的发病趋势,1980-2007年其预测值与实测值的拟合度分别为97.7%,96.1%和99.8%;2008年预测值与实测值的相对误差分别为14.5%,18.1%和8.4%。【结论】3种时间序列分...
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
