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[期刊] 统计与决策
[作者]
贾凯威 陈继华
文章以1983年1月至2014年12月为研究区间,构建关于物价、产出的双变量结构向量自回归模型,并借助长期约束对其进行估计。在此基础上的脉冲响应及方差分解技术充分地揭示了我国物价波动的特征。结论如下:我国GDP的波动在很大程度上受供给冲击的影响,而需求冲击能够很好地解释我国通货膨胀的波动特征;产出对供给冲击及需求冲击的响应均为同向响应;产出对供给冲击的响应程度要远远大于对需求程度的响应程度;供给冲击对价格的影响为负,而需求冲击对价格的影响则为正,价格对需求冲击的响应相对于供给冲击更为强烈。
[期刊] 统计与决策
[作者]
池启水 刘晓雪
本文建立人民币汇率波动的GARCH模型,对汇率制度以来人民币汇率波动的特征进行研究。结果表明,2005年7月21日至今,人民币汇率波动不服从正态分布;美元对人民币的汇率收益序列具有左厚尾的特征,人民币汇率波动具有集群性;人民币汇率波动具有较强的记忆性,且前期的人民币汇率波动对本期的影响呈衰减趋势。
关键词：
人民币汇率 波动 特征 GARCH模型
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
胡友 祁春节
近期,我国脐橙价格波动较为剧烈,对农民的生产收益造成了一定影响。本文采用生存分析模型对最近两个产季我国柑橘价格的波动特征进行了实证研究。研究发现,由于卖方在买方市场形势下抗跌心理较弱,我国柑橘价格连涨和连跌服从Weibull分布。对此,本文提出相关政策建议。
[期刊] 经济学动态
[作者]
高铁梅 李颖 陈飞 南兰
本文从多个角度,利用计量经济模型方法定量分析了当前物价波动的特征和影响因素。首先,2007年中央银行的一系列货币政策对物价波动的调控是有效的,利率政策的影响效果很小,上调存款准备金政策效果显著。其次从成本推动和需求拉动两个角度分析了影响物价波动的多种因素,认为人力成本的提高、上游产品价格变动对PPI波动具有正向拉动作用。虽然以肉类为主的农副产品价格上涨是此次物价上涨的主要因素,但是以股市和房地产为代表的资产价格持续上涨对通货膨胀所产生的压力也是不可忽视的。
关键词：
物价波动 通货膨胀 货币政策
[期刊] 技术经济
[作者]
黄守坤 林栋
本文旨在分析我国物价水平变动的规律,预测未来价格变化的走势。利用时间序列的移动平均比率法、频谱分析、ARCH类模型等,本文实证分析了我国消费物价指数(CPI)波动的季节性、周期性、集聚性等特征。结论显示:我国物价波动呈季节性特征,具有3年左右的短周期和9年左右的长周期,聚集特征明显,物价上涨具有一定的长期记忆性。有关结论对预测我国未来CPI的走势有一定现实指导意义。
关键词：
CPI 季节性 集聚性
[期刊] 统计与决策
[作者]
王铁媛 祁怀锦
文章通过计算峰度系数和偏度系数以及运用BK模型法对1990年以来的我国城镇总就业、第二产业就业以及第三产业就业增长率的分析,得知前两个指标存在着典型的缓升陡降型的非对称,而后者则存在着陡升缓降型的非对称;运用EGARCH模型,从GDP波动的角度对城镇就业非对称的原因进行了分析,得知对总就业和第二产业就业来说,GDP扩张时对它们产生的拉动效应要小于其收缩时产生的冲击效应,而对于第三产业就业来说则相反,从而在一定程度上解释了我国城镇就业非对称产生的原因。
[期刊] 金融研究
[作者]
罗登跃 王玉华
本文运用标准对数周期图法以及tapered对数周期图法对上海证券市场综合指数以及一些分类指数进行了长记忆检验,并进而建立ARFIMA-FIGARCH模型来刻画股市的长记忆特征。研究结果表明,上海股市指数收益率序列的长记忆特征不显著,但其波动性过程却具有显著的长记忆特征。
[期刊] 统计研究
[作者]
吴岚 朱莉 龚晓彪
本文首先对季节调整方法的发展及应用进行说明,并对X-12-ARIMA和TRAMO/SEATS进行比较;其次使用X-12-ARIMA方法对我国CPI时间序列数据做了实证研究,分离出最终趋势成分、季节成分等;然后通过PBC版X-12-ARIMA分离出时间序列中的春节因素;最后通过调整后的CPI序列进行短期预测。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
金春雨 杨祚 程浩
文章在检验房地产价格增长率序列结构变化特征的基础上,通过构建MS(3)-ARCH(1)模型分析我国房地产价格增长率的波动特征。实证结果表明,我国房地产价格增长率波动存在明显的三区制特征,在房地产价格增长率低位徘徊阶段,房价增长率的波动性最弱,在房地产价格增长率快速下降阶段,房地产价格增长率的波动性居中,在房地产价格增长率急速上升阶段,房地产价格增长率的波动性最强。我国房价增长率序列处于中波动状态的平均持续期最长,处于高波动状态的平均持续期最短。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
吴翔 张小宇
为了进一步探究国际大宗商品价格波动对我国宏观经济的影响及作用机制，本文选取国家发改委价格监测中心发布的国际市场商品现货价格指数，利用非线性ＳＴ－ＳＶＡＲ模型和广义脉冲响应函数分析了国际大宗商品价格变动与我国ＰＰＩ、ＣＰＩ价格指数的相互关系。实证结果表明，三者之间存在明显的非线性特征；国际大宗商品价格变动对我国ＰＰＩ与ＣＰＩ产生较为显著地正向影响；我国ＰＰＩ对ＣＰＩ不仅存在成本推动型影响，而且还存在从ＣＰＩ到ＰＰＩ的反向倒逼机制作用。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
赵智 郑循刚 刘琳 欧定华
研究中药材价格的波动特征有助于稳定中药材价格、提高中医服务的可及性。本文运用四种ARCH类模型对百合、板蓝根等九种常用且交易量较大的中药材的价格序列数据进行了实证分析。结果表明:白前、百合等六种中药材价格序列存在异方差效应和集簇性;白前等五种药材的涨价信息引发的中药材价格波动程度要大于降价信息,而牡丹皮的情形则刚好相反。
关键词：
中药材价格 波动特征 ARCH 类模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
邵明振
文章介绍了EEMD分解方法的原理和步骤,并利用我国1983年以来的定基比物价指数对我国物价波动的特征进行了分析并对其走势进行了预测。结果表明:我国物价波动特征具有周期行、季节性、和非对称性,物价总水平走势大体上与我国经济发展相适应,同时也反映了我国经济发展历程,未来走势我国物价波动将总体上呈现平稳走势,由于季节性影响和经济的曲折复苏物价水平2013年底将轻度上升。
关键词：
物价波动 EEMD分解 定基比物价指数
[期刊] 中国农业大学学报
[作者]
刘山水 肖海峰
针对2000—2020年我国羊肉价格出现的波动上升态势，运用HEGY季节单整检验和FDSD季节模型识别羊肉价格的季节波动特征，运用SVAR模型和FEVD、IRF工具分析替代品价格对羊肉价格的冲击效应。结果表明：1）我国羊肉价格波动呈现确定型季节特征和积分型趋势特征。羊肉价格的确定型季节波动特征表现为每年秋、冬季节上涨，春、夏季节下跌，并在春节前后达到涨跌极值，气温因素和节日效应明显；2）猪肉、活鸡和牛肉价格对羊肉价格的当期传递弹性依次为0.010、0.038和0.634;3）猪肉、活鸡和牛肉价格对羊肉价格波动的相对贡献程度为16.4%、5.9%和31.2%;4）分时期看，替代品对羊肉短期价格冲击明显、长期替代关系稳定；5）分品种看，牛肉、猪肉对羊肉的需求替代关系最为明显，但特点不同。羊肉价格对牛肉价格冲击的响应程度高、但衰减速度快；对猪肉价格冲击的响应则具备持续性。固有的季节性消费规律促使我国羊肉价格呈现周期性波动，较强的当期需求替代导致猪肉、牛肉价格对羊肉价格的显著冲击效应。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
《近期我国物价波动趋势的分析与预测》课题组 李玉双
基于马尔可夫链模型,对我国物价波动走势进行的实证分析表明:虽然消费者价格指数增长率大于6%时的概率很小,但是它一旦进入这个状态,就会有一个较长的持续期,在短期内很难降下来,而当消费者价格指数增长率小于-2%时,它的持续期较短。增长率大于零小于2%这一状态是消费者价格指数一个相对比较稳定的状态。对于商品零售价格而言,增长率大于-2%小于0这一状态是商品零售价格指数一个相对比较稳定的状态,同时在这状态它还有较长的持续期。
[期刊] 商业时代
[作者]
王琼
本文基于2005年7月-2011年10月的月度数据,使用协整与误差修正模型以及格兰杰因果检验,对人民币汇率是否及在多大程度上影响物价水平进行了实证研究。研究结论表明,在整个样本期内,人民币汇率的变动会引起国内物价水平的变化,但是影响比较小,长期来看人民币汇率变动一个百分点,国内消费物价指数仅变动0.027898个百分点。此外,人民币名义有效汇率的变动对消费物价指数具有由短期波动到长期均衡调整的反向修正机制,但是短期偏离向长期均衡回归的速度比较慢。在上述结论的基础上,本文提出了相关政策建议。
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