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[期刊] 技术经济
[作者]
马理 张琴 黄帆帆
利用2004年1月至2011年3月中国大陆31个省(自治区、直辖市)的月度数据,建立结构向量自回归模型,利用脉冲响应函数,对我国货币政策的省际传导渠道和传导效果进行实证研究。结果表明:我国货币政策的传导效果——无论从政策工具到中介目标,还是从中介目标到实体经济,都存在明显的省际差异。依据实证结果,从稳物价、促增长和缩小地区间差距等方面,对构建差别化货币政策的实施体系提出建议。
关键词：
货币政策 传导效果 传导渠道 省际分析
[期刊] 当代经济科学
[作者]
段忠东
本文运用结构向量自回归模型与反事实模拟方法,实证检验中国房价在货币政策传导过程中的作用效果。研究发现:房价能够对货币政策冲击进行有效传导,但总体效果偏弱,并且,扩张性货币冲击通过房价向消费传导的效果比紧缩性利率政策更加显著;在扩张性货币冲击导致的城镇消费增幅中约有13.2%来自房价上涨的贡献,而紧缩性利率冲击导致的城镇消费降幅中约有5%~5.9%来自房价下降的贡献;另外,在货币冲击推动的居民消费涨幅中,房价上涨导致居民消费缩减了约为7.1%1。对此,政策当局可以侧重运用数量型货币政策工具调控房地产价格,同时对房价萧条可能引致的社会消费缩减风险保持警惕,并通过利率市场化改革、提高居民住房拥有率等...
[期刊] 投资研究
[作者]
罗建宇
本文研究中国货币政策的财富传导机制,利用SVAR模型揭示货币政策、资产价格和居民消费间的关系。脉冲响应表明,货币政策能显著影响资产价格,但难以继续影响居民消费。方差分解显示,不同的货币政策工具偏向由不同的资产来传导。协整分析指出,长期中货币政策对消费的拉动不显著,且经由不同资产传导会得到不同的结果。总体而言,房地产价格对该机制的传导好于股票价格,M2增长率的传导好于利率,中国的财富传导机制整体较弱。
关键词：
货币政策 财富传导机制 SVAR
[期刊] 经济问题
[作者]
董运佳
基于2006年1月~2014年3月的样本数据,运用结构向量自回归(SVAR)模型分析了中国影子银行对货币政策的利率传导机制、银行信贷传导机制以及资产价格传导机制有效性的影响。结果显示:影子银行对货币政策传导的阻碍主要集中在对M2指标有效性以及M2向利率、银行信贷、资产价格等中间变量的传导阶段;在不同的传导机制中,影子银行对货币政策中间变量向最终目标传导的影响存在较大差异。基于此,提出对影子银行的监管建议。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王晓芳 毛彦军 徐文成
本文在理论分析的基础上,通过构建结构向量自回归(SVAR)模型,实证检验我国房价在货币政策信贷传导渠道中的作用。结果表明:货币政策冲击通过信贷渠道对宏观经济所产生影响中有50%以上要经由房价这个载体加以实现,房价已成为我国货币政策信贷传导渠道中的一个重要环节。为此,决策部门在制定和实施货币政策过程中,应着实关注房地产市场的媒介作用,采取必要措施以促进货币政策的有效实施。
关键词：
信贷传导 房价 SVAR模型
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
胡浩志
本文使用1999-2009年的月度数据,运用SVAR方法对货币政策、房地产市场与宏观经济波动之间的动态关系进行了经验研究。研究发现:存在通过房地产市场影响宏观经济的货币政策传导渠道,在货币政策调控房价方面,选择金融机构信贷规模作为中介目标较为有效;房地产市场的波动在短期将引起宏观经济大幅波动,在新一轮房地产调控过程中政府要密切关注房市走向。
关键词：
房地产市场 货币政策 宏观经济波动
[期刊] 广东金融学院学报
[作者]
谢启超
利用1999～2009年的季度数据,选取产出缺口、通货膨胀率、利率、房价与股票价格建立SVAR模型并进行协整检验,得到SVAR模型中各变量的长期稳定关系,在此基础上建立脉冲响应函数,进行SVAR模型的脉冲响应函数分析。结果表明,货币政策利率传导机制对资产价格具有非对称影响,资产价格冲击下物价水平产生非对称反应,房地产市场对实体经济的促进作用不显著,存在一定的泡沫成分;最后对SVAR模型的实证结果进行解释并对货币政策如何完善传导机制提出了建议。
关键词：
SVAR 货币政策 资产价格 非对称性
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
姚德权 黄学军
运用结构向量自回归模型(SVAR)对中国改革开放30年来货币政策效果的城乡差异进行实证。协整检验表明,广义货币供应、信贷规模、城镇收入、农村收入之间具有长期稳定关系。脉冲响应表明,相较农村收入而言,城镇收入对货币政策的响应更敏感,作用时间更长;方差分解表明货币供应对城镇收入变动的贡献率较大,信贷规模对农村收入变动的贡献率较大。因此,基于中国货币政策效果的城乡差异显著,完全统一的货币政策不利于城乡经济协调发展,实行差异化的城乡货币政策十分必要。
关键词：
货币政策 城乡差异 SVAR
[期刊] 现代管理科学
[作者]
朱磊
SVAR模型(结构向量自回归模型)由Sims(1986)提出。在此基础上,Bernanke(1986)、Blanchard和Quah(1989)先后提出了各自的分解法并运用于宏观经济学领域的研究中。近年来,这一研究方法逐渐被广泛地运用于包括货币政策研究在内的宏观经济研究中。文章通过对宏观计量经济学的演变的阐述,分析SVAR模型的产生、发展的背景及其不同的分解法的优劣及其适用,详细研究该模型在货币政策研究领域中的运用及不足,并提出未来的研究方向。
[期刊] 当代财经
[作者]
郭评生 吴伟军
利用结构向量自回归模型(SVAR)以及脉冲响应函数,采用1984-2006年度样本数据,通过对我国发达地区、次发达地区和不发达地区对货币政策响应的实证研究,表明我国货币政策确实存在明显的区域效应。因此,在制定统一货币政策时,中央银行应充分考虑不同地区的经济发展状况,在一定程度上实施区域差别化的货币政策;同时,还要考虑货币政策传导过程中的微观因素。
关键词：
SVAR模型 货币政策 区域效应
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
马理 赵淼 何梦泽
在常规使用的货币供应量与利率的基础上,将社会融资规模纳入货币政策的中介目标变量体系,在理论界与实务界是一个有争议的研究课题。研究基于中国的宏观经济数据,运用结构向量自回归(SVAR)的技术方法,实证检验并评估比较了社会融资规模、货币供应量与市场利率等中介目标变量对货币政策操作工具的脉冲响应以及对物价水平与经济产出的影响。结论显示,社会融资规模、货币供应量、市场利率与经济变量的相关性都比较好;但是社会融资规模对操作工具的脉冲响应更加稳定,冲击效果更大;市场利率对最终目标的影响更加显著。而且在经济异质型地区,各中介目标变量体现出了差异化的传导效果。为了达到精确调控的目标,货币政策中介目标变量应相互...
关键词：
社会融资规模 中介目标变量 传导效果
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
王松涛 刘洪玉
本文首先提出以住房市场为载体的货币政策传导机制理论框架,其次通过构建结构向量自回归模型,定量研究住房市场传导货币政策的效果。实证分析表明,利率1标准方差正向结构冲击(0.25%)引发私人消费下降1.09%,经济总产出和价格总水平也相应降低,房价则下降0.47%;房价1标准方差正向结构冲击(1.17%)引发私人消费上升1.24%,经济总产出和价格总水平也相应提高。上述结果综合表明,房价解释货币政策下私人消费下降的45%,进一步应用数值模拟分析得到54%的结果,从而证明住房市场是传导货币政策信号的重要载体。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
庞菁菁 石柱鲜
货币政策的目标包括货币量目标和利率目标。在考察货币政策的信贷渠道机制上,本文对1999年1月—2010年6月货币量和利率对信贷规模的影响进行分时段分析。SVAR模型的估计结果显示,货币总量的效果比利率的效果更加显著,加入货币总量后,对信贷规模变动情况的解释力提高,银行信贷对利率的敏感性呈现显著提升。因此,我国货币政策操作应逐渐依靠利率引导,淡出总量调控,从而规避总量调控带来的流动性过剩和通货膨胀等负效应。
关键词：
利率 货币供应量 信贷规模 SVAR模型
[期刊] 经济问题
[作者]
乔发栋 吴冰洋
随着区域经济发展不平衡程度的逐渐扩大,货币政策区域非对称性研究也成为理论界关注的焦点。使用SVAR模型与脉冲响应函数方法,定量分析了1994～2007年我国统一货币政策冲击对各区域产出和物价的影响。结果表明我国货币政策传导机制在不同区域存在不同效应,表现为货币政策冲击对各地区产出和物价在反应程度和时滞上具有显著差异。
[期刊] 商业研究
[作者]
金成晓 曹阳
本文利用1998年1月至2012年6月的工业增加值、M2和CPI月度数据建立了一个三变量的SVAR模型,并分别用极大似然估计方法和非参数联立模型的局部线性工具变量估计方法对其进行估计,将估计的结果进行比较并作相应的向前预测分析。结论表明:参数SVAR模型可以对变量进行解释,并做相应的脉冲响应和方差分解分析,但是估计精度及预测效果要低于非参数SVAR模型。文章的创新之处在于首次给出非参数SVAR模型及其估计方法,为日后对非参数VAR模型族进行研究和广泛应用奠定了一定的基础。
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