- 年份
- 2024(11930)
- 2023(17260)
- 2022(15003)
- 2021(13888)
- 2020(11777)
- 2019(27023)
- 2018(26531)
- 2017(51565)
- 2016(28097)
- 2015(31485)
- 2014(31246)
- 2013(30628)
- 2012(27674)
- 2011(24876)
- 2010(24605)
- 2009(22328)
- 2008(21610)
- 2007(18644)
- 2006(15934)
- 2005(13520)
- 学科
- 济(109486)
- 经济(109372)
- 管理(79248)
- 业(75850)
- 企(63408)
- 企业(63408)
- 方法(56476)
- 数学(50157)
- 数学方法(49372)
- 农(28464)
- 财(26996)
- 中国(26625)
- 业经(23951)
- 学(23929)
- 贸(20802)
- 贸易(20790)
- 易(20200)
- 地方(19678)
- 理论(19554)
- 农业(18900)
- 制(18291)
- 务(17967)
- 财务(17883)
- 财务管理(17850)
- 技术(17574)
- 企业财务(16885)
- 环境(16534)
- 和(16380)
- 银(16017)
- 银行(15946)
- 机构
- 大学(396096)
- 学院(395756)
- 管理(157182)
- 济(154785)
- 经济(151568)
- 理学(137890)
- 理学院(136394)
- 管理学(133457)
- 管理学院(132777)
- 研究(128788)
- 中国(95687)
- 科学(83125)
- 京(82766)
- 农(70280)
- 财(68409)
- 业大(65137)
- 所(64806)
- 研究所(59793)
- 中心(59153)
- 财经(56635)
- 农业(55854)
- 江(55315)
- 经(51724)
- 北京(51205)
- 范(49660)
- 师范(49014)
- 经济学(46901)
- 院(46518)
- 州(45035)
- 经济学院(42609)
- 基金
- 项目(281903)
- 科学(220681)
- 基金(205084)
- 研究(197548)
- 家(181743)
- 国家(180303)
- 科学基金(154616)
- 社会(123524)
- 社会科(117219)
- 社会科学(117186)
- 省(110618)
- 基金项目(108852)
- 自然(104882)
- 自然科(102548)
- 自然科学(102519)
- 自然科学基金(100668)
- 划(93846)
- 教育(92439)
- 资助(85856)
- 编号(79253)
- 重点(63366)
- 成果(61667)
- 部(61309)
- 创(58891)
- 发(58807)
- 创新(54960)
- 科研(54926)
- 课题(54429)
- 计划(53385)
- 大学(52405)
- 期刊
- 济(156877)
- 经济(156877)
- 研究(108206)
- 学报(70094)
- 中国(68377)
- 农(62071)
- 科学(61511)
- 管理(55975)
- 大学(52393)
- 财(51516)
- 学学(49914)
- 农业(42735)
- 教育(40429)
- 技术(35008)
- 融(34144)
- 金融(34144)
- 财经(27375)
- 业经(26456)
- 经济研究(26244)
- 经(23392)
- 业(22347)
- 问题(20478)
- 科技(19902)
- 版(19576)
- 技术经济(19019)
- 统计(19016)
- 业大(18990)
- 理论(18344)
- 图书(18133)
- 商业(17998)
共检索到551601条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 商业研究
[作者]
高丽
通过结构向量自回归SVAR模型对影响我国同业拆借市场实际利率变动的几个因素进行实证分析,发现通货膨胀率CPR和实际狭义货币供给量RM1的变动对实际拆借利率产生负向作用,人民币汇率FER和美国联邦基金利率FFR的变动则对其产生正向作用。CPR变动对同业拆借实际利率产生同期影响,其它三个变量变动对其无同期影响。通货膨胀率在四个影响因素中对同业拆借市场实际利率的变动影响最大,实际狭义货币供给量的影响次之,美国联邦基金利率的变化对我国同业拆借市场的实际利率产生联动效应,人民币汇率的变化对其影响最小。
[期刊] 商业研究
[作者]
高丽
货币市场中SHIBOR基准地位的确立决定着利率市场化是否能最终完成。从基准利率非对称性属性及货币政策价格调控职能视角,本文选取货币市场代表性利率,以及主要经济金融变量,分别与SHIBOR变量构建SVAR模型,并进行脉冲响应函数分析考察货币市场中SHIBOR基准地位的问题。研究结果显示SHIBOR已具备基准利率非对称性特征,在货币市场中基准地位已初步确立,但是与经济金融变量之间的相关性较弱,其变动不能引起目标变量的响应,目前尚不能承担货币政策价格调控的职能。
[期刊] 中国金融
[作者]
姜再勇
从2013年下半年至今,货币市场利率出现较大辐度的变化。影响货币市场利率走势的因素应从短期、中期和长期分别加以分析2013年下半年,货币市场利率虽自最高点回落,但利率重心整体上移,相对于往年仍处于较高水平。12月隔夜Shibor的月平均利率3.6834%,虽较6月平均利率(6.6858%)回落了300个基点,比上年同期(2.3694%)仍上涨了131个基点。2014年以来,货币市场利率逐渐回落,4月隔夜Shibor的月平均利率2.4777%,与上年同期基本持平。如何看
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
黎杰生 何砚
本文从中国人民银行资产负债入手,先分析广义货币的增量和国外净资产增量、国内信贷的增量、央票增量之间的静态等量关系,再选用SVAR(p)模型,利用2000年1月至2016年9月的中国广义货币增量和国外净资产增量、国内信贷的增量、债务增长量的月度数据,并以2007年5月为样本期分割时点,分时间段捕捉、描述广义货币增量和国外净资产增量、国内信贷的增量、负债表增长量之间的相互影响。然后以实证结果为基础,对比分析广义货币增量,在次贷危机前后其来源主导因素的变化,即国外净资产增量、国内信贷的增量、央票增量在次贷危机前
关键词：
广义货币 SVAR模型 次贷危机
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
黎杰生 何砚
本文从中国人民银行资产负债入手,先分析广义货币的增量和国外净资产增量、国内信贷的增量、央票增量之间的静态等量关系,再选用SVAR(p)模型,利用2000年1月至2016年9月的中国广义货币增量和国外净资产增量、国内信贷的增量、债务增长量的月度数据,并以2007年5月为样本期分割时点,分时间段捕捉、描述广义货币增量和国外净资产增量、国内信贷的增量、负债表增长量之间的相互影响。然后以实证结果为基础,对比分析广义货币增量,在次贷危机前后其来源主导因素的变化,即国外净资产增量、国内信贷的增量、央票增量在次贷危机前后对广义货币增量影响的方向、程度和持续时间长度的变化。最后依据实证结果,分时间段对比探讨,次贷危机前后中国央行调控广义货币快速增长的货币政策实际效果的差异。
关键词：
广义货币 SVAR模型 次贷危机
[期刊] 财经论丛
[作者]
卜振兴
本文首次运用基于有向无环图的结构向量自回归模型研究影响我国货币政策透明度的因素。研究表明,货币政策透明度的波动绝大部分可以由自身因素来解释。除去自身惯性因素外,各变量对货币政策透明度波动影响的大小从高至低依次为开放度、经济增长、历史通胀和金融深化。这说明我国货币政策透明度受外部因素影响较大,受内部因素影响较小;受实体经济因素影响较大,受物价、金融等虚拟经济因素影响较小。
[期刊] 南方经济
[作者]
余文龙 王安兴
中国货币市场短期利率存在明显跳跃行为,本文采用Gaussian-jump-GARCH和Vasicek修正形式等跳跃扩散模型,对银行间市场和交易所市场的7天期利率进行实证检验,并采用边界蒙特卡罗模拟方法显著拒绝了非跳跃模型。结论说明新股申购能够显著的解释利率的跳跃行为:新股申购日之前的三天内,利率跳跃概率已经显著提高,并产生向上跳跃;申购日之后,利率又发生显著的向下跳跃,申购日之后第一天的向下跳跃最为显著。通过新股申购微观效应和股市宏观经济效应等渠道,股票市场影响货币市场利率的跳跃行为。
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李戎 钱宗鑫 孙挺
本文构建以货币政策变量、股票价格变量和宏观经济变量为基础且同时施加有短期和长期约束的结构向量自回归(SVAR)模型,将货币政策与股票市场的当期关系纳入分析,利用1997—2015年的数据,实证检验了我国货币政策和股票市场间的交互作用及其对宏观经济的影响。实证结果表明,现阶段我国货币政策冲击对股票市场没有显著影响,但股票价格冲击在2005年人民币汇率制度改革之后对我国的产出、M2供应及通货膨胀影响的显著性均明显提升。
关键词：
货币政策 股票价格 短期约束 长期约束
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
李戎 钱宗鑫 孙挺
本文构建以货币政策变量、股票价格变量和宏观经济变量为基础且同时施加有短期和长期约束的结构向量自回归(SVAR)模型,将货币政策与股票市场的当期关系纳入分析,利用1997—2015年的数据,实证检验了我国货币政策和股票市场间的交互作用及其对宏观经济的影响。实证结果表明,现阶段我国货币政策冲击对股票市场没有显著影响,但股票价格冲击在2005年人民币汇率制度改革之后对我国的产出、M2供应及通货膨胀影响的显著性均明显提升。
关键词：
货币政策 股票价格 短期约束 长期约束
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
乔海曙 李远航
发展中国家在融入全球经济体系时普遍面临货币错配,我国也不例外。近年来,我国的货币错配日益严重。在定性考察了我国货币错配影响因素的基础上,运用1985~2006年的经济数据,通过构建两个VAR模型,对我国货币错配及其影响因素进行了实证检验。结果表明:汇率制度选择对货币错配的影响最大;其次为经济增长速度;再次是贸易顺差程度。最后根据实证检验的结果,提出了管理和控制我国货币错配的四项政策建议。
关键词：
货币错配 VAR模型 协整检验
[期刊] 金融研究
[作者]
张雪莹 何飞平
近期以来,在稳健货币政策的背景下,央行回购操作成为主要的货币政策工具。本文构建了央行回购操作影响银行间货币市场利率的理论模型,并重点以我国7天回购和28天回购数据为样本,利用协整检验、误差修正模型等计量方法考察央行回购操作与市场回购利率之间的长期均衡和短期动态关系。实证模型结果显示:无论从长期还是短期看,央行回购操作利率都能够显著地引导相应期限市场回购利率的变动;而在引入央行回购利率、期限利差等变量的情况下,样本期内的央行回购净投放资金数量及其它一些货币政策工具对市场回购利率短期变动的影响并不显著。
关键词：
回购操作 货币市场 利率 误差修正模型
[期刊] 亚太经济
[作者]
马杰 赵秋迪
为探究在东亚建立最优货币区的可行性,本文构建了一个四变量SVAR模型系统。研究表明,目前东亚并不满足建立一个全面单一最优货币区的条件,但可考虑分别在"中国、香港、菲律宾、泰国"和"中国、马来西亚、菲律宾"2组国家/地区率先建立"次货币区",这个发现与我们在此问题上的地缘政治认识似乎有些不同。
[期刊] 技术经济
[作者]
马理 张琴 黄帆帆
利用2004年1月至2011年3月中国大陆31个省(自治区、直辖市)的月度数据,建立结构向量自回归模型,利用脉冲响应函数,对我国货币政策的省际传导渠道和传导效果进行实证研究。结果表明:我国货币政策的传导效果——无论从政策工具到中介目标,还是从中介目标到实体经济,都存在明显的省际差异。依据实证结果,从稳物价、促增长和缩小地区间差距等方面,对构建差别化货币政策的实施体系提出建议。
关键词：
货币政策 传导效果 传导渠道 省际分析
[期刊] 改革
[作者]
宋芳秀 杜宁
通过建立VAR模型,使用Granger因果检验及脉冲响应函数、方差分解等分析方法,揭示我国同业拆借市场利率、债券市场利率等短期利率之间的动态关系。分析结果表明,七日债券回购利率R007是所有市场利率的Granger成因,是当前我国货币市场上的基准利率;上海银行间同业拆借利率作为我国金融市场上的基准利率缺乏足够的证据支持。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
柏建成 张利霞 严翔 曾汇淋
从地缘政治风险角度出发，采用GARCH-MIDAS模型，检验了不同地缘政治风险指数对比特币及整个数字货币市场波动率的影响及预测能力。全样本结果表明，地缘政治风险是影响比特币和数字货币市场波动率的重要因素，除印尼外，其余地缘政治风险指数对比特币波动率均存在显著的负面影响；不同的地缘政治风险指数对数字货币市场波动率的影响存在异质性。样本外预测结果说明，地缘政治行为(GPA)和地缘政治威胁指数(GPT)分别对比特币和数字货币市场的波动率拥有最佳的预测能力。进一步提出，地缘政治风险是数字货币市场波动的关键外部驱动因素，监管机构应着重关注地缘政治风险的变化，避免数字货币市场的非常规波动影响到国内的金融市场。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
