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[期刊] 统计研究
[作者]
包卫军 徐成贤
本文结合SV模型和Copula技术,建立两变量金融时间序列的Copula-SV模型,并以上海综合指数和深圳成分指数为例利用建立的模型进行分析,根据采用不同的Archimedean Copula函数,通过使用K-S检验说明用Clayton Copula研究上证综指和深圳成指的下尾相关性,用Gumbel Copula研究上证综指和深圳成指的上尾相关性是合适的,从而风险管理者就可以根据尾部相关性,定量的研究两个市场的相关性及预测市场的变化。
[期刊] 统计与决策
[作者]
倪志凌 周好文
研究国债和股票的相关关系对于风险管理有重要的意义。文章在用Leverage SV模型描述股票和国债指数波动的基础上,采用Copula函数研究国债和股票指数的尾部相关关系,发现股票和国债的尾部相关关系不对称,有较为显著的下尾相关而上尾相关不明显。进一步采用时变SJC-Copula函数研究发现,下尾相关系数较大的时点较多出现在上一年11月份到下年2月份期间,在此期间通过投资国债市场分散股票投资风险的效果较差。
[期刊] 财会月刊
[作者]
张学功 薛志超 吕龙
随着国家金融改革的进行，人民币国际化及资本账户开放的举措进一步推进，特别是２０１５年１２月人民币成功加入ＳＤＲ，不同资本市场资金的联动性研究也被提升到了一个重要的地位。本文将ＳＶ－ｔ模型和ＰａｉＲ－ｃｏＰｕｌａ分解相结合，创造性地提出ＰａｉＲ ｃｏＰｕｌａ－ＳＶ－ｔ模型来度量金融资产间的相关性，该模型在运用ＳＶ－ｔ模型度量边缘分布的基础上，通过ＰａｉＲ－ｃｏＰｕｌａ方法来得到高维联合分布。在对中国、美国和日本三个股票市场相关性结构的实证分析中发现，尽管ＰａｉＲｃｏＰｕｌａ模型和普通的多元ｃｏＰｕｌａ模型得到了相关性结构，但似然比检验显示ＰａｉＲ－ｃｏＰｕｌａ模型在度量相关性方面更为有效。研究结．．．
[期刊] 金融与经济
[作者]
张学功 薛志超 吕龙
随着国家金融改革进程的推进，人民币国际化及资本账户开放的举措进一步推进，特别是最近人民币成功加入ＳＤＲ，不同资本市场资金的联动性研究也提升到了一个重要的地位。本文将ＳＶ－ｔ模型和ＰａｉＲＣｏＰｕｌａ分解相结合创造性地提出ＰａｉＲ ＣｏＰｕｌａ－ＳＶ－ｔ模型来度量金融资产间的相关性，该模型在运用ＳＶ－ｔ模型度量边缘分布的基础上，通过ＰａｉＲ－ＣｏＰｕｌａ方法来得到高维联合分布。在对中国、美国和日本三个股票市场相关性结构的实证分析中发现，尽管ＰａｉＲ ＣｏＰｕｌａ模型和普通的多元ＣｏＰｕｌａ模型得到了的相关性结构，但似然比检验显示ＰａｉＲ－ＣｏＰｕｌａ模型在度量相关性方面更为有效。研究结论印证了中．．．
[期刊] 武汉金融
[作者]
张学功 薛志超 吕龙
随着国家金融改革进程的推进，以及人民币国际化及资本账户的进一步开放，不同资本市场资金的联动性研究也提升到了一个重要的地位。本文将ＳＶ－ｔ模型和Ｐａｉｒ－ＣｏＰｕｌａ分解相结合，创造性地提出Ｐａｉｒ ＣｏＰｕｌａ－ＳＶ－ｔ模型来度量金融资产间的相关性。该模型在运用ＳＶ－ｔ模型度量边缘分布的基础上，通过Ｐａｉｒ－ＣｏＰｕｌａ方法来得到高维联合分布。在对中国、美国和日本三个股票市场相关性结构的实证分析中发现，尽管Ｐａｉｒ ＣｏＰｕｌａ模型和普通的多元ＣｏＰｕｌａ模型都得到了的相关性结果，但似然比检验显示Ｐａｉｒ－ＣｏＰｕｌａ模型在度量相关性方面更为有效。研究结论表明，中日股市相关性略高于中美股市，美．．．
[期刊] 统计与决策
[作者]
董骁伟 刘琼荪
文章将Copula函数和SV模型相结合,建立了投资组合风险分析的Copula-SV模型,对我国股票市场实际的组合投资问题进行了实证风险分析;并与Copula-GARCH模型下的投资组合风险值进行比较,取得了满意的结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马超群 金凤 杨文昱 邓岭
文章针对现有时间序列统计模型对高维金融资产收益率特征描述不充分导致的风险度量不准确问题,构建了藤结构Copula-SV模型,用以对单个外汇资产收益率的波动异方差性和外汇资产间的复杂相关性进行描述。基于四种外汇资产(美元、欧元、日元和港币)的实证结果表明藤结构Copula-SV模型能较好地描述外汇资产的波动异方差性和复杂相关性,且基于拟合模型采用对偶变量法的Monte Carlo模拟计算出来的VaR通过了Kupiec失败率检验。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周梅 樊毅斌
文章从微观角度出发,利用Copula-GARCH模型解释公司债和股票收益率之间的时变和相关关系。结论表明,公司债收益率和股票收益率序列之间具有负相关关系,说明存在"安全资产转移"现象。通过观察相关参数ρ进一步研究股债收益率之间的时变关系,发现以往的股票收益率变化对股债相关关系影响较大,ρ会随着收益率绝对值的增加而增大,股债投资组合市场风险随之加大。
[期刊] 上海经济研究
[作者]
闫世军 李丛文
该文选取2007年至2014年金砖五国的股票指数日收盘价数据,运用AR(1)-FIGARCH(1,d,1)-偏t模型对各自的边缘分布进行拟合,然后基于13种不同的动态时变Copula模型对中国和其它金砖国家股票市场之间的相关结构进行拟合估计,从中选出T-DCC-Copula模型作为最优的模型。实证结果表明:中国与其他金砖国家经济体股票市场之间动态相关性在整体上并没有因为金砖政治体而显著增强,在局部上却都具有"峰会效应",该效应在中印、中南以及中巴股市之间持续时间较短,而在中俄股市之间持续时间较长,这说明与其他三个金砖国家相比,中俄之间的贸易往来更为活跃。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周梅 樊毅斌
文章从微观角度出发,利用Copula-GARCH模型解释公司债和股票收益率之间的时变和相关关系。结论表明,公司债收益率和股票收益率序列之间具有负相关关系,说明存在"安全资产转移"现象。通过观察相关参数ρ进一步研究股债收益率之间的时变关系,发现以往的股票收益率变化对股债相关关系影响较大,ρ会随着收益率绝对值的增加而增大,股债投资组合市场风险随之加大。
[期刊] 统计与决策
[作者]
马薇 张卓群 王元晔
文章采用平滑转移连接模型,在大数据条件下,对大数据i100、大数据i300、上证指数和深证指数的风险相关性进行分析研究。结果表明大数据i300和上证指数间具有较为紧密的相关关系,大数据指数和沪深指数的下尾相关系数均高于上尾相关系数,利益相关者和政策决策者需要充分关注股票市场连续下跌的风险。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
彭选华
考虑到股市系统性风险溢出的时变性和联动性,本文融合SV-M-t模型和Copula理论,构建DCC-Copula-SV-M-t模型,利用蒙特卡洛马尔科夫(MCMC)算法估计模型参数,得到了系统性风险溢出量的计算方法。接着以上证综合指数、深证成分指数,恒生指数和标普500指数为代表的系统重要性股市为实证样本。结果表明:模型参数估计的MCMC方法可行且具有较为明显的优势。该模型能较好地度量系统重要性股市风险溢出的非对称性。沪股具有重要的引导地位,美股风险溢出影响有限。本文所构建的模型丰富了股市系统性风险度量与管理的新工具。
[期刊] 西部论坛
[作者]
耿庆峰
金融市场间的相关性研究是金融风险测度及资产组合管理的基础。选取2010年6月1日至2012年5月31日我国的创业板指数(399006)和中小板指数(399005),根据两大指数收益率序列,建立DCC-GARCH模型和Copula模型分别计算两市场间的动态相关系数,研究结果表明:(1)创业板市场与中小板市场存在正相关关系,且相关性很强并具有稳定性;(2)Copula模型考虑了市场间的非线性因素,在刻画金融市场间的相关性方面效果优于DCC-GARCH模型。(3)时变Copula模型捕捉了市场收益率随时间变化的
[期刊] 金融论坛
[作者]
王鹰翔 王瑞峰
运用国内商业银行积累的大量数据,统计得到银行个人客户住房抵押贷款多年度、不同信用等级、不同身份特征、分行业和分地区的违约情况,进行非线性的拟合分析,并采用Copula函数度量个人客户违约之间的相关性及厚尾特征。研究表明,房屋价格、客户性别以及受教育程度等与违约概率相关性比较低,在考察的样本区间内,这些因素不显著导致违约发生。另外,信用等级、收入结构和抵押担保剩余额度是影响个人违约决策的重要变量。所采用的模型在个人住房抵押贷款定价与风险管理中获得较好效果,银行可以根据违约状况的变动制定动态利率,随时准备弥补损失。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
罗长青 欧阳资生
在信贷组合管理的框架下,以行业信用风险为基础,构建了基于藤结构Copula的多元信用风险相关性度量模型,并以2006年6月～2010年12月中国上市公司数据对模型进行了参数估计,发现Canoni-cal藤结构更适合度量行业信用风险相关性,以电力煤气及水的生产为代表的强周期性行业对信用风险起着引导作用。
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