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[期刊] 统计与决策
[作者]
危黎黎 李超 李余辉
文章运用平滑转换自回归模型(STAR)对人民币实际汇率进行建模和预测,研究结果表明:(1)1996年1月至2013年5月,人民币实际汇率满足非线性和对称性;(2)对称的平滑转换自回归模型(ESTAR)对人民币实际汇率短期及中短期样本外的预测明显优于AR线性模型。
关键词：
人民币实际汇率 非线性调整 预测
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘青
本文基于STAR模型对人民币实际汇率的变动进行了非线性检验。结果表明,LSTAR模型能够较好地反映人民币实际汇率的变动,并展示了人民币实际汇率向均衡水平调整的非对称性变动过程,人民币实际汇率在非对称的两个区制之间进行着快速的调整和转换,在低区制阶段比在高区制阶段更持久。通过参数置信区间的估计,进一步验证了人民币实际汇率非线性调整的存在。实证检验结果支持人民币和美元之间的购买力平价关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
梅琴 张卫国
文章采用平滑转移自回归(STAR)模型来揭示中国实际汇率的动态行为,对其进行分析和预测,检验结果表明,以logistic函数作为过渡函数的STAR模型能很好地描述人民币实际汇率的行为,中国实际汇率走势是非线性的并体现了非对称性。基于此模型得出的汇率预测显示,2009年人民币汇率将基本保持稳定,会出现小幅贬值,波动区间为6.79-6.96。
[期刊] 金融研究
[作者]
谢赤 戴克维 刘潭秋
本文应用平滑过渡自回归(STAR)模型来揭示人民币实际汇率的动态行为。研究发现,以logistic函数作为过渡函数的STAR模型能很好地描述人民币实际汇率的行为。模型表明,在存在两种不同的制度下,人民币实际汇率表现出不同的动态特征,且在两个不同制度之间的转换是迅速的。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
孙柏 李小静
利用三类不同结构的基本ＧＡＲＣＨ类模型对四个不同时间跨度上人民币汇率序列进行拟合和效度检验；并进一步结合窗口检验程序，借助相关性Ｃ统计量和双相关Ｈ统计量对实证对象的ＧＡＲＣＨ类非线性结构的稳定性及ＧＡＲＣＨ类模型中有关非线性相关的基本假设进行检验。结果表明，人民币汇率系统是一个典型的非线性动态复杂系统，人民币汇率序列中的ＧＡＲＣＨ类非线性结构表现出了非持续和瞬时性的特点。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘柏 赵振全
汇率的趋势对于一国货币政策的制定和实施至关重要,因为实际汇率是度量一国竞争力的主要指标,所以对于处于经济转轨过程中的中国,刻画汇率的变动尤为关键。实际汇率除了对不同冲击产生反应,还取决于其所在经济发展的不同阶段,传统线性模型无法体现这一过程中经济变量的动态变化。本文采用平滑转移自回归模型对中国实际汇率进行分析和预测,检验结果表明,中国实际汇率走势是非线性的并体现了非对称性。基于此模型得出的汇率预测显示,2008年人民币还将继续升值,名义汇率年底预期将达到6.69,年升值幅度为9.1%,并主要依赖于中美两国物价指数变化的情况。
关键词：
实际汇率 STAR 非线性 人民币升值
[期刊] 金融发展研究
[作者]
宋保庆
人民币实际有效汇率指数的波动分析,对于汇率风险的防控具有重要作用。本文基于非线性STAR模型对人民币实际有效汇率时间序列的动态行为进行研究,结果显示,人民币实际有效汇率存在显著的非线性特征,在长期内呈现均值回复现象,并且LSTAR模型能较好地描述人民币实际有效汇率的非线性波动特点。
关键词：
人民币实际有效汇率 STAR模型 非线性
[期刊] 财经研究
[作者]
靳晓婷 张晓峒 栾惠德
文章对自2005年7月人民币汇率制度改革至2008年1月31日的人民币对美元名义汇率波动进行了计量研究,通过建立基于不同时间段汇率数据的门限自回归模型(TAR)可以看到,两年多来的人民币汇率波动存在门限的非线性特征,当升值幅度较大,即大于一定的门限值时,升值的冲击显示出更持久的延续性,体现出了升值预期的作用和升值不断加速的趋势。
[期刊] 中南财经政法大学学报
[作者]
危黎黎 李余辉 李超
本文分别运用不带漂移的RW模型、AR模型、SETAR模型和STAR模型对近20年的人民币实际汇率进行建模和预测,并以RMSE和MAE作为预测评价标准统计量,对样本内拟合和不同长度的样本外预测效果进行比较。研究结果表明:在四个模型中,SETAR模型对人民币实际汇率的拟合和预测效果最好,这表明同发达国家汇率均值回复连续的、对称的非线性动态调整相比,人民币实际汇率均值回复更适合间断的、非对称的非线性动态调整过程。
[期刊] 上海金融
[作者]
周爱民 刘晓孟
随着我国汇率报价机制的逐步放开,人民币汇率的波动幅度近年来逐渐增大,汇率敏感部门对人民币汇率波动的预测需求逐渐增强。因传统的金融时间序列模型或指数平滑模型不能很好地筛选并包含高阶滞后项信息,故本文选取机器学习中的稀疏模型族(Lasso、Ridge、弹性网、SCAD与MCP)对汇率波动率进行预测,并将预测结果与传统模型进行比较并进行DM检验。结果发现,稀疏模型在各种货币的预测能力上均强于GARCH模型。在多种汇率的预测中,稀疏模型的预测能力表现出比指数平滑模型更强的稳健性。
[期刊] 金融研究
[作者]
惠晓峰 柳鸿生 胡伟 何丹青
本文运用时间序列的GARCH模型 ,对汇率体制改革后的人民币美元汇率建模进行预测。在论证了GARCH模型预测可行性的基础上 ,分别采用一步向前预测的滚动算法和递归算法 ,取得了令人满意的预测效果。
关键词：
时间序列 GARCH模型 汇率预测
[期刊] 商业时代
[作者]
黄艺婵
本文参照"一篮子"货币准则,在假定基准汇率维持稳定的条件下,通过使用ARMA模型对篮子中欧元和日元汇率的预测,从而实现对人民币对美元汇率的预测。加强人民币汇率变动的风险意识,以期对经济活动有现实意义和参考价值。
关键词：
一篮子 货币准则 ARMA汇率
[期刊] 统计与决策
[作者]
闫树熙 肖庆宪
文章提出指数加权移动平均(EWMA)组合模型克服了传统组合方法没有考虑时序数据间时隔远近而相互影响不同的动态关联缺陷。对汇改后人民币汇率实证分析,结果发现EWMA组合模型比被组合的广义自回归条件异方差(GARCH)模型和均值回复(Mean Reversion)模型有更好的预测精度,能够更加逼真把握金融时序的未来走势。
[期刊] 经济经纬
[作者]
张蕾 张宗成
通过应用STAR(平滑转换自回归)模型对我国货币需求的误差修正模型进行非线性的实证检验,结果证明该模型呈现显著的非线性特征。具体形式为指数平滑自回归(ESTAR),其转换变量为滞后一期的真实国民收入,转换速度显著,但是较慢,转换函数的斜率值为-2.64。该结论与我国经济发展状况相吻合,反映了货币政策调控的时滞性。本文建议采用非线性模型研究货币需求函数,同时提高货币政策在不同机制的转换速度,降低时滞。
关键词：
货币需求 ESTAR 非嵌套检验
[期刊] 管理评论
[作者]
杨友才 李顺 牛晓童
本文在测算2001—2019年我国人民币实际有效汇率的基础上,利用PSTR模型分析人民币实际有效汇率对经济增长的非线性影响,并研究其作用机制。研究发现:(1)人民币实际有效汇率对经济增长的影响表现出非线性特征:当汇率较低时汇率贬值的促进作用较弱,而当汇率较高时该作用较强。(2)实际有效汇率贬值通过国际贸易、FDI和居民消费三种主要渠道影响经济增长,其中,国际贸易和居民消费发挥正向中介效应,而FDI表现为负向效应。且相较于低汇率水平而言,高汇率水平下国际贸易对经济增长的促进作用更强,而FDI和居民消费的促进作用较弱。(3)从区域差异性来看,汇率贬值对东部地区经济增长的促进作用要强于中西部地区;从具体影响渠道来看,与中西部地区相比,东部地区国际贸易在汇率与经济增长的关系中具有更强的中介效应,而FDI和消费的中介效应则较弱。
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