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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
刘柏 赵振全
汇率的趋势对于一国货币政策的制定和实施至关重要,因为实际汇率是度量一国竞争力的主要指标,所以对于处于经济转轨过程中的中国,刻画汇率的变动尤为关键。实际汇率除了对不同冲击产生反应,还取决于其所在经济发展的不同阶段,传统线性模型无法体现这一过程中经济变量的动态变化。本文采用平滑转移自回归模型对中国实际汇率进行分析和预测,检验结果表明,中国实际汇率走势是非线性的并体现了非对称性。基于此模型得出的汇率预测显示,2008年人民币还将继续升值,名义汇率年底预期将达到6.69,年升值幅度为9.1%,并主要依赖于中美两国物价指数变化的情况。
关键词：
实际汇率 STAR 非线性 人民币升值
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
刘青
本文基于STAR模型对人民币实际汇率的变动进行了非线性检验。结果表明,LSTAR模型能够较好地反映人民币实际汇率的变动,并展示了人民币实际汇率向均衡水平调整的非对称性变动过程,人民币实际汇率在非对称的两个区制之间进行着快速的调整和转换,在低区制阶段比在高区制阶段更持久。通过参数置信区间的估计,进一步验证了人民币实际汇率非线性调整的存在。实证检验结果支持人民币和美元之间的购买力平价关系。
[期刊] 统计与决策
[作者]
梅琴 张卫国
文章采用平滑转移自回归(STAR)模型来揭示中国实际汇率的动态行为,对其进行分析和预测,检验结果表明,以logistic函数作为过渡函数的STAR模型能很好地描述人民币实际汇率的行为,中国实际汇率走势是非线性的并体现了非对称性。基于此模型得出的汇率预测显示,2009年人民币汇率将基本保持稳定,会出现小幅贬值,波动区间为6.79-6.96。
[期刊] 统计与决策
[作者]
危黎黎 李超 李余辉
文章运用平滑转换自回归模型(STAR)对人民币实际汇率进行建模和预测,研究结果表明:(1)1996年1月至2013年5月,人民币实际汇率满足非线性和对称性;(2)对称的平滑转换自回归模型(ESTAR)对人民币实际汇率短期及中短期样本外的预测明显优于AR线性模型。
关键词：
人民币实际汇率 非线性调整 预测
[期刊] 金融研究
[作者]
谢赤 戴克维 刘潭秋
本文应用平滑过渡自回归(STAR)模型来揭示人民币实际汇率的动态行为。研究发现,以logistic函数作为过渡函数的STAR模型能很好地描述人民币实际汇率的行为。模型表明,在存在两种不同的制度下,人民币实际汇率表现出不同的动态特征,且在两个不同制度之间的转换是迅速的。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
李成宇 史桂芬
伴随人民币汇率的改革,中国贸易部门相对非贸易部门的相对劳动生产率的未来走势也表现出了很大的不确定性。文章选取中国1986-2012年的宏观经济数据,采用具有两区制门限的ADL模型,考察了人民币实际汇率对中国相对劳动生产率的影响。研究结果表明,实际汇率的变动会对中国相对劳动生产率产生影响,且两者具有正相关关系;从短期来看,实际汇率对中国相对劳动生产率偏离长期均衡的调整过程是非线性的。文章最后基于实证结果给出了相关政策建议。
关键词：
实际汇率 相对劳动生产率 ADL模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
危黎黎 张虎
文章采用非线性STAR模型对1991年1季度至2014年3季度我国出口同比增长率数据进行实证分析,研究结果为:(1)我国出口以9.12%的均衡增长率实现在"波动中增长"与"波动中缩减",此均衡水平与我国首次制定的《对外贸易发展"十二五"规划》10%左右的增长目标相吻合。(2)我国出口波动具有非对称性,且较多年份的出口额增长率位于高转换区域;区域之间转换速度较快,国内外冲击容易导致我国出口增长发生非线性转换,这与我国出口周期特征是一致的。
关键词：
出口波动 均衡增长 非线性 非对称
[期刊] 统计与决策
[作者]
郭建平 郭建华
文章利用1993年1月至2008年9月的月度数据,使用非线性STAR模型技术对我国的外汇储备数据进行实证研究。研究发现我国外汇储备月度数据具有明显非线性特征,可以使用ESTAR模型表达;外汇储备数据具有显著阶段性特征,并且外汇储备数据在两种不同的机制下相互转换,转换速度缓慢。最后,基于ESTAR模型的实证分析,给出一些相关政策建议,认为充分的外汇储备有助于维护国民经济稳定运行,抑制金融危机的影响,削减外汇储备应当审慎。
关键词：
外汇储备 ESTAR模型 转换速度 机制
[期刊] 管理评论
[作者]
杨友才 李顺 牛晓童
本文在测算2001—2019年我国人民币实际有效汇率的基础上,利用PSTR模型分析人民币实际有效汇率对经济增长的非线性影响,并研究其作用机制。研究发现:(1)人民币实际有效汇率对经济增长的影响表现出非线性特征:当汇率较低时汇率贬值的促进作用较弱,而当汇率较高时该作用较强。(2)实际有效汇率贬值通过国际贸易、FDI和居民消费三种主要渠道影响经济增长,其中,国际贸易和居民消费发挥正向中介效应,而FDI表现为负向效应。且相较于低汇率水平而言,高汇率水平下国际贸易对经济增长的促进作用更强,而FDI和居民消费的促进作用较弱。(3)从区域差异性来看,汇率贬值对东部地区经济增长的促进作用要强于中西部地区;从具体影响渠道来看,与中西部地区相比,东部地区国际贸易在汇率与经济增长的关系中具有更强的中介效应,而FDI和消费的中介效应则较弱。
[期刊] 经济经纬
[作者]
张蕾 张宗成
通过应用STAR(平滑转换自回归)模型对我国货币需求的误差修正模型进行非线性的实证检验,结果证明该模型呈现显著的非线性特征。具体形式为指数平滑自回归(ESTAR),其转换变量为滞后一期的真实国民收入,转换速度显著,但是较慢,转换函数的斜率值为-2.64。该结论与我国经济发展状况相吻合,反映了货币政策调控的时滞性。本文建议采用非线性模型研究货币需求函数,同时提高货币政策在不同机制的转换速度,降低时滞。
关键词：
货币需求 ESTAR 非嵌套检验
[期刊] 财经论丛
[作者]
陈长石
本文使用相关月度数据对我国煤矿安全规制效果分别采用线性VAR模型与非线性STAR模型进行了实证分析。VAR模型研究表明,前期发生事故导致的煤矿安全规制水平增加会导致后期规制水平的提高,且会维持较长时间;STAR模型研究表明,煤矿安全规制可以划分出三个运行状态,即低规制水平状态、正常状态以及高规制水平状态,仅当处于正常状态时,煤矿安全规制是有效的。
关键词：
规制波动 内生性规制 STAR模型
[期刊] 金融发展研究
[作者]
宋保庆
人民币实际有效汇率指数的波动分析,对于汇率风险的防控具有重要作用。本文基于非线性STAR模型对人民币实际有效汇率时间序列的动态行为进行研究,结果显示,人民币实际有效汇率存在显著的非线性特征,在长期内呈现均值回复现象,并且LSTAR模型能较好地描述人民币实际有效汇率的非线性波动特点。
关键词：
人民币实际有效汇率 STAR模型 非线性
[期刊] 农业技术经济
[作者]
孙一平 赵玮
本文在巴萨效应的基础上构造了RERA模型,认为二元经济结构下,存在不可贸易性的农村部门和可贸易性的城市部门,前者的剩余要素流出部门会引致实际汇率升值。文章在运用模型从理论上分析了国内要素的流动与实际汇率间存在潜在关系的基础上,使用CHINAGEM模型对中国2000—2013年汇率升值情况进行实证模拟分析,结果表明使用不可贸易品相对价格测度实际汇率时,其实际升值水平的1/3可由RERA效应进行解释。
[期刊] 农业技术经济
[作者]
孙一平 赵玮
本文在巴萨效应的基础上构造了RERA模型,认为二元经济结构下,存在不可贸易性的农村部门和可贸易性的城市部门,前者的剩余要素流出部门会引致实际汇率升值。文章在运用模型从理论上分析了国内要素的流动与实际汇率间存在潜在关系的基础上,使用CHINAGEM模型对中国2000—2013年汇率升值情况进行实证模拟分析,结果表明使用不可贸易品相对价格测度实际汇率时,其实际升值水平的1/3可由RERA效应进行解释。
[期刊] 商业研究
[作者]
徐四星
以Montiel的理论模型作为选择实际基本经济要素的主要依据,在参考中外学者对均衡汇率研究成果的基础上,结合我国实际情况,运用1980-2006年间相关经济变量数据,构建人民币均衡汇率模型。分析表明:这段时期分别存在人民币低估与高估的问题。人民币均衡汇率应是动态变化的,钉住一篮子货币能较好地反映人民币实际有效汇率的波动。
关键词：
人民币 均衡实际汇率 协整
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