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[期刊] 统计与决策
[作者]
李克胜 王沁 杨云聪 昌春艳
变点的存在对经济分析与建模会产生重大影响,因此,诊断出时间序列的变点就显得非常关键。文章介绍了时间序列方差变点识别的原理以及SIC方法,结合蒙特卡洛技术检验了其有效性与准确性。将该理论应用于我国GDP变化率序列中,检测出该序列存在一个方差变点,所对应的时间为1977年,这一结论与我国经济发展阶段是相吻合的。
关键词：
SIC 变点 蒙特卡洛
[期刊] 华中农业大学学报
[作者]
杨莉萍 路松峰 胡和平 黄钰
针对DNA序列分类的分属问题,提出采用Fisher判别法进行分类。根据氨基酸分子的性质,构建DNA序列对应的特征向量空间,然后对训练集中的A、B两类DNA序列提取特征,建立Fisher判别函数。应用该判别函数对测试集中的182个DNA序列进行分类实验,结果表明该方法具有很好的分类准确度。
[期刊] 湖南农业大学学报(自然科学版)
[作者]
周玉元 周铁军
根据氨基酸分子中的极性性质 ,构建了 DNA序列所对应的 5维向量空间 ,然后对文献中给出的 A,B两类序列适当处理 ,提取特征 ,建立 Fisher判别函数 .应用上述判别函数对文献中给出的 182个 DNA序列进行了分类 ,得到了较满意的结果
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
汤胤 毛景慧
基于拐点集合判别的ＴＢＵＤ方法主要思路是分析拐点集合间的关系，并在高维空间进行划分，从而搭建判别模型，并将分析框架应用在特质波动率等若干指标上，利用实证数据得到结论。应用ＴＢＵＤ判别框架可以发现，特质波动率等指标无法对拐点集合进行清晰划分，因而并不具有预测能力。
[期刊] 统计与决策
[作者]
金浩 李彩彩 白会会
针对时间序列具备时变方差的特点，文章采用Ratio统计量研究了均值变点的检验问题。基于Cavaliere提出的广义中心极限定理，证明在原假设下统计量的渐近分布是广义维纳过程的泛函，并得到在备择假设下的一致性。为消除方差波动性对统计量检验的影响，提出时变方差的估计函数以增强其诊断功效。数值模拟仿真结果表明，基于估计函数的Ratio统计量不仅很好地控制了经验水平，没有出现水平扭曲，而且经验势也有较大的提高。最后，通过一组数据进一步验证了所给出的均值变点检验方法的有效性和可行性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
金浩 高奎 张思
文章提出了一个改进的Ratio统计量来检测方差无穷重尾相依序列中可能存在的均值变点。基于广义泛函中心极限定理,在原假设下得到统计量的渐近分布,并在备择假设下证明了该检验的一致性。针对重尾指数未知且难以估计的特点,应用Bootstrap重抽样方法确定了统计量渐近分布的临界值。数值模拟结果表明:Ratio检验不仅能很好地控制经验水平,而且相比已有的均值变点检验方法,经验势也有较明显的提高。
[期刊] 中国水产科学
[作者]
熊丹 李敏 李永振 李玉芳 张魁 陈作志
对采集于中国南海北部近岸和南沙西南部陆架海域７个采样点共２４６尾短尾大眼鲷（Ｐｒｉａｃａｎｔｈｕｓ ｍａｃｒａｃａｎｔｈｕｓ）样品进行了线粒体细胞色素ｂ基因（ｃｙｔｏｃｈｒｏｍｅ ｂ，ｃｙｔ ｂ）序列的扩增与分析，获得了长度为６８４ ｂＰ的同源序列。碱基ａ、ｔ、ｃ、Ｇ含量分别为２２．７％、２８．４％、３３．４％、１５．５％，共检测到多态位点９２个，定义了９０个单倍型。其遗传多样性表现出高单倍型多样性（０．８１３０～０．９０１２）和低核苷酸多样性（０．００４０～０．００５３）的特点。两两群体间的Ｆｓｔ分析显示，大部分群体间的Ｆｓｔ值均小于０．０５，且差异不显著（Ｐ＞０．０５），样本总体分化指数仅．．．
关键词：
种群判别 短尾大眼鲷 细胞色素b 南海
[期刊] 统计与决策
[作者]
周影辉 倪中新 谢琳
对于泊松序列中的变点问题,文章提出了一个快速有效的用于判断变点是否存在,以及当变点存在时确定未知变点位置的统计方法。进而,通过分析两个煤矿灾难的实际数据,阐释所提方法的准确性和有效性。
关键词：
泊松序列 变点 煤矿灾难
[期刊] 财经论丛
[作者]
刘玉焕
中国主要寿险公司2004M8～2012M2间月度保费收入时间序列存在明显的季节特征,很大程度上与寿险业"开门红"习惯有关。建立SARIMA模型,发现当期寿险保费收入受以往各期的影响,对模型进行样本内预测,达到了较好效果。在此模型基础上,利用邹检验验证保险会计新准则、保监会业务结构调整窗口指导和银保新政对寿险保费收入时间序列的影响,并根据验证结果,提出相关政策建议。
[期刊] 统计研究
[作者]
吕庆喆,言方荣,林金官
At present,outlier mining attach great importance on time series fields.In this paper,based on ARMA models with AO outlier,first introduce likelihood ratio mini ng methods,then in the view of Bayesian,we propose Gibbs sampling methods to min e outlier and the simulation is done in computer to compare the mining validity.
[期刊] 统计与决策
[作者]
卢整智 施晓燕 宋爱民 何勇
针对ADF和PP检验对含有均值结构变点时间序列的“伪检验”问题，文章基于贝叶斯理论，先运用贝叶斯因子模型选择的方法检测时序结构变点位置，再在结构变点已知的情况下运用置信区间和贝叶斯因子两种方法检验序列是否存在单位根，并用Monte Carlo模拟方法进行仿真，验证该方法的有效性。研究发现：是否考虑均值结构变点对时间序列的单位根检验有着重要的影响，不考虑结构突变而进行常规的单位根检验会产生误判；贝叶斯方法能够有效检测含有均值结构变点时间序列的变点位置，并能提高单位根检验功效。
[期刊] 统计研究
[作者]
孙军,姜诗意,李宏纲
The authors use Bayesian method to check the turning points in business cycle. The numerical solution shows that the method is considerable.
关键词：
变点 Bayes分析 周期波动
[期刊] 预测
[作者]
张世英 王艳晖 杨尊琦
时间序列预测的状态空间方法张世英，王艳晖，杨尊琦（天津大学３０００７２）Ｐ，ＣＹｏｕｎｇ和Ｎ，Ｃ，Ｎｇ开发的状态空间预测方法［１］实现了模型参数估计的递推计算，并完全摆脱了Ｂｏｘ一Ｊｅｎｋｉｎｓ时间序列建模的困难，具有很大优点。在Ｐ．Ｃ．Ｙｏｕｎｇ等...
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈涛
多变量时间序列包含有比单变量时间序列更丰富的动态信息,具有一定的信息完备性和确定性,但多变量时间序列同时也会带来一定的冗余信息和部分噪声。为了更好地反映多变量时间序列的动态特性,文章对多变量时间序列进行空间重构,并利用主成分分析法(PCA)对重构后的多变量时间序列进行处理,以减低特征空间维数;最后采用支持向量机建立预测模型。仿真实验表明,该预测模型具有较强的自适应能力和较好的预测效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
田行宇 李传金
文章研究了PP检验是否判别方差突变时间序列的平稳性。通过构造均值方差都不变、均值突变、方差突变、方差递增、方差递减五个时间序列,应用时序图法、自相关图法和PP检验研究了这些序列的平稳性。研究结果表明,对于异方差时间序列,PP检验出现了伪检验。因此,对于异方差序列慎用PP检验,建议将方差突变列入结构突变的范畴。
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