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[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
朱波 宋振平
线性因子定价模型的回归残差一般不服从正态分布,这会导致以其为基础的基金绩效评价指标存在一定的缺陷,投资者根据这些指标无法选择合适的基金进行投资,而SFA效率值指标则考虑到了上述缺陷。本文在Carhart四因子模型的基础上,选取2005年1月～2008年7月期间74只开放式基金的数据,使用随机前沿分析方法对我国开放式基金的绩效评价问题进行了考察。结果表明,我国开放式基金存在显著的技术非效率,常用绩效指标之间具有排序不一致性问题,SFA效率值指标与基于常用绩效指标的综合性指标之间具有很高的相关性。
[期刊] 经济纵横
[作者]
庞丽艳 李文凯 黄娜
本文采用广义自回归条件异方差模型(GARCH)对我国开放式股票型基金的收益率进行研究,在得出基金波动的下行风险价值的基础上,应用修正夏普指数(RAROC),并结合基金择时能力、选股能力及其他传统方法对我国开放式基金绩效进行评价。研究发现,风险价值可以很好的评价基金下行风险,克服了传统夏普指数对风险高估的问题。实证结果表明,我国股票型基金无法保证获得可靠稳定的超额收益,基金经理需要改进投资策略,但股票型基金未来仍然是投资者获取高收益的重要选择之一。
关键词：
开放式股票基金 绩效评价 风险价值模型
[期刊] 经济与管理研究
[作者]
陈彦玲 胡丽霞
一、分析——我国开放式基金绩效评价体系的构建 (一)关于证券投资基金绩效评价体系 本文的主要目的就是从较为全面的角度,结合定量和定性两个方面完成基金整体绩效评价体系的构造,为客观公正的系统化评价基金打下基础。下图给出的是整个基金绩效评价体系的构造流程。
[期刊] 当代财经
[作者]
钱建豪
基于对国内外基金绩效评价研究成果的总结,运用运筹学中广泛用于相对绩效评估的系统分析方法——数据包络分析,构建了一套符合中国国情的开放式基金综合评价体系;并应用数学规划方法,重点从收益风险、基金经理选股能力以及市场择时能力等方面,对决策单元绩效的有效性进行评价,提出了发展我国开放式基金的若干建议。
关键词：
开放式基金 DEA模型 绩效评价
[期刊] 武汉金融
[作者]
马诗阳
本文运用经典的风险调整指标,对我国十支晨星评级表现优异的开放式基金的业绩进行再评定。样本选用自2006年1月至2008年2月的最新数据,时间跨度两年有余,既包含市场上涨期,也包含震荡调整期,增加了对基金选股择时能力的实证结果的可信度。
关键词：
开放式 证券投资基金 业绩评价 实证研究
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
杨凯
开放式基金的推出拓展了商业银行的经营范围 ,有可能成为商业银行混业经营的开端。基金有可能成为投资基金的主体 ,从而对证券市场产生深远的影响 ;
关键词：
开放式投资基金 商业银行 证券市场
[期刊] 南方金融
[作者]
王伟 刘金山
基金经理的投资绩效水平主要表现为选股能力和择时能力。本文在传统Ｃａｒｈａｒｔ模型的基础上，引入基金业绩比较基准，采用２００６年７月－２０１５年６月的月度数据，对我国股票型开放式基金的基金经理的投资绩效进行实证检验。结果表明：基金经理总体上具有一定的选股能力；由于基金业绩的比较标准存在α收益和β风险，运用改进的Ｃａｒｈａｒｔ四因素模型能够较好地评价基金经理的选股能力和择时能力，而使用传统Ｃａｒｈａｒｔ模型则会高估。
[期刊] 中国软科学
[作者]
于天军 田金信 汪洋
国内外大量实证研究发现基金收益率呈明显的尖峰、厚尾性和有偏性的非正态分布。针对Sharpe指数前提假设是收益率服从正态分布及使用标准差来度量投资风险的缺陷。本文提出用能更好的刻画投资基金收益率分布的非对称性和尖峰、厚尾性的Skewed-t分布来拟合基金收益率分布。在此基础上分别给出了基于Skewed-t分布标准差和Skewed-t分布下的FIGARCH-SKST模型测算的VaR值的修正夏普指数;然后对22只开放式基金数据进行了实证分析。结果表明,基于Skewed-t分布修正的Sharpe指数是有效的。
[期刊] 金融与经济
[作者]
谭兆春
2001年以后我国的开放式基金发展速度非常快,虽然这也是当今世界基金业发展的主流,但其中蕴涵的风险也是不容忽视的。本文在阐述基金风险评价的重要性的基础上,详细介绍了几种风险评价的方法,并指出定量分析法必须要与定性分析法相结合的观点。
关键词：
开放式基金 风险 评价 方法
[期刊] 商业经济与管理
[作者]
肖奎喜 刘建和 杨义群
本文运用非风险调整方法与风险调整方法对我国开放式基金的业绩进行实证研究 ,同时还对开放式基金的证券选择能力和市场时机把握能力进行分析 ,实证结果发现我国开放式基金从总体上来看超越了市场组合的表现 ,在一定程度上体现出了专家理财的功能 ;开放式基金表现出了一定的证券选择能力 ,但并不具备市场时机把握能力。
关键词：
开放式基金 基准组合 业绩评价 风险调整
[期刊] 证券市场导报
[作者]
冯金余
本文利用数据包络分析法(DEA)对我国开放式基金2003～2008年的投资管理效率进行总体分析,发现我国开放式基金投资效率很低,基金风格、基金管理公司、规模大小、分红等都会影响其综合技术效率、纯技术效率与规模效率。进一步利用Malmquist生产率指数对其动态效率进行分析表明,开放式基金整体效率存在改善,主要来自于技术进步。
关键词：
开放式基金 投资管理 基金绩效 基金业
[期刊] 统计与决策
[作者]
罗良文 王建军
文章在Bayes分析框架下,构建了估计基金绩效指标alpha的贝叶斯阶层学习先验模型,对模型中的参数赋予一定先验,把基于大量基金样本估计出的基金平均绩效水平与基金alpha横截面变异性这一信息加入到单个基金alpha的估计中,运用Gibbs抽样方法从后验分布中抽样,用后验样本的均值来估计未知参数。研究结果表明,引入基金先验相关性可以很好地估计基金alpha,提高其估计精度。
关键词：
贝叶斯分析 基金绩效 Gibbs抽样
[期刊] 改革
[作者]
朱波 匡荣彪
金融资产的收益一般不服从正态分布的典型特征会导致以CAPM为基础的基金绩效评价指标存在一定的缺陷,投资者根据这些指标无法选择合适的基金进行投资,而基于绩效评价三角的指标群却对资产收益的这个典型特征进行了考虑。采用2002年1月～2008年5月236只开放式基金的数据,基于绩效评价三角的指标群对我国开放式基金的绩效持续性问题进行考察。结果发现,即使考虑资产收益不服从正态分布的事实,绝大多数绩效指标在短期内也存在一定的持续性,几乎所有的绩效指标在中期都不具有持续性。
关键词：
绩效评价三角 基金绩效 绩效持续性
[期刊] 云南财经大学学报
[作者]
郭树华
随着证券投资基金的迅猛发展,基金规模和品种迅速扩张,基金的绩效表现也越来越受到社会各界的关注,因此对于证券投资基金的绩效评估具有重要意义。对基金绩效评估的一般指标进行介绍,并选取30只股票型开放式基金作为样本基金,用平均收益率、标准差和系统风险对中国股票型开放式投资基金的收益及风险进行实证分析;通过Jensen指数、Treynor指数和Sharpe指数对样本基金绩效进行实证研究;借助T-M模型和H-M模型对基金的证券选择能力和时机选择能力进行评价。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
杨湘豫 刘红亮
通过对基金绩效的分解以及对证券选择能力和市场状况把握能力进行的分析与评价发现,基金组合超额收益率由选择收益率与风险收益率组成,从而也揭示了基金超额收益的来源。这一评价工作有利于保护基金投资者利益,促进我国证券投资基金业的健康发展。
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