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[期刊] 商业研究
[作者]
赵谦
RiskMetrics模型是一组被广泛应用的金融风险管理工具,其核心技术是在险价值(VaR)方法。研究这种对线性金融工具计算VaR的简单方法。其中,用指数加权移动平均方法(EWMA)来计算收益率的波动,用最小RMSE标准来确定最优衰减因子。通过对上证国债指数的实证研究,计算最优的衰减因子和国债指数的每日VaR值。从中可以看出,上证国债指数的波动性较大,并且每日VaR的预测结果与所假设的置信水平能够很好的吻合。
[期刊] 中国货币市场
[作者]
蔡杰 杨鹏
该研究采用面板模型实证分析了2003年12月至2008年4月上海证券交易所债券市场国债风险溢价与利率期限结构及宏观经济变量的关系。实证结果显示,上期利率期限结构曲线越陡峭,当期国债风险溢价越高;上期通货膨胀水平越高,当期国债风险溢价越高,而再延长一期滞后期,会发现滞后第二期的通货膨胀水平与当期国债风险溢价存在显著负关系;货币供应同比增速增加时,国债风险溢价水平降低。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
李伟
国债发行已成为中央政府弥补财政赤字的最主要手段,而赤字率和债务负担率之间的联动性又会直接造成财政总量风险的累积,影响国债政策的可持续性。本文通过对我国国债风险状况的实证考察,建立"赤字—债务"均衡模型以及评估公共部门偿债能力模型,并给出相关政策效应的最终解释。
[期刊] 统计与决策
[作者]
谈华君
国债期限风险溢价是指国债投资回报率与无风险资产收益率之间的差值。分析国债期限风险溢价的影响因素及可预测性,具有较强的理论与实践意义。文章利用ARCH模型族对上交所国债期限风险溢价的周序列建立了回归模型,取得了显著的统计效果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
宋涛 唐德善
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
董然 郑慧 卢志伟
以上证国债指数日收益率作为研究对象，构造ＧＡＲＣＨ族模型识别收益波动特征；通过计算上证国债日对数收益率在险价值，测度国债市场的风险。结果表明，ＡＲ－ＧＡＲＣＨ（２，２）模型在测度上证国债指数日对数收益率风险时表现良好，上证国债指数对数收益率序列具有集聚性和杠杆效应。据此，对国债市场投资的策略选择提出了相关建议。
[期刊] 保险研究
[作者]
周涛 程晨
本文以上证国债指数日收益率的波动为研究对象,通过GARCH和非对称GARCH模型的实证分析,发现上证国债指数对数收益率表现出如下波动特征:一是具有集聚性,过去的波动对当前的波动具有持续的影响。二是存在显著的杠杆效应,利空消息引起的波动比同等大小的利好消息引起的波动要大。国债市场的波动性和风险对保险投资的策略选择具有重要的决策参考意义:当收益率大幅波动,出现突发事件和利空消息时,保险投资国债需要谨慎,反之则可以稳健投资。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
张雪莹
本文以利率期限结构信息为解释变量,对中期国债的风险溢价建立预测模型。回归结果显示,利率期限结构的斜率因子和曲度因子对中期国债的月度风险溢价具有显著的预测能力。利用该预测模型建立的模拟债券组合,与市场指数及债券型基金相比,取得了较好的业绩表现。
[期刊] 价格月刊
[作者]
张若钦 王刚
通过对1985年1月～2012年12月国际黄金价格和美元指数、美国10年期国债收益率变动情况的研究,证明平滑转换回归模型优于普遍回归模型,能够较好地描述它们之间的非线性关系。国际黄金价格与美元指数、美国国债收益率之间存在负相关关系;美元指数对国际金价具有非线性影响,美元指数变动幅度达到0.86%以上时,这种影响更加明显。建议根据目前美元指数变化情况,注意黄金储备和黄金投资的风险。
[期刊] 商业研究
[作者]
李键 张云起 张淑萍
营销风险评估是对营销风险发生的可能性以及风险损失程度进行估计和度量。在对A-FA综合评价法进行优化与改进的基础上,本文从营销风险指标的基本属性出发,综合应用盲数(Blind Number)和分级隶属度函数(Degree of Membership Function)构建营销风险FA-BD指数评估模型。该模型所选取的方法协调互补,较好地发挥了各自的特点,充分考虑了多种因素对营销风险指数评估准确度的影响,从而有效提升了营销风险评估的科学性和精确性。
[期刊] 商业研究
[作者]
李键 张云起 张淑萍
营销风险评估是对营销风险发生的可能性以及风险损失程度进行估计和度量。在对A-FA综合评价法进行优化与改进的基础上,本文从营销风险指标的基本属性出发,综合应用盲数(Blind Number)和分级隶属度函数(Degree of Membership Function)构建营销风险FA-BD指数评估模型。该模型所选取的方法协调互补,较好地发挥了各自的特点,充分考虑了多种因素对营销风险指数评估准确度的影响,从而有效提升了营销风险评估的科学性和精确性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘湘云
本文以我国国债市场为例,利用四种期限类型(7年期、8年期、10年期和20年期)的国债收益率样本数据对CIR模型和Vasicek模型进行实证分析得出,CIR模型和Vasicek模型较适宜于中国当前的金融市场实际。本文使用Nowman(1997)提出的最大似然估计法(MLE)对上述利率动态模型进行估计,以解决实证研究中广义矩方法(GMM)可能存在诸如效率不高的问题;并基于CIR模型和Vasicek模型构建了利率期限结构调整久期模型。
[期刊] 现代财经(天津财经大学学报)
[作者]
谢征 陈光焱
根据已有成果设计了地方政府债务风险预警指标体系,在此基础上,吸收灰色关联法和BP神经网络在数据分析上的优势,建立了基于灰色关联理论-BP神经网络算法集成的我国地方政府债务风险指数预警模型。同时选用我国西部、中部、东部地区在2007-2009年期间的27个样本数据,运用该方法对已有地方政府债务风险进行分析,研究结果显示,地方政府债务风险呈现出不断上升的趋势。经检验基于灰色关联—BP神经网络指数预警方法具有计算时间短、客观性强、预测精度高,有较好的推广应用价值。
[期刊] 财会通讯
[作者]
韦茜 李立平 董哲
近几年债券信用风险有从中小公司向大公司蔓延趋势。本文采用ＫＭＶ模型，选取大公司作为样本，分为低债券信用风险组、高债券信用风险组１６家公司来研究债券信用风险问题。研究的时间跨度为２０１３、２０１４两年，选取无风险利率、总资产及增长率、股权价值及变化率、０．５的违约点等为参数，应用Ｍａｔｌａｂ软件计算得出违约距离。结论显示，无论是从组别分析，还是从单个公司分析ＫＭＶ模型均有良好的风险预测功能。鉴于风险频发，政策上应提前预测债券信用风险，打破对公司债券＂刚性兑付＂的传统。
关键词：
公司债券 信用风险 KMV模型 违约距离
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