- 年份
- 2024(429)
- 2023(647)
- 2022(567)
- 2021(524)
- 2020(495)
- 2019(1053)
- 2018(1046)
- 2017(2170)
- 2016(1085)
- 2015(1183)
- 2014(1098)
- 2013(1038)
- 2012(927)
- 2011(753)
- 2010(696)
- 2009(628)
- 2008(492)
- 2007(385)
- 2006(296)
- 2005(199)
- 学科
- 济(4362)
- 经济(4360)
- 方法(3420)
- 业(3349)
- 数学(3304)
- 数学方法(3212)
- 企(2908)
- 企业(2908)
- 管理(2796)
- 制(1243)
- 财(1164)
- 险(1164)
- 保险(1154)
- 务(911)
- 体(906)
- 财务(905)
- 财务管理(901)
- 企业财务(865)
- 银(862)
- 银行(861)
- 体制(841)
- 中国(840)
- 行(796)
- 融(733)
- 金融(733)
- 策(710)
- 贸(690)
- 贸易(690)
- 易(684)
- 农(638)
- 机构
- 大学(13776)
- 学院(13590)
- 管理(6496)
- 济(6117)
- 经济(6029)
- 理学(5784)
- 理学院(5744)
- 管理学(5592)
- 管理学院(5566)
- 研究(3207)
- 财(2946)
- 中国(2879)
- 财经(2523)
- 京(2511)
- 经(2360)
- 财经大学(2017)
- 科学(1933)
- 经济学(1928)
- 业大(1861)
- 融(1809)
- 中心(1801)
- 金融(1776)
- 经济管理(1753)
- 经济学院(1744)
- 商学(1686)
- 商学院(1676)
- 北京(1499)
- 农(1437)
- 江(1430)
- 工程(1400)
共检索到16497条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 现代管理科学
[作者]
谢馥荟 谢家平
原材料的远期合约采购是一个风险较高的环节,为了加强原材料采购成本管理,降低价格波动对采购方的影响,文章引入金融工程中的VaR模型,基于Risk Metrics方法对外向型企业远期采购合约的风险进行定量分析,建立远期合约风险度量模型,并以铁矿石采购为例进行实证分析。结果显示,远期合约的风险值随合约定价的提高而增大,随原材料现货市场价格涨幅的增加而增加,说明该模型能较真实地反映我国外向型企业尤其是钢铁企业在国际铁矿石交易中所面临的市场风险的本质特征。
[期刊] 企业经济
[作者]
杨黎明 孙德轩
房地产市场最近两年受到全球范围的关注,因为房地产价格的剧烈波动导致的泡沫和泡沫破裂对经济运行产生重大影响。历史经验表明,从1930的经济萧条到最近两年发生的全球金融危机都证实了这个观点。金融系统风险和宏观经济运行风险产生于资产价格波动与宏观经济产出和信贷的强相关性。本文从宏观经济风险管理的角度提出HP-at-Risk的概念,建立了在一定宏观经济运行情况下度量房价波动风险的分析框架,通过房价波动相对于GDP缺口和CPI波动的对比关系,合理地刻画了房价运行风险,反映出房价超出实体支撑的程度和导致市场局部失衡的程度。
[期刊] 财经科学
[作者]
李纲 杨辉耀 郭海燕
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘志东
本文首先在分析传统方差风险度量方法存在的局限性基础上,对各种DownsideRisk风险度量方法进行比较;然后根据随机占优理论和一致性风险度量标准,对各种风险度量方法进行评价。
[期刊] 统计与决策
[作者]
李琦 曹国华
文章基于Credit Risk+模型,使用互联网信贷平台四个行业的贷款数据,在不同置信水平下,对互联网金融的信用风险水平进行比较分析。结果表明,行业风险因子间协方差相等时,复合伽玛Credit Risk+模型和多元系统风险Credit Risk+模型计算结果几乎一致,与CSFB Credit Risk+模型和两阶段Credit Risk+模型相比能更好地反映贷款组合的非预期损失。行业风险因子间协方差不等时,多元系统风险Credit Risk+模型能克服其他Credit Risk+模型的缺陷,综合考量系统风险和行业风险的影响,能更好地估计贷款组合的信用风险水平。
[期刊] 财会通讯
[作者]
朱波
交易风险与折算风险是持有外币债务企业所面临的主要风险，且均与外币汇率变动存在密切的关系。远期合约能够提前锁定将来购入外币时的实际利率，进而抵销还款当期实际交易的汇兑损益，因此成为一种有效的风险对冲方式。实务中，企业损益预算和现金流量预算的准确性也会受到外币汇率波动的不可控性影响，带来一定的账务处理难度。为此，本文重点以案例就远期合约对冲外币汇率的风险的会计处理进行探讨，以前为企业远期合约业务的开展提供参考与借鉴。
关键词：
远期合约 公允价值 现金流量 套期保值
[期刊] 国际金融研究
[作者]
牛昂
VALUEATRISK：银行风险管理的新方法牛昂近年来，风险管理正逐步成为银行业中十分热门的课题。在风险管理的各种方法中，“按风险估价法”（ＶａｌｕｅＡｔＲｉｓｋ，简称ＶＡＲ法）又最引人瞩目。尤其是在过去的两年里，许多银行和法规制定者开始把这种方法当作全行业衡?..
[期刊] 统计与决策
[作者]
文平
文章发现可以用最优预测和期望损失作为风险度量,进而讨论了这两种风险度量方法的性质。研究发现,这两种风险度量方法当凸函数满足一定条件时,均满足正齐次性和凸性,但在一般情况下,不满足单调性、次可加性和协调性。
关键词：
风险 风险度量 公理 最优预测 期望损失
[期刊] 统计与决策
[作者]
文平
文章发现可以用最优预测和期望损失作为风险度量,进而讨论了这两种风险度量方法的性质。研究发现,这两种风险度量方法当凸函数满足一定条件时,均满足正齐次性和凸性,但在一般情况下,不满足单调性、次可加性和协调性。
关键词：
风险 风险度量 公理 最优预测 期望损失
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘广应 张维
文章讨论了操作风险的度量问题,将操作风险事件的发生假定为Cox过程——一种比Poisson过程更一般的计数过程,损失分布为广义帕累托分布(GPD),各风险事件的相关性由Copula来描述;分析了金融机构整体操作风险的度量。文章还讨论了模型中参数的设定与估计问题,为了使得模型可以在实际中应用,MonteCarlo模拟也给与了考虑。
关键词：
操作风险 在险价值 Cox过程
[期刊] 华中农业大学学报
[作者]
吴孔明 WU Kong-ming
基因工程技术是21世纪最伟大的科学技术之一，基因工程技术的应用开启了一次全新的农业“绿色革命”。自1996年美国第一例商业化转基因作物诞生以来，全球转基因作物的种植快速平稳增长。转基因作物的种植具有巨大的潜在效益，但是其可能带来的环境风险已成为了人们关心和争论的焦点。转基因作物的安全性已然成为许多国家和政府不得不面对的主要议题之一。在过去的20年里，中国在全国范围内开展了针对农业生物技术产品的环境安全性监管工作，目前已经形成了一套全面的转基因作物及相关附属产品环境安全性的监管制度。以转Bt基因抗虫作物为例，其监管框架主要包括：同时注重环境影响和农业利益、靶标昆虫对抗虫基因抗性演化的可能性、转基...
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱霞
市场风险和信用风险是金融机构所面临的最主要的两类风险。在金融市场迅猛发展的今天,对两类风险的度量和管理成为了金融机构面对的重大挑战之一。VaR模型最初用来度量市场风险,它以严谨的概率统计理论作为依托,将市场风险高度概括为一个数字。之后,VaR方法被引入到信用风险管理中,其中CreditMetrics模型是一个典型例子。文章最后对综合度量市场风险和信用风险进行了初步探讨。
关键词：
VaR 市场风险 信用风险
[期刊] 运筹与管理
[作者]
鲁皓 林荫华
直购电模式正在推行,大用户与电网公司的风险偏好却各不相同。本文将风险偏好纳入结算策略,建立了基于双曲型谱风险的购电优化模型,并用PJM日前市场的数据进行了实证分析。探讨了风险厌恶因子的敏感范围,将大用户划分为积极、稳健和保守三种类型,分别讨论了其购电策略。结果表明:无论风险偏好如何,大用户总愿意为获得高收益而承担更高的风险;风险偏好是购电策略的重要影响因素;当风险偏好既定时,大用户在远期合同市场和日前市场的购电比例可由谱风险值确定。随着谱风险值的增加,大用户会减少远期合同市场的购电量,更倾向于在日前市场购电。
[期刊] 统计研究
[作者]
杜本峰
In recent years,institutional investors makes an investment become the focus discussed in development rapidly in our country.They realize important meaning of risk management day by day already,and nearly become first important task.In analysis institutional investor risk measure at the foundation of the caracteristic,through leading Bootstrap and GARCH,this article probe into risk its measure model and carry on real example analysis.
[期刊] 保险研究
[作者]
王治超 张涤新 陈石
2001年的9.11事件从根本上改变了美国国策。在事件发生后,美国政府迅速采取了一系列对策。比如对死者及其家属赔偿,对航空公司进行补贴,对保险市场提供支持等等。在美国国内,无论是民主党还是共和党,尽管平素争论不断,此时都一致认为,美国政府的上述对策是完全正确的,而外国观察家却对美国政府干预市场经济的做法大为吃惊。一位法国经济学家评论到"美国一直在传播自由市场的福音",而在事件发生后,美国却似乎突然"忘记了市场经济自
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
