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[期刊] 金融论坛
[作者]
张丽坤 张中朝
利用RAROC(Risk-AdjustedReturnonCapital)与传统CAPM(CapitalAssetPricingModel)模型相结合进行资本配置,是目前大部分银行等金融机构所采用的主流方法。但是由于这一方法忽视了RAROC与CAPM各自的假设和环境,从而导致在很多方面不匹配,因此不可避免地使基于RAROC的资本配置框架产生一些陷阱,如银行对某一类资产的过度配置或者配置不足等问题。为此,本文首先分析了这些陷阱产生的根源及导致的后果,继而针对这些陷阱提出了一系列修正措施,如修正的CAPM模型—二因素模型,文——章最后在讨论这些修正可行性的基础上,建立了新的资本配置框架。
[期刊] 江西财经大学学报
[作者]
陈亮 张忠永
针对资本管理中资本配置问题进行理论分析,总结各种理论的优缺点,建立基于风险调整后的资本收益率(RAROC)理论的马克维茨M-V商业银行资本配置模型,对银行同质和异质分支结构体系下的资本配置问题进行理论分析。针对民生银行事业部体制下的资本配置问题进行应用分析,发现该模型较目前流行的VaR约束下的M-V模型配置效果具有一定改进。
[期刊] 贵州财经学院学报
[作者]
边俊杰
RAROC是近年来商业银行用于风险管理的核心技术手段,我国商业银行借鉴这一做法进行资本配置,对于防范风险,提高自身的国际竞争力具有重大作用。根据RAROC基本理论,风险调整后的收益率是银行资本配置过程中的关键环节,以此为基础确定风险资本限额,然后使用风险资本配置方法合理地确定风险资本增长目标,最终实现银行风险资本的合理、有效配置目标。这一配置过程明显体现了银行经营的安全性和稳健性特征。
关键词：
RAROC 风险资本 贷款定价 资本配置
[期刊] 中国经济问题
[作者]
郑鸣
本文选取银行资本配置效率的角度,在目前国际银行业资本配置的主流工具 RAROC 模型的基础上,重点研究适用于银行资本配置效率的测度方法 RAROC 波动法,并针对1996—2005年我国9家中小股份制银行资本配置效率进行了实证检验。最后,针对实证分析的结论,提出了若干提高我国中小股份制银行资本配置效率的政策建议。
关键词：
资本配置效率 RAROC 中小股份制银行
[期刊] 统计与决策
[作者]
潘佐郑
银行资本管理是商业银行风险管理的核心,文章运用VaR方法,结合银行资产负债结构,建立了包括银行交易成本、经营策略和风险偏好的银行资本优化配置模型。并对模型进一步分析得出一些技术性结论,银行管理部门在一定的风险期限内设置的置信水平在严格的银行模型假设条件下,风险资产回报的变化受到最佳权益资产的影响,银行资产负债的最佳数量受到资产回报波动性的影响,基于VaR的最佳银行资本要求依赖于银行的资产负债政策和市场因素,为银行资本优化配置管理提供了理论支持和方法指导。
关键词：
商业银行 风险管理 银行资本 优化配置
[期刊] 浙江金融
[作者]
侯明
长期以来,我国银行业注重规模的增长而疏于对资本的管理。尽管2004年《商业银行资本充足率管理办法》颁布以来,银行业资本约束意识普遍增强,经济资本管理也逐渐纳入考核体系,但是2009年信贷规模高速增长之后,银行业普遍面临资本压力的现状说明,这种以事后考核为核心的经济资本管理方式尚不能有效地进行长期的资本管理。2009年10月银监会发布《关于完善商业银行资本补充机制的通知》,要求商
[期刊] 金融研究
[作者]
张金宝 任若恩
在实行显性存款保险制度的前提下,商业银行的损失实际上是由商业银行的股东和存款保险机构共同承担的,损失准备金、风险资本和存款保险构成了商业银行风险管理的三道防线。本文从分析商业银行的资本配置与存款保险定价的关系出发,通过拟合商业银行的损失分布,提出了存款保险定价的一种新方法。该方法能较充分地利用监管机构、信用评级机构关于商业银行资本配置和风险评估方面的信息,数据比较容易获得,对估计我国商业银行的存款保险费率水平具有一定的借鉴意义。
关键词：
损失准备金 风险资本 存款保险
[期刊] 南方金融
[作者]
陆磊
2007年5月18日,中央银行同时采取提高存贷款基准利率、存款准备金率和人民币汇率浮动区间,毫无疑问,这一紧缩性政策组合直接针对当前的流动性过剩以及由此形成的通货膨胀压力,间接影响资本市场泡沫。然而,当我们关注一项货币政策的宏观意义时,首先需要观察政策的微观激励意义,由此才可能真正分析货币政策通过怎样的渠道进行传递,并如何形成最终的政策效应。从这一角度看,我们首先观察到的反而不是货币政策的紧缩性,而是利差收窄对居民和银行行为可能造成的影响。
[期刊] 财会月刊
[作者]
秦巍
目前银行理财产品吸引了投资者的眼球,十几分钟内售罄的银行理财产品层出不穷。笔者梳理了购买银行理财产品时最常见的三大陷阱,并采访了相关专家,为投资者支上几招。陷阱一:预期收益代替实际收益现象:随着利率的不断攀升,理财也水涨船高。笔者走访了几家银行发现,很多银行都竞相推出收益率诱人的理财产品。但并不是所有的理财产品都能达到其承诺的收益率。普益财富数据统计显
[期刊] 统计与决策
[作者]
陈迪红 晏飞 王敏
文章主要研究保险公司股东与经理人之间存在委托代理问题的情况下,如何修正RAROC经济资本配置方法问题。通过建立经理人的激励约束方程,以股东价值最大化为目标函数进行优化分析,从而得到了保险公司应该选择的权益资本数量、最优风险水平和RAROC标准值的表达式。
[期刊] 金融论坛
[作者]
张庆君 刘靖
通过对中国14家上市商业银行数据的分析,实证检验互联网金融对银行资本配置效率的影响。结论为:互联网金融的发展对商业银行传统业务规模存在替代效应,使贷款规模减少;互联网金融对银行资本配置效率存在负面影响,并且这一影响存在异质性,对五大商业银行的影响较高,而对其他几家商业银行影响较小。因此,商业银行需要正视互联网金融带来的冲击,适时适度的融合互联网金融技术,提升自身效率。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
王曼舒 李朦
文章运用Stata软件对78家中国商业银行2004-2013年数据进行实证分析,旨在找到资本约束与资产配置之间存在的内在联系。结果表明:2004-2006年,资本监管并未起到硬约束作用,对资产配置未产生明显效果;2007-2013年,多项衡量资本水平的指标与贷款增长率显著正相关,说明资本约束开始对资产配置行为起到了明显的控制作用;资本约束对于大型及股份制商业银行的资产配置有显著的正向影响,但是对于城市及农村商业银行并未形成约束。
关键词：
商业银行 资本约束 资产配置 面板数据
[期刊] 金融论坛
[作者]
张庆君 刘靖
通过对中国14家上市商业银行数据的分析,实证检验互联网金融对银行资本配置效率的影响。结论为:互联网金融的发展对商业银行传统业务规模存在替代效应,使贷款规模减少;互联网金融对银行资本配置效率存在负面影响,并且这一影响存在异质性,对五大商业银行的影响较高,而对其他几家商业银行影响较小。因此,商业银行需要正视互联网金融带来的冲击,适时适度的融合互联网金融技术,提升自身效率。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
顾海峰 朱紫荆
本文选取2010―2019年中国19家A股上市银行年度数据,对货币政策不确定性对银行资本配置效率的影响及其作用机制进行了实证分析。研究表明:(1)货币政策不确定性对银行资本配置效率具有抑制作用。相对于国有银行与城商行,货币政策不确定性对股份制银行资本配置效率的抑制力度更大。(2)利差收入在货币政策不确定性与银行资本配置效率的关系中承担着中介作用,货币政策不确定性通过影响利差收入来影响银行资本配置效率,"货币政策不确定性-利差收入-银行资本配置效率"的传导渠道有效。(3)债务杠杆对两者关系具有正向调节作用,债务杠杆提高会加剧货币政策不确定性对银行资本配置效率的抑制作用。(4)银行竞争对两者关系具有负向调节作用,银行竞争提高会减弱货币政策不确定性对银行资本配置效率的抑制作用,这归因于银行竞争引发的信贷配给治理效应对冲了存贷利差缩减效应。本文结论为提升中国银行业资本配置效率及防控银行业系统性风险提供了重要的理论指导与决策参考。
[期刊] 浙江金融
[作者]
刘晓锋 黄文凡 黄建
ＲＡＲＯＣ方法是商业银行最常用的资本预算方法，本文分析了ＲＡＲＯＣ方法应用中存在的问题，并构建了一个最低资本回报率的双因素模型，提出以经济资本作为资本预算基础，同时考虑系统性风险和特定风险的回报要求。本文通过国内１６家上市银行２００５－２０１４年的面板数据，对上述双因素模型进行了实证检验。检验结果表明，银行最低资本回报率要求同时受股权资本成本和特定风险水平影响，且与特定风险水平正相关。本文的研究发现为国内商业银行改进资本预算方法、优化资源配置提供了新思路。
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