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[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
周凯
我国利率市场化已步入实质性阶段,商业银行信用风险定价权进一步回归。同时,面临更加激烈的竞争形势和更加严格的监管环境,加强贷款定价管理成为我国商业银行当前一项重要而紧迫的工作。本文首先分析了基于RAROC进行贷款定价的必要性,然后推导了RAROC贷款定价模型,分析了贷款定价的依据,介绍了RAROC定价模式的基本流程,最后指出强化经济资本管理是提升我国商业银行贷款定价能力的重要途径,并提出了相关建议。
关键词：
商业银行 贷款定价 经济资本 RAROC
[期刊] 统计与决策
[作者]
周朝阳 王皓白
商业银行是经济发展的产物,在经济体系中占有十分重要的地位,而贷款定价是商业银行的核心管理问题之一。文章基于RAROC方法的贷款定价框架和模型,对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本的各相关参数进行了计算,得出全面涵盖样本企业风险的贷款定价,并与银行的实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可以衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高。
[期刊] 价格理论与实践
[作者]
周春喜
随着许多国家金融监管的放松,贷款市场的竞争日趋激烈,对贷款进行科学定价的重要性日益显现。本文在研究国内外商业银行现行贷款定价模型的基础上,着重探讨基于RAROC的商业银行贷款定价方法,分析该方法的优点和适用性,目的在于为我国商业银行的信贷资产管理提供一种可以借鉴的资产定价方法。
关键词：
贷款利率 RAROC 经济资本
[期刊] 西南金融
[作者]
孟彩云
随着金融机构贷款利率管制的放开,商业银行贷款定价能力对信贷业务竞争力的影响越来越重要。本文基于RAROC的贷款定价模型,选取2012年向建设银行借款的11家上市公司作为样本进行实证研究。检验结果表明,银行现行定价总体上略高于贷款风险定价,有能力应对利率市场化改革引起的贷款利率下行风险,但应高度关注竞争加剧、息差收窄带来的风险。
[期刊] 改革与战略
[作者]
边俊杰 冯莲娜 刘立刚
文章在引出了RAROC的定义、核心原理的基础上,提出了运用RAROC理论的贷款定价模型,同时指出进行银行业务贷款定价的必要性,最后介绍了运用RAROC理论的贷款定价模型的缺陷,并提出我国国有商业银行进行贷款定价的建议。
关键词：
RAROC 风险资本 贷款定价 VaR
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘彦文 管玲芳
文章通过结合期权理论和博弈理论,利用优势互补,建立基于期权博弈理论的商业银行贷款定价模型,解决银行贷款定价中不确定性及风险转嫁的问题,为商业银行贷款定价决策提供参考。并将连续时间金融框架下的期权博弈理论运用在银行贷款定价领域。
关键词：
期权博弈 商业银行 贷款定价
[期刊] 南开经济研究
[作者]
王俊寿
商业银行对贷款进行合理的定价,一方面,可以确保自己有稳定的盈利空间,另一方面,还可以通过价格信号度量不同企业的信用等级,有效控制信贷风险。这里从违约损失概率、负债及股权成本和信息不对称等三个角度出发,运用数学方法作为计量工具,对商业银行不同的贷款定价模型进行比较研究,并得出合理的结论。
关键词：
商业银行 贷款定价 模型分析
[期刊] 金融与经济
[作者]
洪波 蔡鹏
在利率市场化进程加快的背景下,商业银行面临的经营环境将更加具有挑战性。虽然国内商业银行正在积极谋求创新发展和转型发展,但在一段时间内仍改变不了以利差为主的盈利模式。因此,如何为每一笔贷款制定合理的价格成为商业银行亟需解决的问题之一。本文基于新资本协议内评法计量规则,结合商业银行经营实际,研究如何量化确定贷款定价的方法。
[期刊] 统计与决策
[作者]
余江
论文在时现有的贷款定价模式进行比较分析和评价的基础上,提出了贷款定价新方法一利润导向定价法,数据测试说明新方法相对原有的定价方法具有明显的优势和较大的实际应用价值。
关键词：
贷款定价 贷款决策
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
原利斌 潘焕学 俞惠倩
在综合比较国内外贷款定价研究文献的基础上,从风险调整收益的视角对RAROC贷款定价模型的构建以及贷款定价中预期损失和非预期损失的计量进行了详细的模型解读和实证分析,并提出了相关的政策建议,以期为我国商业银行贷款定价模式的改进和发展提供必要的借鉴和参考。
关键词：
贷款定价 RAROC模型 风险度量
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘新军 周鸿卫
RAROC贷款定价采用的资金成本以自身负债为基础,脱离了外部市场环境,忽略了银行与客户的关系。文章将市场化资金成本引入RAROC定价,并对贷款模型做信用风险和客户回报的动态调整。利用改进的RAROC方法计算贷款价格,并进行了对比。改进后的RAROC定价考虑了贷款期间的信用变化,有利于客户加强风险管理;根据客户综合回报调整贷款利率,密切了银企关系,对我国银行提高竞争力具有特别积极的意义。
[期刊] 武汉金融
[作者]
舒宁
信贷工具的科学定价,是商业银行市场化经营中的重要问题。本文通过讨论贷款利率定价的空间,明确贷款利率定价的差异界定,由此选择定价因素和参数,进而提出下限加点的商业银行贷款利率定价模型。
关键词：
下限加点 商业银行 贷款利率 定价模型
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
苏志明
我国商业银行由于内部缺少贷款定价管理监督体制,没有科学的贷款定价计量公式,成本和风险对贷款定价的约束力降低,造成国内商业银行之间价格战加剧,违规操作增加,信贷风险加大,银行经营效益降低。本文从信贷市场实际情况出发,针对我国商业银行贷款定价现状和存在问题,试图通过在商业银行内部建立贷款定价的计量公式和贷款定价管理体制,从成本和风险管理的角度来降低商业银行信贷风险,提高经营效益,增强商业银行竞争力。最终结论就是银行应该兼顾银行和企业的情况,既要注意本行贷款的成本和承担的风险,也要照顾到企业给银行的带来的综合收
关键词：
贷款定价 信用评级 期限风险 行业风险
[期刊] 投资研究
[作者]
陈健 杨文生
贷款是我国商业银行的核心业务之一,也是我国商业银行盈利的主要来源,在银行的贷款经营过程当中,既要保证贷款的安全性,又要实现贷款的效益性,达到贷款风险收益的最优组合,这其中,贷款定价是核心,也是银行贷款风险经营管理的重要环节。利率市场化之前,由于金融产品价格的官定机
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