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[期刊] 金融发展研究
[作者]
肖本华
本文基于RAROC模型提出了一个存贷利差定价模型,认为存贷款利差与违约率、损失率、非利息收入比重、费用率、存放款比例和银行实际资金成本有关。利用我国的相关数据求出了各类商业银行存贷利差的临界值,认为从实际利差来看,我国当前的存贷利差水平基本合理。
关键词：
利差 风险调整资本收益率模型 实际利差
[期刊] 财会通讯
[作者]
李红 徐雅梦
近年来,随着业务规模的不断扩大,我国商业银行取得了较大的经济利益,但由于实践的历史局限性,商业银行在正确处理风险控制上远未达到成熟。本文采用经典的RAROC模型,搜集我国上市商业银行2010~2015年的相关数据,进行实证研究。通过对指标值的结果分析,发现商业银行存在的不足并提出相应的改进意见。研究发现,我国5大银行的风险管理水平较好;城市商业银行的风险管理水平一般;而股份制银行的风险管理水平有待加强。
关键词：
RAROC模型 预期损失 经济资本
[期刊] 财会通讯
[作者]
李红 徐雅梦
近年来,随着业务规模的不断扩大,我国商业银行取得了较大的经济利益,但由于实践的历史局限性,商业银行在正确处理风险控制上远未达到成熟。本文采用经典的RAROC模型,搜集我国上市商业银行20102015年的相关数据,进行实证研究。通过对指标值的结果分析,发现商业银行存在的不足并提出相应的改进意见。研究发现,我国5大银行的风险管理水平较好;城市商业银行的风险管理水平一般;而股份制银行的风险管理水平有待加强。
关键词：
RAROC模型 预期损失 经济资本
[期刊] 统计与决策
[作者]
周朝阳 王皓白
商业银行是经济发展的产物,在经济体系中占有十分重要的地位,而贷款定价是商业银行的核心管理问题之一。文章基于RAROC方法的贷款定价框架和模型,对研究样本的经营成本、风险成本、经济资本的各相关参数进行了计算,得出全面涵盖样本企业风险的贷款定价,并与银行的实际定价进行比较分析。研究发现银行现行定价容易低估贷款风险,对非预期损失风险的补偿程度不够,RAROC定价方法可以衡量贷款风险并给出适当的价格补偿,这有助于我国银行业风险控制能力和资金使用效率的提高。
[期刊] 金融论坛
[作者]
黄纪宪 顾柳柳
本文从商业银行贷款定价的基本理论、西方银行的贷款定价实践出发,结合中国实际,提出基于RAROC的定价思路,并从信用风险和客户回报等方面对定价模型进行改进,构建基于客户关系的RAROC定价模型;通过某行贷款数据的实证分析,比较基于RAROC的模型定价与某行的实际定价。结果表明,基于RAROC的定价模型考虑到了预期损失与非预期损失对贷款的影响,能反映银行的资本成本、风险成本、资金成本和经营成本等;基于RAROC的定价模型有助于银行优化资本管理,提高贷款收益,提高绩效考核科学性,应对市场竞争。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
江曙霞 何建勇
作为集吸收公众存款和发放贷款于一身的金融中介,银行在整个金融体系中始终处于关键地位。既有文献对银行特质性问题进行了深入探讨,本文在KRS模型的基础上,进一步从理论上研究了活期存款、贷款承诺和定期贷款这三者之间的协同效应,认为金融功能的一体化是银行的本质所在,并结合20世纪90年代以来美国银行业转型的事实进行了初步实证考察,由此提出银行制度边界的命题。
[期刊] 改革与战略
[作者]
边俊杰 冯莲娜 刘立刚
文章在引出了RAROC的定义、核心原理的基础上,提出了运用RAROC理论的贷款定价模型,同时指出进行银行业务贷款定价的必要性,最后介绍了运用RAROC理论的贷款定价模型的缺陷,并提出我国国有商业银行进行贷款定价的建议。
关键词：
RAROC 风险资本 贷款定价 VaR
[期刊] 西南金融
[作者]
孟彩云
随着金融机构贷款利率管制的放开,商业银行贷款定价能力对信贷业务竞争力的影响越来越重要。本文基于RAROC的贷款定价模型,选取2012年向建设银行借款的11家上市公司作为样本进行实证研究。检验结果表明,银行现行定价总体上略高于贷款风险定价,有能力应对利率市场化改革引起的贷款利率下行风险,但应高度关注竞争加剧、息差收窄带来的风险。
[期刊] 经济管理
[作者]
刘振华 谢赤
科学合理地确定授信额度是商业银行信贷管理的一项重要工作,改进其确定方法的准确度有利于提高商业银行的经营业绩并降低其承担的风险。针对现有商业银行授信额度确定模型的不足,本文从最大化商业银行的风险调整资本收益(RAROC)出发,构建授信额度确定模型。在此基础上,运用沪深两市上市商业银行以及其他上市公司2010年的相关数据对上述模型进行检验。实证研究表明,在一定贷款利率、银行资金成本率、经营费用率和违约损失率的条件下,上市公司的股权市场价值与股权市场价值波动率构成商业银行的授信额度边界;商业银行应给予公司客户的授信额度随公司客户的股权市场价值及股权市场价值波动率的增加而呈上升趋势。然而,商业银行应给...
[期刊] 浙江金融
[作者]
张超群
本文选取可测的指标,以宁波市全部银行业金融机构的汇总数据为样本,通过统计分解和计量分析,分析了人民币存贷款实际利差的绝对水平、内部结构、长期走势及其影响因素,并据此提出了完善人行利率调控体系的若干建议。
[期刊] 上海金融
[作者]
王洪伟
传统商业银行经营管理中的缺口分析多是建立在资产负债额的绝对差额描述性论述之上,缺乏更深入的数理支撑。本文跳出传统的用于分析存贷款缺口问题的资产负债联合管理的定性分析模式,采用"数据驱动"的存贷款缺口额自身呈现出ARCH效应来定量度量存贷款缺口额的变动规律。从而为银行业金融机构尤其是商业银行进一步缺口管理提供理论基础。
关键词：
商业银行 风险管理 存贷款差额 数据驱动
[期刊] 上海金融
[作者]
王洪伟
传统商业银行经营管理中的缺口分析多是建立在资产负债额的绝对差额描述性论述之上,缺乏更深入的数理支撑。本文跳出传统的用于分析存贷款缺口问题的资产负债联合管理的定性分析模式,采用"数据驱动"的存贷款缺口额自身呈现出ARCH效应来定量度量存贷款缺口额的变动规律。从而为银行业金融机构尤其是商业银行进一步缺口管理提供理论基础。
关键词：
商业银行 风险管理 存贷款差额 数据驱动
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
顾海峰 朱莉莉
将利率市场化引入做市商模型,分析银行存贷款利差的主要影响因素,并选取2006-2016中国银行业年度数据对利率市场化对银行存贷款利差的影响进行实证分析。结果显示:利率市场化与银行存贷款利差之间呈现倒U型关系,当利率市场化指数达到58.07的临界值时,银行存贷款利差将达到最大值10.61%;利率市场化对银行存贷款利差的影响存在异质性特征,其对股份制银行、国有银行与城商行的影响力度依次递减;货币政策对利率市场化存在反向抑制效应,这是由货币政策逆周期调控功能所决定的,相对于数量型货币政策,价格型货币政策的长期影响力度提高了1.508倍,短期影响力度提高了1.605倍;价格型货币政策对国有银行、城商行与股份制银行的影响力度依次递减,数量型货币政策对股份制银行、国有银行与城商行的影响力度依次递减。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
赵家敏 陈庆辉 彭岗
本文引入以RAROC(风险调整后的资本收益率)为核心的“全面风险管理”理念,设计了基于RAROC的金融机构全面风险管理模型框架,对以银行为主要代表的金融机构风险管理的成本与收益进行比较分析,并思考了该方法对我国商业银行风险管理的启示。
关键词：
全面风险管理
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
周凯
我国利率市场化已步入实质性阶段,商业银行信用风险定价权进一步回归。同时,面临更加激烈的竞争形势和更加严格的监管环境,加强贷款定价管理成为我国商业银行当前一项重要而紧迫的工作。本文首先分析了基于RAROC进行贷款定价的必要性,然后推导了RAROC贷款定价模型,分析了贷款定价的依据,介绍了RAROC定价模式的基本流程,最后指出强化经济资本管理是提升我国商业银行贷款定价能力的重要途径,并提出了相关建议。
关键词：
商业银行 贷款定价 经济资本 RAROC
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