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[期刊] 中国科学技术大学学报
[作者]
叶五一 郭人榛 缪柏其
从所分析国家与全球系统性风险相依关系的角度对金融传染性与稳定性进行刻画,以MSCI全球指数代表全球系统性风险因子,分析新兴市场代表国家——金砖四国(中国、俄罗斯、印度、巴西)的主要股指与MSCI全球指数之间的相依结构,进而对金砖四国的金融传染与稳定进行实证分析.为了分析系统性风险对金砖四国影响的结构性变化,对R藤copula进行变点检验,分析金砖四国金融传染性与稳定性受金融危机及金砖国家会议等事件的影响,并采用以MSCI指数为条件的相关系数度量金砖国家间的金融传染性与稳定性.实证结果表明,系统性风险可控后金砖国家股市独立性增强,金融危机过后金砖国家所受系统性风险冲击变大,通过金砖国家会议各国合作加强后有助于降低金砖国家之间的风险传染.
[期刊] 统计与决策
[作者]
王浩
文章构建了证券法信息公开制度的传染性模型,对证券市场的负面信息造成损失的传染性进行研究,利用我国1992~2011年宏观金融数据计算证券市场的部门传染乘数和总传染乘数测度我国金融市场的稳定性,认为证券法信息公开制度对证券市场本身以及整个金融系统会产生较大传染性,由于乘数作用的存在,负面信息的传播甚至可能导致整个金融系统的崩溃,但这种传染性的发生是有条件的,同时金融系统中不同部门的传染性也存在较大差别,实证结果表明我国证券市场的部门传染性和总传染性相对较低,较高的储蓄额保证了证券市场的稳定性。
关键词：
信息公开 传染乘数 金融市场稳定性
[期刊] 投资研究
[作者]
周程
本文在均值方差最优投资组合模型的框架内嵌入资本管制,分析资本管制对金融市场稳定性的影响。研究发现:资本管制提升了我国货币市场、国债市场稳定性,但资本管制没有提升人民币汇率市场、股票市场稳定性;受外国金融市场风险传染的影响,我国货币市场、国债市场和股票市场波动性有所降低,这与资本管制密切相关。
关键词：
资本管制 金融市场稳定性 传染效应
[期刊] 会计之友
[作者]
张永正 李长青 孙振
鉴于Markowitz投资组合模型与线性回归模型之间的联系,可以在线性回归框架下解决投资组合问题,并作相关的统计与计量经济学检验。Markowitz投资组合权重是最优的,但并不保证该证券在分散组合的非系统性风险方面显著有效,线性回归模型的显著性检验告诉我们,只有最优组合权重通过了显著性检验的证券才对分散组合的非系统性风险有明显的贡献。在实例中,首先用线性回归的方法估计出最小方差点处的最优组合权重;其次通过显著性检验,把不显著的证券从组合中去掉,建立更加简洁有效的投资组合,降低管理成本;最后,使用邹氏预测检验对投资组合的动态性或最优组合权重的结构性变化进行检验,为投资组合的最佳调整时机选择提供一...
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨湘豫 向圣鹏 陈前达
现在大多数经济模型都涉及时间序列数据,而此时就可能出现模型的参数会随时间的变化而改变,即所谓的结果稳定性的问题。文章研究了利用残差平方和构造F统计量来检验结构的稳定性问题,应用邹氏检验对模型间差异性进行检验,并利用贝叶斯因子做出说明。最后对我国近年房地产市场作实证分析,并对其因果关系进行检验。
[期刊] 世界经济与政治论坛
[作者]
倪敏 裴平 蒋彧
本文构建时变Copula模型,选取533组样本数据,对2009年12月至2012年3月期间欧洲主权债务危机对中国股票市场的传染效应进行实证检验。发现在样本区间,德法两国股票指数收益率与中国股票指数收益率之间具有较高的动态相关性,英国股票指数收益率与中国股票指数收益率之间具有一定的动态相关性,美国股票指数收益率与中国股票指数收益率之间不具有动态相关性;德法两国股票指数收益率与中国股票指数收益率之间的相关性出现爆发性增加的时间点完全一致;英国股票指数收益率与中国股票指数收益率之间的相关性出现爆发性增加的时间点两者基本一致。可以认为,欧洲主权债务危机对中国股票市场具有显著的传染效应。
关键词：
欧洲主权债务危机 中国股票市场 传染效应
[期刊] 首都经济贸易大学学报
[作者]
李堪 于鸣
文章采用非参数-MLE估计方法估计了四个时变Copula函数模型,研究了在2008年全球金融危机时期前后美国与国际主要金融市场之间的金融危机传染效应的存在性问题,通过估计的时变相关系数和事件宣告效应监测发现,在金融危机时期,美国与中、韩、日之间存在显著的危机传染效应;与香港市场间不存在显著危机传染效应,因香港市场成为美国市场的替代市场受到投资者青睐;与英国市场传染效应不显著,相关性增加是由于经济来往密切引起,而非金融危机传染导致。
[期刊] 统计与决策
[作者]
刘慧悦
文章通过对1997年7月至2015年3月国际市场周收益率的数据分析,研究了国际金融市场间的动态关联性。结果表明,国际市场的金融传染效应逐步增强。虽然美国与他国金融市场的关联度有差异,但在时序上呈现了相同的特征,这说明动态关联性的强弱与市场风险息息相关,高风险环境下,市场协同效应更强。随着世界经济一体化程度的增强,金融传染的深度和广度均已发生变化,高风险的市场环境预示着新兴市场经济国家金融市场面临更多的不确定性。因此在开放经济的条件下,政府需要重视国家宏观金融危机管理,防范金融风险。
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
王璇 葛新权
面对国内宏观经济下行压力和金融市场超预期等多因素挑战，我国内地股票市场易产生周期性泡沫与金融系统性风险问题。本文基于2011年9月至2023年7月我国部分股指数据，对可能存在的周期性泡沫进行存在性检验，探讨泡沫存在特征与泡沫期起止时间。构建R-Vine Copula模型识别风险传染的核心股指，建立条件结构探究传染相关性与传染机制。研究表明，样本期内股指序列均存在泡沫，情绪循环性和市场联动性是主板市场的股指泡沫的主要特征，创业板泡沫具有季节性和创新关联性。面对信息不对称挤压和羊群杀跌行为，要素之间的局部相互作用使泡沫的形成机制具有自组织性。进一步研究表明，股指风险传播强度在溢出效应影响下与连接层级成反比，呈现出动态相关性和非对称性属性。本文揭示了我国内地股票市场周期性泡沫的存在特征、形成机制和风险传播机理，为促进股票市场健康发展、构建风险监测与防范机制和探索资本市场服务实体经济效能提供了理论依据与经验支撑。
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
宋贽 惠淑荣 陶桂洪
根据染病者不同个体病毒水平差异很大,把传统的染病者类I分成n个子类Ik(k=1,2,…,n),建立了SInRS传染病模型来研究传染力不同对疾病的影响,应用现代数学中的微分方程理论和非线性动力学的方法,得到了基本再生数的数学表达式及无病平衡点全局稳定性的阈值条件,讨论了影响疾病传播的主要因素,给出了仿真图。
[期刊] 沈阳农业大学学报
[作者]
宋贽 惠淑荣 陶桂洪 陈忠维
根据易感类个体对病毒的易感性不同把传统的易感类S分成n个子类Sk(k=1,2,…,n),建立了SnIRS传染病模型来研究易感性不同对疾病的影响,应用现代数学中的微分方程理论和非线性动力学的方法,得到了疾病传播的基本再生数及无病平衡点全局稳定性的阈值条件,证明了地方病平衡点的存在唯一性。
[期刊] 统计与决策
[作者]
吕晓玲 刘撷芯 戴秀红
变系数模型是一类非常重要的非参数回归模型,由于它考虑了指标变量与协变量之间的交互效应,与常规的线性模型相比具有更强的适应性和解释能力。变系数模型的变量选择方法有很多,目前应用较多的是CV、BIC、AIC等。这些方法不同程度地出现了模型选择不稳定的问题,而这一问题在高维数据分析中更加明显。文章将基于估计稳定性的ESCV方法作为一种选参准则应用到变系数模型选择中,以期提高变系数模型的稳定性。选用模型预测均方误差、模型大小以及显著性变量个数及其百分比来度量模型的稳定性。在变系数模型KLASSO估计下,比较ESC
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
谢志超 邓翔
采用VAR和BEKK模型研究了美国金融危机前后美国股票市场、货币市场、汇率市场与我国股市收益率之间的均值及波动溢出效应,并通过对比危机前后溢出效应的变化,分析了其是否对我国股市产生了传染效应。研究发现,通过美国股市、货币市场和汇率市场,金融危机对我国股市收益率均值水平的传染效应显著,仅通过美国货币市场金融危机对我国股市波动性的传染效应显著。
关键词：
美国金融危机 传导渠道 传染效应
[期刊] 统计与决策
[作者]
凌志明 王景乐
文章设计了六个备选投资者情绪代理指标,通过主成分分析方法构造出综合投资者情绪指标,利用格兰杰因果检验作为传染路径方法,运用非参数方法选择出最合适的Copula函数模型,检测模型中的变点,最后将变点前后数据的尾部相关系数变化量大小作为情绪是否发生传染的判断标准。实证结果表明:只存在美国对中国的传染,发生三次传染并呈现阶段性特征,并且传染会随着被传染国市场发展而减弱。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
韩超 严太华
2014年马航MH370和MH17两次空难,引发世界人民的焦虑。焦虑从马航空难直指世界矛盾冲突,矛盾冲突导致恐慌。恐慌引起股市多空异常行为,引发股市风险,风险从吉隆坡传出,向世界蔓延。论文以SV-T模型刻画六维边缘股指波动进程,以MCMC算法的Gibbs抽样方法贝叶斯推断出边缘模型参数,以C藤Copula结构描述世界六国(地)股指风险传染路径图,以四种常见类型的Copula函数代表四种不同的风险传染类型,以相应的Copula函数Tau值表示风险传染参数,最终描绘出空难引起的危机从吉隆坡向世界蔓延的脉络和风
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