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[期刊] 世界经济研究
[作者]
张国富 皇甫星 杜子平
文章利用人民币对欧元、美元、日元、卢布、英镑、加元、林吉特、澳元的汇率数据，构建了描述人民币汇率相依结构的Ｒ藤模型。结果表明，人民币对欧元的汇率是中心汇率，也就是说一篮子货币汇率的决定很大程度上依赖于人民币对欧元的汇率。另外，人民币对美元、日元、英镑及卢布汇率也是我国篮子货币汇率的重要组成部分。文章计算了Ｒ藤中各成双ｃｏｐｕｌａ的参数置信区间，并利用滚动窗口技术考察了参数估计的不确定性。结果表明Ｒ藤中成双ｃｏｐｕｌａ参数极大似然估计值的不确定性随着Ｒ藤中树的棵数的增加而增大，随着样本观测值数量的增加而减少。
[期刊] 清华金融评论
[作者]
宋雪涛
本文在回顾2015年汇改以来人民币汇率波动的基础上,指出2017年人民币汇率面临着各种不确定性,并认为引发贬值和资本外流的因素来自经济基本面和资产泡沫,脱离基本面讨论汇率没有意义。人民币汇率的两次闯关2015年8月以来,人民币汇率经历了两次闯关。第一次闯关来自2015年8月11日人民币汇率定价机制的改革,新的汇率定价机制强调人民币汇率参考
[期刊] 南开经济研究
[作者]
孙凤
不确定性理论用于分析消费者行为,在经济理论上已取得了重大进展。本文分析了中国市场化改革的特征与中国不确定性产生之间的关系。指出在中国市场化改革中,由于决策者的有限理性和改革的非帕累托性质使得制度充满不确定性。本文选取了若干指标对不确定性如何作用于中国居民进行了讨论,并运用计量经济模型分析不确定性对总需求的影响。
关键词：
不确定性 市场化改革 中国居民消费行为
[期刊] 财贸经济
[作者]
丁剑平 刘璐
基于2012年4月30日至2018年12月17日的银行间7天逆回购操作利率,本文首次使用波动率回归拟合的方法,从政策利率的角度改进中国货币政策不确定性指数,并进一步研究了在不同程度货币政策不确定性的情况下,人民币兑美元汇率对宏观经济新闻的反应。收集和构建10项宏观经济新闻后,本文发现当市场参与者普遍不能较为准确地预测未来政策变化的情形时,货币政策不确定性上升,在岸、离岸人民币兑美元汇率对宏观经济新闻的反应显著减弱。当货币政策存在较高不确定性时,市场对未来政策判断的分歧加剧,进而人民币汇率对宏观经济新闻的反应不足。在货币政策不确定性较高时,增加央行的汇率沟通,可以发挥其对宏观经济新闻的补充作用,同时增强市场对宏观经济基本面信息的反应。本文不仅丰富了货币政策不确定性的负面影响、经济后果以及宏观经济新闻的人民币汇率效应相关理论研究,而且为未来货币政策制定、调整和实施提供了有价值的依据,为货币当局进行有效外汇市场干预提供了经验参考。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
伊楠 李婧
在总结识别一篮子汇率制度传统方法的基础上,本文采用2004年1月至2012年12月的月度主要篮子货币汇率数据、中国外汇储备和基础货币数据,首次运用BP检验方法对人民币一篮子汇率制度的演变过程进行了考察。实证研究结果发现,人民币汇率制度在5个时点发生了结构性变化,其中2005年7月、2008年7月和2010年6月3次变化非常显著,2006年12月和2011年10月2个首次被检验出的时点同样显著,且具有重要经济意义;模型的非参数估计结果进一步支持了上述研究结果的可靠性。
[期刊] 北京工商大学学报(社会科学版)
[作者]
吴玉霞
收入的不确定性是影响居民可支配收入和居民消费需求的重要变量。基于我国31个省份1985年至2010年城镇居民和农村居民人均可支配收入的面板数据,估算我国省域城镇居民和农村居民的收入不确定性指标,并采用非参数分析中密度分布函数的核估计方法,剖析了收入不确定性因素的省域分布特征及其动态变动趋势。不确定性对我国居民可支配收入的影响深度和广度正在迅速扩大,居民收入不确定性在省域之间的影响力度和差距逐步拉大。在未来经济增长过程中,应尽快完善各种经济制度改革的底层设计,以提升我国居民可支配收入,提振居民消费。
[期刊] 经济问题
[作者]
郑海平
产业群的优势并不简单等同于产业群的价值,而是产业群价值的体现形式。产业群是人们在不确定性条件下趋利避害的选择和考虑,产业群的价值在于其对不确定性的控制。从不确定性出发分析和讨论产业群价值,对于增强人们对产业群的透彻认识、理清产业群今后发展思路有着积极的意义。
关键词：
不确定性 产业群 价值 控制
[期刊] 世界经济研究
[作者]
范小云 张潇 王博
货币政策公告是投资者判断货币政策走向的重要依据。文章基于2012年5月至2020年7月在岸和离岸人民币兑美元汇率数据,实证分析了外汇市场在货币政策公告发布前后几日的较短窗口区间内的市场反应。实证结果表明,M2公告和MPR报告发布前几天,在岸人民币兑美元收益率显著上升,在岸外汇市场存在关于M2公告和MPR报告的"预公告溢价效应",离岸外汇市场只存在关于MPR报告的"预公告溢价效应","预公告溢价"是对投资者额外承担政策不确定性风险的溢价补偿;MPR报告发布后投资者调整人民币资产头寸,在岸和离岸人民币汇率出现"公告后溢价效应";进一步考察"811汇改"的影响,发现只有在"811汇改"后,当市场力量的作用凸显时,在岸人民币汇率关于M2公告的"预公告溢价"显著为正。文章认为中国应该提高货币政策公告的规律性并推进系统性和前瞻性的制度设计。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
操玮 崔陈 朱卫东
将经济不确定性拓展为宏观经济不确定性、经济政策不确定性和相关金融市场不确定性等多个维度,基于混频多因子GARCH-MIDAS模型实证检验多来源的经济不确定性对人民币汇率波动产生影响的异质性,并研究不同维度经济不确定性对人民币汇率波动的预测能力大小。研究结果表明:宏观经济不确定性对人民币汇率的波动具有显著正向影响,并且影响时间也较为持续;在中国、美国和世界经济政策不确定性中,美国的经济政策不确定对人民币汇率波动呈显著负向作用,而中国和世界的经济政策不确定性则是起显著的正向作用,且和宏观经济不确定性相比持续时间更长;和前两个维度经济不确定性相比,相关金融市场不确定性在影响强度和周期上都呈现弱化态势。同时,通过实证分析发现,加入不同维度的经济不确定性指标的多因子GARCH-MIDAS模型均能提高对人民币汇率波动率的预测精度,但相比较而言经济政策不确定性和宏观经济不确定性的预测能力更强。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
朱宁 钟佳妤 许艺煊
以新冠肺炎疫情为研究窗口,基于汇率决定理论总结不确定性事件影响人民币汇率的传导机制,运用事件研究法实证分析发现:不确定性事件能在第一时间通过新闻报道中的危害性信息和结果未知性带来的负面情绪改变人们的心理预期,进而致使市场主体的风险偏好下降,影响其消费、投资等行为,使得生产、投资和出口下降;由于心理预期的形成需要时间,之后又需经生产、消费和投资的中介传导才能最终作用在汇率变动上,新冠肺炎疫情对人民币汇率的负面影响存在时滞效应;由于不确定性事件的类型和汇率制度背景等不同,新冠肺炎疫情与汶川大地震对人民币汇率的影响也有所差异。
[期刊] 当代经济科学
[作者]
陈守东 谷家奎
汇率改革后人民币不再"盯住"美元,实行有管理的浮动,使得直接或间接充当"外汇保险公司"角色的金融当局货币错配风险暴露。本文构建时变参数马尔科夫区制转移异方差模型考察汇率变化的不确定性,并根据冲击来源将其分解,实证结果表明,汇改后汇率变化不确定性显著增加,源于外来冲击的不确定性占绝对比重。进一步对我国境内三类银行(人民银行、中资银行和外资银行)货币错配进行比较研究,发现汇率变化不确定性对银行货币错配的冲击作用具有非对称性,在低区制状态不确定性对银行货币错配影响更为显著,并且不同冲击来源的不确定性对不同类银行货币错配的作用机制差别较大。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
朱孟楠 闫帅
本文研究了人民币汇率与经济政策不确定性的动态溢出关系,检验结果显示,1997年1月至2014年9月,中国、美国、欧元区和日本四个国家和地区经济政策的不确定性与人民币汇率之间存在溢出效应,且体现为人民币汇率对经济政策不确定性的净溢出;人民币汇率与中国经济政策不确定性之间的溢出效应占人民币汇率与经济政策不确定性总溢出效应的一半以上;在不同国家和地区之间经济政策不确定性的溢出效应中,中国成为仅次于美国的经济政策不确定性净溢出国。人民币收益率与经济政策不确定性的动态溢出结果显示,2005年汇率制度改革以来,人民币收益率与经济政策不确定之间的相互溢出效应均较汇率制度改革前有所提高,而在外部经济出现不利因...
关键词：
经济政策 不确定性 人民币汇率 溢出效应
[期刊] 金融论坛
[作者]
刘强 陶士贵
本文采用滚动格兰杰因果检验和TVP-SV-VAR模型研究美国经济政策不确定性、美元流动性对人民币汇率稳定的影响。结果表明：外部冲击对人民币汇率稳定的影响存在显著的动态时变特征。在经济不景气的时段，美国经济政策不确定性对人民币汇率稳定产生短期负向影响，美元流动性对人民币汇率稳定的中长期影响更显著。不断深化的市场汇率在一定程度上可以改变外部冲击对人民币汇率稳定的影响方向。因此，政府部门要关注外部经济政策不确定性的冲击，同时继续完善汇率市场化形成机制，充分发挥市场吸收外部冲击的功能，维持外汇市场的金融稳定。
[期刊] 金融研究
[作者]
毛日昇 郑建明
本文综合运用不确定条件下的投资理论和汇率风险规避理论,建立一个理论分析框架考察人民币实际汇率不确定性对东道国市场导向型和出口导向型外商直接投资(FDI)择机进入东道国市场的影响作用。利用中国产业层面1999:1～2008:4相关季度数据对理论结论进行实证检验。理论和经验研究结论表明:无论在短期还是长期,人民币实际汇率不确定性的增加同时会对出口导向型FDI和东道国市场导向型FDI择机进入产生显著的负面影响作用。人民币实际汇率水平升值会促进东道国市场导向型FDI择机进入,但对于出口导向型FDI择机进入的影响,理论和经验研究结论并不一致。人民币汇率预期升值对东道国市场导向型FDI择机进入影响不明确,...
关键词：
人民币实际汇率 不确定性 外商直接投资
[期刊] 浙江农林大学学报
[作者]
黄屹杰 张加龙 胡耀鹏 程滔
【目的】采用遥感数据估算森林地上生物量仍存在一些不确定性问题，研究估算过程中的误差来源及其占比，对提高森林地上生物量的估测精度具有重要意义。【方法】从遥感影像提取因子，结合高山松Pinus densata外业调查数据，建立多元线性回归、梯度提升回归树、随机森林等3种地上生物量估测模型，对样地尺度与3种模型的不确定性进行分析和度量。【结果】(1)高山松单株生物量模型不确定性为16.43%，样地尺度的不确定性为7.07%；(2)多元线性回归模型残差不确定性为34.86%，参数不确定性为21.30%，与样地不确定性合成后总不确定性为41.45%；(3)非参数模型中，梯度提升回归树估测高山松地上生物量的总不确定性为23.12%，随机森林为19.42%。【结论】3种遥感估算模型中，非参数模型的不确定性明显低于参数模型。相较于样地尺度，遥感估算模型的不确定性对地上生物量估算精度的影响较大。图3表3参26
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