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[期刊] 华东经济管理
[作者]
曹广喜 史安娜
基于重标极差(简称R/S)分析方法,文章分别研究了上证指数和日交易量序列在我国实行股市涨跌幅限制政策前后的两段时间中的分形特征。通过计算Hurst指数,验证了上证指数的长记忆性的存在性,以及日交易量在股市涨跌幅限制政策实施之前的反持续性的存在性。结合V统计,文章分别给出了上证指数在此政策实施前后的平均循环长度,显示出我国股市长记忆性的减弱趋势。
[期刊] 统计与决策
[作者]
张丽哲
文章以上证综合指数周收益率和日收益率为研究对象,用R/S分析法和修正R/S分析法来分析上海证券市场的长记忆性,并使用V统计量对其进行双侧检验,此外还分析了R/S分析法产生偏差的原因。得出结论:上证综合指数周收益率时间序列和日收益率时间序列并没有表现出显著的长记忆性。
关键词：
R/S,修正 R/S,偏差 长记忆性
[期刊] 西北农林科技大学学报(社会科学版)
[作者]
谭庆美 吴金克
利用MF-DFA方法对上海证券市场日收益率波动进行研究,结果表明上海证券市场具有明显的多重分形特征。但实行涨跌停板制度前后,上海证券市场多重分形的成因不同。实行涨跌停板制度前,上海证券市场多重分形特征仅受长程相关性和胖尾分布这两个因素的影响。而实行涨跌停板制度后,多重分形特征除受长程相关性和胖尾分布这两个因素的影响外,还受其他因素的影响。
[期刊] 商业研究
[作者]
许林 宋光辉 郭文伟
运用多重分形R/S分析法研究我国股票市场的风格分形结构特征,通过计算中信标普公司推出的6种纯风格资产指数在不同时间标度下的收益率序列Hurst指数与平均循环周期,发现我国股票市场风格存在统计自相似性、标度不变性、长记忆性,不同风格资产指数收益序列具有不同的平均循环周期等分形特征,这为基金公司、基金经理及时地把握股市风格的轮换规律,构建适度风格漂移策略以获取短期超额收益提供了决策参考与理论支持。
[期刊] 现代管理科学
[作者]
邹香清
文章利用David Ruelle提出的相空间重构技术和Wolf算法计算出了上证综合指数日收益率的Lyapunov指数,利用P·Grassberger和I·Procaccia提出的时间序列关联维数的G-P算法计算出上证综指日收益率序列的关联维数。得出上海证券市场具有明显的非线性混沌特征的结论。
[期刊] 经济问题探索
[作者]
张晓莉 严广乐
股票市场收益记忆特征对于系统非线性结构的确定以及市场有效性的研究具有重要的意义。本文针对上海和深圳的周和日收益序列,采用重标级差(R/S分析)对其进行了实证研究。从统计结果来看,样本序列呈现出尖峰、胖尾等有偏特征,明显不满足正态分布的假设,表明收益序列可能具有长程相关或记忆性。进一步的研究表明分形市场假说比传统的有效市场假说更好地描述了中国证券市场的非线性特征。
关键词：
分形市场假说 R/S分析 长期记忆特征
[期刊] 改革与战略
[作者]
汤大杰 邓勇
本文以Shiller-Sentana-Wadhwani提出的理论模型为基础,使用非对称GARCH模型来拟和波动率的变化对上海证券市场上的反馈交易行为进行了实证检验。检验结论认为,在风险较低的时候,上海证券市场更多的表现出更多的负反馈交易行为,随着风险的增加,表现出正反馈的交易行为。该结论和唐或等人使用GARCH模型拟和市场波动率得到的结论有很大不同:他们认为随着风险的增加,市场更多地表现出正反馈交易行为。上海证券市场的这种反馈交易特征刚好能解释上海股市为何没有在短期内的急剧波动。
[期刊] 统计研究
[作者]
陈梦根
The paper analyzes the fractal structure of China stock markets.Unlike other studies using the classical R/S analysis,this study applies the modified R/S analysis method to analyze the stock return for the first time in China.The conclusion shows that though the stock markets have some symptoms of non normality,they haven't long range dependence.
关键词：
股票收益 分形 长程相关 修正R/S分析
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
钱争鸣 郭鹏辉
传统回归估计往往错估真实的量价关系,且高估的情况多于低估的情况。本文在区分收益率与收益率绝对量的基础上,采用分位回归模型方法对沪市的量价关系进行深入分析。结果表明,沪市存在显著的量价关系;收益率与交易量存在显著的非对称V型量价关系,且正向量价关系强于负向量价关系;收益率绝对量与交易量存在显著的正向关系,且价格波动越大时量价关系越强。
关键词：
收益率 交易量 量价关系 分位回归
[期刊] 价格月刊
[作者]
曾姝
交易型开放式指数基金(以下简称ETF)自20世纪90年代以来,在国际资本市场上发展迅速。2005年2月23日,我国证券市场上首只ETF产品正式上市交易。本文先介绍ETF的主要特点、交易模式及其在国内证券市场上的发展历程,进而从宏观和微观两个不同的角度,重点分析ETF的推出与发展对我国证券市场的影响。
关键词：
ETF 证券市场 影响
[期刊] 金融研究
[作者]
曹宏铎
以中国深市为研究对象,探讨BM在证券市场的适用性。研究表明中国证券市场存在相关性,表现为分形时间序列,其行为不符合BM运动性质,而服从分数布朗运动(FBM)。标度分析表明市场存在短周期和长周期,并给出了周期值。在行为心理学框架下对时变Hurst指数演变形式进行了分析,分析了在市场不同阶段,时变Hurst指数揭示的市场易变行为、均值回复、长程相关性。证明了分数布朗运动的Ito微分方程-F-Ito微分方程,在此基础上给出了分数布朗运动下的Black-Scholes公式(F-Black-Scholes公式),使Black-Scholes公式成为其特例。讨论了H指数对投资决策的影响,给出此时根据H指数...
[期刊] 当代财经
[作者]
黄光晓 陈国进
基于1993-2004年伦敦金属交易所(LME)3月铜期货价格的日、周、月收盘价数据,运用经典R/S分析方法来研究期货市场价格的非线性特征结果显示,LME3月铜期货价格的时间序列具有分形特征,Hurst指数为0.563,具有一个200周左右的非周期性循环。在沿用方差作为非线性系统近似度量指标的同时,基于R/S分析的Hurst指数和长期记忆周期可作为风险分析的参考指标,以弥补方差分析中时间信息的缺失。
[期刊] 管理科学
[作者]
赵桂芹 曾振宇
投资者对信息的反应具有非线性特征 ,当超过临界点时 ,以往被忽略的信息会以聚集的形式爆发性地表现出来 ,因此证券市场具有长期记忆特征。分析了上海证券交易市场的交易量数据 ,认为上海市场具有长期记忆特征 ,长期记忆主要原因是因为市场中存在较多的噪声交易者 ,而缺乏套期保值工具和信息披露的不完善又放大了投资者对信息反应的集群性
[期刊] 中国金融
[作者]
李永森 张宁
中国经济正在经历结构性转型的阵痛,资本市场的单边下跌预示着传统产业结构的发展空间已经走到尽头,经济增长正在寻找新的发展驱动力在流动性紧缩和经济增长放缓预期的双重影响下,股票市场单边下跌贯穿了2011年全年,年
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