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[期刊] 技术经济
[作者]
李存金 侯楠楠
以上海股票市场为研究对象,以1995年10月24日至2009年3月16日这一时间段的上证综合指数日收盘价对数收益率序列为研究样本,利用R/S分析方法计算出上证指数的Hurst指数,并对上海股市分形特征加以描述。实证结果表明,上证综合指数日收益率序列的Hurst指数为0.619607,明显偏离0.5,说明上海股票市场具有明显的分形特征,投资者可以通过分析股价的历史数据来获得超额利润,因而市场是无效的。最后,分析了上海股市无效的原因,并提出了政策和建议。
[期刊] 经济经纬
[作者]
周好文 余志伟 谢金静
针对既有研究基于不同研究方法得出的结论不一致和样本选择方面存在的不足,本文选取沪深股市成立以来至2008年5月30日的数据为样本,利用R/S分析法这一非参数方法对我国股市有效性做进一步的探讨。实证结果表明:沪深两市均为一粉红噪声过程,我国股市尚未达到有效。
[期刊] 经济问题
[作者]
许涤龙 王珂英
选取上证日收盘价综合指数 (1997/ 0 1/ 0 2～ 2 0 0 1/ 0 5 / 30 )作为样本 ,对上海股市的有效性与可预测性分别建立模型进行验证和分析 :利用时间序列相关性分析和随机游程模型对上海股市的弱有效性进行检验 ;建立 AR模型验证上海股市的可预测性。通过检验发现 ,上海股市既通过了弱有效性的检验 ,又通过了 AR模型的验证 ,即是一个可预测的弱式有效市场。
关键词：
股票市场 有效性 可预测性 统计检验
[期刊] 经济理论与经济管理
[作者]
朱瑞忠
[期刊] 金融研究
[作者]
贾权 陈章武
本文利用中国股市的数据对基于市场有效假设的CAPM模型以及其他因素与收益率之间的关系进行了实证检验。我们发现 ,市场 β值与收益率呈现出与CAPM模型预测正好相反的负相关关系 ,而且流通市值、市盈率、账面 /市场价值的比率等其他因素对于收益率也有着很强的解释能力。实证分析的结果表明 ,目前我国股市不满足市场有效性的假设 ,投资者的行为并不是完全理性的 ,本文的研究结果也可以对投资策略的制定起到一定的指导作用。
[期刊] 工业技术经济
[作者]
赵本光
在理想的国民经济体系中,证券市场应通过利益机制促进资本的有效运转,实现资源的有效配置。也就是说证券市场对每个人来说都是公平的。这才是成熟的,完善的,有效的证券市场。 有效市场是指价格总是充分反映所有可获得的信息,否则,投资者可利用技术分析和基本分析获取超额利润。市场的有效性依其强弱程度可分为三种水平:弱式,半强式和强式。在弱式市场中,市场时价已充分反映了历史价格所包含信息的交易策略,交易者无法获得超额利润。在半强式有效市场中,市场时价不仅反映了历史价格所包含的信息,而且也充分反映了所有已发布并已获得的所有信息,因此,交易者无法利用这些公开的信息获得超额利润。在强式市场中,无论信息是否公...
[期刊] 经济问题
[作者]
严太华 孟卫东
我国股票市场的发展只有短短 9年时间 ,但发展速度十分惊人。如何测量股市投资的风险现已成为广大投资者关注的紧迫问题。本文对从组合投资理论及资本资产定价理论蜕变出来的 E( R) - δ模型进行了分析、说明 ,并用 E( R) -δ模型对沪深股市的个股风险及组合风险进行了测量 ,结果有效性只有 5 0 %左右。实证表明 :单以 E( R) -δ模型作为股市投资的法则并不可行。
关键词：
E(R)-δ模型 变差系数 组合投资
[期刊] 商业研究
[作者]
许林 宋光辉 郭文伟
运用多重分形R/S分析法研究我国股票市场的风格分形结构特征,通过计算中信标普公司推出的6种纯风格资产指数在不同时间标度下的收益率序列Hurst指数与平均循环周期,发现我国股票市场风格存在统计自相似性、标度不变性、长记忆性,不同风格资产指数收益序列具有不同的平均循环周期等分形特征,这为基金公司、基金经理及时地把握股市风格的轮换规律,构建适度风格漂移策略以获取短期超额收益提供了决策参考与理论支持。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
张文鹏
行为金融是近年来金融学研究的热点,国外的很多理论与实证研究已对“理性经济人”与“有效市场”这两大金融学的基本假设提出了挑战。文章试图通过对上海证券市场1999年至2004年股票市盈率与次年收益率之间的实证研究,从这个特殊的角度对我国股票市场有效性进行检验,以期得出有益的结论。最终我们发现,上海股市股票市盈率与收益率自2001年后显著负相关,这与半强式有效市场(Semi-strongform EMH)的假说显著相背。
[期刊] 统计与决策
[作者]
瞿宝忠 徐启帆
文章以2008年6月至2009年10月被收购上市公司的股价效应为中心,运用事件研究法检验了中国股市在全流通这一全新的资本市场时期是否超越了先前的弱有效性,达到了半强有效,实证结果显示:全流通时期,中国股市效率已有较大提高,但尚未达到半强有效。
[期刊] 武汉金融
[作者]
李美洲
市场有效理论往往通过基于线性模型的单位根检验来考察股价是否遵循随机游走过程,然而股价的非线性行为将会致使这种检验是低效的。本文利用门限非线性建模技术,考察沪深两市的股价行为,发现沪深两市股价存在非线性动力机制,并指出了两市股价是一个体制回复过程,股价含有可预测成分,从而说明沪深两市不是一个弱式有效的市场。
[期刊] 经济学家
[作者]
宋颂兴 金伟根
市场效率是股票市场研究的基本问题之一。本文把上海股市从上海证券交易所成立开始分为两个阶段，实证检验了从１９９２年年底开始的上海股市第二阶段股价的正态分布规律和随机行走特性，验证了上海股市第二阶段弱形式的有效市场假设。同时指出，上海股市存在明显的小公司效应这一世界各地股市的普遍现象，值得引起管理层和理论界的重视和探讨。规模的扩大、法规的完善和信息正确快速的传播，是我国股市的发展趋势，也是市场有效的基础。
[期刊] 经济学家
[作者]
杨扬 余壮雄 王美今
本文利用资本劳动力配置方程将Agosin和Mayer关于FDI对资本挤入挤出效应的经典模型转化为对就业的分析,构建了关于FDI的就业效应与工资效应的实证模型;并使用我国28个省区1987—2004年的面板数据进行实证分析,结果表明,FDI对(国有企业与集体企业)就业水平存在显著的负效应,对工资水平不存在长期影响。以1998年为分界点,将样本划分为两个子样本分别进行分析,结果表明,子样本下的结论与全样本的结果相当一致,但1998年以后FDI对就业的负效应明显增强。
关键词：
FDI 就业效应 工资效应
[期刊] 金融与经济
[作者]
陈春晖 雷旭辉
文将R/S方法应用于深圳股票市场,通过V统计量发现深圳股票市场的平均循环周期,并计算Hurst指数,认为其股价波动不是随机游走的过程,而是一个有偏的随机过程。股价波动不是相互独立的,而是具有长期记忆性。说明深圳股票市场不是有效的。
关键词：
股票市场 Hurst指数 有效市场
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