- 年份
- 2024(11599)
- 2023(16983)
- 2022(14916)
- 2021(13951)
- 2020(12034)
- 2019(27940)
- 2018(27786)
- 2017(54005)
- 2016(29547)
- 2015(33368)
- 2014(33541)
- 2013(33200)
- 2012(30676)
- 2011(27605)
- 2010(27343)
- 2009(25261)
- 2008(25016)
- 2007(22228)
- 2006(18930)
- 2005(16569)
- 学科
- 济(117514)
- 经济(117371)
- 管理(84642)
- 业(82379)
- 企(69130)
- 企业(69130)
- 方法(59142)
- 数学(51888)
- 数学方法(51209)
- 财(32520)
- 农(30574)
- 中国(28377)
- 学(27967)
- 业经(24761)
- 地方(23006)
- 务(21777)
- 财务(21696)
- 财务管理(21652)
- 制(21384)
- 贸(21231)
- 贸易(21226)
- 企业财务(20612)
- 易(20559)
- 农业(20405)
- 理论(19490)
- 和(18344)
- 技术(18067)
- 环境(17264)
- 银(17095)
- 银行(17021)
- 机构
- 大学(426120)
- 学院(423310)
- 管理(165511)
- 济(164284)
- 经济(160675)
- 理学(144220)
- 理学院(142571)
- 研究(141025)
- 管理学(139737)
- 管理学院(138992)
- 中国(102861)
- 科学(91878)
- 京(90283)
- 农(76415)
- 财(75199)
- 所(72734)
- 业大(68901)
- 研究所(66774)
- 中心(64265)
- 江(61252)
- 财经(61014)
- 农业(60731)
- 北京(56513)
- 经(55453)
- 范(54798)
- 师范(54116)
- 院(50990)
- 州(49812)
- 经济学(49147)
- 财经大学(45685)
- 基金
- 项目(293666)
- 科学(228599)
- 基金(212308)
- 研究(206949)
- 家(187473)
- 国家(185966)
- 科学基金(158213)
- 社会(127561)
- 社会科(120762)
- 社会科学(120727)
- 省(115592)
- 基金项目(112996)
- 自然(107124)
- 自然科(104645)
- 自然科学(104608)
- 自然科学基金(102715)
- 划(97934)
- 教育(95929)
- 资助(89238)
- 编号(83836)
- 成果(67476)
- 重点(66134)
- 部(64243)
- 发(61572)
- 创(60339)
- 课题(57643)
- 科研(57579)
- 创新(56379)
- 计划(55582)
- 大学(54398)
- 期刊
- 济(171873)
- 经济(171873)
- 研究(117431)
- 学报(75451)
- 中国(74394)
- 农(67845)
- 科学(66330)
- 财(58940)
- 管理(58187)
- 大学(55964)
- 学学(52940)
- 农业(46695)
- 教育(43560)
- 技术(36434)
- 融(33574)
- 金融(33574)
- 财经(29464)
- 业经(28307)
- 经济研究(27702)
- 经(25084)
- 业(24426)
- 问题(22665)
- 版(21564)
- 图书(21233)
- 技术经济(20427)
- 科技(20363)
- 理论(19817)
- 统计(19578)
- 业大(19437)
- 商业(18496)
共检索到599920条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 经济经纬
[作者]
王文静 马军海
对金融时序的长记忆性进行研究在金融市场预测中具有重要的意义。目前一般认为Giraitis等人于2003年提出的V/S分析法更具稳健性、不易受短期记忆性的影响。尽管很多研究表明V/S方法在分析时间序列的记忆性问题上表现更为稳健,然而本文同时运用R/S分析和V/S分析法对香港股市进行研究,发现两种方法对时间序列短期相关性的敏感度却是大体相当的,这与以往的研究结论并不一致。
[期刊] 统计与决策
[作者]
陆磊 刘思峰
针对中国股市的长记忆性问题,本文在比较各种长记忆检验方法的基础上,采用改进的分析方法来检验我国股市的日收益率的长记忆性。结果表明,我国沪深两市的日收益率序列均有长记忆性,并且深市的长记忆程度比上证长记忆程度强。
关键词：
中国股市 长记忆性 改进R/S分析
[期刊] 山西财经大学学报
[作者]
胡坚 吕鹏博
文章介绍了协整理论在股市分析中的运用,并通过该方法检验我国上交所上证综指与香港股市恒生指数之间是否存在联动关系。结果表明,2002年1月4日至2008年5月30日期间两市之间并不存在长期稳定的均衡关系,而将整个时段按事件标志划分为7个子时期后,仍未发现两者之间具有显著的协整关系,说明沪市与香港股票市场之间是分离的、独立的,彼此之间并未受共同因素影响,而两股市的这种情况又是由多种差异性造成的。
关键词：
协整 上证综指 恒生指数
[期刊] 商业时代
[作者]
庞如超
本文运用经济计量方法,分别考察了我国香港股票市场和沪深股票市场的资本配置状况。实证结果表明,我国沪深股票市场资本配置效率低下,与香港股票市场相差很大,存在着较严重的资金错配现象,股票市场配置资源的市场机制受到抑制。
关键词：
股票市场 资本配置效率 面板数据模型
[期刊] 统计与决策
[作者]
马超群 张虹 丁玉
本文采用重标极差(R/S)分析法对恒生指数的收盘价进行实证分析,揭示香港股票市场的非线性特征,结果为Hurst指数大于0.5,隐含今天的事件影响明天,香港股票市场是一个分形市场,并通过V统计量的变化发现了香港股市存在着一个36个月的非周期循环。
[期刊] 国际经贸探索
[作者]
石建勋 周浩
近年来,内地股市与香港股市之间的联动已成为事实,文章选取了标准普尔500指数、恒生指数、恒生国企指数和恒生AH股溢价指数,通过逐个与沪深300指数的实证分析,探讨两地股市联动的具体原因。通过脉冲响应和方差分解得出各个指数对联动原因的贡献率,发现造成两地股市联动的主要原因是内地股市自身,其次是HSI,HSAHPI,S&P500,最后是HSCEI。对于处在不断一体化的两地股市及不断国际化的内地股市,研究结果对两地投资者和监管部门有一定指导作用。
关键词：
联动原因 两地股市 脉冲响应 方差分解
[期刊] 证券市场导报
[作者]
徐晓光 余博文 郑尊信
本文构建了时变ＳＪＣ－Ｃｏｐｕｌａ方法，以相依性作为市场融合程度的考量依据，分析了沪港通的推行对内地股市与香港股市融合程度的影响。结果显示，沪港通政策从提出到推行，两个市场的上尾相关性有显著的提高，而且上尾的相关性比下尾的相关性要大，表明沪港通的实施增强了市场的融合程度，市场同步上涨的概率大于市场同步下跌的概率。由断点检验可知，两市场之间相关性结构发生变化，在沪港通实施时点尤其显著。
关键词：
沪港通 市场融合 组合风险
[期刊] 南方金融
[作者]
喻国平
证券市场是个典型的非线性复杂系统。本文运用修正R/S分析法对我国基金风格资产收益单一分形的基本统计特征进行检验,并与经典R/S方法进行对比分析。研究结果表明:在日、周、月等三种时间标度下Hurst指数均显著大于0.5,表现为持久相关性特征,说明股市风格具有长记忆性;从经典R/S分析结果看,我国股市风格具有显著的分形结构特征,风格资产指数收益率序列具有长记忆性,不同风格资产的业绩具有不同的周期性。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
石建勋 陆军荣
香港股市是在近年内地企业境外上市的首选之地,内地赴港上市企业数量的日渐增多,使得香港股市在IPO数量、首次融资额、市场交易量、上市公司业务经营所在地甚至是投资者与投资资金的来源都出现了“内地化”趋势。本文分析了这一趋势特征、形成的原因和正反两方面的影响,在此基础上提出了相应对策建议。
关键词：
证券市场 香港 内地化
[期刊] 南方金融
[作者]
罗子光
本文分3个阶段考察了香港回归以来,香港股市和内地股市之间的联动关系及其变化。协整分析表明,香港股市和内地股市之间存在长期的均衡关系,这种均衡关系在内地资本市场实行股权分置改革后更趋于稳定。Granger因果检验表明,香港回归以来香港股市和内地股市之间的引导关系在经历B股开放和股权分置改革后发生了变化。脉冲响应函数分析从动态的角度进一步验证了香港股市和内地股市之间的引导关系及其变化,并深入分析了单个变量的波动或冲击对其自身及另一变量的影响程度。
关键词：
香港股市 内地股市 联动性
[期刊] 当代财经
[作者]
张烨 胡倩 周健
伴随着证券市场的产生和繁荣,证券分析师队伍也日益壮大并日趋专业。以港股为例,通过跟踪经纪行数百名分析师自2003年以来对香港上市公司的评级结果,以及重点考察不同评级结果投资组合的收益率情况后,发现尽管分析师的专业判断具有显著的投资价值,并以此确定投资标的或重点研究跟踪对象具有良好的可操作性。但由于其评级结果具有较为明显的实效性,对市场的影响力也会发生变化,因此需要时刻密切注意分析师的最新评级成果并及时更新。
[期刊] 管理世界
[作者]
廖士光 杨朝军
本文利用中国香港股票市场上的数据来实证研究卖空交易机制与市场波动性、流动性间的内在联系,研究结果表明,对于整个股票市场而言,卖空机制推出后,市场波动性加大、流动性先减弱后增强,但Granger因果检验结果证实市场波动性的增加和流动性的增强并非是由卖空交易引发的。卖空机制对整个市场的影响是一个复杂的过程,最终的影响方向(加剧市场波动或平抑市场波动)还要取决于市场中卖空交易者的类型、操作策略及交易信息的公开程度。
关键词：
卖空交易机制 波动性 流动性
[期刊] 统计与决策
[作者]
张丽哲
文章以上证综合指数周收益率和日收益率为研究对象,用R/S分析法和修正R/S分析法来分析上海证券市场的长记忆性,并使用V统计量对其进行双侧检验,此外还分析了R/S分析法产生偏差的原因。得出结论:上证综合指数周收益率时间序列和日收益率时间序列并没有表现出显著的长记忆性。
关键词：
R/S,修正 R/S,偏差 长记忆性
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
何兴强 周开国
现有研究运用经典和修正R/S分析探讨我国股票市场的长期记忆效应。本文运用更为稳健的V/S分析,对比研究上证股市和另外7个国家和地区的股票市场,分别诊断各股市日收益和周收益、及三种典型度量的收益波动的长期记忆效应。研究表明:股市日收益和周收益序列都不存在显著的长期记忆;三种典型度量的收益波动普遍存在显著的长期记忆;日收益波动比周收益波动的长期记忆更显著。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
