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[期刊] 上海金融
[作者]
郑昱
本文以在浙江省随机抽样的506个自然人样本为研究对象,运用传统的非线性统计模型——Probit模型对个人信用风险进行实证研究,并采用分类预测正确性检验对模型的效力进行比较分析,从中得出实证研究结论和建议,以期为我国个人信用评估方法和体系的完善提供一定的理论参考和实践借鉴。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
朱天星 于立新 田慧勇
本文通过蒙特卡洛模拟和层次分析法构建符合我国商业银行的个人信贷信用风险模型。通过蒙特卡洛模拟技术对准则层下的变量区间划分和赋值进行调试,保证其取值的合理性;通过层次分析法对目标层下的各个准则层以及准则层下的样本指标变量权重进行确定。最后对模型的模拟数值进行检验。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
顾清华 宋思远 张新生 暴子旗
在个人信用违约风险与日俱增的背景下，为了使企业准确识别个人信用风险，本文提出了基于改进BS-Stacking模型的个人信用风险评估方法。针对个人信用风险数据的特点，首先对数据使用改进后的Borderline SMOTE-2算法进行过采样处理，然后使用网格搜索算法对分类器进行参数寻优，为了寻找模型的最优组合，使用逻辑回归对基模型进行贡献度分析，从而确定Stacking模型。实验表明所提出模型与各类集成算法相比，在个人信用风险评估违约样本的识别率上以及稳定性等各类指标上均有最好表现，验证了模型的有效性。
[期刊] 征信
[作者]
黄宝凤 祁婷婷
在特征选择和特征衍生的基础上,分别基于特征扰动和XGBoost与Lightgbm的算法差异建立了四个单一模型;利用单一模型性能确定权重,构建了个人信用风险评估的线性组合模型。实证分析发现,有衍生特征的四个单一模型的AUC和KS均优于无衍生特征的四个单一模型,有衍生特征组合模型的AUC和KS均优于无衍生特征组合模型。实证结果表明,基于特征衍生的组合模型能显著提升个人信用风险评估的预测性能。
关键词：
个人信用风险评估 特征衍生 组合模型
[期刊] 征信
[作者]
周永圣 崔佳丽 周琳云 孙红霞 刘淑芹
提出基于XGBoost算法的随机森林模型(即XGBoost-RF模型),以评估个人信用风险。将德国信用数据集作为数据样本,引入XGBoost算法处理数据样本,依据其得出的重要性得分筛选个人信用风险评估指标;基于所得指标,运用随机森林算法(RF)对数据样本进行分类,并分析了指标特点及分类性能。研究结果表明:实务中个人信用风险评估指标体系对"人脉关系"指标关注欠缺;无论从成本还是预测效果来看,改进的随机森林模型即XGBoost-RF模型都展示了较好的可行性和优越性。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
张在美 吕娟 刘彦
针对个人信用数据不平衡、类间重叠、类型多样性等特点，运用优化的辅助分类器生成对抗网络(ACGAN)、梯度提升决策树(GBDT)分别进行数据过采样、学习与分类，在此基础上构建个人信用风险评估模型。依据金融及大数据相关竞赛平台提供的两个信贷数据集进行实证，从AUC、G-mean、Recall等指标出发考量模型的性能。结果显示，模型使用新的过采样技术生成的样本与原始样本非常接近，对违约样本及总样本的识别性能均优于对照模型。
[期刊] 统计与决策
[作者]
周寿彬
文章首先讨论反常扩散方程的概率密度函数的特征,在扩散理论中引入扩散控制与违约强度两个函数,提出给予反常扩散模型的信用风险评估方法,为管理者进行个人信贷风险的评估提供了决策数据。然后通过与传统评估模型的评级效果进行对比,考察基于反常扩散模型在风险评估中的适用性。该评估方法以违约概率及置信区间半径最小化为目标,尽可能地让银行和个人的经济损失降到最低,继而实现信贷资源的优化配置。
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
方匡南 章贵军 张惠颖
将Lasso-logistic模型引入个人信用评估,通过模拟实验发现,逐步回归法倾向于保留一些不重要的变量,而且选出正确模型的概率较低,而Lasso不仅计算更加快捷,可以同时进行变量选择和参数估计,而且能更准确地筛选出重要的变量。以信用卡消费信贷违约数据为例对我国个人信用评估进行实证分析发现,相对于全变量Logistic模型和逐步回归Logistic模型,Lasso-logistic模型更能抓住影响消费信用风险的关键因素,而且预测准确率也更高。
[期刊] 南方金融
[作者]
杨星 麦元勋
本文应用Merton模型的分析框架,提出了一个度量个人住房消费信贷信用风险的指标体系,并对影响这一体系的经济因素进行了多元回归分析。研究表明: (1)在住房价格波动率、贷款与住房价值比例、无风险利率和货款期限四大因素中,无风险利率和贷款期限是影响信用风险的主要因素; (2)住房价格波动率、贷款与住房价值比例与信用风险呈正相关的关系,而无风险利率与信用风险呈负相关关系; (3)贷款年限对违约风险的影响比较复杂,并不是简单的单调递增或单调递减关系。故银行在提供个人住房抵押贷款时应综合考虑各种因素,以实现收益和风险的合理分布。
关键词：
住房信贷 信用风险管理 实证分析
[期刊] 管理现代化
[作者]
萧超武 蔡文学 黄晓宇 陈康
信用评估是商业银行控制和防范信贷风险的关键途径,针对当前个人信用评估模型多使用单一分类器,容易导致过拟合且预测精度有限的问题,提出了基于随机森林组合分类算法的个人信用评估模型,并在实证分析中与KNN、RBF-NET、SVM等单分类器模型以及组合模型GBDT比较,发现基于随机森林组合分类器模型,在个人信用评估的应用中,具有更高的预测精度和稳定性。通过对特征变量评价发现,贷款者个人信息中现有账户状态(透支或有余额等情况)、信贷期限、信贷历史记录、贷款金额对信用风险预测准确率有显著的影响。
关键词：
个人信用评估 随机森林 特征变量评价
[期刊] 国际金融研究
[作者]
莫茜 高峰 董纪昌
本文将Logistic模型和马尔科夫链模型相结合,在Logistic模型的基础上综合考虑客户行为状态的变化,将其加入信用评估模型中,得到优于单一运用Logistic模型的结果,据此得到的动态信用评分,为商业银行信贷决策及客户关系管理决策提供更有力的依据。
[期刊] 会计之友
[作者]
吴斌 叶菁菁 董敏
P2P网贷在爆发式增长的同时,也面临着重大的信用风险,个人信用评估是降低信用风险的重要方法。根据P2P网贷自身的特点,对影响P2P网贷借款人信用风险的因素进行分析,引入互联网信息领域特有的风险因素,建立了P2P网贷个人信用风险评估指标体系。基于该指标体系,考虑P2P网贷中"软信息"较多、"硬信息"缺失的特点,提出了基于BP神经网络的信用评估模型。为了提高BP神经网络的收敛速度和精度,将改进的果蝇优化算法作为BP神经网络的学习算法,对神经网络的权重进行训练。通过"人人贷"平台收集的样本数据进行实验验证。结果
[期刊] 会计之友
[作者]
吴斌 叶菁菁 董敏
P2P网贷在爆发式增长的同时,也面临着重大的信用风险,个人信用评估是降低信用风险的重要方法。根据P2P网贷自身的特点,对影响P2P网贷借款人信用风险的因素进行分析,引入互联网信息领域特有的风险因素,建立了P2P网贷个人信用风险评估指标体系。基于该指标体系,考虑P2P网贷中"软信息"较多、"硬信息"缺失的特点,提出了基于BP神经网络的信用评估模型。为了提高BP神经网络的收敛速度和精度,将改进的果蝇优化算法作为BP神经网络的学习算法,对神经网络的权重进行训练。通过"人人贷"平台收集的样本数据进行实验验证。结果表明:改进果蝇神经网络评估模型比传统BP神经网络模型有更强的学习能力和预测能力,是P2P网贷个人信用风险评估的有效方法。
[期刊] 管理现代化
[作者]
逯宇铎 金艳玲
伴随商业银行供应链金融业务的开展，如何评价其信用风险尤为重要，通过对汽车行业上市的中小企业数据进行实证分析，用Ｌａｓｓｏ－Ｌｏｇｉｓｔｉｃ模型筛选出１６个较为重要的变量，同时进行参数估计，得出企业的营业利润率、总资产周转率、流动比率对以及企业所处的行业状况、供应链的合作关系强度对供应链金融的信用风险有很大的影响，模型准确率达７９．５％。
[期刊] 财会通讯
[作者]
郑也夫 徐军
随着我国证券市场机制和企业破产制度的完善,信用风险问题日益突出,不但使企业遭受巨大损失,而且直接影响企业的生存和发展;此外,大量上市公司存在信用风险时,将有可能引发金融危机。因此,对上市公司信用风险的管理是非常必要和迫在眉睫的。而上市公司信用风险评估模型的建立是防范信用风险的重要手段,因此,研究上市公司信用风险评估这一课题,已经成为我国
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