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[期刊] 投资研究
[作者]
罗晓光 孔慧 张志超
针对企业债务违约损失率判别问题中属性变量居多这一特点,选择支持向量机模型进行判别,并从贷款回收的角度将以往简单的两类有无回收模式(有回收和无回收)扩展为三类。为提高模型效率,将逐步判别分析法应用到模型变量的选择上,同时为了避免人为选择参数的随意性,采用粒子群算法优化支持向量机的参数,将建立的PSO-SVM多分类判别模型对500笔银行贷款进行实证研究。结果表明,该模型不仅提高了分类准确率,而且具有良好的稳健性。
[期刊] 外国经济与管理
[作者]
袁敏
本文介绍了违约损失率的概念,对国内外违约损失率的研究现状进行了梳理,重点探讨了违约损失率的影响因素、量化方法、数据库建设情况,以及穆迪、标准普尔和惠誉三大全球性评级机构的违约损失率研究现状,最后提出了我国开展违约损失率研究的建议。
关键词：
违约损失率 回收率 违约率
[期刊] 预测
[作者]
彭建刚 吕志华
本文在基于行业特性的多元系统风险因子CreditRisk+模型的基础上,对CreditRisk+模型违约损失率假定为一常数这一缺陷进行了修正,提出了一种综合考虑违约损失率变化和行业风险因子相关性的计量贷款组合非预期损失的新方法。该方法进一步提高了计算贷款组合非预期损失的精度。在此基础上,采用鞍点逼近算法进行了算例分析。
[期刊] 证券市场导报
[作者]
吴建华 张颖 王新军
现有关于违约损失的研究通常关注均值预测,但是均值无法有效刻画违约损失率分布的非正态、极端偏斜和双峰特征。本文利用条件分位数回归模型,完整刻画了违约损失率的分布,从新的视角量化了协变量对违约损失率的影响。研究结果表明,相比各种均值回归模型,分位数回归模型在估计违约损失率时具有显著的优势,违约损失率建模方法可为商业银行等贷款机构估计违约损失率增加选择。
[期刊] 投资研究
[作者]
梁世栋
巴塞尔新资本协议内部评级法的三个核心参数:违约概率(Probability of Default,PD)、违约损失(Loss Given Default,LGD)、违约风险敞口(Exposureat Default,EAD)构成了现代信用风险计量技术的基本框架。其中,违约损失率是指当客户发生违约后债项损失的程度,新资本协议强调"估计违约损失率的损失是指经济损失",而不是会计上的账面损失,经济损失要考虑回收成本和资金的时
[期刊] 国际金融研究
[作者]
杨军 程建 潘俊武
本文针对LGD模型开发中的核心问题进行了理论研究和实证分析,根据中国银行业的实际,建立在清收基础上的历史平均LGD是一种较为实用的方法,根据这一方法论,本文运用决策树建立了LGD模型,模型不仅考虑了回收成本的因素,而且考虑了时间因素。本文的实证研究结果表明,不同抵押的债项的LGD与新资本协议确定的参数基本接近,总体上来看,时间因素对于LGD的影响要较回收成本的高。若不考虑回收成本,LGD的估值要低约1%;而忽略时间价值,LGD估值要低约7%。分析LGD的影响因素发现:除债务类型、行业及信用评级等因素对LGD有较大影响外,区域因素的影响不可忽视,建立LGD模型时有必要加以考虑。
关键词：
违约损失率 回收成本 贴现率
[期刊] 金融论坛
[作者]
洪露
本文用log-log回归法、logistic回归法、分类及回归树法分别构建住房按揭贷款违约损失率预测模型,并将这三类模型及历史数据平均法模型对样本内、外数据的预测效果进行比较分析。研究结果表明:针对住房按揭贷款违约损失率,logistic回归方法预测效果最好,分类及回归树方法其次,而log-log回归方法预测误差最大。模型回归结果还表明,贷款价值比越高,违约损失率越大;贷款年龄越大,违约损失率越小;信用按揭贷款违约损失率显著高于抵押贷款;华东、华南和西南地区的违约损失率比华北地区要小;面积大的房屋贷款违约损失率更大。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
戴国强 吴许均
巴塞尔新资本协议的内部评级法对商业银行的资本要求提出了新的计算方法,这不仅影响了银行的资本金管理,同时还间接影响了贷款定价。本文首先简要评述了有关违约概率和违约损失率的相关文献,随后通过一个一般均衡模型对低风险贷款和高风险贷款的定价进行了分析,得出如下主要结论:(1)贷款定价同违约概率、违约损失率、资本报酬率,以及低风险贷款占总贷款的比率等因素相关;(2)某种贷款的定价不仅受自身违约概率的影响,还受其他类型贷款的违约概率的影响;(3)专营高风险贷款的银行的定价要低于同时经营低风险和高风险贷款的银行的定价。
关键词：
贷款定价 违约概率 损失率 内部评级法
[期刊] 国际金融研究
[作者]
武剑
巴塞尔新资本协议强调内部评级法在风险管理和资本监管中的重要作用,倡导国际活跃银行基于内部数据和管理标准,建立包括客户评级和债项评级的两维评级体系,以增强风险计量的精确性、敏感性和标准化。违约概率和违约损失率分别是客户评级和债项评级的定量基础,两者构成了IRB法的核心变量。本文将围绕新资本协议有关规定和技术标准,对LGD的测算要求、计算方法和模型构建进行较为深入的论述和探讨。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
郑学 黄建忠 李叔诚
本文通过分析与借鉴国内外对违约损失率(LGD)计量的研究成果,结合新资本协议有关要求和我国银行业实际情况,对LGD模型建设的难点进行分析。基于中国银行LGD和EAD建模实践,根据中国银行LGD历史数据的实际分布,着重研究和探讨了Beta拟合、Beta分布与正态分布正逆变换、模型变量确定等关键技术在违约损失率建模中的应用,以求为国内银行LGD建模提供有益的思路。
[期刊] 金融研究
[作者]
徐晓萍 马文杰
本文运用判别分析法和决策树模型对非上市中小企业违约风险进行了分析,并将两种方法的分析结果进行了对比。分析结果表明,两种方法均能较好地判别企业违约的可能性,而采用决策树模型的最大的好处是,除了能够较好地判断企业的违约率之外,它还能够找出影响企业违约的关键性因素。从我们的分析样本来看,商业银行在判断企业的信用水平时,现金流量/总债务的比例、流动资产/流动负债比例是两个非常重要的考察因素。如果银行花精力对它们进行调查、核实,保证其准确性,将大大提高对企业违约率判断的准确性。
关键词：
违约率 非上市企业 判别分析
[期刊] 管理评论
[作者]
李晓忠
本文通过对贷款定价的理论的分析和对国际指引的分析,得出了选取折现率为无风险利率既符合理论又符合国际指引的解决方案。尤其是对国内商业银行而言,历史违约债项的LGD的估计基本上都是基于资产处置后的价格,有关回收金额的"不确定性"的问题已不存在,因此无风险利率就是最好的选择。
[期刊] 金融发展研究
[作者]
刘吕科 郭代
20世纪90年代以来资产证券化和信用衍生品市场的发展、《新巴塞尔资本协议》的实施和银行对动态化风险管理的追求推动了现代信用风险量化技术的兴起和发展。鉴于违约损失率在现代信用风险量化中的重要作用,本文综述了近20年来国际及国内对违约损失率计量方法的研究进展,以期为我国银行业违约损失率模型开发与优化提供有益借鉴。
关键词：
信用风险 违约损失率 计量方法
[期刊] 经济纵横
[作者]
张清立 刘吕科
违约损失率是商业银行内部评级的重要依据,是现代信用风险管理的标志性内容。国内对此问题的研究多过于重视理论阐述,缺少实证研究,而且现有的实证研究也大多存在样本量小、考虑周期短和较少考虑地区因素等缺陷。因此,应更多关注违约损失率建模及相关研究工作,充分考虑违约损失率的影响因素,探索适合我国国情的违约损失率模型,提高违约损失率计量的准确性。
关键词：
违约损失率 影响因素 内部评级
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