- 年份
- 2024(9964)
- 2023(14313)
- 2022(12568)
- 2021(11807)
- 2020(9978)
- 2019(23123)
- 2018(22685)
- 2017(44884)
- 2016(24056)
- 2015(26960)
- 2014(26757)
- 2013(26227)
- 2012(23875)
- 2011(21069)
- 2010(20881)
- 2009(19080)
- 2008(18508)
- 2007(15929)
- 2006(13767)
- 2005(11784)
- 学科
- 济(98301)
- 经济(98189)
- 管理(72456)
- 业(69285)
- 企(58231)
- 企业(58231)
- 方法(50884)
- 数学(45333)
- 数学方法(44697)
- 财(27791)
- 农(25320)
- 中国(23533)
- 业经(20777)
- 务(18889)
- 财务(18803)
- 财务管理(18762)
- 学(18643)
- 地方(18427)
- 企业财务(17867)
- 贸(17306)
- 贸易(17302)
- 农业(16960)
- 易(16768)
- 制(16565)
- 理论(15599)
- 技术(15280)
- 环境(14575)
- 和(14391)
- 银(13705)
- 融(13679)
- 机构
- 大学(337574)
- 学院(335855)
- 管理(139159)
- 济(135223)
- 经济(132408)
- 理学(121833)
- 理学院(120619)
- 管理学(118445)
- 管理学院(117847)
- 研究(104142)
- 中国(77663)
- 京(69657)
- 科学(63457)
- 财(62988)
- 财经(51549)
- 所(50105)
- 业大(49210)
- 农(49137)
- 中心(48617)
- 经(47035)
- 江(46714)
- 研究所(45516)
- 北京(43636)
- 范(42629)
- 师范(42262)
- 经济学(40794)
- 财经大学(38701)
- 州(38525)
- 院(38313)
- 农业(38305)
- 基金
- 项目(235850)
- 科学(186595)
- 基金(172944)
- 研究(172507)
- 家(149318)
- 国家(148100)
- 科学基金(129354)
- 社会(109256)
- 社会科(103707)
- 社会科学(103677)
- 基金项目(92038)
- 省(91261)
- 自然(85197)
- 自然科(83262)
- 自然科学(83245)
- 自然科学基金(81742)
- 教育(80099)
- 划(76720)
- 资助(72353)
- 编号(70412)
- 成果(55624)
- 部(52541)
- 重点(51891)
- 创(49060)
- 发(48716)
- 课题(47132)
- 教育部(45856)
- 创新(45706)
- 科研(45487)
- 人文(45050)
- 期刊
- 济(139133)
- 经济(139133)
- 研究(96056)
- 中国(54632)
- 学报(50073)
- 管理(49608)
- 财(48621)
- 科学(45971)
- 农(43422)
- 大学(39098)
- 学学(36880)
- 教育(34469)
- 农业(30158)
- 技术(30148)
- 融(28147)
- 金融(28147)
- 财经(24871)
- 业经(23141)
- 经济研究(22121)
- 经(21070)
- 问题(18647)
- 理论(16858)
- 图书(16750)
- 技术经济(16573)
- 统计(15786)
- 实践(15398)
- 践(15398)
- 科技(15366)
- 商业(14785)
- 版(14733)
共检索到471515条记录
发布时间倒序
- 发布时间倒序
- 相关度优先
文献计量分析
- 结果分析(前20)
- 结果分析(前50)
- 结果分析(前100)
- 结果分析(前200)
- 结果分析(前500)
[期刊] 统计与决策
[作者]
杨丽萍
投资组合决策面临现实证券市场中大量数据,传统算法很难解决这一问题。粒子群算法(PSO)是新近出现的一种仿生算法,具有简单容易实现,而且随机搜索的优点,使得搜索不易陷于局部最优,文章将具有智能化且易于实现的粒子群算法应用到证券投资组合决策中,并通过上海证券交易所的实际数据进行计算机模拟,结果表明该算法在组合决策中是有效的,且易于实现。
关键词：
PSO 证券投资 组合优化
[期刊] 运筹与管理
[作者]
陈国福 陈小山 张瑞
本文研究考虑交易成本的投资组合模型,分别以风险价值(VAR)和夏普比率(SR)作为投资组合的风险评价指标和效益评价指标。为有效求解此模型,本文在引力搜索和粒子群算法的基础上提出了一种混合优化算法(IN-GSA-PSO),将粒子群算法的群体最佳位置和个体最佳位置与引力搜索算法的加速度算子有机结合,使混合优化算法充分发挥单一算法的开采能力和探索能力。通过对算法相关参数的合理设置,算法能够达到全局搜索和局部搜索的平衡,快速收敛到模型的最优解。本文选取上证50股2014年下半年126个交易日的数据,运用Matlab软件进行仿真实验,实验结果显示,考虑交易成本的投资组合模型可使投资者得到更高的收益率。研究同时表明,基于PSO和GSA的混合算法在求解投资组合模型时比单一算法具有更好的性能,能够得到满意的优化结果。
[期刊] 当代财经
[作者]
李渝萍
演化算法作为一种高效并行的全局优化算法,已经广泛应用于各个领域。演化算法的有效性同样也在投资组合优化中得到验证。郭涛算法是一种新的演化算法。基于对Markowitz模型的投资组合优化问题进行求解的结果表明,郭涛算法要比传统的演化算法能够求得更好的结果。
[期刊] 财经问题研究
[作者]
夏少刚 周宏 周建平
马柯维茨的均值—方差分析是以单一投资回收期和投资者事先知道证券收益率的概率分布为假设条件的。但是实际中的证券投资是一个动态过程 ,即投资回收是多期 ,而且证券收益率的概率分布亦是随着经济形势的发展而变化 ,因而一般证券组合亦随之而变。与之相关的一个问题是证券收益率在什么范围内变化 ,仍使得证券组合保持不变。本文运用线性规划中的灵敏度分析对证券组合的调整进行研究 ,给出了使原证券组合保持不变的资产收益率均值、协方差的变化范围。
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱孔来 曹圆圆
[期刊] 运筹与管理
[作者]
宋健 邓雪
针对模糊不确定的证券市场,用可能性均值、下可能性方差和协方差分别替换了投资组合模型中概率均值、方差和协方差,构建了双目标均值-方差投资组合模型。然后采用线性加权法将双目标模型转化为单目标模型,进而提出了一个PSO-AFSA混合算法对其求解。该混合算法中,将粒子群算法搜索的结果作为人工鱼群算法初始鱼群,进一步搜索,这样能有效的避免粒子群算法陷入局部最优。同时,将人工鱼群中的最好位置反馈到粒子群算法的速度更新公式中,指引粒子运动,加快算法收敛。最后,进行实例分析,结果表明:PSO-AFSA混合算法是有效的,混合算法搜索到的全局最优值好于基本粒子群算法搜索到的全局最优值。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
胡忠义 鲍玉昆 熊涛
针对多约束的产品组合问题,提出一种基于PSO的Memetic算法。该算法首先运用约束理论识别并剔除非瓶颈约束,然后基于伪效用比率设计了一个局部搜索算法,并将其加入到PSO算法的种群进化中,以增强PSO算法的局部学习能力。通过对算法在小规模和大规模算例中测试,表明该算法在小规模问题中优于许多已有算法,同时能在相对较短地时间内更有效地求解较大规模产品组合问题。因此本文提出的基于PSO的Memetic算法可以用来有效地求解实际中的产品组合问题。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
郭俊艳
本文考虑基于投资者共同偏好规则假设下的证券组合投资管理的系统化的优化方法,通过对证券组合投资策略排序的方法——风险度排序法引入其修正排序法,使得人们在进行证券组合投资决策时可以运用该反映收益、风险状况的综合度量指标;并给出了证券组合管理的优化方法与步骤。本文所给的排序法也可用于多种有价证券进行优劣选择时的排序。
关键词：
证券组合 风险度 修正风险度 优化管理
[期刊] 数量经济技术经济研究
[作者]
高荣兴
本文综合国内外关于证券组合选择优化方法的最新发展动态,从各种不同角度提出筛选证券,简化模型,改进方法,多方法结合,多目标抉择的总体优化思想。
[期刊] 技术经济与管理研究
[作者]
卢显文
证券投资组合问题的研究是当前投资领域中的一个热点问题。本文根据投资者对证券收益的要求 ,从经常收入和资本增值方面研究如何进行证券组合 ,以满足投资者的要求。
关键词：
证券组合 收入型证券组合 增长型证券组合
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
邓小明 宋光辉
组合证券投资策略研究邓小明证券市场上收益与风险是并存的，收益性与风险性都是投资者所关注的指标。要提高证券投资的收益和减小风险，投资者的策略选择是非常重要的，因而，掌握组合投资技术是完全必要的。证券市场上任何一个理性的投资者，在选择持有证券资产时，必然...
[期刊] 预测
[作者]
唐小我 曹长修
1 引言为了分散投资风险并取得适当的投资收益,投资者往往采用组合证券投资方式,即把一笔资金同时投资于若干种不同的证券。投资者对其投资行为最关心的问题有两个,一是预期收益的高低,二是预期风险的大小.预期收益指组合证券投资收益的期望值,预期风险指组合证券投资收益的方差。在多元组合证券投资条件下,从
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
陈学华 韩兆洲
本文提出了一个考虑交易费用,允许以无风险利率自由借贷,追求期末财富最大化的投资组合选择优化模型。进一步,通过实证分析,研究了风险(VaR)限额约束、交易费率变动,以及投资组合间相依结构对证券组合优化配置的影响。
[期刊] 商业研究
[作者]
高岳林 孙滢 安晓会
在考虑资产收益率分布中正的偏度水平前提下,以风险价值VaR为约束条件,并引入非线性交易费用、税收等市场摩擦因素,建立以累积偏度最大为目标函数的多期投资组合优化模型,用罚函数法和PSO算法结合求解此模型,并给出实证分析。考虑到在买卖资产风险时交易费用等对投资收益的影响,投资者应该在每一期都对其资产组合进行调整分析,确保在每一期的开始都建立起符合需要的最优资产组合,这对投资者的连续投资行为具有一定的指导意义。
文献操作()
导出元数据
文献计量分析
导出文件格式：WXtxt
删除
