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[期刊] 统计与决策
[作者]
周荣喜 吴孟 王迪
针对多项式样条函数利率期限结构模型中使用普通最小二乘回归的不足,本文提出用偏最小二乘回归估计多项式样条函数利率期限结构模型中的参数。并利用上海证券交易所国债交易数据与基于普通最小二乘回归的多项式样条函数模型进行实证比较与分析。结果表明,偏最小二乘回归对数据的拟合效果略优于普通最小二乘回归,并且残差分布更均匀,更能精确反映数据变化,所绘利率期限结构曲线形状也更为合理。
[期刊] 运筹与管理
[作者]
白小莹 杨丰梅 周荣喜
针对线形规划利率期限结构模型只能得到离散贴现率,提出利用多项式插值方法拟合出连续光滑的利率期限结构。并依据样本内外国债信息把它与多项式样条函数模型进行了实证比较,前者的价格相对误差分别为0.45%和1.51%,后者分别为4.18%和4.5%。结果表明线性规划利率期限结构模型与多项式插值相结合的方法在拟合我国利率期限结构方面具有一定优势。
[期刊] 财经理论与实践
[作者]
丁浩 刘若斯 徐晓敏
零息票收益率曲线是利率期限结构理论分析的基础,在金融估价和风险管理中发挥着重要作用。提出基于多项式样条函数构造零息票收益率曲线的过程及改进方法:考虑国债采样日位于付息日之间、年付息次数可变的情形,使分析更具一般性;针对多项式样条函数拟合时回归系数不显著的问题,采取剔除不显著变量的方法进行改进;讨论比较了两种样条值确定方法在我国的适用性,并研究了模型的稳定性。选取上交所国债进行的实证研究表明,在现阶段我国国债样本数据较少、结构不甚合理的情况下,采用剔除不显著变量的三段三次样条函数可以较好地构造我国的零息票收益率曲线。
[期刊] 统计与决策
[作者]
惠军 程丽娟 谭长春
文章首先采用多项式样条估计的方法,对基于相依误差的可加模型进行多项式样条估计,获得函数系数的估计,并给出了该估计的相合性;然后,使用该方法对我国当前的上证指数进行了实证研究;最后,将基于相依误差和误差为标准正态的可加模型的预测结果进行了比较,得出了基于相依误差的可加模型的多项式样条估计对上证指数的预测更有效的结论。
关键词：
可加模型 样条函数 拟合算法 相合性
[期刊] 统计与决策
[作者]
程豪 晏振
随着数据收集技术和存储技术的发展,数据呈现出连续、动态的函数曲线特征。作为一种处理时间序列数据的理想分析工具,文章借助函数型回归模型,考虑到2013年前后国家统计局城乡住户收支与生活状况相关调查在调查范围、调查方法和指标口径方面的差异,从城镇和农村两个维度分别研究2002—2012年和2013—2018年中国消费函数动态变化情况。
关键词：
函数型回归 消费函数 动态分析
[期刊] 统计与决策
[作者]
程丽娟
金融市场的交易是不间断的,价格始终高频的更新,在金融数据的研究中,经常遇到函数型数据。文章主要建立部分函数型线性回归模型,分析函数型数据在上证指数预测中的应用,根据函数型数据分析的原理及其求解主成分分析的方法,使用Matlab对上证指数进行预测。
关键词：
部分函数型线性回归模型 函数型数据 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
程丽娟
金融市场的交易是不间断的,价格始终高频的更新,在金融数据的研究中,经常遇到函数型数据。文章主要建立部分函数型线性回归模型,分析函数型数据在上证指数预测中的应用,根据函数型数据分析的原理及其求解主成分分析的方法,使用Matlab对上证指数进行预测。
关键词：
部分函数型线性回归模型 函数型数据 预测
[期刊] 统计与决策
[作者]
牛岩溪 梁冯珍
Pair-Copula贝叶斯网络模型是解决变量间相依关系推断问题的一种有效模型,而条件独立性检验是该模型构建过程中的关键步骤。文章在改进的PC算法的基础上,提出了基于多项式回归残差的条件独立性检验方法,并进行仿真模拟实验。该方法可以良好地检验变量间的条件独立关系,通过有向无环图反映网络中的相依和独立关系,并结合Pair-Copula得到完整的相依关系推断模型以及相应的密度函数。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
蔡争争 王雪标
利率期限结构的预期假说是否成立在中国债券市场上至今仍无定论。采用2002年2月至2006年10月的月度数据,运用门限回归模型分析通货膨胀与我国债券市场上的利率期限结构预期假说存在的关系,实证结果表明,通货膨胀确实能够影响预期假说的成立,并且通胀门限值为3.9。进一步得出,低通胀条件下,预期假说成立;高通胀条件下,预期假说不成立。这说明央行在制定货币政策和推进利率市场化改革过程中需要审时度势,根据现有通货膨胀情况有效制定货币政策以稳定宏观经济运行。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
蔡争争 王雪标
利率期限结构的预期假说是否成立在中国债券市场上至今仍无定论。采用2002年2月至2006年10月的月度数据,运用门限回归模型分析通货膨胀与我国债券市场上的利率期限结构预期假说存在的关系,实证结果表明,通货膨胀确实能够影响预期假说的成立,并且通胀门限值为3.9。进一步得出,低通胀条件下,预期假说成立;高通胀条件下,预期假说不成立。这说明央行在制定货币政策和推进利率市场化改革过程中需要审时度势,根据现有通货膨胀情况有效制定货币政策以稳定宏观经济运行。
[期刊] 统计与决策
[作者]
赵秀丽 赵俊龙
本文基于B样条函数最小二乘法的非参数回归与时间序列方法相结合,建立了时间序列的预测模型。该方法有较高的预测精确度,可以描述复杂模型,并且用实例进行了分析。
[期刊] 统计与决策
[作者]
戴志国 孔庆海
文章对正方形区域上的附加过程变量的二元二次多项式回归模型在本着设计点"对称+均匀"的前提下,给出了其D-最优正交区组设计,并给出了相应设计的最小二乘估计和绩效评价。
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
刘翘楚 冯兴东
部分线性可加模型是半/非参数统计中的常见模型。目前大多数研究围绕着模型参数的估计与推断以及变量选择问题,却对模型的特定参数形式的检验研究较少。然而在实际应用场景中,模型设定的错误有可能带来后续分析的谬误。本文关注于部分线性可加分位数回归模型中的多项式形式检验。我们首先提出基于B样条的两步估计法,并给出了相应估计量的渐近性质;接着我们研究了该模型中可加非参数成分的多项式形式与对应B样条基函数系数之间的联系,并基于这种关系创新性地提出了一种新的假设检验。数值模拟展现了该检验的优越表现,而实际案例的分析也给出了与社会观察颇为一致的结果。
[期刊] 统计与决策
[作者]
田密 罗幼喜
针对协变量是函数型、响应变量是标量的多元函数型回归模型，文章提出了函数系数基于再生核Hilbert空间展开的变量选择方法。首先，利用带积分余项的泰勒展开式和再生核Hilbert空间内积性质将模型转化为结构化形式，其次，通过自适应弹性网惩罚对结构化模型中的组间和组内系数同时进行压缩。结果证明了这种压缩估计具有Oracle性质，蒙特卡罗模拟结果也显示新方法在不同样本量、不同噪声和变量相关性干扰下均优于基于普通基函数展开的变量选择方法，且尤其适用于原始协变量高度相关的情形。最后，通过分析一个商品房平均销售价格影响因素数据演示了新方法的应用。
[期刊] 统计研究
[作者]
田茂再 梅波
本文考虑函数型数据的结构特征,针对两类函数型变量分位回归模型(函数型因变量对标量自变量和函数型因变量对函数型自变量),基于函数型倾斜分位曲线的定义构建新型函数型倾斜分位回归模型。对于第二类模型,本文分别考虑样条基函数对模型系数展开和函数型主成分基函数对函数型自变量展开,得到倾斜分位回归模型的基本形式。参数估计采用成分梯度Boosting算法最小化加权非对称损失函数,提高计算效率。在理论上证明了倾斜分位回归模型的系数估计量均服从渐近正态分布。模拟和实证研究结果显示,倾斜分位回归模型比已有的逐点分位回归模型具有更好的拟合效果。根据积分均方预测误差准则,本文提出的模型有一致较好的预测能力。
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