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[期刊] 管理世界
[作者]
周佰成 王建飞
金融衍生品具有价格发现和管理风险的作用。本文将期权定价公式应用于房地产领域,采用Fabozzi房地产金融衍生品定价框架理论,设计出基于OU过程的中房指数期权,并对北京、上海、广州、深圳的中房指数期权定价进行案例分析,运用市场经济手段实现房地产行业可持续性发展,这对我国未来开发房地产金融衍生品市场具有一定的借鉴意义。
关键词：
OU过程 中房指数 期权定价
[期刊] 运筹与管理
[作者]
刘兆鹏
不确定金融是不确定理论在现代金融领域的一种应用，在解决金融问题中发挥着越来越重要的作用。而利率是一个重要的经济指标，经常受到一些不确定因素的影响，在研究期权定价时，有必要考虑浮动利率。本文提出了一种新的不确定指数Ornstein-Uhlenbeck过程模型，假设利率服从不确定均值回复过程，研究了期权定价问题，运用α-轨道方法，分别推导了亚式看涨期权和看跌期权定价公式。最后，设计了计算期权价格的数值算法，并给出数值算例。
[期刊] 企业经济
[作者]
杜子平 刘晓娇
金融资产的多元模型在现代金融市场中越来越普遍，且已被应用在许多领域，如多资产衍生品定价、投资组合的风险管理和最优投资组合选择等。因此，Ｌｅｖｙ过程多维化方法值得研究。彩虹期权是一类多资产期权。运用多维Ｌｅｖｙ过程中的多元ｖａｒｉａｎｃｅ Ｇａｍｍａ模型，对彩虹期权中的择次好期权进行定价。具体过程为使用随机时钟变化技术，通过一个共同的Ｇａｍｍａ从属过程时变几何布朗运动建立多元ｖａｒｉａｎｃｅ Ｇａｍｍａ模型。并进行实证分析，与多元ＢＬａｃｋ ＳｃｈｏＬｅＳ模型进行比较，得出多元ｖａｒｉａｎｃｅ Ｇａｍｍａ模型的结果稍高，更加符合现实市场，并且多元ｖａｒｉａｎｃｅ Ｇａｍｍａ模型引入了跳，能更加贴．．．
[期刊] 经济研究
[作者]
杨智元 陈浪南
简单利用Black&Scholes公式对指数期权进行定价 ,会存在理论上的不一致性。本文抓住组成股票价格指数的个股运动变化相对独立的特点 ,引入跳跃过程描述股票价格的运动变化 ,并在一定的限制条件下得出指数期权的定价方程及定价模式。这一方法在很大程度上避免了采用扩散过程描述股票价格指数运动与描述个股价格变化的理论不一致性。
关键词：
指数期权 跳跃过程 风险中性定价
[期刊] 南方金融
[作者]
于孝建 邹倩倩
配对交易是一种利用市场短期无效性来获取收益的套利策略。本文基于OU过程构建配对交易策略,并以上海期货交易所2007-2017年的商品期货合约为研究对象,验证配对交易策略的投资绩效。研究结果表明:通过将商品期货不同主力合约数据进行无缝拼接后,进行组合挑选可取得更高的收益率;无论是在成功率、收益率还是在可能遭受的投资损失方面,相关性配对法的表现均优于SSD配对法;进行配对交易时,估计参数、确定阈值的最佳时长是6个月。根据上述方法构建的基于OU过程的配对交易策略在我国商品期货市场可以获得显著为正的套利收益,平均
[期刊] 管理评论
[作者]
刘永辉 张帝
配对交易是一种风险中性的量化交易策略。通过对配对交易理论基础的分析以及实际市场的大量观测,本文在Bertram(2010)工作的基础上,提出了一种新的配对交易执行方式。实证分析进行了模拟交易,并对比分析了各种方法的优缺点,结果表明本文提出的基于协整-OU过程的配对交易策略与传统的OU配对交易策略、协整配对交易策略相比,总体上,策略的效果较稳健,在承担合理风险下具有较高收益。
关键词：
配对交易 协整 OU过程 量化策略
[期刊] 管理评论
[作者]
刘永辉 张帝
配对交易是一种风险中性的量化交易策略。通过对配对交易理论基础的分析以及实际市场的大量观测,本文在Bertram(2010)工作的基础上,提出了一种新的配对交易执行方式。实证分析进行了模拟交易,并对比分析了各种方法的优缺点,结果表明本文提出的基于协整-OU过程的配对交易策略与传统的OU配对交易策略、协整配对交易策略相比,总体上,策略的效果较稳健,在承担合理风险下具有较高收益。
关键词：
配对交易 协整 OU过程 量化策略
[期刊] 中央财经大学学报
[作者]
林光彬 张志明
本文利用保险定价的原理和方法来研究巨灾指数期权定价,根据精算为保险产品定价的方法,初步提出用寿险精算中的生命表技术来编制一张巨灾指数表的思路,这对我国保险业和再保险业如何利用资本市场扩大对巨灾风险的承保能力具有重要的理论与现实意义。
关键词：
巨灾指数期权 定价 风险管理
[期刊] 统计与决策
[作者]
朱霞 葛翔宇
考虑到股票价格具有均值回复的特征以及重大消息对股票价格所具有的影响等因素,文章对经典的Black-Scholes期权定价模型进行了改进,在构造一类指数O-U跳扩散过程的基础上建立了新的衍生证券的定价模型,并通过鞅定价方法得到了这类模型的欧式期权价值的解析公式,同时给出了应用蒙特卡洛模拟方法实现该欧式期权定价的数值解的步骤和相应结果。
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
王向荣 薛瑶瑶
采用Hull-White模型和指数O-U过程来刻画利率和股票价格的变化规律,考虑到标的资产价格和利率的随机性与均值回复性,利用鞅理论和Girsanov定理,研究了股票价格在随机利率下遵循指数O-U过程的复合期权定价问题,得到了复合期权的定价公式.
[期刊] 管理评论
[作者]
王恺明 潘和平 伍薇
本文通过构建一个基于跳扩散过程的可违约过程鞅表示定理,给出了与控制过程和可违约期权价值过程有关的倒向随机微分方程,利用均值方差对冲的方法,提出了基于跳扩散过程的可违约期权的定价公式。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
屠新曙 巴曙松
[期刊] 金融发展研究
[作者]
魏洁
本文以香港恒生指数期权为研究对象,对期权与标的价格之间的动态关系和指数期权定价偏差进行研究。研究结果表明:恒生指数分别和恒生指数看涨期权、恒生指数看跌期权之间存在相互关联的关系,引起看涨期权价格偏差的主要原因有期权价值状况、到期日隐含波动率、交易量等因素。这个结论为中国持续连贯地发展股指衍生品市场提供了坚实有力的证据。
关键词：
指数期权 价格偏差 运行效率
[期刊] 中国土地
[作者]
何谓中房指数？本刊记者伯齐“读者点题”开篇话我们的宗旨是为读者服务。读者的需要就是命令；满足读者的需要则是我们义不容辞的任务。为了实践这一宗旨，满足读者更快更好地了解某些方面问题的需要，我们从这期开始辟出这个新栏目──“读者点题”。我们热诚地欢迎您提...
[期刊] 保险研究
[作者]
许玲燕 王慧敏 仇蕾
旱灾风险成因复杂、损失巨大,传统的风险分散方式往往因损失测度难、信息不对称程度高造成理赔率低、交易量小等困境,以标准化、公开化的干旱指数作为标的物的干旱指数巨灾期权可较好地满足市场交易需求,对于规避农业旱灾风险、保障粮食安全和增加市场金融投资品种具有重要意义。本文阐述了基于农作物生长季的干旱指数巨灾期权内涵,考虑到农作物生长季不同生长期的需水要求和因旱损失程度不同的实际,假设干旱指数巨灾期权是一种带有障碍条款的具有多个行权日的百慕大式看涨期权,构建了三叉树定价模型,并以云南省夏玉米生长季的干旱指数巨灾期权定价过程为例,分析了期权的性质、价格对各影响要素的敏感性。基于上述实证研究结果并结合我国国情,提出了我国运行干旱指数巨灾期权的发展策略与政策建议。
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