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[期刊] 统计研究
[作者]
彭国富 蔡扬扬
本文在Obstfeld和Rogoff(1995)(OR)标准模型的分析框架下,构建出了基于分部门的、微观的、动态的、居民跨期消费效应最大化的均衡汇率决定模型。根据该理论模型的非线性和动态特点,设计了一个向量自回归(VAR)模型,实证分析了历年来人民币对美元的名义汇率是否合理。
[期刊] 经济研究参考
[作者]
温建东 邹佳洪
本文评述了当前较为流动的人民币均衡汇率模型及其研究成果，使用宏观经济平衡法评估５年内的人民币汇率水平。模型结论为，人民币实际汇率在２０１３～２０１６年呈现小幅高估，至２０１８年的中期水平低估程度不足１％，人民币实际汇率已接近均衡水平。
关键词：
人民币汇率 宏观经济平衡法 均衡汇率
[期刊] 财经论丛(浙江财经学院学报)
[作者]
丁骋骋
随着我国对外开放程度的不断加大,在实现内部均衡的同时,越来越需关注外部均衡。自1994年以来,我国的国际收支失衡是由经常账户、资本与金融账户的不平衡引起,其中更主要的是后者。我国在运用政策手段对两个项目收支平衡进行调控时存在缺陷,因此应该寻找其它更好的途径。资本与金融账户的大幅波动与我国当前的汇率制度安排有关。同时,理论及经验研究都证明,浮动汇率能更好地调节国际收支,在经常账户上表现为更小波动性。由此,我们应逐步过渡到更为灵活的浮动汇率制度。
[期刊] 国际商务(对外经济贸易大学学报)
[作者]
杜朝运 邓嫦琼
在金融开放条件下,一国货币市场与国际货币市场将融为一体。研究利率与汇率之间的变动关系,对于合理引导宏观经济运行、有效实施货币政策等具有重要意义。基于我国市场化改革的现实,本文从长期均衡的角度分析我国利率与汇率的作用机制,通过建立BEER模型实证考察利率对人民币均衡汇率决定的影响作用,探讨利率与汇率机制有效性在我国的现实表现,进而寻求有效的措施以推动我国利率市场与汇率市场的良好互动发展。
关键词：
利率 人民币均衡汇率 行为均衡理论模型
[期刊] 数理统计与管理
[作者]
王晓辉 张卫国 庄亮亮 肖炜麟
对人民币汇率波动率建立了BEKK,CCC,O-GARCH,IC-GARCH模型。针对人民币汇率波动率的非对称性,改进了IC-GARCH模型,建立了IC-GJRGARCH,IC-IGARCH模型。给出了以上各模型的预测结果及评价,并分析IC情形下,残差类型及降维技术对预测效果的影响。人民币汇率波动率的预测实证表明,BEKK模型和IC-GJRGARCH模型比其他模型的预测效果要理想;残差类型为广义误差分布与t分布的预测效果都要优于高斯分布的预测效果;模型降维后预测效果与降维前的预测效果相差不大,甚至优于后者。
[期刊] 国际贸易问题
[作者]
方先明 熊鹏
通过计算人民币实际有效汇率指数,并利用自适应神经网络技术对其未来走势进行预测,结果表明:1994年以来,人民币实际有效汇率指数一直呈稳步上升状态,在近期内仍将维持小幅上升的态势。因此,国际社会要求人民币大幅升值的实际基础是不存在的,“人民币升值论”实质是国际经济持续低迷引起的国外政府与媒体的升值预期。因此,政府应当积极采取有效措施,缓解人民币升值压力,将其对国民经济的危害降低到最小程度。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
陈韬 陈鹏 吴琼
基于2010年6月19日至2015年2月17日人民币/美元中间价历史数据,通过建立规范的、理想的GARCH(1,1)模型等,揭示人民币汇率具有一般金融市场工具价格波动的集聚性、持续性和非对称性特征,还发现其持续性和非对称性有所减弱。我国央行有关汇率的货币政策总体上是有效的和可控的,但应通过完善外汇市场以应对未来人民币对不同货币不同走势的新常态,政策重点应从管控人民币汇率短期波动转移到长期稳定区间。
关键词：
人民币汇率 中间价 双向波动 新常态
[期刊] 商业研究
[作者]
田涛
本文采用ＥＥＭＤ方法将２００２年以来人民币兑美元名义汇率价格序列分解为１０个频率不同的分量和１个趋势量，通过将不同高低频分量分别加成得到代表性高频分量序列和低频分量序列，实证分析表明：代表投机性因素的低频分量对人民币汇率影响的解释度只有３．１２％，表明市场因素对人民币汇率影响依然较小，而人民币汇率改革进程中的诸多重大事件对人民币兑美元名义汇率的影响不仅持续时间较长，而且短期内会改变低频分量的走向，但是从长期来看并不会影响人民币持续升值的态势；体现金融市场内生的制度性因素对人民币兑美元名义汇率中长期走势会产生持续性影响，这种影响不会受到市场因素和突发事件的影响，在长期表现出持续升值态势。
[期刊] 经济问题
[作者]
屈新 杨晓煜
在人民币不断升值的大背景下,关于人民币升值的合理性及临界点的探讨已成为热门话题。人民币汇率的合理性问题归根到底是实际汇率是否偏离均衡汇率的问题。在考虑中国转型经济特点和对基本经济因素进行分析后,建立了人民币均衡汇率模型,将估计出的均衡汇率与实际有效汇率进行比较分析,确认人民币确实存在一定的低估,但失调程度不大。因此对于人民币升值我们应保持在适度的范围内,而不应屈从于外在压力。在此基础上进一步提出了人民币汇率调整的方法建议。
关键词：
人民币 均衡汇率 实际有效汇率 汇率调整
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
邢磊
人民币汇率自"811"汇改以后市场化程度逐步提升,人民币汇率影响因素日益多样化。疫情暴发后,各国国家治理能力、货币政策的差异,使得全球通胀水平、金融资产保值性和收益率都出现显著差异,影响全球主要货币包括人民币汇率的主要决定因素在不同的时期出现了影响力量的强弱交替,也对汇率走势形成较大影响,为合理预测未来人民币汇率的走势,本文在经典汇率决定理论的基础上,基于特定因素的影响性分析,结合定量研究成果对影响人民币汇率的关键因素在疫后的主要走势进行预判,通过定量和定性研究相结合的方式对人民币汇率短期和中长期范围内的走势给出基本判断。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
张国富 皇甫星 杜子平
文章利用人民币对欧元、美元、日元、卢布、英镑、加元、林吉特、澳元的汇率数据，构建了描述人民币汇率相依结构的Ｒ藤模型。结果表明，人民币对欧元的汇率是中心汇率，也就是说一篮子货币汇率的决定很大程度上依赖于人民币对欧元的汇率。另外，人民币对美元、日元、英镑及卢布汇率也是我国篮子货币汇率的重要组成部分。文章计算了Ｒ藤中各成双ｃｏｐｕｌａ的参数置信区间，并利用滚动窗口技术考察了参数估计的不确定性。结果表明Ｒ藤中成双ｃｏｐｕｌａ参数极大似然估计值的不确定性随着Ｒ藤中树的棵数的增加而增大，随着样本观测值数量的增加而减少。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
侯天宇 申童童
文章在增加值实际有效汇率理论框架的基础上，构建了增加值物量生产函数，施加了消费者预算约束，以此将外生的最终使用物量及增加值价格指数内生化处理，再基于约束型假设尝试构建了人民币潜在增加值实际有效汇率，并将其与增加值实际有效汇率进行比较。研究结果表明，面对同一时期的外生冲击，潜在增加值实际有效汇率比增加值实际有效汇率的反应大(更敏感),并且价格指数差异为两种实际有效汇率总体差异的主要来源。这意味着，潜在增加值实际有效汇率能够较为全面地反映增加值价格指数对增加值物量需求的影响。进一步研究表明，经济扰动(金融危机)、经济政策的改变(政府支出、贸易依存度的变化)等外生冲击是引起潜在增加值实际有效汇率变动的原因之一。通过文章构建的实际有效汇率能够探究通过外生冲击刺激要素价格变动的传导机制，进而为要素价格市场化改革提供一定的参考与借鉴。此外，通过研究各国在达到充分就业情况下的最终使用物量和要素价格指数对人民币实际有效汇率的影响，可以探究扩大内需和供给侧深化改革间的联系。
[期刊] 当代财经
[作者]
朱孟楠 张乔
基于BEER模型的研究框架,利用月度数据,对人民币实际有效汇率长期偏移均衡汇率水平进行测算,并采用随机前沿模型对人民币汇率现实偏移中的低估假设进行检验后发现,人民币长期均衡汇率表现为快速上升趋势,不存在人民币汇率的长期严重低估。
关键词：
人民币汇率 低估 随机前沿模型
[期刊] 南方金融
[作者]
陈庭强 王冀宁
人民币汇率的波动在一定程度上影响了中国和世界经济的平稳、健康、和谐发展。因此,本文通过博弈模型探索人民币与外币在汇率上的协调与合作机制。研究结果认为,在人民币与外币的协调过程中内部因素与外部因素均占据核心地位。在国际经济形势日益严峻的情况下,中国应该积极改进与完善汇率制度,促使中国和全球经济的健康、稳定增长。
关键词：
人民币 汇率 协调 博弈
[期刊] 当代财经
[作者]
崔红宇 刘东坡
均衡汇率问题一直是学界关注的焦点。基于汇率决定的货币分析法与巴拉萨－萨缪尔森效应理论，通过构建人民币名义均衡汇率决定的理论模型，并在此基础上测算人民币相对于美元、欧元与日元的名义均衡汇率及其适应波动区间，发现在２００６年之前，人民币相对美元和日元的名义汇率存在一定程度的低估，相对于欧元的名义汇率存在高估；在２００７年至２０１０年间，人民币相对于三种货币的名义汇率均处于较为均衡的水平；而在２０１０年以后，人民币相对于三种货币的名义汇率均存在较为明显的高估。同时，人民币名义汇率的适宜波动区间应在４％～８％之间。
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