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[期刊] 商业研究
[作者]
王芍 杨胜刚 赵睿藜
金融理论和大量事实证据表明汇率波动是影响企业市场价值的重要因素,然而大量实证研究发现汇率对企业市场价值的影响并不显著,这被称为"汇率暴露之谜"。2015年"8·11"汇改后人民币汇率进入双向宽幅波动新常态,我国企业面临的汇率风险愈加突出。基于此,本文从非线性与非对称性的视角,研究了我国上市企业的汇率风险暴露问题。结果显示:(1)我国企业并不存在"汇率暴露之谜",其中,63.63%以上的上市企业市场价值与人民币汇率指数间存在显著的长期协整关系,54.76%的上市企业具有显著的长期汇率风险暴露,55.46%的上市企业具有显著的短期汇率风险暴露。(2)我国上市企业的汇率风险暴露存在非对称性,与人民币贬值有利于上市企业市场价值提高相比,人民币升值对上市企业市场价值的负面影响更大。因此,我国企业应加快构建完善的汇率风险管理体系,提升非对称的汇率风险管理能力。
[期刊] 华中师范大学学报(自然科学版)
[作者]
宋万营 杨振 王平平 丁启燕 李星明
大气细颗粒物是严重危害人体健康的主要污染物之一.该文以湖北省为例,采用LUR(土地利用回归)模型对各监测站点的PM_(2.5)浓度进行空间化模拟,并考察污染暴露强度的空间分异特征,为PM_(2.5)污染分区防控提供参考依据.结果表明:1)湖北省各站点PM_(2.5)浓度差异较大,平均浓度高于环境空气质量二级标准,浓度大小受到站点风速、气温、海拔与3 km缓冲区内绿地面积等因子的显著影响,风速升高会加重污染,后3个因子增加则有利于降低污染.2)基于LUR模型的空间化结果显示,PM_(2.5)浓度在省域尺度上呈现出明显的"中部高、东部低、西部最低"的梯度差序特征,其中武汉城市圈、江汉平原与襄阳部分地区污染较重,鄂西地区普遍较低.3)构建顾及人口分布疏密的PM_(2.5)暴露强度指数,发现PM_(2.5)暴露强度与人口密度大小存在较高的空间相关性.全省超过90%的人口和面积处于中等及以下暴露强度,总体健康风险较低.暴露高值区相对分散,主要集中在以武汉城市圈为核心的中东部地区.
[期刊] 南方经济
[作者]
赵家敏
在对开放型经济中风险及风险管理作经济学分析的基础上 ,通过企业风险暴露类型的进一步分析 ,说明企业风险管理的重点是针对经济风险暴露 ;然后在对经济风险暴露进行模型分析的基础上 ,从实证的角度分析了有效率市场假设与风险管理间的整合性
关键词：
风险暴露 风险管理 有效率市场假设
[期刊] 对外经贸实务
[作者]
朱岩松
本文基于2008年第1季度至2022年第4季度的季度数据，运用NARDL模型实证分析人民币汇率波动对中国木质林产品进口量的非对称影响。结果发现：(1)人民币汇率波动对中国原木、锯材进口量存在非对称影响，对木浆不存在非对称影响，汇率波动增大会减少原木、锯材、木浆的进口量（不显著、-0.286、-0.236），波动减小会增加原木、锯材、木浆的进口量（-0.360、-0.603、-0.318）。(2)汇率波动对中国原木进口量的影响源于人民币汇率波动减少而非增加。基于实证研究结果，本文给出了健全和完善国内林产品风险规避市场、在木质林产品出口国建立木材生产基地、使用人民币作为计价货币来规避汇率风险的建议。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
马丹 陈紫露
文章通过将汇率区分为汇率水平和汇率波动两个不同的维度,同时考察两者对收入不平等的影响。在此基础上,文章又进一步将汇率水平变量分解成正向变动的累积和与负向变动的累积和两个部分,并基于非对称性视角构建NARDL模型,考察汇率水平变动对收入不平等的非对称影响。实证结果表明:人民币短期升值有利于改善收入不平等,贬值的影响不显著;长期来看,人民币升值或贬值都会恶化收入不平等,相较而言贬值的影响程度极为有限。人民币实际汇率短期的小幅波动能够改善收入不平等,但长期内汇率波动的幅度过大将会恶化收入不平等。从这个意义上来讲,维持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,保持人民币汇率一定程度的灵活和弹性,允许汇率短期内的合理波动,将有利于改善收入不平等。
[期刊] 金融理论与实践
[作者]
李媛
在中国,随着资本市场的不断完善,越来越多的公司选择在内地股票市场和香港股票市场同时上市,其中,A+H双重上市公司的股票价格存在较大差异,成为众所关注的焦点问题。在汇率制度改革的背景下,对双重上市公司股票价格的汇率风险暴露问题进行研究,并对汇率制度改革前后两地股票的价格差异问题进行分析。实证结果表明,首先,汇率制度改革之后,汇率暴露风险显著的上市公司数目增多。其次,有海外业务的上市公司受到汇率变动的影响更大。再次,汇率制度改革之后,双重上市公司股票价格差异缩小。
关键词：
汇率风险暴露 双重上市公司 汇率制度改革
[期刊] 宏观经济研究
[作者]
吴强
文章利用我国1978年至2004年省级面板数据,通过检验各省储蓄投资的相关性来分析国内资本的流动性问题。为避免以前文献中出现的交通费用与文化差异、储蓄的内生性以及计量模型中的线性假定等问题,文章采用光滑转换面板模型,利用模拟退火法进行参数估计。结果表明,我国国内资本流动存在Feldstein-Horioka之谜,并且发现新的谜思,即经济增长率越高的省份,其投资受储蓄的约束越大。
[期刊] 国际金融研究
[作者]
曹劲
模型校准是将模型输出结果对应到真实的违约概率。本研究通过一个以违约概率为度量标准的主标尺,映射得到风险等级的过程。该过程引入了所有资产组合风险量化的统一标准。模型的校准和主标尺的设计开发是一个过程中相互联系的两个步骤,该过程受不同条件的约束,是一个多目标优化的问题。本文主要阐述了主标尺开发和模型校准的方法。
关键词：
信用风险 主标尺 模型校准 中心违约趋势
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
李玉双
在国际粮价对我国粮价的传递效应研究中,非对称性问题尚未引起学术界的重视。基于此,文章根据2002年1月至2016年3月的月度数据,运用最新发展的NARDL模型考察了国际粮价对我国粮价的非对称传递效应。研究结果表明:在大米、小麦、玉米和大豆等粮食国际价格对其国内价格的传递过程中,既存在着传递程度上的非对称性,又存在着传递速度上的非对称性。其中,大米、小麦、玉米和大豆等粮食国际价格上涨的传递程度与传递速度均大于其国际价格下跌的传递程度与传递速度。文章研究结论对于理解国际粮价对我国粮价的传递效应提供了新的认识与见解。
[期刊] 华东经济管理
[作者]
戴洛特 徐艳兰 李家华
随着经济全球化的不断深入,我国经济越来越容易受到全球金融波动带来的负面影响,重点表现为CPI的不稳定以及通货膨胀的出现。在当前严峻的经济形势下,亟须探讨我国经济增速与CPI的相关关系,以为我国经济政策调整提供理论参考和方向引领。文章基于NARDL模型,选取我国近十年的经济增速及CPI数据,实证研究二者的动态关系。结果发现,无论从短期还是长期来看,经济增速与通货膨胀之间均存在非对称协整关系,即物价水平与经济增速之间具有天然的联系;若想使物价波动趋于平稳,就要确保经济增速幅度保持稳定。
[期刊] 上海金融
[作者]
杨雪香 姜永宏
本文通过构建全球流动性的量化指标并对其动态变化特征进行阐述,选取NARDL模型对非对称效应开展实证研究,分别分析全球流动性对中国通胀和产出的影响。实证结果表明:全球流动性对中国通货膨胀的影响存在非对称性;扩张的全球流动性并没有流入中国的实体经济并刺激产出的增长;在紧缩阶段,央行更倾向于盯住全球流动性对产出的冲击,在扩张阶段则以控制通胀为主。最后,本文提出应当重视全球流动性短期的快速冲击、制定货币政策时需考虑非对称效应、做好宏观政策的搭配使用和增强经济结构自身稳定性等建议。
关键词：
全球流动性 NARDL模型 非对称效应
[期刊] 经济社会体制比较
[作者]
李玉双
在国际粮价对我国粮价的传递效应研究中,非对称性问题尚未引起学术界的重视。基于此,文章根据2002年1月至2016年3月的月度数据,运用最新发展的NARDL模型考察了国际粮价对我国粮价的非对称传递效应。研究结果表明:在大米、小麦、玉米和大豆等粮食国际价格对其国内价格的传递过程中,既存在着传递程度上的非对称性,又存在着传递速度上的非对称性。其中,大米、小麦、玉米和大豆等粮食国际价格上涨的传递程度与传递速度均大于其国际价格下跌的传递程度与传递速度。文章研究结论对于理解国际粮价对我国粮价的传递效应提供了新的认识与
[期刊] 经济研究参考
[作者]
何锦鑫 赵再梅 赖丹
文章收集了2005年7月至2019年2月中美贸易的相关月度数据,通过建立人民币汇率及其波动率与我国对美国进出口贸易额的非对称性模型,在运用GARCH模型对人民币汇率的波动率进行测度的基础上,采用NARDL的误差修正模型深入分析了人民币汇率及其波动率与我国对美国进出口额之间的短期及长期非对称关系。研究表明,无论是在短期还是长期,人民币汇率在波动的方向及其波动的幅度两个方面对中美两国贸易进出口额均存在着显著的非对称性影响。因此,政府应当制定各个汇率波动方向下不同汇率波动幅度的弹性汇率调节机制,使得汇率调节政策更加灵活且精准,更好地发挥汇率变动的贸易效应。
[期刊] 世界经济研究
[作者]
常婧 龙少波 陈立泰
文章主要借鉴Shin等(2014)的研究,构建了汇率对进出口价格的非对称传递模型,并基于2005年8月至2018年2月的月度数据,深入分析了人民币汇率对中国进出口价格的非对称性传递特征。研究结果表明,人民币汇率对中国进口价格与出口价格均具有显著的非对称传递现象,且随着人民币汇率弹性的增强,汇率传递程度正在逐步降低。非对称传递的研究结果表明,相较于外国出口企业在中国市场上具有的较强定价权,中国出口企业在国际市场上的竞争力还不足;但是随着中国技术进步的加快,出口企业在国际市场上的竞争力也在逐步提升。
[期刊] 经济管理
[作者]
陈学胜 周爱民
本文以沪市180指数样本股作为研究对象,通过测量上市公司经营活动产生的现金流相对贸易加权汇率指数及我国主要贸易伙伴货币汇率变化的敏感度,来考察我国企业的外汇风险暴露问题。研究显示,我国上市公司总体外汇风险暴露程度比较高,公司规模与短期外汇风险成正比关系,外国控股程度的高低对风险暴露则没有明显的影响。
关键词：
风险暴露 PDL模型 加权汇率
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